最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 淳厚稳荣一年定开债发起(015263) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3279176 | ||||||||
| 基金代码 | 015263 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月24日 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................................................. 3 §2 基金产品概况 ......................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................................ 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................ 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......................................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ....................................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .................................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 .......................................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .............................................................................. 7 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .............................. 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................. 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................. 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................................. 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................................. 10 5.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 .................................................................................................. 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .................................................................................................. 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 .............................................................................................. 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................................... 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 12 §10 备查文件目录..................................................................................................................................................... 12 10.1 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 12 10.2 存放地点 .................................................................................................................................................... 12 10.3 查阅方式 .................................................................................................................................................... 12 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚稳荣一年定开债发起 基金主代码 015263 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年06月08日 报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争为投资 者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 1、封闭期投资策略：（1）久期策略；（2）收 益率曲线策略；（3）类属配置策略；（4）利 率品种策略；（5）信用债策略；（6）资产支 持证券投资策略；（7）证券公司短期公司债券 投资策略；（8）国债期货投资策略；（9）信 用衍生品投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要， 基金管理人可以在不改变投资目标的前提下， 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应 调整或更新投资策略。 业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 11,127,254.97 2.本期利润 49,978,553.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0249 4.期末基金资产净值 2,068,251,195.16 5.期末基金份额净值 1.0290 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.48% 0.04% 0.28% 0.03% 2.20% 0.01% 过去六个月 0.95% 0.08% -0.32% 0.06% 1.27% 0.02% 自基金合同 生效起至今 2.90% 0.07% 0.33% 0.05% 2.57% 0.02% 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金基金合同生效日为2022年06月08日，至报告期末未满1年。按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符 合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 江文军 基金经理 2022- 06-08 - 8年 上海财经大学经济学硕士。 曾任永赢基金管理有限公 司投资经理。2018年加入淳 厚基金，现任淳厚中短债债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚稳鑫债券型证券投 资基金基金经理、淳厚安裕 87个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理、淳厚 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 安心87个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理、 淳厚稳宁6个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚稳悦债券型证券投 资基金基金经理、淳厚稳荣 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理、 淳厚中证同业存单AAA指 数7天持有期证券投资基金 基金经理。 张蕊 基金经理 2022- 10-26 - 13年 上海财经大学工商管理硕 士。曾任东方财富证券股份 有限公司投资主办、中山农 村商业银行股份有限公司 投资经理。现任淳厚基金管 理有限公司淳厚稳嘉债券 型证券投资基金基金经理、 淳厚稳悦债券型证券投资 基金基金经理、淳厚稳惠债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚稳荣一年定期开放 债券型发起式证券投资基 金基金经理、淳厚瑞和债券 型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易 行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，货币政策稳字当头，配置资金陆续进场，各品种收益率均从赎回潮 中逐步修复，整体看债券市场收益率震荡下行，好于预期，其中信用债票息策略收益占 优。具体看：1-2月，信贷开门红，国内生产、需求修复较快，房地产市场也出现回暖 信号，均抑制利率债的下行空间，利率债收益率先下后上；但由于年初配置力量较强， 债市呈分化行情，信用债呈现较强的走势，尤其高等级、短久期的信用品种收益率下行 更为明显，信用利差不断压缩。3月，基本面关注权重较低，月初两会定调5%的GDP增 速目标降低了对经济强刺激的预期，弱预期弱现实成为主流共识；月中海外风险事件加 剧，引发投资风险偏好降低，对债市形成支撑；再伴随超预期的降准，呵护跨季资金， 债市整体走出小牛行情，各期限利率债收益率均有下行，但中短债受益更为明显，信用 债收益率进一步下行，信用利差下行逐步由高等级传导至中低等级，短久期传导至中长 久期。 本基金在报告期内采取积极稳健的投资策略，维持一定杠杆操作。 展望二季度，经济方面，在去年低基数效应下，经济复苏基本已成共识，但二季度 信贷预计较一季度整体放缓，复苏斜率和复苏的持续性尚存在分歧。从资金面看，通胀 压力可控，央行仍有必要维持相对宽松的流动性为经济修复助力。此外，海外进入到加 息末期叠加海外风险事件，或将打开我国的货币政策空间，避险情绪也将对债市形成一 定支撑。整体看，若货币政策仍保持均衡稳健，经济复苏的斜率将决定利率债的走势。 在没有经济超预期的增长下，仍将保持信用债票息投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚稳荣一年定开债发起基金份额净值为1.0290元，本报告期内，基 金份额净值增长率为2.48%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运 作管理办法》第四十一条第一款的规定。 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,267,723,146.54 99.95 其中：债券 1,866,704,316.10 82.27 资产支持证券 401,018,830.44 17.67 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,207,682.80 0.05 8 其他资产 - - 9 合计 2,268,930,829.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 2 央行票据 - - 3 金融债券 629,214,906.99 30.42 其中：政策性金融债 629,214,906.99 30.42 4 企业债券 150,944,025.21 7.30 5 企业短期融资券 425,362,249.65 20.57 6 中期票据 661,183,134.25 31.97 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,866,704,316.10 90.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190408 19农发08 2,300,000 242,203,736.99 11.71 2 210203 21国开03 2,000,000 204,182,950.82 9.87 3 102200165 22绿城地产MT N005 1,800,000 182,133,665.75 8.81 4 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 4.98 5 102281190 22甘电投MTN0 01 1,000,000 102,587,873.97 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 183508 商都优A 1,200,000 122,072,160.00 5.90 2 149827 18大华A 800,000 81,462,362.22 3.94 3 183065 21华瑞优 800,000 81,124,339.73 3.92 4 183509 商都优B 800,000 80,993,600.00 3.92 5 156522 18北辰B 350,000 35,366,368.49 1.71 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,009,999,000.00 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.50 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 0.50% 10,000,000.00 0.50% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 者 类 别 号 比例达到或者 超过20%的时 间区间 机 构 1 2023年 01月 0 1日-2023年 0 3月 31日 1,999,999,00 0.00 - - 1,999,999,00 0.00 99.50% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要 包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动 的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金 份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险， 届时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申 购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有 人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基 金设立的文件； 3、《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 10.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 客户服务中心电话：400-000-9738 网址：http://www.purekindfund.com/ 淳厚基金管理有限公司 2023年04月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |