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| 泰信鑫益定期开放C(000213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 303468 | ||||||||
| 基金代码 | 000213 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月25日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据基金合同已于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰信鑫益定期开放 交易代码 000212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月17日 报告期末基金份额总额 68,074,106.45份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 下属两级基金的交易代码 000212 000213 报告期末下属两级基金的份额总额 52,353,258.25份 15,720,848.20份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 1．本期已实现收益 938,878.16 457,850.79 2．本期利润 1,101,956.53 317,201.57 3．加权平均基金份额本期利润 0.0165 0.0098 4．期末基金资产净值 55,622,089.67 16,622,859.38 5．期末基金份额净值 1.062 1.057 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫益定期开放A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.92% 0.08% 0.90% 0.01% 1.02% 0.07% 泰信鑫益定期开放C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.83% 0.08% 0.90% 0.01% 0.93% 0.07% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年7月17日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金各项投资比例将符合基金合同关于投资组合的相关规定：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 基金投资部固定收益投资总监、本基金经理兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信周期回报债券经理 2013年7月17日 - 18年 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利基金经理；自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理；自2012年10月25日起担任泰信周期回报债券基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。 邱庆东 先生 本基金经理助理兼泰信天天收益货币基金经理助理 2013年9月24日 2014年9月30日 7年 硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年12月先后任职于国都证券、海通证券、申万菱信基金管理公司担任债券研究员。2012年12月进入泰信基金管理有限公司，在集中交易部担任债券交易员，2013年9月至2014年9月任研究部高级债券研究员兼泰信天天收益、泰信鑫益定期开放基金经理助理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,邱庆东先生担任泰信天天收益开放式证券投资基金经理，胡哲先生不再担任本基金经理，具体详情请见2014年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益开放式证券投资基金经理变更的公告》。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，经济基本面依旧疲弱，地产行业持续调整，量价齐跌，去杠杆背景下社融增速持续下滑，M2同比数据也较二季度下行，整体宏观经济表现持续回落，显示下行风险未消。通胀三季度在食品价格下行带动下也出现下滑，9月CPI同比上升1.6%创出年内新低。较差的经济增长和较低的通胀给央行推进宽松的货币政策提供了必要性和操作空间，在国务院降低社会融资成本的要求下，央行自7月以来，通过从PSL和再贷款支持城商行加强小微企业贷款，到启动5000亿元SLF，并两次下调正回购利率，不断加大了货币政策宽松力度，也带来了市场流动性的充裕。基本面、通胀和货币政策等因素均对债市构成较好的支撑，三季度债市整体获得良好的表现。利率债收益率虽在7月经济回暖预期下有所上行，但8月企稳，并在9月政策推动下快速下行，长端表现优于短端，曲线平坦化加强。三季度末，10年期国债收益率下行近8bp，收于3.98%，而国开债下行26bp收于4.7%。信用债在利率债的带动下收益率也整体下行，城投品种表现稳健，不过在此过程中，信用风险也逐步暴露，华锐债折价回购，低评级信用事件也逐步扩大并延伸到央企子公司。转债品种在正股带动下获得较好表现，具备主题概念的中小盘转债品种表现突出，一级市场新发转债具备赚钱效应。 三季度基金配置主要以拉长久期和提高杠杆为主，增加组合金融债的配置力度。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，泰信鑫益定期开放A基金份额净值为1.062元，本季度份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为0.90%；泰信鑫益定期开放C基金份额净值为1.057元，本季度份额净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为0.90%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，国内宏观经济仍面临下行压力。工业企业四季度进入主动去库存阶段，地产新政推出效果仍待观察，改革进入深水区难有超预期新政出台，海外经济复苏一波三折。四季度CPI食品价格上行温的，大宗商品价格仍处于下行通道，翘尾因素影响下降，通胀压力不大。四季度政策仍以推动融资利率下行和控制金融风险为主，货币政策宽松格局将得以持续，财政存款季节性投放，市场流动性有望保持充裕，银行理财规模仍将保持上升带动债券配置需求。总体看，我们认为四季度债券牛市支撑将得到继续。当前利率债收益率曲线平坦化较强，未来趋势或表现为无风险收益率下降推动短端收益率下行，进而带动长端品种表现。信用债方面看，随着预算法推进落实、地方政府性债务管理不断加强，城投品种系统性风险下降。超日启动重组，债券获得全额偿付有望，信用风险仍不是四季度的主要影响因素，但需要我们保持足够的警惕，甄选个券。 四季度基金依旧保持高杠杆赚取息差策略，同时增加5年期左右中票的配置。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 125,159,051.90 88.61 其中：债券 125,159,051.90 88.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,699,055.11 1.20 7 其他资产 14,391,456.08 10.19 8 合计 141,249,563.09 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末本基金未投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,250,000.00 41.87 其中：政策性金融债 30,250,000.00 41.87 4 企业债券 64,672,051.90 89.52 5 企业短期融资券 30,237,000.00 41.85 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 125,159,051.90 173.24 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140223 14国开23 200,000 19,988,000.00 27.67 2 122591 12常交债 149,010 15,392,733.00 21.31 3 124370 13虞新区 149,980 15,372,950.00 21.28 4 122762 11吴江债 100,000 10,536,000.00 14.58 5 140201 14国开01 100,000 10,262,000.00 14.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,850.71 2 应收证券清算款 11,345,377.26 3 应收股利 - 4 应收利息 3,027,228.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,391,456.08 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 报告期期初基金份额总额 111,504,690.83 86,245,879.18 报告期期间基金总申购份额 2,051,581.25 2,016,184.51 减:报告期期间基金总赎回份额 61,203,013.83 72,541,215.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 52,353,258.25 15,720,848.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2014年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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