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| 新华丰利债券A(003221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009871 | ||||||||
| 基金代码 | 003221 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华丰利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华丰利债券 基金主代码 003221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 26日 报告期末基金份额总额 54,967,430.09份 投资目标 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前 提下，通过配置债券等固定收益类金融工具，追求基金资 产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力争获取增 强型回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。 首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类 资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各 大类资产的配置比例，在严格控制基金风险的基础上，获 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 3 取长期稳定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个 股精选策略，精选具有持续成长且估值相对合理的股票构 建权益类资产投资组合，增加基金的获利能力，以提高整 体的收益水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率 ×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 下属分级基金的交易代码 003221 003222 报告期末下属分级基金的份 额总额 21,135,272.24份 33,832,157.85份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 新华丰利债券 A 新华丰利债券 C 1.本期已实现收益 174,135.44 234,861.45 2.本期利润 -1,186,070.18 -1,925,637.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0583 -0.0566 4.期末基金资产净值 25,995,241.71 40,652,520.07 5.期末基金份额净值 1.2299 1.2016 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华丰利债券 A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.41% 0.35% -0.96% 0.10% -3.45% 0.25% 过去六个月 0.06% 0.37% -0.04% 0.12% 0.10% 0.25% 过去一年 -2.26% 0.30% -0.76% 0.12% -1.50% 0.18% 过去三年 11.87% 0.32% 3.95% 0.13% 7.92% 0.19% 过去五年 17.50% 0.30% 8.32% 0.13% 9.18% 0.17% 自基金合同 生效起至今 22.99% 0.28% 5.15% 0.13% 17.84% 0.15% 2、新华丰利债券 C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.51% 0.35% -0.96% 0.10% -3.55% 0.25% 过去六个月 -0.14% 0.37% -0.04% 0.12% -0.10% 0.25% 过去一年 -2.64% 0.30% -0.76% 0.12% -1.88% 0.18% 过去三年 10.58% 0.32% 3.95% 0.13% 6.63% 0.19% 过去五年 15.25% 0.30% 8.32% 0.13% 6.93% 0.17% 自基金合同 生效起至今 20.16% 0.28% 5.15% 0.13% 15.01% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华丰利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 10月 26日至 2022年 9月 30日) 1．新华丰利债券 A： 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2．新华丰利债券 C： 注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郑毅 本基金 基金经 理，总 经理助 理兼固 定收益 投资部 总监、 基金投 资部总 监，新 华鑫日 享中短 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华利 率债债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华红利 回报混 合型证 券投资 2022-09-29 - 11 学士，历任天风证券股份有限公司 固定收益总部交易员、固收投资部 副总经理、资管分公司策略投资一 部总经理、资管分公司总经理助 理。 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 基金基 金经 理、新 华安康 多元收 益一年 持有期 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 马英 本基金 基金经 理，新 华安享 惠金定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安享 惠融 88 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 2022-03-07 2022-10-14 15 金融学硕士，历任第一创业证券有 限责任公司固定收益部业务董事、 第一创业摩根大通证券有限责任 公司投资银行部副总经理、新华基 金管理股份有限公司债券研究员、 基金经理助理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规则》 的相关规定。 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华丰利债券型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公 司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输 送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易 等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各 个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、 比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的 利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均 溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是 否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 从海外看，三季度海外通胀上行，四季度大概率能见到同比回落的趋势，但通胀绝对水平仍 处于高位。根据基数推算，明年上半年总量通胀将以较快的斜率回落。但是，由于租金和服务价 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 格黏性较高，核心 CPI的同比大概率处于高位且回落速度较慢。美国核心通胀中，服务类通胀黏 性高于耐用品，也反映美国劳动力市场持续紧张。美国失业率处于历史绝对低位，且较难短时间 出现快速上行。即使未来有上行，4.5%以下的失业率对货币当局来说都有可能容忍。综合来看， 美联储政策四季度大概率维持鹰派态度，美债利率和美元指数高位震荡，外部流动性压力在四季 度出现转折的可能性较小。 国内方面，三季度居民信用持续下滑，7月爆发的地产行业的风险事件加速了这一趋势， 阻碍了 6月份以来内需的修复趋势。另一方面，政府信用扩张力度不断扩大，并且从财政工具逐 步转向政策性金融工具。地方政府债券发行完毕之后，又增加了共 6000亿的政策性开发性金融工 具、5000亿的专项债结存限额使用以及央行的再贷款工具、保交房支持工具等。预计未来这些政 策工具会视经济情况继续加大。但是，由于各种因素，政府信用扩张向实体的传导效率不佳，最 终导致货币增速与社融增速出现明显倒挂，宽货币无法传导至宽信用，因此短端利率大幅下行， 曲线呈牛陡的形态。 展望四季度，政府信用扩张到实物工作落地，再到实体预期修复和内生性需求恢复，还需要 时间。四季度的宏观环境大概率是延续流动性偏宽松、政府信用扩张、实体信用扩张较弱的格局。 因此，利率暂时没有大的回调风险，除非有明确的证据指向实体信用扩张。考虑到政府各种稳经 济的发力措施，利率下行的逻辑并不顺畅。此外，海外流动性环境没有得到根本反转，很难说外 部市场对加息的定价已经充分，所以对国内流动性的干扰值得持续关注。总之，在多种因素交织 下，四季度宏观利率大概率处于一个震荡格局。即使如此，国内内生信用和海外流动性的趋势依 然要密切关注，一旦出现某些趋势性的改变，将对大类资产的风格产生显著可持续的影响。 上证综指继二季度修复后大幅回调，三季度收跌 11%，行业方面除煤炭外全线下跌，建材、 电力设备、电子跌幅靠前。中证转债指数小幅上涨 0.5%，表现强于正股，估值抬升。 本基金债券投资以中短久期高评级信用债作为底仓，三季度组合久期维持在中低水平，以获 取高安全度的票息收益为主，回避有潜在信用风险的个券。三季度市场下跌中，逐步提高权益类 资产仓位，净值出现一定回撤，负贡献主要来自于股票。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，本基金A类份额净值为 1.2299元，本报告期份额净值增长率为-4.41%， 同期比较基准的增长率为-0.96%；本基金 C类份额净值为 1.2016元，本报告期份额净值增长率为 -4.51%，同期比较基准的增长率为-0.96%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 13,151,486.25 17.80 其中：股票 13,151,486.25 17.80 2 固定收益投资 59,392,203.64 80.40 其中：债券 59,392,203.64 80.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,325,297.62 1.79 7 其他各项资产 3,179.06 0.00 8 合计 73,872,166.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 148,708.00 0.22 C 制造业 7,046,914.85 10.57 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,118,804.40 7.68 K 房地产业 686,510.00 1.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 150,549.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 13,151,486.25 19.73 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601166 兴业银行 81,200 1,351,980.00 2.03 2 600030 中信证券 53,800 937,196.00 1.41 3 601318 中国平安 19,200 798,336.00 1.20 4 600276 恒瑞医药 20,800 730,080.00 1.10 5 600690 海尔智家 26,800 663,836.00 1.00 6 601658 邮储银行 146,900 655,174.00 0.98 7 600036 招商银行 18,800 632,620.00 0.95 8 603501 韦尔股份 6,335 507,623.55 0.76 9 601009 南京银行 43,100 453,412.00 0.68 10 600585 海螺水泥 14,000 403,340.00 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 3,369,490.77 5.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 4,196,766.25 6.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 14,598,868.39 21.90 7 可转债（可交换债） 37,227,078.23 55.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,392,203.64 89.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102100459 21江宁城建MTN001 50,000 5,312,832.88 7.97 2 102101612 21吴中经发MTN004 50,000 5,077,281.10 7.62 3 101901481 19泉州台商MTN001 40,000 4,208,754.41 6.31 4 1980376 19港绿 01 40,000 4,196,766.25 6.30 5 113052 兴业转债 31,750 3,384,291.65 5.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期本基金末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金合同尚无国债期货投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、“邮储银行”的发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司： （1）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在十三项违法违规行为，被银保监会 罚款 370万元。（银保监罚决字〔2022〕16号，2022年 3月 21日） （2）利用市场优势地位转嫁抵押评估费，因违规及不当收费问题被银保监会消费者权益保护局通 报。（银保监消保发〔2022〕6号，2022年 3月 24日） （3）因违反规定办理资本项目资金收付等被处以警告，被国家外汇管理局北京外汇管理部没收违 法所得 673625.55元，处 444万元罚款。（处罚决定日期：2021年 11月 9日） 2、“招商银行”发行人招商银行股份有限公司，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报 送 13 项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 300 万元。（银保监罚决字 〔2022〕21号，2022年 3月 21日） 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 3、“兴业转债”、“兴业银行”发行人兴业银行股份有限公司，因监管标准化数据（EAST）系统数 据质量及数据报送 14项违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 350万元。（银 保监罚决字〔2022〕22号，2022年 3月 21日） 4、“中信证券”的发行人中信证券股份有限公司于： （1）2021年 11月，因作为思创医惠可转债发行项目保荐人履行保荐职责不到位等问题，收到深 交所书面警示的监管措施。 （2）2022 年 6 月，因海外公司未按规定设立、未按期完成境外子公司股权架构调整工作等，收 到证监会关于对其采取责令改正措施的决定。 （3）2022年 7月，因境外子公司股权架构不明晰等问题，被采取责令更正监管措施。 5、“恒瑞医药”的发行人江苏恒瑞医药股份有限公司，2011 年 11 月 29 日收到上交所的监管函， 要求其就有关事项明确监管要求。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人 利益的行为。 本报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,179.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,179.06 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113052 兴业转债 3,384,291.65 5.08 2 110059 浦发转债 2,582,305.10 3.87 3 113050 南银转债 2,178,948.34 3.27 4 113042 上银转债 2,036,950.11 3.06 5 110053 苏银转债 2,011,712.27 3.02 6 110081 闻泰转债 1,937,205.24 2.91 7 113616 韦尔转债 1,852,221.99 2.78 8 113013 国君转债 1,482,824.27 2.22 9 113623 凤 21转债 1,021,166.75 1.53 10 113045 环旭转债 1,017,296.82 1.53 11 127056 中特转债 1,002,308.04 1.50 12 128136 立讯转债 960,643.02 1.44 13 113602 景 20转债 949,366.83 1.42 14 128134 鸿路转债 813,486.12 1.22 15 123115 捷捷转债 667,933.26 1.00 16 113579 健友转债 586,229.94 0.88 17 127040 国泰转债 579,702.38 0.87 18 110062 烽火转债 559,853.76 0.84 19 110083 苏租转债 553,135.79 0.83 20 113044 大秦转债 545,819.41 0.82 21 127031 洋丰转债 435,779.41 0.65 22 123104 卫宁转债 422,466.39 0.63 23 111001 山玻转债 421,189.55 0.63 24 113047 旗滨转债 399,082.16 0.60 25 123122 富瀚转债 398,013.75 0.60 26 113054 绿动转债 382,545.36 0.57 27 123025 精测转债 364,972.46 0.55 28 110047 山鹰转债 326,537.88 0.49 29 123121 帝尔转债 326,369.87 0.49 30 113619 世运转债 314,391.13 0.47 31 123117 健帆转债 310,198.87 0.47 32 128046 利尔转债 282,803.21 0.42 33 127058 科伦转债 271,028.08 0.41 34 127030 盛虹转债 261,438.63 0.39 35 110056 亨通转债 256,684.40 0.39 36 123107 温氏转债 238,790.98 0.36 37 123123 江丰转债 214,481.62 0.32 38 110085 通 22转债 207,191.52 0.31 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 39 110079 杭银转债 157,546.33 0.24 40 127012 招路转债 139,736.86 0.21 41 127041 弘亚转债 134,910.28 0.20 42 128017 金禾转债 132,499.01 0.20 43 110048 福能转债 128,135.49 0.19 44 128029 太阳转债 126,395.35 0.19 45 110061 川投转债 105,259.11 0.16 46 127018 本钢转债 38,980.67 0.06 47 113622 杭叉转债 4,798.26 0.01 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华丰利债券A 新华丰利债券C 本报告期期初基金份额总额 9,542,808.68 34,162,088.40 报告期期间基金总申购份额 15,684,710.26 88,607.21 减：报告期期间基金总赎回份额 4,092,246.70 418,537.76 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 21,135,272.24 33,832,157.85 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 新华丰利债券A 新华丰利债券C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 3,988,033.51 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 报告期期间卖出/赎回总份额 3,988,033.51 - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 0.00 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.00 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2022-07-14 3,988,033.51 -5,075,673.94 0.10% 合计 3,988,033.51 -5,075,673.94 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220708-20220930 - 15,593, 762.18 - 15,593,762.1 8 28.37% 产品特有风险 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%。因此，本基金 需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用 质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无 法完全避免债券市场系统性风险。 本基金投资于可转换债券品种，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条 款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显高于其赎回价格时， 若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开 方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级 机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券 的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发 布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场流 动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影 响和损失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 新华丰利债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）中国证监会批准新华丰利债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华丰利债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华丰利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华丰利债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华丰利债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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