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| 农银增强收益债券C(660109) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 301525 | ||||||||
| 基金代码 | 660109 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金2014年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2014年10月23日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 农银增强收益债券 交易代码 660009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月1日 报告期末基金份额总额 92,095,320.19份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为基金投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低、具有一定收益率水平的良好投资标的。 业绩比较基准 中债综合指数×90%+沪深300指数×10% 。 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 660009 660109 报告期末下属两级基金的份额总额 61,130,648.40份 30,964,671.79份 下属两级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年7月1日 － 2014年9月30日 ） 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 1．本期已实现收益 745,964.67 424,296.49 2．本期利润 1,832,474.29 997,400.08 3．加权平均基金份额本期利润 0.0347 0.0307 4．期末基金资产净值 71,120,883.27 35,613,553.94 5．期末基金份额净值 1.1634 1.1501 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银增强收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.07% 0.07% 1.91% 0.11% 1.16% -0.04% 农银增强收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.98% 0.07% 1.91% 0.11% 1.07% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80％，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20％，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年7月1日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 史向明 本基金经理、公司投资部副总经理 2011年7月1日 - 13 理学硕士，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 截止2014年9月30日，本基金所含现金以及一年内到期的国债、政策性金融债和央行票据加总市值低于基金资产净值的5%，基金管理人已在法律法规规定的时间内将此比例调整到规定的范围内。 除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场继续全面上涨，市场风险偏好也持续提升，中债综合指数、总指数、企业债总指数分别上涨1.65%、1.62%和2.32%，中信标普可转债指数上涨5.36%。本基金由于对债券市场乐观，因此保持相对高的债券投资比例，持仓以信用债为主，辅以长久期利率债投资，并适度增加了可转债投资比例，在三季度取得了超越业绩比较基准的投资收益。遗憾的是，本基金坚持了纯债操作的思路，三季度未能把握来自于股票市场的投资机会。 报告期内基金的业绩表现 本基金A类净值增长率3.07%，C类净值增长率2.98%，同期业绩比较基准收益率1.91%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 155,593,577.70 86.51 其中：债券 155,593,577.70 86.51 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,513,005.40 1.95 7 其他资产 20,739,586.79 11.53 8 合计 179,846,169.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,800,360.00 1.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,792,000.00 9.17 其中：政策性金融债 9,792,000.00 9.17 4 企业债券 117,117,511.70 109.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 15,274,500.00 14.31 7 可转债 11,609,206.00 10.88 8 其他 - - 9 合计 155,593,577.70 145.78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1182339 11方正MTN3 100,000 10,230,000.00 9.58 2 110258 11国开58 100,000 9,792,000.00 9.17 3 122127 11欧亚债 64,000 6,624,000.00 6.21 4 110023 民生转债 59,000 5,520,040.00 5.17 5 1282161 12沱牌MTN1 50,000 5,044,500.00 4.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 102,711.81 2 应收证券清算款 10,842,084.86 3 应收股利 - 4 应收利息 4,666,944.52 5 应收申购款 5,127,845.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,739,586.79 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110023 民生转债 5,520,040.00 5.17 2 110015 石化转债 2,180,600.00 2.04 3 113001 中行转债 2,071,200.00 1.94 4 113005 平安转债 1,641,750.00 1.54 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 报告期期初基金份额总额 47,704,454.83 32,382,935.67 报告期期间基金总申购份额 55,817,365.95 28,394,816.25 减:报告期期间基金总赎回份额 42,391,172.38 29,813,080.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,130,648.40 30,964,671.79 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2014年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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