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| 金鹰元祺信用债债券(002490) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3023599 | ||||||||
| 基金代码 | 002490 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰元祺债券 基金主代码 002490 交易代码 002490 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 8日 报告期末基金份额总额 467,238,542.61份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额 持有人获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动 性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定 增值。在资产配置中，本基金以信用债为主，通过 密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状 况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上， 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩比较 基准的投资收益。 业绩比较基准 中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定 期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期 风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票 型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 4,822,572.43 2.本期利润 -3,489,774.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0083 4.期末基金资产净值 690,333,954.47 5.期末基金份额净值 1.4775 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 长率① 长率标 准差② 较基准 收益率 ③ 较基准 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 -0.24% 0.19% 0.90% 0.02% -1.14% 0.17% 过去六个 月 3.91% 0.25% 1.96% 0.02% 1.95% 0.23% 过去一年 5.05% 0.28% 3.43% 0.02% 1.62% 0.26% 过去三年 31.33% 0.32% 10.62% 0.03% 20.71% 0.29% 自基金合 同生效起 至今 45.14% 0.27% 21.38% 0.03% 23.76% 0.24% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 11月 8日至 2022年 9月 30日) 注：1、本基金由原金鹰元祺保本混合型证券投资基金于2017年11月8日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定 期存款利率(税后)*20%。 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林暐 本基 金的 基金 经理， 公司 绝对 收益 投资 部副 总经 理 2019-10-18 - 12 林暐先生，2010年 4月 至 2012 年 12 月曾任兴 业证券股份有限公司交 易员，2012 年 12 月至 2015年 4月曾任中海基 金管理有限公司基金经 理助理，2015年 4月至 2016年 8月曾任兴业证 券股份有限公司投资经 理，2016年 8月至 2018 年 6 月曾任国泰君安证 券资产管理有限公司投 资经理。2018年 6月加 入金鹰基金管理有限公 司，担任投资经理。现 任绝对收益投资部基金 经理。 林龙 军 本基 金的 基金 经理， 公司 总经 理助 理、绝 对收 益投 资部 总经 理 2018-06-02 - 14 林龙军先生，曾任兴全 基金管理有限公司产品 经理、研究员、基金经 理助理、投资经理兼固 收投委会委员等职务。 2018年 3月加入金鹰基 金管理有限公司，现任 绝对收益投资部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券收益率整体走势呈现一波 V 型行情，随着 6 月份社融信贷数据 的公布，市场解读为利空出尽，收益率开始迅速下行，其中具备利差的 30 年国 债及非政策性银行的次级和永续债下行的更加明显；但随着市场热度的提升，5 年期 LPR 的下调，整体下行趋势却戛然而止，下调政策利率的反向预期开始影 响市场，同时强势美元的继续上行，在基本面和估值均处于敏感且关键的时刻里， 接手了影响下一阶段资产价格的短期因素。 随着国内债券收益率的反弹，地产政策的修复，以及强势美元对于全球流动 性实际或者预期的影响，进入九月份后市场走向了“股债汇”全面下跌的阶段，1 年及 10年国债收益率较底部均有 15bp左右的上行。 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 而随着利率的反弹以及宏观数据的公布，市场开始思考的不是美元这样的短 期因素，而是经济运行周期这样的中长期指标。权益市场也随着债券收益率的调 整，进行着明显的风格切换，地产、金融等蓝筹低估值板块开始较成长、景气度 板块有了较为明显的超额收益。虽然这样的切换在去年下半年至今为止也发生过 几次，但之前基于周期运行自身的空间和时间要求，我们一直坚信刺激的效应预 期未免过早，只是随着时间进展，我们开始觅得一丝复苏的蛛丝马迹。 在二季度的操作过程中，我们做了一些观点的变化，随着疫情的发展和债券 收益率的调整，我们逐步降低了债券品种的久期和仓位比例。但当时我们也仅仅 认为当前只是利率下行周期中的扰动阶段，而做出的交易性的策略。但随着我们 对经济数据的观察和跟踪，随着三季度收益率的再一次触底，我们开始在 9月后 继续减少了组合仓位中债券的风险仓位（久期及杠杆比例），我们开始关注一些 复苏迹象将带来的资产价格的变化，不再线性地推断收缩状态的继续，虽然我们 认为惯性还会在。 同时，随着转债价格再次回到高点，过于昂贵又成为了该类资产的标签，我 们也很果断地减少了过于高价转债的持仓比例，将更多的筹码布局在近 1年以来 表现较为疲软的低价转债上，这样的思路一面是因为低价转债符合我们对于资产 安全性的考虑，一面也符合我们对于未来复苏行情中，这类标的所处行业的周期 或也将迎来“春天”的判断。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.4775 元，本报告期份额净值增长率为 -0.24%，同期业绩比较基准增长率为 0.90%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无应预警说明事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 其中：股票 - - 2 固定收益投资 810,916,809.12 98.33 其中：债券 810,916,809.12 98.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,835,856.80 1.44 7 其他各项资产 1,930,187.83 0.23 8 合计 824,682,853.75 100.00 注：其他资产包括：存出保证金、应收利息、应收证券清算款、应收申购款、待 摊费用、其他应收款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 47,557,458.64 6.89 2 央行票据 - - 3 金融债券 368,708,201.97 53.41 其中：政策性金融债 36,033,798.96 5.22 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 4 企业债券 72,753,810.71 10.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 223,079,437.05 32.31 8 同业存单 98,817,900.75 14.31 9 其他 - - 10 合计 810,916,809.12 117.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 123113 仙乐转债 299,221.00 32,255,122.04 4.67 2 2028009 20浙商银 行小微债 02 300,000.00 30,424,027.40 4.41 3 112285604 22徽商银 行 CD088 300,000.00 29,620,585.60 4.29 4 2020043 20苏州银 行二级 250,000.00 26,346,732.88 3.82 5 019674 22国债 09 210,000.00 21,194,270.14 3.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的浙商银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。该 证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的徽商银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行合肥市中心支行、中国银行保险监督管理委员会 安徽监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基 金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。该证券的投 资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基 金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基 金管理人内部投资决策。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合 同规定的备选股票库情况。 5.11.3 其他各项资产构成 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,776.72 2 应收证券清算款 1,682,635.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 203,775.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,930,187.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110063 鹰 19转债 1,673,595.84 0.24 2 110074 精达转债 2,483,896.44 0.36 3 110081 闻泰转债 3,285,254.79 0.48 4 110085 通 22转债 2,557,920.00 0.37 5 111000 起帆转债 2,109,244.82 0.31 6 113043 财通转债 16,303,649.30 2.36 7 113053 隆 22转债 4,072,791.29 0.59 8 113545 金能转债 4,206,720.14 0.61 9 113579 健友转债 8,132,356.82 1.18 10 113605 大参转债 9,908,314.52 1.44 11 113616 韦尔转债 4,550,913.97 0.66 12 113619 世运转债 1,168,740.27 0.17 13 113623 凤 21转债 4,392,115.07 0.64 14 113627 太平转债 2,147,709.59 0.31 15 113633 科沃转债 2,175,665.27 0.32 16 113638 台 21转债 7,408,796.16 1.07 17 118000 嘉元转债 4,659,972.60 0.68 18 123085 万顺转 2 645,066.52 0.09 19 123104 卫宁转债 12,359,389.04 1.79 20 123113 仙乐转债 32,255,122.04 4.67 21 123121 帝尔转债 1,640,049.59 0.24 22 123122 富瀚转债 573,506.85 0.08 23 123132 回盛转债 1,069,555.67 0.15 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 24 127018 本钢转债 6,305,697.26 0.91 25 127027 靖远转债 3,269,948.63 0.47 26 127036 三花转债 2,719,939.18 0.39 27 127045 牧原转债 1,428,683.62 0.21 28 128023 亚太转债 1,670,136.70 0.24 29 128035 大族转债 17,979,069.48 2.60 30 128117 道恩转债 1,700,992.33 0.25 31 128119 龙大转债 11,964,534.25 1.73 32 128125 华阳转债 541,840.41 0.08 33 128135 洽洽转债 3,014,875.34 0.44 34 128136 立讯转债 11,118,553.43 1.61 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 382,476,047.81 报告期期间基金总申购份额 144,884,762.07 减：报告期期间基金总赎回份额 60,122,267.27 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 467,238,542.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准发行及募集的文件。 2、《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站 查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 金鹰基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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