最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方红益鑫纯债债券A(003668) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3025454 | ||||||||
| 基金代码 | 003668 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 10月 26日 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红益鑫纯债债券 基金主代码 003668 前端交易代码 003668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 28日 报告期末基金份额总额 228,434,374.26份 投资目标 本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券市场的各类 要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进 行有效配置，追求长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经 济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率、 债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益 率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及 流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中债综合全价指数（0571.CS）收益率 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 3页 共 11页 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 003668 003669 报告期末下属分级基金的份额总额 35,975,830.78份 192,458,543.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日） 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 1.本期已实现收益 1,455,927.18 2,146,624.98 2.本期利润 1,337,213.33 1,845,469.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0084 4.期末基金资产净值 37,198,294.12 198,504,810.66 5.期末基金份额净值 1.0340 1.0314 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红益鑫纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 0.03% 0.73% 0.05% 0.11% -0.02% 过去六个月 1.75% 0.02% 1.03% 0.04% 0.72% -0.02% 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 4页 共 11页 过去一年 3.00% 0.02% 1.73% 0.05% 1.27% -0.03% 过去三年 8.67% 0.02% 3.81% 0.07% 4.86% -0.05% 过去五年 20.87% 0.04% 8.27% 0.06% 12.60% -0.02% 自基金合同 生效起至今 24.10% 0.04% 3.99% 0.07% 20.11% -0.03% 东方红益鑫纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.03% 0.73% 0.05% 0.06% -0.02% 过去六个月 1.64% 0.02% 1.03% 0.04% 0.61% -0.02% 过去一年 2.78% 0.02% 1.73% 0.05% 1.05% -0.03% 过去三年 7.68% 0.02% 3.81% 0.07% 3.87% -0.05% 过去五年 18.85% 0.04% 8.27% 0.06% 10.58% -0.02% 自基金合同 生效起至今 21.63% 0.04% 3.99% 0.07% 17.64% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 5页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐觅 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2016年 12月 21日 - 15年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2016年 12月至今任东方红益鑫纯债 债券型证券投资基金基金经理、2017年 08月至今任东方红汇利债券型证券投资 基金基金经理、2017年 08月至今任东方 红汇阳债券型证券投资基金基金经理、 2017年 09月至今任东方红策略精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金基金经 理、2017年 09月至 2020年 05月任东方 红货币市场基金基金经理、2018年 03月 至今任东方红目标优选三年定期开放混 合型证券投资基金基金经理、2018年 05 月至今任东方红配置精选混合型证券投 资基金基金经理、2018年 10月至今任东 方红核心优选一年定期开放混合型证券 投资基金基金经理、2020年 01月至今任 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券 投资基金基金经理、2020年 07月至今任 东方红益丰纯债债券型证券投资基金基 金经理、2022年 05月至今任东方红民享 甄选一年持有期混合型证券投资基金基 金经理。复旦大学工商管理硕士。曾任长 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 6页 共 11页 信基金管理有限责任公司基金事务部基 金会计、交易管理部债券交易员，广发基 金管理有限公司固定收益部债券交易员， 富国基金管理有限公司固定收益部基金 经理助理，上海东方证券资产管理有限公 司投资经理。具备证券投资基金从业资 格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 债券方面，本季度受益于政策持续发力，国内经济趋势回升。基建方面，政策性银行新成立 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 7页 共 11页 的基础设施基金对重大项目快速完成资金投放；地产方面，各地方政府因城施策调整限购政策。 央行和银保监会也在 8月中旬下调 OMO、MLF和 LPR等基准利率，并于季末阶段性放宽首套房贷款 利率下限，流动性本季度维持宽松局面。但也要注意到商品房销售仍维持低位，财政大规模支出 后形成的实物工作量尚需时日，出口回落的风险显现，复苏趋势仍需巩固。标志性的 10Y国债收 益率从 2.82%下行至 2.58%后反弹回 2.76%。本季度组合保持了中性略短的久期，期间加杠杆配置 了 3年期限的政策性金融债，降息后陆续进行了止盈。展望未来，我们对后续的通胀水平保持警 惕，对财政扩张落地后经济改善的效果预期偏乐观。组合将维持投资级信用债配置为主的策略， 久期上保持谨慎，以获取票息为目的。适度运用杠杆，灵活交易，结合不同组合的风险收益特征， 积极采用利率债交易和国债期货套保等策略，努力为持有人获取长期、稳健的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.0340元， 份额累计净值为 1.2250元；C类份额 净值为 1.0314元， 份额累计净值为 1.2024元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 0.84%，同 期业绩比较基准收益率为 0.73%；C类份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 253,272,248.76 95.21 其中：债券 253,272,248.76 95.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,032,632.64 3.02 8 其他资产 4,708,622.50 1.77 9 合计 266,013,503.90 100.00 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 8页 共 11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金不参与股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金不参与股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 141,578,597.25 60.07 其中：政策性金融债 60,376,076.71 25.62 4 企业债券 71,328,046.03 30.26 5 企业短期融资券 20,099,287.67 8.53 6 中期票据 20,266,317.81 8.60 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 253,272,248.76 107.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220206 22国开 06 600,000 60,376,076.71 25.62 2 143309 18苏通 01 200,000 20,639,282.19 8.76 3 163756 20国君 G4 200,000 20,348,487.67 8.63 4 163925 20招证 G3 200,000 20,319,178.08 8.62 5 102001568 20汇金 MTN009A 200,000 20,266,317.81 8.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 9页 共 11页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合国债期 货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进 行套期保值操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 国家外汇管理局深圳市分局的处罚；国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监 督管理委员会的处罚；招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,119.86 2 应收证券清算款 4,591,804.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 10页 共 11页 5 应收申购款 71,698.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,708,622.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金不参与股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方红益鑫纯债债券 A 东方红益鑫纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 82,715,493.12 237,308,218.29 报告期期间基金总申购份额 97,915,960.27 32,565,305.75 减:报告期期间基金总赎回份额 144,655,622.61 77,414,980.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 35,975,830.78 192,458,543.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 东方红益鑫纯债债券 2022年第 3季度报告 第 11页 共 11页 类 别 的时间区间 机 构 1 20220713-20220920 - 97,404,524.43 97,404,524.43 - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人 的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生 较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性 风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红益鑫纯债债券型证券投资基金的文件； 2、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |