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| 国投瑞银稳健增长混合(121006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325561 | ||||||||
| 基金代码 | 121006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银稳健增长混合 基金主代码 121006 交易代码 前端：121006 后端：128006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月11日 报告期末基金份额总额 1,021,748,720.79份 投资目标 通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。本基金借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券和货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%，债券投资占基金资产的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、股票投资管理 本基金的股票投资决策是：以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上市公司股票，并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。 3、债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 中信标普300指数×60%＋中信标普全债指数×40% 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 1.本期已实现收益 126,305,198.37 2.本期利润 89,843,491.31 3.加权平均基金份额本期利润 0.0771 4.期末基金资产净值 1,188,081,234.83 5.期末基金份额净值 1.163 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.19% 1.20% 24.52% 0.99% -17.33% 0.21% 注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%，债券投资占基金资产的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为中信标普300指数×60%＋中信标普全债指数×40%。。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张弘 本基金基金经理 2013年7月31日 － 7 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于华安基金管理有限公司，2010年7月加入国投瑞银。现任国投瑞银稳健增长基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场14年4季度实现风格转化，沪深300指数上涨44.17%，创业板指下跌4.49%。行业方面，非银、银行、金融、地产、建筑等位于涨幅榜前列，食品饮料、TMT、医药等跌幅居前。 4季度在沪港通、降息、改革预期等因素共同作用下，以金融地产与建筑为代表的价值型股票猛烈上涨，而创业板在走了两年牛市后首次季度跑输沪深300。基本面看，PMI显示国内工业生产依然非常疲弱，CPI低位徘徊，有通缩风险；为了应对经济持续下滑，央行在11月下调了存贷款利率，并在各领域加快了改革步伐，催生了这轮大盘蓝筹的上涨行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.163元，本报告期份额净值增长率为7.19%，同期业绩比较基准收益率为24.52%，基金份额净值增长率低于业绩比较基准，主要由于四季度大盘蓝筹上涨猛烈而本基金没有及时配置到位 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望15年1季度，我们认为风格转换已经确立，但在连续快速上涨后，大盘蓝筹也面临调整压力，但调整可能是为了更好的上涨；政府在经济持续低迷压力下对房地产的管制进一步放松，房地产板块可能在下一波上涨中有较好表现。 本基金14年11月以来陆续加大了大盘蓝筹股的配置，但是依然力度不够，导致净值没能跟上指数。未来本基金将维持在大盘蓝筹的基本配置，但会阶段性做一些仓位变动。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 774,202,759.69 64.13 其中：股票 774,202,759.69 64.13 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 69,999,000.00 5.80 其中：债券 69,999,000.00 5.80 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 35,910,253.87 2.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 312,903,586.74 25.92 8 其他资产 14,220,169.91 1.18 9 合计 1,207,235,770.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,540,272.25 0.13 B 采矿业 11,112,831.94 0.94 C 制造业 305,936,704.77 25.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,524,281.48 1.64 E 建筑业 58,883,869.38 4.96 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 14,618,884.82 1.23 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 329,819,771.77 27.76 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 899,250.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 31,866,893.28 2.68 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 774,202,759.69 65.16 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002390 信邦制药 4,303,776 87,022,350.72 7.32 2 601318 中国平安 809,963 60,512,335.73 5.09 3 601988 中国银行 12,000,000 49,800,000.00 4.19 4 601328 交通银行 7,000,000 47,600,000.00 4.01 5 600309 万华化学 1,800,000 39,204,000.00 3.30 6 601668 中国建筑 4,500,000 32,760,000.00 2.76 7 601601 中国太保 1,000,000 32,300,000.00 2.72 8 600000 浦发银行 2,000,000 31,380,000.00 2.64 9 600388 龙净环保 849,907 29,746,745.00 2.50 10 600392 盛和资源 1,017,000 28,221,750.00 2.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 69,999,000.00 5.89 其中：政策性金融债 69,999,000.00 5.89 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 69,999,000.00 5.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140218 14国开18 300,000 30,021,000.00 2.53 2 120403 12农发03 300,000 29,961,000.00 2.52 3 140429 14农发29 100,000 10,017,000.00 0.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,051,715.10 2 应收证券清算款 10,151,974.54 3 应收股利 － 4 应收利息 1,901,472.95 5 应收申购款 115,007.32 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 14,220,169.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无前十名股票流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,295,482,957.45 报告期期间基金总申购份额 38,372,846.70 减：报告期期间基金总赎回份额 312,107,083.36 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,021,748,720.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告，指定媒体公告时间为2014年12月27日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的洪城股份（证券代码600566）及海通证券（证券代码600837）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年12月5日。 3.报告期内基金管理人对本基金持有的新宙邦（证券代码300037）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年11月25日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]449号） 《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金备案的确认函》（基金部函[2008]247号） 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2014年第四季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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