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| 国联安安泰灵活配置混合(000058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303906 | ||||||||
| 基金代码 | 000058 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安保本混合型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安保本混合 基金主代码 000058 交易代码 000058 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月23日 报告期末基金份额总额 165,244,561.71份 投资目标 本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险，力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金通过CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例投资组合保险策略，辅之以TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略，在严格控制风险的前提下，基金管理人进行定量分析，对保本资产和风险资产的投资比例进行优化动态调整，确保投资人的投资本金的安全性。同时，本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策略，在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处，力争使基金资产实现更高的增值回报。 如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率×1.2 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 中海信达担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日) 1.本期已实现收益 2,816,124.38 2.本期利润 5,523,828.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0318 4.期末基金资产净值 179,131,477.81 5.期末基金份额净值 1.084 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.04% 0.32% 1.29% 0.01% 1.75% 0.31% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年4月23日至2014年9月30日） 注：1、本基金业绩比较基准为税后三年期银行定期存款利率×1.2。在本基金成立当年，上述“三年期定期存款利率”指《基金合同》生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年，“三年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”； 2、本基金基金合同于2013年4月23日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,2013年10月22日建仓期结束当日除现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例被动低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于2013年10月23日及时调整了现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁新钊 本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理 2013-4-23 - 7年（自2007年起） 袁新钊先生，北京大学经济学硕士。曾任法国巴黎银行(中国)有限公司固定收益产品研究员；国泰君安证券股份有限公司研究员助理、研究员。2011年4月起加入国联安基金管理有限公司，曾担任基金经理助理。2012年3月起担任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理，2013年4月起兼任本基金基金经理，2014年6月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次，是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济在2014年第三季度继续下滑，从主要指标来看，PMI在中性变弱的水平徘徊，而房地产销售、工业企业利润都没有改善，虽然今年以来，央行持续进行了定向降准等结构性刺激措施，但是从总量来看，经济指标并没有明显改善，传统工业企业利润继续下降；在这种背景下，货币政策将保持偏松的基调。 通货膨胀较低，无论是CPI还是PPI，都保持在较低水平，由于总需求改善不明显，导致工业品价格不断下降，这种局面可能将持续一段时间。三季度，央行货币政策进一步调整，央行下调了回购利率，从而来控制短端利率曲线，保持资金面的稳定，降低资金利率，以此影响中长期利率，信用债收益率逐渐下降。 从宏观大环境来看，债券市场仍然较好，收益率曲线可能会继续保持稳定向下的变化，本基金组合策略以信用债配置为主，通过融资杠杆来获取息差收益。同时，可转债品种也存在结构性机会，以自下而上选择个券投资为主。本基金股票仓位保持稳定，以自下而上选择估值较低的成长股为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为3.04%，同期业绩比较基准收益率为1.29%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 34,304,648.97 12.58 其中：股票 34,304,648.97 12.58 2 固定收益投资 226,272,264.76 82.95 其中：债券 226,272,264.76 82.95 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,403,281.01 1.25 7 其他资产 8,800,979.56 3.23 8 合计 272,781,174.30 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,304,648.97 19.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,304,648.97 19.15 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 002475 立讯精密 460,279 15,074,137.25 8.42 2 002008 大族激光 380,000 7,429,000.00 4.15 3 600089 特变电工 619,976 6,181,160.72 3.45 4 600872 中炬高新 510,941 5,620,351.00 3.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 165,774,820.00 92.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 59,672,000.00 33.31 7 可转债 825,444.76 0.46 8 其他 - - 9 合计 226,272,264.76 126.32 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 1380325 13资阳水务 200,000 20,996,000.00 11.72 2 122921 10郴州债 200,000 20,796,000.00 11.61 3 122928 09铁岭债 200,000 20,610,000.00 11.51 4 1380232 13滨州债 200,000 20,142,000.00 11.24 5 112153 12科伦02 200,000 20,020,000.00 11.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除12科伦02外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 12科伦02（112153）的发行主体四川科伦药业股份有限公司于2014年6月5日发布公告称，于2014年6月3日收到中国证券监督管理委员会关于信息披露违法予以行政处罚的《行政处罚决定书》。 12科伦02（112153）的发行主体四川科伦药业股份有限公司于2014年7月7日发布公告称，于2014年7月4日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌信息披露违法违规予以立案调查的《调查通知书》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,800.79 2 应收证券清算款 2,999,085.39 3 应收股利 - 4 应收利息 5,754,348.67 5 应收申购款 19,744.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,800,979.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 180,377,405.43 报告期期间基金总申购份额 5,895,582.47 减：报告期期间基金总赎回份额 21,028,426.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 165,244,561.71 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安保本混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安保本混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 8.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一四年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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