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| 华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3252096 | ||||||||
| 基金代码 | 011661 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 21日 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中债 1-3年国开行债券指数 基金主代码 011661 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 9月 15日 报告期末基金份额总额 100,139,067.69份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 1、抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投 资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或 选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资 产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免 跟踪误差进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数 成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以 在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指 数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券 久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替 代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于 标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富中债 1-3年国开行债券指数 A 华富中债 1-3年国开 行债券指数 C 下属分级基金的交易代码 011661 011662 报告期末下属分级基金的份 额总额 100,006,356.37份 132,711.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告 期 （20 23 年 1 月 1 日- 2023 年 3 月 31 日） 主要 财务 指标 华 富 中 债 1- 3 年 国 开 行 债 券 指 数 华 富 中 债 1- 3 年 国 开 行 债 券 指 数 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 A C 1.本 期已 实现 收益 12 1, 43 1. 04 34 .3 6 2.本 期利 润 58 9, 51 0. 75 40 1. 34 3.加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0. 00 39 0. 00 35 4.期 末基 金资 产净 值 10 2, 76 5, 34 6. 15 13 6, 16 7. 49 5.期 末基 金份 额净 值 1. 02 76 1. 02 60 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富中债 1-3年国开行债券指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 准差④ 过去三个月 0.47% 0.04% -0.78% 0.07% 1.25% -0.03% 过去六个月 0.62% 0.07% -0.80% 0.07% 1.42% 0.00% 过去一年 2.54% 0.06% -1.10% 0.06% 3.64% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.30% 0.05% -1.34% 0.06% 5.64% -0.01% 华富中债 1-3年国开行债券指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.42% 0.04% -0.78% 0.07% 1.20% -0.03% 过去六个月 0.55% 0.07% -0.80% 0.07% 1.35% 0.00% 过去一年 2.43% 0.06% -1.10% 0.06% 3.53% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.13% 0.05% -1.34% 0.06% 5.47% -0.01% 注：本基金业绩比较基准=中债 1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行货期存款利率（税后） *5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注：根据《华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于待偿期为 1至 3年（含 1年和 3年）的标的指数 成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。本基金建仓期为 2021年 9月 15日到 2022年 3月 15日，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中债 1-3年国开行债券 指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 尤之奇 本基金 的基金 经理 2021年 9月 15日 - 十三年 上海财经大学金融学硕士，本科学 历。曾任毕马威会计师事务所审计 员，华泰柏瑞基金管理有限公司事 务部总监助理，兴业银行银行合作 中心基金负责人。2017年 6月加入 华富基金管理有限公司，曾任基金 经理助理，自 2020年 8月 17日起 任华富中债-安徽省公司信用类债 券指数证券投资基金基金经理，自 2021年 9月 15日起任华富中债 1- 3年国开行债券指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 12月 20日 起任华富中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金基金经理， 自 2022年 3月 14日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投 资基金基金经理，具有基金从业资 格。 郜哲 本基金 的基金 经理 2021年 9月 15日 - 九年 北京大学理学博士，硕士研究生学 历。先后担任方正证券股份有限公 司博士后研究员、上海同安投资管 理有限公司高级研究员。2017年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2018年 2月 23日起任华富中证 100指数证券投资基金基金经理， 自 2019年 1月 28日起任华富中证 5年恒定久期国开债指数型证券投 资基金基金经理，自 2019年 12月 24日起任华富中证人工智能产业交 易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2020年 4月 23日起任华 富中证人工智能产业交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020年 8月 3日起任华富 中债-安徽省公司信用类债券指数 证券投资基金基金经理，自 2021 年 6月 15日起任华富中证证券公 司先锋策略交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 8 月 11日起任华富中证稀有金属主 题交易型开放式指数证券投资基金 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 基金经理，自 2021年 9月 15日起 任华富中债 1-3年国开行债券指数 证券投资基金基金经理，自 2022 年 7月 22日起任华富消费成长股 票型证券投资基金基金经理，自 2022年 8月 31日起任华富中证科 创创业 50指数增强型证券投资基 金基金经理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度开启新一轮经济复苏周期，消费活动在春节前后明显回暖，地产销售大幅改 善，PMI创十年新高，产业升级趋势驱动高技术制造业投资高速增长，基建整体高增。但是受制 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 于海外需求和份额双重压力，今年以来出口承压。3月两会定调今年经济增速 5.0%，表明政策力 度将比较温和，调结构依旧会是未来的发展主要方向。值得注意的是，通胀呈现出通缩特征， CPI增速放缓，PPI同比走低。当前海外紧缩风险逐步释放，外资重回流入态势。 货币政策方面，央行总体保持市场流动性合理充裕，一季度多次大量公开市场投放，同时增 量续作 mlf，并在 3月进行降准 0.25%。银行间资金价格显著走高，流动性分层现象较为明显。 一季度债市波澜不惊。年初随着疫情影响减弱，经济活动复苏，“强预期”得到验证，叠加 银行间资金超预期波动，利率总体上行。随着两会召开，市场预期今年将呈现弱复苏，利率下行。 一季度 5年国开债收益率下行 1bp，3年国开债收益率上行 12bp。 本基金在报告期内，根据债市环境和流动性情况动态调整久期和杠杆。 展望 2季度，经济预计将能持续复苏，但斜率将会进一步放缓。目前利率点位已经反映了资 金价格回归中枢以及经济复苏的预期，未来收益率变化更多取决于基本面。2季度正处于由“强 预期”转向弱现实的时点，经济数据和政策动向将会带来一定交易机会。但由于未来政策更注重 调结构，因此如果经济复苏较为乐观，政策刺激力度预期将会减少，反之亦然，从而利率波动区 间有限。 本基金在操作上，在跟踪指数的基础上适度进行收益增强操作，努力为投资人获得更高的超 额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富中债 1-3年国开行债券指数 A份额净值为 1.0276元，累计份额净值为 1.0426元。报告期，华富中债 1-3年国开行债券指数 A份额净值增长率为 0.47%，同期业绩比较 基准收益率为-0.78%。截止本期末，华富中债 1-3年国开行债券指数 C份额净值为 1.0260元， 累计份额净值为 1.0410元。报告期，华富中债 1-3年国开行债券指数 C份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为-0.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 112,057,306.85 99.47 其中：债券 112,057,306.85 99.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 595,614.61 0.53 8 其他资产 - - 9 合计 112,652,921.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,057,306.85 108.90 其中：政策性金融债 112,057,306.85 108.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 112,057,306.85 108.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21国开 07 300,000 30,908,136.99 30.04 2 200203 20国开 03 300,000 30,575,038.36 29.71 3 210208 21国开 08 100,000 10,189,394.52 9.90 4 220208 22国开 08 100,000 10,165,989.04 9.88 5 210218 21国开 18 100,000 10,139,460.27 9.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管 部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出 现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富中债 1-3年国开行债券指数 A 华富中债 1-3年国开行债券指数 C 报告期期初基金份额总 额 305,920,913.34 159,275.03 报告期期间基金总申购 份额 11,335.12 123,009.34 减:报告期期间基金总 赎回份额 205,925,892.09 149,573.05 报告期期间基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总 额 100,006,356.37 132,711.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 投资者类别 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时 间 区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （% ） 机构 1 202 3.1 .1- 202 3.3 .31 100,00 0,000. 00 0.00 0.00 100,000, 000.00 99.8 600 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同 2、华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议 华富中债 1-3年国开行债券指数 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 3、华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2023年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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