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| 国富恒博63个月定期开放债券(010468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3269905 | ||||||||
| 基金代码 | 010468 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒博 63个月定期开放债券 基金主代码 010468 交易代码 010468 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 11月 19日 报告期末基金份额总额 8,050,516,050.00份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回 售期限）不超过 基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产 的稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、 银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在 封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投 金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日 （或回售日）不得晚于封闭期结束日，力求基金资产在开放前完全变 现。 本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权 或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人 应当行使回售权而不得持有至到期日。 封闭期内，基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企 业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。因 法律法规或监管要求变化导致本基金的投资标的不符合本合同约定 的估值方式，基金管理人有权根据法律法规或监管要求调整估值方 式。 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 （二）开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断 变化。因此本基金在开放期将保持资产较高的流动性，以应付当时市 场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+ 1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于股票型基金和混合型基金，属于较低风险收益特征的证券投资基 金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 74,321,381.16 2.本期利润 74,321,381.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 4.期末基金资产净值 8,098,679,846.82 5.期末基金份额净值 1.0060 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.93% 0.01% 0.86% 0.01% 0.07% 0.00% 过去六个月 1.91% 0.01% 1.75% 0.01% 0.16% 0.00% 过去一年 4.01% 0.01% 3.57% 0.01% 0.44% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.25% 0.01% 8.87% 0.01% 0.38% 0.00% 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2020年 11月 19日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 沈竹熙 公司固定 收益投资 副总监， 国富新趋 势混合基 金、国富 恒博 63 个月定期 开放债券 基金及国 富鑫颐收 益混合基 金的基金 经理 2020年 11月 19日 - 12年 沈竹熙女士，长沙理工大学金融学学士。 历任平安银行股份有限公司交易员，华融 湘江银行股份有限公司交易员及平安证 券股份有限公司金融市场部固定收益团 队执行副总经理，国海富兰克林基金管理 有限公司国富恒嘉短债债券基金及国富 恒裕 6个月定期开放债券基金的基金经 理。截至本报告期末任国海富兰克林基金 管理有限公司固定收益投资副总监，国富 新趋势混合基金、国富恒博 63个月定期 开放债券基金及国富鑫颐收益混合基金 的基金经理。 沈竹熙女士因个人原因（休产假）暂停履 行职务，本公司根据有关法规和公司制度 批准沈竹熙女士自 2023年 1月 9日开始 休产假。在休假期间，沈竹熙女士所管理 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 的国富恒博 63个月定期开放债券基金由 本公司基金经理严婧璧女士代为管理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关 金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度的市场整体围绕对今年政策的期待和经济修复程度的不断修正而波动。站在一季度末， 去年年底预期的 1月疫情达峰大幅提前，之后的小高峰也没有出现，经济回归了最本质的内生动 力和政策配合相结合的时期。回顾一季度的宏观层面，整体向好，是否达到预期因人而异。固定 资产投资同比增长 5.5%超预期，房地产政策的不断推出对其修复出现效果，投资增速同比虽仍在 -5.7%负值区间，但环比有明显改善，基建和制造业投资分别同比增长 12.18%和 8.1%依旧亮眼， 社会消费品零售总额同比增长 3.5%,物价指数方面，CPI同比上涨 1%、PPI同比下降 1.4%均低于 预期，通胀预期大幅缓解。美元计的出口同比减少 6.8%而进口同比减少 10.2%。官方制造业和非 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 制造业 PMI指数经历了大幅上升之后环比略有回落，但已经连续 3个月落在 50的枯荣线以上，显 示经济韧性仍在。社融和信贷增速均在高位运行，并没有出现去年的大幅波动的情况，从结构上 看，居民中长期贷款逐步回升，企业中长期贷款强劲。 海外方面，美国各项数据均显示美国的经济韧性，本季度美联储在 1月和 3月底均加息 0.25% 至 4.75-5%的目标区间，通胀数据不断回落，但还没有到目标通胀利率。由于美联储快速加息和 储户不断提款影响，3月硅谷银行光速破产，储户挤兑多家地区性银行，美联储果断出手提供定 向融资计划，切实保障所有储户可以全额拿回存款，预计未来继续加息的可能性大幅降低。银行 业倒闭潮波及到欧洲，瑞士信贷被瑞士银行接管，多家银行股价大跌。 全国两会于 3月中旬圆满落幕，GDP增速目标定于 5%，赤字率定于 3%均体现了政策上的务实， 高质量发展成为下阶段的重点，货币政策依旧保持合理充裕，积极配合财政政策发力。年初市场 对经济较为乐观，叠加资金价格确认回归政策利率，1月缴税、2月春节后现金回流大幅低于往年， 市场一度波动加大，长短端收益率均上行，且短端上行更多，整体呈现熊平走势。随着理财子回 血，GDP增速的定调，等待多时的配置资金开始行动，3月底央行意外降准 0.25%，收益率不断下 行。 一季度中债总指数上涨 0.67%，中债国债总指数上涨 0.67%，中债信用债总指数上涨 0.48%。 本基金以配置利率债品种为主，组合持续平稳运作，融资成本保持在合理水平。运作过程中 结合市场资金面情况，精细操作，竭力控制融资成本，提高基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，本基金份额净值为 1.0060元，报告期内份额净值上涨 0.93%，同期 业绩比较基准上涨 0.86%，跑赢业绩比较基准 0.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,070,825,197.05 100.00 其中：债券 13,070,825,197.05 100.00 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 523,606.96 0.00 8 其他资产 - - 9 合计 13,071,348,804.01 100.00 注：鉴于部分资产占基金总资产的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示，故标注为“0.00”。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,070,825,197.05 161.39 其中：政策性金融债 13,070,825,197.05 161.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,070,825,197.05 161.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200315 20进出 15 57,000,000 5,794,191,187.81 71.54 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 2 160405 16农发 05 31,600,000 3,189,860,508.57 39.39 3 160303 16进出 03 19,000,000 1,902,244,779.64 23.49 4 180214 18国开 14 15,800,000 1,638,366,183.48 20.23 5 180411 18农发 11 5,300,000 546,162,537.55 6.74 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,042,783,383.91 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 报告期期间基金总申购份额 7,732,666.09 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 8,050,516,050.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230331 3,949,999,000.00 - - 3,949,999,000.00 49.07 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存 在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流 动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回 申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款 等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停 赎回。本基金可通过开展正回购业务融入资金，融入资金通过买入债券进行投资时，可能无法在 债券到期或回售前随时通过卖出债券偿付正回购到期款项，从而导致流动性风险。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的 影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买 入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准备。 富兰克林国海恒博 63个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 2.本基金本报告期内未计提减值准备。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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