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| 国寿安保尊享债券A(000668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 351485 | ||||||||
| 基金代码 | 000668 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2015年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2015年04月20日 第1页共11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年1月01日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 基金主代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年07月24日 报告期末基金份额总额 648,739,423.62 份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014年7月24日至2014年12月31日为中债综合（财富）指数收益率，2015年1月1日起为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不 低于80％，不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 下属两级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属两级基金的份额总额 575,276,888.30 份 73,462,535.32 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年01月01日-2015年03月31日） 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 1. 本期已实现收益 42,758,946.44 4,618,313.78 2. 本期利润 23,004,543.19 2,322,993.09 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0397 0.0364 4. 期末基金资产净值 656,534,238.00 83,661,907.53 5. 期末基金份额净值 1.141 1.139 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.63% 0.42% -0.15% 0.09% 3.78% 0.33% 国寿安保尊享债券C 率① 率标准差② 基准收益率③ 基准收益率标准差④ 过去三个月 3.55% 0.42% -0.15% 0.09% 3.70% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 14%12%10%8%6%4%2%0% 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年3月31日。 14%12%10%8%6%4%2%0% 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年3月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部副总经理、基金经理 2014年07月24日 18 年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金及国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 房地产销售自2014年四季度开始回暖，但并未有效传递至房地产开发投资，制造业投资也在下滑，基建投资继续托底，经济增长偏弱的态势延续至2015年一季度。央行一季度降低了存款准备金率并再次降息，以应对持续发酵的经济下行及通缩风险。债券市场各品种收益率在春节前整体下行，但春节后资金面超预期紧张、稳增长政策出台，加之地方政府债供给增加，债券市场收益率显著回升。权益方面，改革预期提升市场风险偏好，增量资金继续进场，股市在一季度整体上涨，成长股涨幅尤为明显；可转债跟随股市上涨并陆续退市，供需失衡局面出现，估值已升至高位。 投资运作方面，根据宏观环境、债券收益率曲线的变化，本基金适当增加组合杠杆，控制组合久期，优化信用债结构。鉴于可转债的高估值降低了未来回报空间，本基金降低了可转债配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2015年3月31日，本基金A类基金份额净值为1.141元，累计份额净值为1.141元，C类基金份额净值为1.139元，累计份额净值为1.139元。报告期内A类基金份额净值增长率为3.63%，C类基金份额净值增长率为3.55%，同期业绩基准涨幅为-0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，受信用扩张提速、基建托底效用增强、房地产行业政策放松的影响，二季度经济企稳的概率偏高。然而，房地产市场的长周期拐点已经出现，政策放松的托底作用难以提振房地产投资需求，产能过剩和实际利率偏高将导致制造业投资增速继续放缓，后期中国经济仍然存在下行压力。 就货币政策而言，由于外汇占款的流入量不乐观，公开市场净投放不足，叠加季节性的财政缴税和存准上缴因素，二季度基础货币将存在较大缺口，央行有必要通过降准或提供定向流动性支持，货币市场利率有望逐渐回落。 在"弱增长、低通胀"、货币政策有望进一步放松的宏观环境下，债券的中长期配置价值没有改变。权益方面，改革预期仍将支撑市场较强的风险偏好，增量资金有望继续进场，短期波动加剧但仍将延续牛市格局。 本基金将继续优化组合资产配置，灵活参与可转债市场，同时继续持有流动性好、中等信用资质的信用债，防范低等级债券的信用风险。 §5 投资组合报告 第6页共11 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,833,021.14 0.91 其中：股票 11,833,021.14 0.91 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,237,175,587.36 95.58 其中：债券 1,237,175,587.36 95.58 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 17,546,930.11 1.36 8 其他资产 27,828,142.90 2.15 9 合计 1,294,383,681.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 11,833,021.14 1.60 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 11,833,021.14 1.60 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 2,701,603 11,833,021.14 1.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 40,048,000.00 5.41 其中：政策性金融债 40,048,000.00 5.41 4 企业债券 647,291,296.40 87.45 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 476,601,000.00 64.39 7 可转债 73,235,290.96 9.89 8 其他 － － 9 合计 1,237,175,587.36 167.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101466008 14 鲁信控MTN001 500,000 50,750,000.00 6.86 2 1282460 12 川能投MTN1 500,000 50,395,000.00 6.81 3 101356002 13 渝富MTN001 500,000 50,370,000.00 6.80 4 140444 14 农发44 400,000 40,048,000.00 5.41 5 124428 13 粤垦债 300,000 31,296,000.00 4.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,825.69 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 27,760,821.18 5 应收申购款 3,496.03 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 27,828,142.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125089 深机转债 18,595,256.50 2.51 2 110023 民生转债 12,079,760.00 1.63 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初基金份额总额 586,370,199.52 61,849,809.79 报告期期间基金总申购份额 45,309,199.71 53,326,627.60 减： 报告期期间基金总赎回份额 56,402,510.93 41,713,902.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 575,276,888.30 73,462,535.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 91,823,691.48 － 报告期期间买入/申购总份额 － － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份额 91,823,691.48 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.96 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未申赎本基金。 第10页共11页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 8.3 查阅方式 营业时间内到本公司免费查阅 3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司二〇一五年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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