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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 304701 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2014年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 场内简称 信诚四国 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年12月17日 报告期末基金份额总额 39,843,453.29份 投资目标 通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报) 风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：Eastspring Investments (Singapore) Limited 中文名称：瀚亚投资（新加坡）有限公司 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行(香港)有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日至2014年9月30日) 1.本期已实现收益 -1,846,398.26 2.本期利润 -1,922,528.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0452 4.期末基金资产净值 30,911,081.07 5.期末基金份额净值 0.776 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.05% 0.79% -3.88% 0.68% -2.17% 0.11% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚全球商品主题 (QDII-FOF-LOF)基金基金经理，信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2010年12月17日 - 20 20年证券、基金从业经验, 其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。 王鼐 本基金基金经理 2013年1月18日 - 7 2005 至 2007 年间任职于毕马威会计师事务所（香港）担任中国税务顾问的职务；在2007至2010年间任职于国泰君安证券(香港)有限公司担任研究员的职务从事证券分析。2010 年加入信诚基金管理有限公司。现任信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Kelvin Blacklock 全球资产配置（GAA）首席投资官 24 Kelvin Blacklock先生于2001年加入瀚亚投资(新加坡)有限公司(原“英国保诚资产管理(新加坡)有限公司”),在当时负责组建并管理三个核心投资领域:固定收益、衍生品及结构性产品、全球资产配置。Blacklock先生目前担任全球资产配置团队的首席投资官,全面负责全球多资产基金的投资策略制定和战术性资产配置。在过去多年中,Blacklock先生为保诚亚洲的险资投资管理贡献颇多,主要体现在其对资产的战略配置及对机构的资产负债管理。在加入瀚亚投资之前,Blacklock先生曾就职于施罗德投资管理公司长达11年,曾在伦敦担任固定收益基金经理,主要关注G10的债券市场及外汇市场;之后分别在香港和新加坡负责组建施罗德亚洲的新兴市场债券团队。 Nicholas Ferres 全球资产配置（GAA）投资总监 17 Nicholas Ferres先生于2007年加入瀚亚投资(新加坡)有限公司(原“英国保诚资产管理(新加坡)有限公司”),担任全球资产配置团队的投资总监。主要负责团队的权益类资产配置,包括提供权益类资产的国家配置建议及制定投资策略。Ferres先生同时负责多只基金的投资管理工作,包括公募基金、保诚香港的人寿资产、保诚泰国的人寿资产以及台湾的零售基金。在加入瀚亚投资之前,Ferres先生曾就职于澳大利亚的高盛JBWere资产管理公司,担任平衡型基金的投资策略师及投资组合经理,管理资产规模约12亿澳元。他所管理的高盛JBWere多元化成长型基金,其五年期绩效排名在晨星数据同类型基金的前四分之一。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年第3季金砖四国股市整体呈现下跌态势,俄罗斯和巴西下跌较多,香港持平,印度小涨。俄罗斯股市之所以下跌较多,主要是因为欧美对俄罗斯采取经济制裁,加上国际能源价格下滑,使得俄罗斯经济的下行压力增大。巴西的宏观数据不佳,加上巴西总统大选首轮投票中,现任总统罗塞领先,使得期盼改革的投资者感到失望,这些因素造成了巴西股市下跌以及巴西雷亚尔货币贬值。印度由于对新总理莫迪的期待而小涨。香港股市在第3季度初曾上涨,后来在9月份时因较疲弱的中国宏观数据和香港占中事件而又回跌。 在2014年第3季的全球宏观局势方面,美国第3季的就业数据良好,失业率下降明显,代表美国劳动力市场复苏态势强劲,制造业指数继续向上,房地产市场稳定,联储宽松政策退出步伐谨慎而缓慢,这些因素对股票市场的稳定有利。欧洲央行下调欧元区2014经济成长率到+0.9%,其中德国在第3季度的出口数据不理想,欧盟和俄罗斯间的相互经济制裁,影响了欧盟出口,欧洲第3季的通胀率偏低,就业仍没有起色,欧央行持续实行负利率的货币宽松政策。巴西已经连续两个季度经济成长率下滑,通胀维持高位,零售和工业生产不振,宏观经济压力较大,但巴西举办2016年奥运会可望在未来拉抬巴西的经济成长率。巴西于2014年10月26日将迎来总统第二轮投票,下一届总统很可能在现任总统罗塞夫与社会党候选人席尔瓦两人之间产生,目前罗塞夫的胜算略高,但竞争仍很激烈,投资者较为期盼有改革希望的席尔瓦当选。俄罗斯第3季通胀和就业总体稳定,但工业生产有疲弱迹象,进出口也下滑,近来欧美对俄罗斯的经济制裁以及国际能源价格的下跌可能会对俄罗斯未来的宏观经济产生压力。印度第3季的宏观数据平稳,制造业有成长态势,通胀压力缓解,投资者仍然对新总理莫迪有所期待,近来大宗商品的下跌对印度较为有利,一方面是可以缓解通胀压力,另一方面印度是大宗商品的主要进口国,大宗商品下跌可降低制造业成本。中国第3季的宏观经济数据较为疲弱,通胀变化不大,采购经理人指数持平,只是房地产行业、工业增加值及发电量数据在第3季度偏弱,但中国经济不太可能出现硬着陆,应会呈现缓增长而调结构的态势。整体来看,金砖四国中以中国和印度的宏观情势较佳,巴西可观察总统大选的进展,俄罗斯则估值较为便宜。 展望后市,美国虽开始收缩流动性,但欧洲央行扩大了货币宽松政策,这减缓了美国退出量化宽松的冲击,预计新兴经济体市场调整已接近尾声。在全球均衡配置的理念下,投资人仍应适度配置新兴市场,另一方面,新兴股市的估值较低,也提供了较好投资机会。中国新一届政府对于经济增长给出较为清晰的目标,有利于稳定市场估值水平,未来结构性机会将会更为突出,我们将积极寻找有基本面支撑的个股,注意短期控制风险。本基金第3季配置仍较为偏重香港,近期香港虽因占中事件而受到影响,但我们依然看好香港股市后势,在沪港通开通后,有些绩优的中小盘股会有估值提升的机会。本基金将积极寻找有基本面支撑的个股,把握结构性机会。 报告期内基金的业绩表现 本报告期,本基金净值增长率为-6.05%, 同期比较基准的收益率为-3.88%,基金净值落后业绩比较基准2.17%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,754,764.50 20.94 其中：普通股 6,754,764.50 20.94 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 19,864,788.43 61.58 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,796,293.11 11.77 8 结构化产品投资 554,722.00 1.72 9 其他资产 1,285,960.71 3.99 10 合计 32,256,528.75 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 中国香港 5,833,243.05 18.87 美国 921,521.45 2.98 合计 6,754,764.50 21.85 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 保健 2,969,015.24 9.61 信息技术 1,492,092.65 4.83 非必须消费品 954,961.85 3.09 公用事业 911,463.72 2.95 能源 197,576.13 0.64 其他 229,654.91 0.74 合计 6,754,764.50 21.85 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 BEIJING TONG REN TAN 北京同仁堂国药有限公司 8138 HK 香港证券交易所 中国香港 128,023 1,061,199.49 3.43 2 YY INC-ADR 欢聚时代有限公司 YY US 纽约 美国 2,000 921,521.45 2.98 3 TONG REN TANG-H 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666 HK 香港证券交易所 中国香港 104,000 883,497.80 2.86 4 SINO BIOPHARMACEUTICAL 中国生物制药股份有限公司 1177 HK 香港证券交易所 中国香港 96,000 588,068.72 1.90 5 SEMICONDUCTOR MFG 中芯国际集成电路制造有限公司 981 HK 香港证券交易所 中国香港 900,000 570,571.20 1.85 6 CHINA LONGYUAN-H 龙源电力股份有限公司 916 HK 香港证券交易所 中国香港 83,000 499,226.03 1.62 7 SHANGHAI FUNDAN-ZHANGJIANG 上海复旦张江生物医药股份有限公司 1349 HK 香港证券交易所 中国香港 75,000 436,249.23 1.41 8 HUANENG RENEWABLES C 华能新能源股份有限公司 958 HK 香港证券交易所 中国香港 204,000 412,237.69 1.33 9 GREAT WALL MOTOR 长城汽车股份有限公司 2333 HK 香港证券交易所 中国香港 14,000 334,497.37 1.08 10 WEIQIAO TEXTILE CO-H 魏桥纺织股份有限公司 2698 HK 香港证券交易所 中国香港 107,000 328,997.69 1.06 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金 契约型开放式 STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LT 4,705,706.73 15.22 2 MARKET VECTORS RUSSIA ETF ETF基金 契约型开放式 VAN ECK ASSOCIATES CORP 3,741,996.03 12.11 3 HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES II-HSI ETF ETF基金 契约型开放式 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 3,507,047.58 11.35 4 ISHARES MSCI INDIA ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 2,258,213.60 7.31 5 ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 2,026,332.03 6.56 6 HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES - H-SHARE INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 1,005,156.26 3.25 7 DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 db PLATINUM ADVISORS 971,409.69 3.14 8 ISHARES MSCI BRAZIL ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND L 875,393.64 2.83 9 IPATH DJ-UBS NICKEL SUBINDEX ETF基金 契约型开放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 426,245.20 1.38 10 ISHARE ASIA TRUST-ISHARE FTSE/XINHUA A50 CHINA TRACKER ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK ASSET MGT N AsiA Ltd 347,287.67 1.12 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,267,754.69 3 应收股利 2,979.65 4 应收利息 102.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.26 8 其他 - 9 合计 1,285,960.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 44,619,129.39 报告期期间基金总申购份额 54,638.95 减:报告期期间基金总赎回份额 4,830,315.05 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 39,843,453.29 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金曾出现过连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 备查文件目录 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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