最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国新国证雄安建设发展三年定开(009399) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3020521 | ||||||||
| 基金代码 | 009399 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:华融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 10 月 26 日 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 2 页，共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融雄安建设发展三年定开 基金主代码 009399 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 07 月 01 日 报告期末基金份额总额 724,083,568.38 份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，重点投资涉雄安概念债券， 追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金秉持“自上而下”与“自下而上”相结合的主动管理投资理 念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀 等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整各类资产比 例和组合的目标久期、类属配置及期限结构配置；同时，本基金债券 投资以涉雄安概念债券为主，雄安新区已进入大规模实质建设阶段， 一方面，雄安新区地方政府债持续发行、期限丰富。中国雄安集团有 限公司作为雄安新区开发建设主要载体和运作平台，预期也将在公开 市场发行债券；另一方面，中央企业通过设立分子公司等方式，参与 雄安新区的建设发展，存续债券和计划发行债券种类丰富。本基金将 重点关注以上两个方面的债券投资机会，在研究分析信用风险、流动 性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上 的精选个券。本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期 与开放期采取不同的投资策略。在谨慎投资的基础上，力争实现组合 的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 3 页，共 11 页 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 07 月 01 日-2022 年 09 月 30 日） 1.本期已实现收益 6,152,184.20 2.本期利润 6,934,578.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 4.期末基金资产净值 788,357,127.59 5.期末基金份额净值 1.0888 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.89% 0.03% 1.47% 0.05% -0.58% -0.02% 过去六个月 1.94% 0.04% 2.54% 0.04% -0.60% 0.00% 过去一年 3.33% 0.05% 4.59% 0.05% -1.26% 0.00% 自基金合同 生效起至今 8.88% 0.05% 9.27% 0.05% -0.39% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 4 页，共 11 页 注：本基金合同于 2020 年 7 月 1 日生效。根据基金合同规定，自本基金合同生效日起 6个月内 基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有 关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄诺楠 本基金的 基金经 理、固定 收益投资 部负责人 2020-07-01 - 10 年 黄诺楠，清华大学应用经济学专业 博士，10 年证券从业经验。2020 年 1 月加入华融基金管理有限公 司，现任固定收益投资部负责人。 2020 年 7 月 1日起担任华融雄安 建设发展三年定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2020 年 12 月30日起担任华融荣赢63个月定 期开放债券型证券投资基金基金 经理，2021 年 8 月 17 日起担任华 融融泽 6 个月定期开放灵活配置 混合型证券投资基金基金经理， 2021 年 12 月 15 日起担任华融融 兴 6 个月定期开放灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。历任东 方基金管理有限责任公司研究部 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 5 页，共 11 页 研究员，固定收益部研究员、投资 经理，东方双债添利债券型证券投 资基金基金经理、东方臻馨债券型 证券投资基金基金经理、东方强化 收益债券型证券投资基金基金经 理、东方利群混合型发起式证券投 资基金基金经理、东方臻享纯债债 券型证券投资基金基金经理、东方 多策略灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方臻宝纯债债券 型证券投资基金基金经理。 苏莹 本基金的 基金经理 2022-08-04 - 6 年 苏莹，对外经济贸易大学国民经济 学硕士，6 年证券从业经验。2020 年 4 月加入华融基金管理有限公 司，2022 年 8 月 4日起担任华融 雄安建设发展三年定期开放债券 型证券投资基金、华融融泽 6 个月 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2021 年 12 月 22 日起担任华融融兴 6 个月定期开 放灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理助理。曾任联合信用评 级有限公司分析师、北信瑞丰基金 管理有限公司信评研究员、华融基 金管理有限公司研究部信用研究 员。 注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》及行业协会关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定及《华融雄安建设发 展三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利 益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 6 页，共 11 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，建立了 健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授 权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析 报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期 的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 3 季度，国内经济基本面弱修复，央行货币政策仍保持宽松。通胀方面，CPI 同比增速 震荡上行，并未突破 3%，PPI 同比增速持续下行至 1%以下，通胀环境较温和，上游原材料商品价格 中枢下行；生产方面，三季度生产数据弱修复，企业仍主动去库存，经济动能有所上升；内需方面， 受到房地产投资增速下滑速度加大的影响，固定资产投资增速相对二季度有所走低，主要依靠基建 投资和制造业投资托底，而消费增速企稳并进入上行通道，餐饮收入增速明显反弹；外需方面，三 季度全球摩根大通 PMI 指数下行至荣枯线以下，外围经济疲弱，出口增速有所下滑，其中对美国和 欧元区的进出口增速均下行；货币信用方面，8月央行下调 1年 MLF 利率和 7 天逆回购利率均 10bp， 以及下调 1年 LPR 和 5 年 LPR 利率分别为 5bp 和 15bp，债券市场资金面保持合理充裕，社融增速较 平稳，企业中长期贷款持续改善。受到央行降息影响，3 季度债券市场先涨后跌，9 月初以来短端利 率中枢有所上行，长久期利率债和高等级信用债相对占优。 报告期内，本基金降低了组合久期和杠杆率，使得产品净值未能跑赢业绩基准。预计四季度债 券市场仍有一定的机会，将继续灵活调整组合久期和杠杆比例，适度参与利率债波段交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末华融雄安建设发展三年定开基金份额净值为 1.0888 元，本报告期内，基金份额净 值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准收益率为 1.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 7 页，共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 764,432,621.47 96.88 其中：债券 764,432,621.47 96.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,977,756.58 2.41 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,453,736.12 0.69 8 其他资产 190,505.98 0.02 9 合计 789,054,620.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金投资范围不包括股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金投资范围不包括股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金投资范围不包括股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 9,141,082.19 1.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 118,099,393.48 14.98 其中：政策性金融债 56,302,009.37 7.14 4 企业债券 260,191,135.37 33.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 377,001,010.43 47.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 8 页，共 11 页 10 合计 764,432,621.47 96.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 190409 19 农发 09 400,000 40,918,432.88 5.19 2 101801232 18 中国航材 MTN001 300,000 31,909,610.96 4.05 3 101900066 19 招商局 MTN001 300,000 31,396,015.89 3.98 4 175797 GC 三峡 01 300,000 30,984,920.55 3.93 5 2128015 21农业银行小 微债 300,000 30,980,041.64 3.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 21 农业银行小微债（2128015）是华融雄安建设发展三年定开基金的前十大持仓证券。2021 年 12 月 8 日，因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客 户自主选择权等违法违规行为，农业银行被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元。2022 年 3 月 21 日，因漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，农业银行被中国银行保险监督管理委员 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 9 页，共 11 页 会罚款 480 万元。 本基金投资 21 农业银行小微债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围不包括股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,180.10 2 应收证券清算款 179,325.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 190,505.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期间的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金投资范围不包括股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 724,083,568.38 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 724,083,568.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,003,277.78 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 10 页，共 11 页 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,003,277.78 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.76 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2022.7.1~2022.9.30 300,001, 916.67 0 0 300,001, 916.67 41.43% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在持有人大额赎回时易构成本基金发 生巨额赎回，存在流动性风险，且在特定市场条件下，若基金管理人及时变现基金资产，存在基 金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 4、《华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、本基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 华融雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 3季度报告 第 11 页，共 11 页 9.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制 件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.hr-fund.com.cn） 查阅。 华融基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |