最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保尊享债券A(000668) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 303931 | ||||||||
| 基金代码 | 000668 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月24日(基金合同生效日)起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 交易代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月24日 报告期末基金份额总额 730,851,670.61份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（财富）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 下属两级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属两级基金的份额总额 606,994,814.87份 123,856,855.74份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年7月24日-2014年9月30日） 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 1.本期已实现收益 7,245,681.75 1,196,485.61 2.本期利润 7,312,386.93 1,303,286.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0080 4.期末基金资产净值 612,716,227.70 124,926,503.29 5.期末基金份额净值 1.009 1.009 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，至报告期末不满一个完整季度。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国寿安保尊享债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2014年7月24日-2014年9月30日） 0.90% 0.07% 2.12% 0.06% -1.22% 0.01% 2、国寿安保尊享债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日起至今（2014年7月24日-2014年9月30日） 0.90% 0.08% 2.12% 0.06% -1.22% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国寿安保尊享债券A累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 / 国寿安保尊享债券C累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 / 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“（三）投资范围”、“（五）投资限制”的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部副总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理 2014年7月24日 15年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年三季度债券市场先抑后扬，整体延续了上半年的牛市行情，各类属产品收益率均有明显下行。具体来看，债券市场跟随金融经济数据及宏观政策预期摇摆，显著高于市场预期的6月份货币金融数据催生了市场关于经济复苏的预期，利率债市场因而大幅调整；但7月的之后货币金融数据的恶化程度远超市场预期，以及央行较为明确的货币政策宽松信号，债券市场因而迎来一波牛市行情，各类属债券收益率曲线再度平坦化下行，收益率水平普遍创下年内新低。 投资运作方面，本基金在封闭期结束之后坚持高杠杆策略，认为在经济增长持续偏弱的背景下，央行将保持货币市场资金充裕，高杠杆能够获取更好的回报。组合中持有较多的信用债，一方面能够获取较高的票息收益，另一方面收益率下行环境下有可观的资本利得。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金仍处于建仓期。截至2014年9月30日，本基金A类基金份额净值为1.009，累计份额净值为1.009，B类基金份额净值为1.009，累计份额净值为1.009。报告期内A类基金份额净值增长率为0.90%，B类基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩基准涨幅为2.12%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，房地产行业持续低迷仍然是经济复苏中的最大障碍，当前楼市放松政策主要集中在消费政策放松方面，与投资刺激政策相比，见效相对缓慢，意味着未来房地产投资复苏的力度也将有限；同时，前三季度中国宏观政策微刺激力度温和使得银行间市场的狭义流动性迟迟未能有效转化为广义流动性，M2增速企稳的基础尚不牢固，货币条件也不支持基建与制造业投资的回升。另外，海外除美国以外的经济体增长均面临一定困境，外需放缓可能会抑制中国出口增速。此外，四季度通胀不足为惧，在经济总需求低迷的背景下，猪周期和厄尔尼诺等食品供给端冲击难以推动通胀水平系统性走高。 总体而言，"宽货币"向"宽信用"的传导不畅导致增长与通胀持续低位运行，以及政府宏观调控方式的转变也对债券市场相对有利，牛市行情仍可持续。 本基金在四季度将进一步优化组合资产配置比例，维持组合较高的杠杆水平，以流动性好、安全边际较高的优质信用债作为主要投资品种。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 1,332,283,448.50 97.32 其中：债券 1,332,283,448.50 97.32 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 7,233,736.09 0.53 8 其他资产 29,434,977.05 2.15 9 合计 1,368,952,161.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 232,893,000.00 31.57 其中：政策性金融债 232,893,000.00 31.57 4 企业债券 500,512,284.90 67.85 5 企业短期融资券 230,986,000.00 31.31 6 中期票据 292,353,000.00 39.63 7 可转债 73,557,723.60 9.97 8 其他 1,981,440.00 0.27 9 合计 1,332,283,448.50 180.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 130246 13国开46 500,000 50,790,000.00 6.89 2 101466008 14鲁信控MTN001 500,000 50,140,000.00 6.80 3 140444 14农发44 500,000 50,055,000.00 6.79 4 1082183 10首钢MTN2 500,000 49,770,000.00 6.75 5 130230 13国开30 500,000 48,725,000.00 6.61 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,586.21 2 应收证券清算款 502,299.96 3 应收股利 － 4 应收利息 28,878,090.88 5 应收申购款 34,000.00 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 29,434,977.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113005 平安转债 36,971,115.50 5.01 2 110023 民生转债 19,252,776.80 2.61 3 110015 石化转债 10,753,628.90 1.46 4 113001 中行转债 6,580,202.40 0.89 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 基金合同生效日基金份额总额 1,144,854,564.83 179,903,798.13 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 368,614.32 1,619,815.35 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 538,228,364.28 57,666,757.74 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 本报告期期末基金份额总额 606,994,814.87 123,856,855.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街17号中国人寿中心17层 8.3 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |