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| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3021684 | ||||||||
| 基金代码 | 002400 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 10月 26日 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 1 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方亚洲美元收益债券（QDII） 基金主代码 002400 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 3日 报告期末基金份额总额 526,896,008.39份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及 发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎 前提下力争实现长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对未 来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经 济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期 收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析， 做出最佳的资产配置及风险控制。采用自上而下的宏观分析 和自下而上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被低估 的债券，构建分散化的投资组合。主要投资策略包括：1、资 产配置策略；2、债券投资策略：（1）自上而下的宏观分析、 （2）自下而上的信用分析、（3）相对价值分析 业绩比较基准 美元一年银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种， 其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 2 页 共 10 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方亚洲美元收益债券 （QDII）A（人民币） 南方亚洲美元收益债券 （QDII）C（人民币） 下属分级基金的交易代码 002400 002401 报告期末下属分级基金的份 额总额 375,128,432.91份 151,767,575.48份 英文名称：The Northern Trust Company 境外资产托管人 中文名称：美国北美信托银行有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方亚洲美元 债”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日） 主要财务指标 南方亚洲美元收益债券 （QDII）A（人民币） 南方亚洲美元收益债券 （QDII）C（人民币） 1.本期已实现收益 -28,278,543.88 -10,031,452.69 2.本期利润 -11,241,972.93 -3,724,626.44 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0301 -0.0269 4.期末基金资产净值 357,975,175.22 140,224,646.23 5.期末基金份额净值 0.9555 0.9239 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.07% 0.38% 0.45% 0.00% -3.52% 0.38% 过去六个月 -1.59% 0.45% 0.85% 0.00% -2.44% 0.45% 过去一年 -13.35% 0.67% 1.69% 0.00% -15.04 % 0.67% 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 3 页 共 10 页 过去三年 -19.69% 0.48% 5.24% 0.00% -24.93 % 0.48% 过去五年 -12.05% 0.40% 9.11% 0.00% -21.16 % 0.40% 自基金合同 生效起至今 -2.84% 0.36% 12.34% 0.00% -15.18 % 0.36% 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.21% 0.38% 0.45% 0.00% -3.66% 0.38% 过去六个月 -1.85% 0.45% 0.85% 0.00% -2.70% 0.45% 过去一年 -13.82% 0.67% 1.69% 0.00% -15.51 % 0.67% 过去三年 -20.93% 0.48% 5.24% 0.00% -26.17 % 0.48% 过去五年 -14.28% 0.40% 9.11% 0.00% -23.39 % 0.40% 自基金合同 生效起至今 -6.01% 0.36% 12.34% 0.00% -18.35 % 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券 从业 年限 说明 苏炫纲 本基金 基金经 理 2016年 3 月 3日 - 20年 美国印第安纳大学工商管理硕士，特许 金融分析师（CFA），特许会计师 （CPA），金融风险管理师（FRM），具 有基金从业资格。11年海外证券市场工 作经验，曾任职于台湾大众银行、台湾 美国商业银行、美国 Citadel Investment Group、台湾大华证券、台湾凯基证券， 历任产品设计师、固定收益产品分析师、 外汇与固定收益商品风险管理师、信用 商品交易员等。2014年 3月加入南方基 金，担任国际业务部基金经理助理；2019 年 8月 21日至 2022年 8月 22日，任南 方全球债券基金经理；2016年 3月 3日 至今，任南方亚洲美元债基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 5 页 共 10 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金 管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年三季度的全球市场情况，在美国来自于就业需求强劲带动，经济体的通胀压力 持续，市场预期美联储需要采取更积极的货币政策影响下，美债利率大幅上行。同时欧元区 原本的虽然经济复苏力道偏弱，但天然气供给受阻连带影响能源相关发电价格，ECB被迫也 采取货币收缩政策抑制通胀压力。美国得益于经济成长持续强劲，美元指数三季度继续走强， 在劳动市场紧缺、薪资增加，美国面临有史以来高居的通胀，美联储持续采取加息的方式抑 制通胀，衍生品市场隐含将于 2023年一季度预计更进一步升至 4.25%-4.5%区间。国内信用 市场方面，受到疫情反复、各地封控大方针没有改变，部分企业营运活动放缓，投资气氛仍 维持保守。在中资美元债信用方面，市场风险偏好偏向较高等级信用资质较好的发行主体， 高收益债利差加宽。在结构上，部分优质的房企在政策支持下，已陆续在境内搭配信用缓冲 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 6 页 共 10 页 工具(CRMW)成功发行债券，逐步在冻结的信用市场破冰，但短时间金九银十还没回温下，后 续仍需行业基本面复苏预计仍需一段时间。 展望后市，当前全球依然面临着较高的通胀压力，预计通胀需要结构性问题改善后才能 回落，美联储也表态若短时间的技术衰退市有益于控制通胀压力。美联储加息及缩表进程已 经明确，且随着遏制通胀的政治需求，美联储的货币政策可能更为积极来达成主要目标。在 利率市场年初以来已上升幅度较大，短期的无风险收益率已较具吸引力，在经济出现滞胀或 短期衰退的可能，可能会影响风险性资产及信用利差的走势，避险属性的美元需求可能增加。 对于信用资质较好、信用评级高的中资美元债，相较类似评级的欧美市场存在一定溢价空间， 加上美债基础收益率较高，有助美元资产收益率吸引力增加。国内为维稳经济，货币政策与 美国出现时间错位，这部分形成境内外利差水平还是很有吸引力，这境内外的收益率差异， 在未来国内出境配置需求的买盘可能对后续估值上涨形成动能。基金于三季度基金保持持仓 整体信用评级继续提升，特别针对目前境内外收益率具收益率差异的投资目标进行增持，同 时维持组合中投资级比例较高的流动性佳资产，在严格控制信用风险的前提下，维持信用资 质较好、信用利差风险收益比较高的债券谨慎操作。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 0.9555元，报告期内，份额净值增长率为-3.07%， 同期业绩基准增长率为 0.45%；本基金 C份额净值为 0.9239元，报告期内，份额净值增长 率为-3.21%，同期业绩基准增长率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 383,926,451.74 76.32 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 7 页 共 10 页 其中：债券 383,926,451.74 76.32 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 98,054,436.82 19.49 8 其他资产 21,082,144.73 4.19 9 合计 503,063,033.29 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） A+ 至 A- 126,228,902.62 25.34 BBB+ 至 BBB- 192,521,212.83 38.64 BB+ 至 BB- 57,685,252.12 11.58 其他 7,491,084.17 1.50 合计 383,926,451.74 77.06 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供评级 信息的可适用内部评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 8 页 共 10 页 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 XS14018167 61 HUAWEI 4 1/8 05/06/26 70,000 47,460,899.8 1 9.53 2 US65334HA A05 CNOOC 7 7/8 03/15/32 42,500 35,422,339.9 1 7.11 3 XS21018284 52 SMIZCH 2.693 02/27/25 50,000 32,857,994.6 7 6.60 4 US056752AL 23 BIDU 4 3/8 03/29/28 48,000 31,863,324.9 7 6.40 5 XS23335690 56 MEITUA 0 04/27/28 53,000 28,306,370.1 2 5.68 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 期货 ZT/2212 7,925,140.04 1.59 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监 督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 9 页 共 10 页 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 16,465,288.92 2 应收证券清算款 485,626.32 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,131,229.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,082,144.73 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 XS2333569056 MEITUA 0 04/27/28 28,306,370.12 5.68 2 XS2269112863 XIAOMI 0 12/17/27 28,297,275.27 5.68 3 XS2307183694 HOPEDU 0 03/02/26 8,427,036.61 1.69 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方亚洲美元收益债券 （QDII）A（人民币） 南方亚洲美元收益债券 （QDII）C（人民币） 报告期期初基金份额总额 364,486,459.09 128,318,651.98 报告期期间基金总申购份额 37,017,001.34 37,471,962.78 减：报告期期间基金总赎回 份额 26,375,027.52 14,023,039.28 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 375,128,432.91 151,767,575.48 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 第 10 页 共 10 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金基金合同》； 2、《南方亚洲美元收益债券型证券投资基金托管协议》； 3、南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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