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| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A(007092) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3127730 | ||||||||
| 基金代码 | 007092 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元中债 3-5年国开行债券指数 基金主代码 007092 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 15日 报告期末基金份额总额 998,788,630.01份 投资目标 本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化 的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较 好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组 合，以实现对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款 利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元中债 3-5年国开行债券 指数 A 鑫元中债 3-5年国开行债券 指数 C 下属分级基金的交易代码 007092 007093 报告期末下属分级基金的份额总额 998,786,581.76份 2,048.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 鑫元中债 3-5年国开行债券指数 A 鑫元中债 3-5年国开行债券指数 C 1.本期已实现收益 4,282,110.69 16.84 2.本期利润 1,479,754.54 -1.01 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0027 -0.0005 4.期末基金资产净值 1,101,801,153.89 2,250.25 5.期末基金份额净值 1.1031 1.0986 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元中债 3-5年国开行债券指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.13% 0.17% 0.12% -0.18% 0.01% 过去六个月 1.65% 0.11% 1.57% 0.09% 0.08% 0.02% 过去一年 3.19% 0.10% 2.93% 0.08% 0.26% 0.02% 过去三年 9.82% 0.11% 11.04% 0.10% -1.22% 0.01% 自基金合同 生效起至今 10.31% 0.10% 12.47% 0.10% -2.16% 0.00% 鑫元中债 3-5年国开行债券指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.05% 0.13% 0.17% 0.12% -0.22% 0.01% 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 1.52% 0.11% 1.57% 0.09% -0.05% 0.02% 过去一年 3.01% 0.10% 2.93% 0.08% 0.08% 0.02% 过去三年 9.41% 0.11% 11.04% 0.10% -1.63% 0.01% 自基金合同 生效起至今 9.86% 0.10% 12.47% 0.10% -2.61% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金的合同生效日为 2019年 11月 15日。根据基金合同约定，本基金建仓期为 6个月，建 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈浩 本基金的 基金经理 2021年 12月 13日 - 5年 学历：经济学博士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任中国农业银 行金融市场部债券高级交易员、平安银行 资金运营中心债券投资经理。2021年 6 月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现 任基金经理。 现任鑫元合丰纯债债券型 证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混 合型证券投资基金、鑫元淳利定期开放债 券型发起式证券投资基金、鑫元承利三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、鑫元中债 1-3年国开行债 券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5年国 开行债券指数证券投资基金、鑫元安鑫回 报混合型证券投资基金、鑫元裕丰债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解 聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及投资管理权限相 关、公平交易相关、异常交易监控相关的公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场收益率先下后上，10月资金面维持宽松，美债利率大幅上行后回落、人民币 汇率承压，经济延续弱修复走势，利率月中窄幅震荡后大幅下行。11月初至 12月上旬，资金价 格有所收敛，之后伴随公共卫生领域相关政策调整以及房地产调控政策逐步放开，债券市场开始 出现调整，继而引发银行理财赎回负反馈，导致债券调整幅度进一步加深。10Y国债利率由 11月 初 2.66%的低位快速上行至 2.92%，中短端利率上行幅度更大，债市呈现出熊平行情。12月中下 旬，在央行持续超预期投放逆回购，叠加 MLF超额续作，隔夜资金利率大幅下行创历史新低，赎 回潮风波逐渐平息，债市止跌回暖。 本基金在运作期内，整体以中性久期为主，根据曲线在不同时间内的形变，积极挖掘阶段性 最有价值的期限品种，较好地把握市场机会并控制风险，组合净值稳步提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鑫元中债 3-5年国开行债券指数 A基金份额净值为 1.1031元，本报告期基金 份额净值增长率为-0.01%; 截至本报告期末鑫元中债 3-5 年国开行债券指数 C 基金份额净值为 1.0986元，本报告期基金份额净值增长率为-0.05%; 同期业绩比较基准收益率为 0.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日持有人不满 200人的情形，出现该情形的时间范围 为 2022年 10月 25日至 2022年 11月 21日。截至报告期末，上述情形已消失。 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,242,274,575.33 99.92 其中：债券 1,242,274,575.33 99.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,036,488.82 0.08 8 其他资产 - - 9 合计 1,243,311,064.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,242,274,575.33 112.75 其中：政策性金融债 1,242,274,575.33 112.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,242,274,575.33 112.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 170210 17国开 10 4,400,000 474,426,564.38 43.06 2 160213 16国开 13 2,000,000 204,255,890.41 18.54 3 200204 20国开 04 1,500,000 158,366,753.42 14.37 4 190204 19国开 04 1,200,000 127,422,476.71 11.56 5 160210 16国开 10 700,000 72,737,728.77 6.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括国家开发银行。中国银行保险监督管理 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 委员会于 2022年 3月 21日对国家开发银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策 程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国进出口银行。中国银行保险监督管 理委员会于 2022年 3月 21日对中国进出口银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资 决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鑫元中债 3-5年国开行债券 指数 A 鑫元中债 3-5年国开行 债券指数 C 报告期期初基金份额总额 100,001,194.58 2,098.04 报告期期间基金总申购份额 998,784,466.80 - 减:报告期期间基金总赎回份额 99,999,079.62 49.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 998,786,581.76 2,048.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未 持有本基金。 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未 持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20221122-20221124 - 181,636,545.27 - 181,636,545.27 18.1857 2 20221001-20221122 99,999,000.00 - 99,999,000.00 - - 3 20221123-20221231 - 272,504,314.65 - 272,504,314.65 27.2835 4 20221118-20221122 - 182,064,671.31 - 182,064,671.31 18.2285 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能 面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如 遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产 净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低 于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情况的，基 金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基 金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回 本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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