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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243970 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 20日 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置（QDII-FOF-LOF） 场内简称 信诚四国 LOF 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 17日 报告期末基金份额总额 17,378,946.93份 投资目标 通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关 ETF 和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于 ETF和股票等权 益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降 低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但 权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。同时,本基金将运用积极 的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置 通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的 经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸 引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 3 场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场; 同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性, 因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的 新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定 收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的 证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于 全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称： - 中文名称： - 境外资产托管人 英文名称： Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称： 中国银行(香港)有限公司 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 1.本期已实现收益 -479,034.24 2.本期利润 119,719.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 4.期末基金资产净值 11,443,812.52 5.期末基金份额净值 0.658 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 4 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.46% 1.08% -1.74% 0.83% 2.20% 0.25% 过去六个月 5.28% 1.19% 5.51% 1.08% -0.23% 0.11% 过去一年 -1.20% 1.14% -0.59% 1.06% -0.61% 0.08% 过去三年 5.96% 1.20% 6.40% 1.19% -0.44% 0.01% 过去五年 -18.06% 1.26% -3.50% 1.15% -14.56% 0.11% 自基金合同生效起 至今 -34.20% 1.12% 21.18% 1.07% -55.38% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 顾凡丁 基金经理 2019年 04月 18日 - 7 顾凡丁先生，金融工程硕士、 计量金融学硕士。曾任职于中 国人寿资产管理有限公司，担 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 5 任量化分析师。2015年 7月加 入中信保诚基金管理有限公 司，历任金融工程师、投资经 理。现任信诚金砖四国积极配 置证券投资基金（LOF）、信诚 全球商品主题证券投资基金 （LOF）的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金 砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》 的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构 和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基 金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。 各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资 备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面 享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同 一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级 市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基 金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经 理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未 发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购 投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为-1.74%。 报告期内，本基金主要投资于中国内地和中国香港等新兴国家和地区的权益资产。 报告期内，欧美国家通胀逐渐回落，但绝对水平仍在历史高位，欧美央行维持加息步伐。长期的利率倒挂 和经济衰退压力下，金融系统压力增大，美国硅谷银行和瑞士信贷接连陷入严重债务问题，资本市场出现 大幅波动。反观国内经济，在各项利好政策刺激下强势复苏，权益市场强势反弹。汇率方面，人民币兑美 元小幅升值，港币维持区间上限，同期美元指数小幅下跌。 报告期内，基金调整持仓结构，集中配置于复苏周期的中国相关资产，应对海外市场环境的变化。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2015年 7月 1日起至 2023年 3月 31日基金资产净值低于五千万元，已经连续六 十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 342,907.72 2.90 其中：普通股 342,907.72 2.90 存托凭证 - - 2 基金投资 9,834,115.13 83.04 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 7 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,663,239.29 14.04 8 其他资产 2,093.36 0.02 9 合计 11,842,355.50 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国（香港） 342,907.72 3.00 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 工业 17,937.15 0.16 非必需消费品 21,605.12 0.19 医疗保健 21,587.61 0.19 金融 145,697.98 1.27 信息科技 30,420.50 0.27 电信业务 67,546.64 0.59 房地产 38,112.72 0.33 合计 342,907.72 3.00 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英 公司名称（中 证券代码 所在证券市 所属国家 数量（股） 公允价值 占基金资 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 8 文） 文） 场 （地区） （人民币 元） 产净值比 例（%） 1 Tencent Hold ings Ltd 腾讯控股 700 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 200 67,546.64 0.59 2 Hua Hong Sem iconductor L imited 华虹半导体 有限公司 1347 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 1,000 30,420.50 0.27 3 Agricultural Bank of Chi na Limited 中国农业银 行股份有限 公司 1288 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 9,000 22,926.99 0.20 4 China Constr uction Bank Corporation 中国建设银 行股份有限 公司 939 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 5,000 22,279.18 0.19 5 China Intern ational Capi tal Corporat ion Limited 中国国际金 融股份有限 公司 3908 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 1,600 22,046.33 0.19 6 Industrial a nd Commercia l Bank of Ch ina Limited 中国工商银 行股份有限 公司 1398 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 6,000 21,955.28 0.19 7 Yum China Ho ldings,Inc. 百胜中国控 股有限公司 9987 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 50 21,605.12 0.19 8 Wuxi Apptec Co.,Ltd. 无锡药明康 德新药开发 股份有限公 司 2359 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 300 21,587.61 0.19 9 CK Asset Hol dings Limite d 长江实业集 团有限公司 1113 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 500 20,856.64 0.18 10 Postal Savin gs Bank of C hina Co.,Lt d. 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司 1658 HK 香港证券交 易所 中国（香港） 5,000 20,397.05 0.18 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 9 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 1 CSOP Hang Seng I ndex Daily 2x Le veraged Product ETF 契约型开放 式 CSOP Hang S eng Index D aily 2x 1,760,346.2 1 15.38 2 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF 契约型开放 式 Tracker Fun d of Hong K ong Ltd 1,729,530.0 3 15.11 3 ISHARES MSCI CHI NA ETF ETF 契约型开放 式 iShares MSC I China ETF 1,653,121.9 8 14.45 4 ISHARES CORE MSC I CHINA ETF ETF 契约型开放 式 iShares Cor e MSCI Chin a Index 1,641,078.6 0 14.34 5 ISHARES MSCI HON G KONG ETF ETF 契约型开放 式 iShares MSC I Hong Kong ETF 1,071,386.3 3 9.36 6 CSOP Hang Seng T ECH Index Daily 2X Leveraged Pro duct ETF 契约型开放 式 CSOP Hang S eng TECH In dex Dail 835,742.98 7.30 7 CSOP Hang Seng T ech Index ETF ETF 契约型开放 式 CSOP Hang S eng Tech In dex ETF 588,678.91 5.14 8 SPDR S&P CHINA E TF ETF 契约型开放 式 SPDR S&P Ch ina ETF 554,230.09 4.84 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 10 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派 出机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,093.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,093.36 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,184,513.08 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 11 报告期期间基金总申购份额 5,238,665.10 减：报告期期间基金总赎回份额 1,044,231.25 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 17,378,946.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 12 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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