最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银全球策略(QDII-FOF)A(163813) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3011742 | ||||||||
| 基金代码 | 163813 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银全球策略（QDII-FOF） 基金主代码 163813 交易代码 163813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 3日 报告期末基金份额总额 52,045,828.40份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散 化投资，运用“核心-卫星”投资策略，力争实现投资组合的 收益最大化，严格遵守投资纪律，追求基金长期资产增值。 投资策略 坚持理性投资、价值投资和长期投资，通过对全球宏观经 济、各主要经济体及行业基本面的深入分析，在全球范围 有效配置基金资产，应用“核心-卫星”投资策略，构建多元 化的投资组合，降低基金资产非系统性风险，提高投资组 合风险调整后的收益。此外，本基金通过精选基金、股票 和债券，进一步为投资者实现资本稳健、长期增值的目标。 业绩比较基准 60%×MSCI所有国家世界指数（MSCI All Country World Index）+40%×美国 3月政府债券（US 3-Month T-Bills）收 益率 风险收益特征 本基金为基金中基金，预期风险与收益水平高于债券型基 金和货币市场基金，低于全球股票型基金。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of New York Mellon 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 3 境外资产托管人中文名称 纽约梅隆银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 -113,687.33 2.本期利润 -301,767.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0058 4.期末基金资产净值 29,508,454.62 5.期末基金份额净值 0.567 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.05% 1.38% -4.18% 0.62% 3.13% 0.76% 过去六个月 -13.44% 1.58% -13.60% 0.73% 0.16% 0.85% 过去一年 -17.95% 1.43% -13.31% 0.68% -4.64% 0.75% 过去三年 -4.22% 1.37% 5.69% 0.78% -9.91% 0.59% 过去五年 -4.55% 1.16% 11.50% 0.66% -16.05% 0.50% 自基金合同生 效日起 -43.30% 1.11% 40.08% 0.58% -83.38% 0.53% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中银全球策略证券投资基金（FOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年 3月 3日至 2022年 9月 30日） 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 4 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏宜冰 基金经理 2020-04-02 - 19 中银基金管理有限公司助 理副总裁（AVP）,应用金 融学硕士。曾任三菱日联 资管(香港)高级基金经 理、平安资管投资经理。 2018年加入中银基金管 理有限公司，2020年 4月 至今任中银全球策略 （QDII-FOF）基金基金经 理，2021年 2月至今任中 银中银港股通优势成长基 金基金经理。具备基金从 业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问，并根据法 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 5 律法规和《基金合同》的有关规定公告。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体 系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生 异常交易行为。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4. 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 在海外持续高通胀的背景之下，美国经济表现了较强的韧性。相应地，美联储继续推进 快速紧缩的政策，连续进行了 75bps的加息，对全球其它主要经济体也产生不同程度的影响。 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 6 综合来看，全球经济四季度下行压力有可能进一步加大，主要经济体央行货币政策依然处于 继续收紧状态。 国内经济方面，二季度上海疫情缓解之后，随着中央出台大量的政策进行扶持，国内经 济数据总体呈现修复状态。疫后生产修复明显快于需求，经济结构性分化持续，基建增速再 创新高，出口增速开始下行，消费增速恢复较慢，地产维持负增长，经济总体处于弱复苏状 态，PPI通胀回落但 CPI通胀震荡。 2. 市场回顾 三季度美股先涨后跌，主要还是一方面受制于高通胀以及不断持续的货币紧缩政策，另 一方面则出于经济衰退的担忧不断反复，因此投资人的预期始终无法稳定下来。 港股市场在经历了二季度后半段的短暂反弹之后，于第三季度又重新回到下降通道之 中。海外高通胀、美联储不断紧缩的货币政策、发达经济体衰退预期不断升温、国际地缘冲 突持续、国内经济复苏较弱、各地疫情不断散发等因素均对市场产生了不同程度的负面影响。 3. 运行分析 本基金自年初以来一直采取较为平衡的配置策略，并以此为基础根据宏观微观的变化进 行组合的持续优化。我们对于海外通货膨胀的趋势以及美国经济衰退的可能性持续紧密跟踪 评估，并将根据变化继续进行配置调整。 4. 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为-1.05%，同期业绩比较基准收益率为-4.18%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金已连续超过 60个工作日出现基金资产净值低于 5000万元的情 形，相应解决方案已报送中国证监会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,231,667.96 7.50 其中：普通股 2,231,667.96 7.50 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 7 2 基金投资 24,546,916.12 82.51 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,922,287.42 9.82 8 其他各项资产 48,482.30 0.16 9 合计 29,749,353.80 100.00 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票，本基金本报告期末未参与转融通证券出借业 务。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 1,551,477.41 5.26 香港 680,190.55 2.31 合计 2,231,667.96 7.56 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 非必需消费品 1,038,998.28 3.52 科技 986,510.82 3.34 通讯 206,158.86 0.70 合计 2,231,667.96 7.56 注：由管理人与托管人协商确认，采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。 5.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名称 （中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 TESLA INC 特斯拉公 司 TSLA US 纳斯达 克交易 所 美国 300 564,966.59 1.91 2 MICROS 微软公司 MSFT US 纳斯达 美国 300 496,063.03 1.68 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 8 OFT CORP 克交易 所 3 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA US 纳斯达 克交易 所 美国 450 387,830.12 1.31 4 JD.COM INC - CL A 京东集团 9618 HK 香港证 券交易 所 香港 1,747 313,800.48 1.06 5 NETEAS E INC 网易 9999 HK 香港证 券交易 所 香港 1,000 107,176.56 0.36 6 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯达 克交易 所 美国 100 98,119.24 0.33 7 LI AUTO INC-CLA SS A 理想汽 车 2015 HK 香港证 券交易 所 香港 1,000 81,942.58 0.28 8 GEELY AUTOMO BILE HOLDIN GS LT 吉利汽车 175 HK 香港证 券交易 所 香港 8,000 78,288.63 0.27 9 MEITUA N-CLASS B 美团－Ｗ 3690 HK 香港证 券交易 所 香港 500 74,887.92 0.25 10 TENCEN T HOLDIN GS LTD 腾讯控股 700 HK 香港证 券交易 所 香港 100 24,094.38 0.08 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 9 （人民币元） 净值比例(%) 1 POWERSHAR ES QQQ NASDAQ 100 ETF基金 契约型开 放式 Invesco Capital Management LLC 5,787,352.27 19.61 2 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF基金 契约型开 放式 SSgA Funds Management Inc 5,756,507.90 19.51 3 VANGUARD TOT WORLD STK ETF ETF基金 契约型开 放式 Vanguard Group Inc/The 1,792,103.12 6.07 4 PWR S&P 500 EQ WGT TECH ETF基金 契约型开 放式 Invesco Capital Management LLC 1,366,345.86 4.63 5 VANGUARD INFO TECH ETF ETF基金 契约型开 放式 Vanguard Group Inc/The 1,243,891.35 4.22 6 FIRST TRUST TECHNOLOG Y ALPHA ETF基金 契约型开 放式 First Trust Advisors LP 1,107,994.79 3.75 7 FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I ETF基金 契约型开 放式 First Trust Advisors LP 1,079,503.29 3.66 8 SPDR DJIA TRUST ETF基金 契约型开 放式 PDR Services LLC 1,019,886.27 3.46 9 TECHNOLOG Y SELECT SECT SPDR ETF基金 契约型开 放式 State Street Global Advisors Inc 1,011,977.09 3.43 10 VANGUARD RUSSELL 2000 ETF ETF基金 契约型开 放式 Vanguard Group Inc/The 709,589.51 2.40 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 本基金未投资于股 指期货。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 41,673.20 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,809.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 48,482.30 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 52,515,055.11 本报告期基金总申购份额 837,047.34 减：本报告期基金总赎回份额 1,306,274.05 本报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 52,045,828.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准中银全球策略证券投资基金（FOF）募集的文件； 2、《中银全球策略证券投资基金（FOF）基金合同》； 3、《中银全球策略证券投资基金（FOF）招募说明书》； 4、《中银全球策略证券投资基金（FOF）托管协议》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 中银全球策略证券投资基金（FOF）2022年第 3季度报告 11 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。 8.3查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网 站 www.bocim.com 查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |