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| 摩根健康品质生活混合A(377150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3024917 | ||||||||
| 基金代码 | 377150 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根健康品质生活混合 基金主代码 377150 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 2月 1日 报告期末基金份额总额 106,361,428.69份 投资目标 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质 的行业及公司，力争把握经济结构调整和消费升级所带来 的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金对大类资产的配置是从宏观层面出发，采用定量分 析和定性分析相结合的手段，综合宏观经济环境、宏观经 济政策、产业政策、行业景气度、证券市场走势和流动性 的综合分析，积极进行大类资产配置。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 影响资产收益的关键驱动因素主要包括基本面和流动性。 基本面驱动，主要指在经济周期和通胀周期影响下，业绩 增长、利率环境、通胀预期等因素的变动；流动性驱动主 要体现为货币市场环境变动的影响，具体包括汇率变动、 流动性结构变动等。随着各类资产风险收益特征的相对变 化，本基金将适时动态地调整股票、债券和货币市场工具 的投资比例。 2、股票投资策略 人类的需求主要来自于两方面：一是延长生命长度，提升 健康水平；二是拓展生命宽度，提高生活品质。随着居民 收入水平的提升、城镇化进程的推进以及社会保障体制的 完善，居民的各方面需求将逐步释放，尤其是对于身体健 康和生活品质的要求会逐步提高，由此带来对相关产品和 服务的需求的增加，并推动提供此类产品和服务的上市公 司的快速成长。本基金将围绕健康生活与品质生活这两大 主题，重点关注有利于提升民众健康水平以及物质生活和 精神生活质量的行业和个股。 3、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主 线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主 要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。在类 属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因 素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的 风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和 调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基金 以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策 及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因 素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益 率与信用质量相对较高的债券品种。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 4、其他投资策略: 包括可转换债券投资策略、权证投资策 略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于有利于 提升居民健康水平和生活品质的行业和公司，属于主题类 混合型基金，预期风险和收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的 基金产品。 根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上投摩根健康品质生活混合 A 上投摩根健康品质生活混合 C 下属分级基金的交易代码 377150 015346 报告期末下属分级基金的份 额总额 65,870,572.61份 40,490,856.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 上投摩根健康品质生活 混合 A 上投摩根健康品质生活 混合 C 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 1.本期已实现收益 -3,502,553.40 -2,492,340.21 2.本期利润 -25,659,866.35 -16,685,265.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4075 -0.4123 4.期末基金资产净值 244,741,744.74 150,056,340.05 5.期末基金份额净值 3.7155 3.7059 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本基金自 2022 年3月10日起，增设 C 类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、上投摩根健康品质生活混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.86% 1.10% -12.71% 0.76% 2.85% 0.34% 过去六个月 5.17% 1.43% -8.06% 1.01% 13.23% 0.42% 过去一年 -11.36% 1.48% -17.89% 1.00% 6.53% 0.48% 过去三年 61.12% 1.58% 1.69% 1.08% 59.43% 0.50% 过去五年 73.46% 1.58% 2.77% 1.09% 70.69% 0.49% 自基金合同 生效起至今 271.55% 1.67% 53.76% 1.20% 217.79% 0.47% 2、上投摩根健康品质生活混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.97% 1.09% -12.71% 0.76% 2.74% 0.33% 过去六个月 4.91% 1.43% -8.06% 1.01% 12.97% 0.42% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 0.34% 1.57% -9.29% 1.12% 9.63% 0.45% 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年 2月 1日至 2022年 9月 30日) 1．上投摩根健康品质生活混合 A： 注：本基金合同生效日为 2012年 2月 1日， 图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 2．上投摩根健康品质生活混合 C： 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 注：本基金自 2022年 3月 10日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合 同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周战海 本基金 基金经 理 2018-02-09 - 16年 周战海先生 2007 年 1 月至 2009 年 3 月在国金证券股份有限公司 担任分析师，2009年 4月至 2010 年 7 月在太平洋资产管理有限公 司担任研究员。2010 年 8 月起加 入上投摩根基金管理有限公司，历 任行业专家、基金经理助理、基金 经理、高级基金经理。自 2015年 12 月起担任上投摩根文体休闲灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理，自 2018年 2月起同时担任 上投摩根健康品质生活混合型证 券投资基金基金经理，自 2022年 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 1 月起同时担任上投摩根整合驱 动灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 徐项楠 本基金 基金经 理 2021-11-12 - 8年 徐项楠先生自 2014年 6月至 2016 年 11 月在中海基金管理有限公司 担任行业分析师；自 2016 年 12 月至 2017年 5月在中银基金管理 有限公司担任高级分析师；2017 年 5 月加入上投摩根基金管理有 限公司，历任研究员、行业专家、 行业专家/基金经理助理。自 2021 年 11 月起担任上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额 持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根健康品 质生活混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾 出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时 间内调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法 律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二 级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理 的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节 均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时， 按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本 公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公 平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形：无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度经济整体处于弱恢复过程中。内需首先受疫情影响，经历了二季度疫情冲击后， 三季度疫情影响整体有所缓和，经济处于恢复过程中。但是疫情仍然多点散发，三季度有疫情地 级市 GDP占比平均为 27%，持续扰动经济恢复。7、8月工业增加值和服务业生产者指数同比增 速较二季度小幅改善。内需还受房地产影响，虽然政策放松速度和幅度接近历史之最，但是部分 房企债务问题仍压制市场信心，房地产销售降幅仍较大，这也压制了房地产相关的投资和消费。 海外方面，虽然大宗商品价格跌幅较大，但是美国劳动力市场仍然较紧，欧洲额外面临能源供给 冲击，使得海外通胀韧性较强，迫使海外央行加速收紧货币政策，一方面加大了国际金融市场波 动性，美元指数、美债收益率创逾十年新高，对中国资产造成了较大压力，另一方面加重了市场 对于海外经济的衰退担忧，不利于中国出口，8 月出口增速同比增长 7.1%，较 7 月下滑 11 个百 分点。政策方面，财政政策持续发力，推动专项债和政策性金融债加速落地支撑基建，车辆购置 税减半刺激了乘用车销售的增长；货币政策宽松力度加大，LPR非对称降息，市场利率整体下行， 但也造成了人民币汇率一定幅度的贬值；从市场表现来看，三季度市场整体表现不佳，沪深 300 指数下跌 15.2%，创业板指数下跌 18.6%。从行业表现来看，三季度仅煤炭行业实现正收益，电 力及公用事业、石油石化等行业跌幅相对较小，建材、电子、传媒等行业表现较为靠后。本基金 严格按照契约要求，始终坚持价值投资思路，坚持一贯以来的投资风格，重点投资了消费行业中 的优质公司，但因受疫情等外部环境反复扰动，三季度净值呈现一定程度波动。 展望四季度，我们保持谨慎乐观。从外部看，海外通胀韧性仍强，美联储仍将保持收紧态势， 但加息节奏或将随着通胀的逐步缓解和衰退预期的不断加深而边际趋缓。叠加高基数，中国出口 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 增速或将在四季度继续下行。从内部看，内需或将继续恢复。一是在统筹疫情防控和经济社会发 展的大背景下，疫情影响或边际上进一步下降。二是多项政策组合拳或逐步见效，叠加低基数， 四季度房地产销售和投资同比增速或显著改善。三是其他宏观政策仍然保持积极。我们预计财政 政策一方面仍将加速推动资金落地支撑基建投资，重点是专项债和政策性金融债券，另一方面或 也将加大对于居民部门的直接支持力度，支撑消费增长；货币政策进一步大幅宽松空间在人民币 贬值压力下或有所减小，但整体仍将保持宽松。从中长期角度看，疫情防控更为精准有效背景下 的消费内生复苏值得期待，我们继续看好受益消费升级的细分板块龙头公司，未来我们将继续按 照基金契约的要求重点投资健康品质生活相关行业中具有相对估值优势、增长前景确定的高成长 优质公司，力争为持有人创造较好回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期上投摩根健康品质生活混合 A份额净值增长率为:-9.86%，同期业绩比较基准收益率 为:-12.71%, 上投摩根健康品质生活混合 C 份额净值增长率为 :-9.97%，同期业绩比较基准收益率 为:-12.71%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 356,382,669.90 89.07 其中：股票 356,382,669.90 89.07 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,363,613.08 10.84 7 其他各项资产 381,529.27 0.10 8 合计 400,127,812.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 300,433,071.96 76.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 43,931,878.48 11.13 H 住宿和餐饮业 58,168.85 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 586,976.00 0.15 K 房地产业 1,042,758.36 0.26 L 租赁和商务服务业 10,329,816.25 2.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 S 综合 - - 合计 356,382,669.90 90.27 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 000568 泸州老窖 161,500 37,251,590.00 9.44 2 002304 洋河股份 163,220 25,813,243.00 6.54 3 000858 五粮液 103,300 17,481,459.00 4.43 4 600519 贵州茅台 9,321 17,453,572.50 4.42 5 300973 立高食品 165,154 14,242,880.96 3.61 6 600009 上海机场 244,637 14,135,125.86 3.58 7 603345 安井食品 86,700 13,462,776.00 3.41 8 603885 吉祥航空 866,334 13,116,296.76 3.32 9 601021 春秋航空 248,300 12,861,940.00 3.26 10 603027 千禾味业 828,512 12,493,960.96 3.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 132,958.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 248,570.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 381,529.27 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 项目 上投摩根健康品质生活 混合A 上投摩根健康品质生活 混合C 本报告期期初基金份额总额 57,305,181.01 9,463,365.77 报告期期间基金总申购份额 12,340,365.14 33,844,740.76 减：报告期期间基金总赎回份额 3,774,973.54 2,817,250.45 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 65,870,572.61 40,490,856.08 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金设立的文件； 2、《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金基金合同》； 3、《上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金托管协议》； 4、《上投摩根开放式基金业务规则》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照。 8.2存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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