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| 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3009241 | ||||||||
| 基金代码 | 501217 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十五日 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏行业配置一年封闭股票（FOF-LOF） 场内简称 行业 FOF（扩位简称：行业配置 FOF） 基金主代码 501217 交易代码 501217 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 4月 8日 报告期末基金份额总额 248,184,766.31份 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过优选基金投资组合，力求 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 主要投资策略包括基金投资策略、股票投资策略、存托凭 证投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资 策略、可转换债券、可交换债券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×90%＋恒生指数收益率（使用估值汇 率折算）×5%+中债综合（全价）指数收益率×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金中基金（FOF），预期风险和预期收 益高于混合型基金中基金（FOF）、混合型基金、债券型 基金中基金（FOF）、债券型基金、货币型基金中基金（FOF） 和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏行业配置一年封闭股票 （FOF-LOF）A 华夏行业配置一年封闭股 票（FOF）C 下属分级基金的交易代码 501217 014079 报告期末下属分级基金的份 242,248,168.23份 5,936,598.08份 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 3 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 华夏行业配置一年封闭股票 （FOF-LOF）A 华夏行业配置一年封闭股票 （FOF）C 1.本期已实现收 益 -1,169,876.78 -34,604.91 2.本期利润 -30,444,841.26 -750,867.35 3.加权平均基金 份额本期利润 -0.1257 -0.1265 4.期末基金资产 净值 220,817,994.54 5,401,050.72 5.期末基金份额 净值 0.9115 0.9098 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 ③本基金 T日的基金份额净值在 T+3日内公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏行业配置一年封闭股票（FOF-LOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ①－③ ②－④ 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 4 ④ 过去三个 月 -12.12% 0.83% -14.49% 0.85% 2.37% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -8.85% 0.66% -9.16% 1.13% 0.31% -0.47% 华夏行业配置一年封闭股票（FOF）C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -12.21% 0.83% -14.49% 0.85% 2.28% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -9.02% 0.66% -9.16% 1.13% 0.14% -0.47% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2022年 4月 8日至 2022年 9月 30日) 华夏行业配置一年封闭股票（FOF-LOF）A： 华夏行业配置一年封闭股票（FOF）C： 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 5 注：①本基金合同于 2022年 4月 8日生效。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李晓易 本基金 的基金 经理 2022-04-08 - 7年 硕士。曾任中信 期货有限公司 资产管理部研 究员、投资经 理。2015 年 4 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任资产配 置部研究员、华 夏聚惠稳健目 标风险混合型 基 金 中 基 金 （FOF）基金经 理（2019 年 1 月 24日至 2022 年 5月 24日期 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 6 间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 25次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 对于权益市场，三季度后半段，市场快速下跌，反应出对经济预期和联储收紧预期的修 正，宏观层面短期难再有系统性风险冲击，反而近期金融经济数据好于市场预期的可能性在 上升。从市场信号看，我们认为北上资金的流入和最强势板块储能的快速补跌都预示着市场 将很快企稳。结构上，在 8月出现了一些高低切的现象。随着市场风险偏好降低，担忧疫情、 美股、汇率等因素，市场资金短期流向防御类资产和困境反转类资产，交易的是会后放松预 期，但在当前疫情环境下其实这种预期不太支持。而景气行业由于 7月交易热度较高，比较 拥挤，叠加一些事件性的催化，出现了明显下跌。 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 7 新能源短期问题主要是拥挤焦虑，一些基本面远虑这个阶段还很难证实或成立。当前新 能源板块的所谓事件利空并未构成逻辑的破坏。从半年报来看，资源品（煤炭/石油/有色金 属）和新能源维持同比高增。 报告期内，本基金维持了较高的权益配置仓位，在结构方面，本基金三季度以成长为主、 稳增长和抗通胀为辅。其中成长方向主要配置了军工、光伏、电动车。考虑到经济复苏力度 的不确定性，我们相对更看好与国内经济总需求关系不大，后续延续高景气的确定性较高的 板块，例如军工、光伏等。稳增长方向主要配置了地产、家电，抗通胀方向主要配置了煤炭、 农业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 9月 30日，华夏行业配置一年封闭股票（FOF-LOF）A基金份额净值为 0.9115元，本报告期份额净值增长率为-12.12%；华夏行业配置一年封闭股票（FOF）C基 金份额净值为 0.9098元，本报告期份额净值增长率为-12.21%，同期业绩比较基准增长率为 -14.49%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 216,837,588.45 95.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,000,626.93 3.09 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 8 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,599,815.10 1.15 8 其他资产 38,231.83 0.02 9 合计 226,476,262.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 9 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,231.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,231.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 是否属 于基金 管理人 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 10 （%） 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 512660 国泰中 证军工 ETF 交易型 开放式 36,848,600.00 40,017,579.60 17.69 否 2 515790 华泰柏 瑞中证 光伏产 业 ETF 交易型 开放式 22,090,100.00 32,671,257.90 14.44 否 3 511880 银华交 易型货 币 A 交易型 开放式 235,000.00 23,848,975.00 10.54 否 4 515030 华夏中 证新能 源汽车 ETF 交易型 开放式 8,603,644.00 15,331,693.61 6.78 是 5 512170 华宝中 证医疗 ETF 交易型 开放式 30,549,900.00 14,297,353.20 6.32 否 6 515220 国泰中 证煤炭 ETF 交易型 开放式 4,737,700.00 12,303,806.90 5.44 否 7 515650 富国中 证消费 50ETF 交易型 开放式 9,499,900.00 11,855,875.20 5.24 否 8 159930 汇添富 中证能 源 ETF 交易型 开放式 9,358,700.00 11,520,559.70 5.09 否 9 159995 华夏国 证半导 体芯片 ETF 交易型 开放式 10,408,500.00 10,470,951.00 4.63 是 10 516110 国泰中 证 800汽 车与零 部件 ETF 交易型 开放式 10,171,300.00 10,008,559.20 4.42 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 11 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） - - 当期交易基金产生的赎回费 （元） - - 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 20,725.76 - 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 242,248.70 37,928.98 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 51,836.13 7,585.87 当期交易基金产生的交易费 （元） 3,378.94 1,185.69 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得 出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自 身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其 他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用， 其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被 投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏行业配置一年封闭股票 （FOF-LOF）A 华夏行业配置一年封闭股票 （FOF）C 本报告期期初基金 份额总额 242,248,168.23 5,936,598.08 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 12 报告期期间基金总 申购份额 - - 减：报告期期间基 金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 242,248,168.23 5,936,598.08 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2022-07-01至 2022-09-30 100,049,750.00 - - 100,049,750.00 40.31% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）2022年第 3季度报告 13 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联互通 ETF基金管理人、首批 北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳 中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是 业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》； 3、《华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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