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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303993 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银核心企业股票 基金主代码 121003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月19日 报告期末基金份额总额 5,161,018,214.08份 投资目标 追求基金资产长期稳定增值 投资策略 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 （一）投资管理方法 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法，并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 （二）战略资产配置 本基金战略资产配置遵循以下原则： （1）股票组合投资比例：60～95%。 （2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 （三）股票投资管理 国投瑞银的投资决策，以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的公司基本面分析，而公司分析的诸多前提条件又基于自上而下的宏观研究结果。 （四）债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日） 1.本期已实现收益 53,570,036.51 2.本期利润 303,955,190.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0587 4.期末基金资产净值 3,912,281,670.43 5.期末基金份额净值 0.7580 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.47% 0.66% 12.42% 0.83% -3.95% -0.17% 注：1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率，其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor's）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪文昊 本基金基金经理 2013年5月11日 － 9 中国籍，学士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券、国泰君安证券。2009年7月加入国投瑞银。曾任国投瑞银中证下游消费与服务指数基金（LOF）基金经理。现任国投瑞银核心企业基金和国投瑞银医疗保健基金基金经理。 徐炜哲 本基金基金经理，总经理助理 2014年6月27日 － 13 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级研究员，中信基金管理公司研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师，国投瑞银基金投资部总监，齐鲁证券资产管理公司董事总经理。曾任国投瑞银融华基金、国投瑞银创新动力基金、国投瑞银新兴产业基金基金经理。2014年1月加入国投瑞银。现任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年，定向宽松和新型量化的货币政策、经济增速换档减速、无效融资需求收缩等因素共同驱动国内利率中枢下行，无风险收益率拐头下行。同时政府从基建投资、房地产政策、汇率贬值等多角度开始托底经济。加上政府不断释放出改革提速的积极信号，显著提振证券市场投资者信心，驱动A股进入新的上升周期。3季度前半段受益于沪港通的低估值大盘蓝筹股表现强于中小市值，后半段以创业板综指和中小板指数代表的中小市值板块明显强于大盘股，尤其是传统行业小市值公司跨界并购转型成为资金追逐的热点。本基金三季度主动增加了可能受益于国企改革的相关公司的配置，对组合带来一定正贡献。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.7580元，本报告期份额净值增长率为8.47%，同期业绩比较基准收益率为12.42%。基金净值表现相对基准不理想，主要负贡献来自于择时。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年中国经济进入新常态，资本市场进入改革驱动估值提升的新阶段。展望4季度，小市值并购转型或被借壳的预期性炒作将面临年末新股发行注册制改革的压力,传统企业跨界并购等主题经过3季度的快速上涨即将面临季报和年报的业绩压力。处在国企改革过程中的蓝筹股无疑是较好的投资标的，无论从估值还是盈利的角度，都将得到很大的提升，成为市场中真正意义上的蓝筹股。另一方面，制度红利的释放将带动中国经济从人均GDP6000美元走向15000美元左右的中等发达国家，在此过程中，将诞生大批在各个领域的龙头企业和创新性企业，这些企业，也将是投资的重点目标。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,444,420,674.44 87.76 其中：股票 3,444,420,674.44 87.76 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 287,171,411.80 7.32 其中：债券 287,171,411.80 7.32 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 106,950,240.43 2.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 77,978,728.46 1.99 8 其他各项资产 8,303,003.74 0.21 9 合计 3,924,824,058.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 477,951.90 0.01 B 采矿业 329,737,115.95 8.43 C 制造业 1,700,861,557.86 43.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,008,884.61 1.05 E 建筑业 30,750,204.29 0.79 F 批发和零售业 18,555,964.86 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 12,386,460.24 0.32 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 96,402,014.46 2.46 J 金融业 623,872,077.25 15.95 K 房地产业 481,863,865.69 12.32 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 53,233,632.55 1.36 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 35,863,839.06 0.92 R 文化、体育和娱乐业 19,407,105.72 0.50 S 综合 － － 合计 3,444,420,674.44 88.04 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600030 中信证券 18,411,330 245,238,915.60 6.27 2 000002 万 科Ａ 26,171,142 240,251,083.56 6.14 3 601318 中国平安 5,004,058 206,867,757.72 5.29 4 600519 贵州茅台 1,103,457 178,903,483.41 4.57 5 600048 保利地产 29,700,763 164,839,234.65 4.21 6 600028 中国石化 27,350,721 144,958,821.30 3.71 7 601088 中国神华 8,613,683 134,028,907.48 3.43 8 600559 老白干酒 5,048,328 130,549,762.08 3.34 9 002390 信邦制药 5,710,425 130,483,211.25 3.34 10 002228 合兴包装 8,833,875 100,617,836.25 2.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 261,439,000.00 6.68 其中：政策性金融债 261,439,000.00 6.68 4 企业债券 25,087,500.00 0.64 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 644,911.80 0.02 8 其他 － － 9 合计 287,171,411.80 7.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140204 14国开04 600,000 60,144,000.00 1.54 2 140201 14国开01 500,000 51,310,000.00 1.31 3 140429 14农发29 500,000 50,115,000.00 1.28 4 140437 14农发37 500,000 49,940,000.00 1.28 5 140213 14国开13 500,000 49,930,000.00 1.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中，持有"中国石化"市值14,496万元，占基金资产净值3.71%；根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告，该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂，导致原油泄漏事故并造成人员死伤。根据该公司2014年1月13日公告，国务院已认定为特别重大责任事故，并同意对事故有关责任单位和责任人进行处理，根据国务院事故调查组的统计，本次事故造成直接经济损失人民币75,172万元，公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自公司在以前年度积累的安全生产保险基金和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。基金管理人认为，该公司总体生产经营和财务状况保持稳定，事件对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面。 本基金投资的前十名证券中，包括"中国平安"5,004,058股，市值20,687万元，占基金资产净值5.29%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年10月15日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》，决定对平安证券有限责任公司责令改正给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐业务许可3个月。基金管理人认为，平安证券投行业务承销佣金收入及投行业务利润占该集团营业收入及集团的净利润的比重较小，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,040,531.63 2 应收证券清算款 12,516.02 3 应收股利 － 4 应收利息 7,176,425.14 5 应收申购款 73,530.95 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 8,303,003.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,014,597,053.69 报告期期间基金总申购份额 417,943,965.29 减：报告期期间基金总赎回份额 271,522,804.90 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 5,161,018,214.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.报告期内基金管理人对本基金持有的天广消防（证券代码002509）以及百视通（证券代码600637）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月24日。 2.报告期内基金管理人对本基金持有的中国电建（证券代码601669）及信邦制药（证券代码002390）进行估值调整，指定媒体公告时间为2014年9月4日。 3.报告期内基金管理人对调整旗下部分基金单笔申购最低金额限制进行公告，指定媒体公告时间为2014年9月3日。 4.报告期内基金管理人对在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务进行公告，指定媒体公告时间为2014年8月29日。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》（证监基金[2006]38号） 《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]84号） 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2014年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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