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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 291001 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通丰利四分法证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 1 页 §1 重要提示及目录 . 1.1 重 要提示 . 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 2 页 1.2 目 录 . §1 重要提示及目录...............................................................1 1.1 重要提示..................................................................1 1.2 目录......................................................................2 §2 基金简介.....................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人....................................................4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................5 2.5 信息披露方式..............................................................5 2.6 其他相关资料..............................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标....................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................6 §4 管理人报告...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介............................8 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................8 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................8 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................9 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................9 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................10 §5 托管人报告..................................................................10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........10 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................10 6.1 资产负债表...............................................................10 6.2 利润表...................................................................11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................12 6.4 报表附注.................................................................13 §7 投资组合报告................................................................26 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................26 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.............................27 7.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................27 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...............27 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...........................................30 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....................................31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............31 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......31 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.......31 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细............31 7.11 投资组合报告附注........................................................32 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 3 页 §8 基金份额持有人信息..........................................................32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................32 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................33 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................33 §9 开放式基金份额变动..........................................................33 §10 重大事件揭示...............................................................33 10.1 基金份额持有人大会决议..................................................33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................33 10.4 基金投资策略的改变......................................................33 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................33 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................34 10.8 其他重大事件............................................................35 §11 备查文件目录...............................................................36 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 4 页 §2 基金简介 . 2.1 基 金基本情况 . 基金名称 融通丰利四分法证券投资基金 基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF) 基金主代码 161620 前端交易代码 161620 后端交易代码 161621 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 216,271,839.83份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 . 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 . 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露负责人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 5 页 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 2.4 境 外投资顾问和境外资产托管人 . 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七番一号 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七番一号 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 107-6242 NY 10005 2.5 信 息披露方式 .. 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.6 其 他相关资料 . 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 . 3.1 主 要会计数据和财务指标 . 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 -519,583.58 本期利润 1,212,738.00 加权平均基金份额本期利润 0.0038 本期加权平均净值利润率 0.40% 本期基金份额净值增长率 1.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 -9,627,713.44 期末可供分配基金份额利润 -0.0445 期末基金资产净值 213,543,030.43 期末基金份额净值 0.987 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -1.30% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 6 页 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基 金净值表现 . 3.2.1 基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 . 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.92% 0.21% 1.99% 0.17% -1.07% 0.04% 过去三个月 2.60% 0.22% 6.72% 0.20% -4.12% 0.02% 过去六个月 1.65% 0.35% 8.76% 0.26% -7.11% 0.09% 过去一年 4.00% 0.34% 9.81% 0.32% -5.81% 0.02% 自基金合同生效起至今 -1.30% 0.36% 5.55% 0.41% -6.85% -0.05% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 3.2.2 自基金合 同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 . §4 管理人报告 . 4.1 基 金管理人及基金经理情况 . 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 . 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理 （或基金经理小组）及基金经理助理简介 . 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 说明 第 页 共 36 7 页 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 8 页 任职日期 离任日期 年限 刘冬 本基金的基金经理 2014年4月12日 - 11 硕士学位，11年证券从业经验。刘冬先生于2003年至2007年在美国汤森路透旗下的STARMINE工作，从事股票研究工作；2007年加入巴克莱全球投资公司，从事股票基金投资管理工作；2009年加入招商基金，从事国外市场投资研究工作，任基金经理；2012年加入融通基金，任国际业务部总监。 胡允畧 本基金的基金经理 2013年2月5日 - 8 8年证券从业经验，具有证券从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。 注：1.任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准； 2.自2014年4月12日起，增聘刘冬为融通丰利四分法证券投资基金基金经理，胡允畧继续任融通丰利四分法证券投资基金基金经理；具体内容请参阅2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 4.2 境 外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 . 姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明 Peter Monson 基金经理 7 Peter Monson先生，拥有7年的基金管理经验。布里斯托尔大学航空工程学学士，CFA资格持有人。历任 Aviva Investors（伦敦）全球新兴市场股票团队投资分析师，Treasury Asia Asset Management （TAAM）高级投资分析师；2013年至今, 担任Nikko Asset Management Asian High Dividend Yield Strategy Fund的基金经理，在管理国际投资组合方面均有丰富的投资经验。 4.3 管 理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 . 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.4 管 理人对报告期内公平交易情况的专项说明 . 4.4.1 公平交 易制度的执行情况 . 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 9 页 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交 易行为的专项说明 . 本基金本报告期内未发生异常交易。 4.5 管 理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 . 4.5.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 . 回顾2014年上半年,国际投资动力逐步恢复导致环球金融市场表现较去年相比好转。具体来看，国际金融市场除了在一月份因为一些不理想经济数据和个别负面消息如中国影子银行出现系统性违约风险及市场对QE削减预期加剧的影响下出现剧烈动荡和调整后，其余时间都是处于上涨的态势。从2月下旬开始全球波动性持续下降并达到了创纪录的低水平。VIX指数基本上回到了国际金融危机前的水平。同时美国长期债息也大幅回落并稳定在2.4%的水平，市场投资情绪乐观导致投资者采取较积极的投资策略。从全球资金流动来看，新兴和发达市场股市都相继录得强劲的流入势头。在流动性充裕和债息低迷的情况下，进一步推动风险资产和债券价格上扬。主要股票市场指数如标普500及纳斯达克等都屡创新高。 在报告期内我们以审慎和稳健方式将基金资产分散投资于美国和亚太市场。这些资产的回报跟随市场走势而上涨，导致基金在报告期内实现正收益。 4.5.2 报告期 内基金的业绩表现 . 本报告期基金份额净值增长率为1.65%，同期业绩比较基准收益率为8.76%。 4.6 管 理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 . 我们认为国际金融市场在2014 年下半年将会继续有所改善。从宏观环境来看，美国经济逐渐恢复，通胀向长期政策目标回升，货币政策正常化之路已经开启，预计美联储在结束QE后会继续维持低利率政策来稳固经济增长。欧洲增长动能还是较弱，预计欧洲央行会加大货币政策的宽松力度，减少通缩对欧元区经济带来的下行风险。日本受消费税上调影响，货币政策仍将保持宽松。中国会继续进行经济改革，房地产和基建投资的调整仍会对经济增长造成下行压力，因此预计下半年货币政策将加大放松力度以对冲地产调整带来的经济下行压力。估计以上因素将会为市场继续带来好转，低波动市场仍会维持多一段时间。 4.7 管 理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 . 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 10 页 中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管 理人对报告期内基金利润分配情况的说明 . 截至2014年6月30日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.0445元，依据基金合同的约定，暂不进行利润分配。 §5 托管人报告 . 5.1 报 告期内本基金托管人遵规守信情况声明 . 本报告期内，本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 . 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） . 6.1 资 产负债表 . 会计主体： 融通丰利四分法证券投资基金 报告截止日：2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,469,812.43 23,434,137.11 结算备付金 1,009,500.00 751,904.76 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 196,852,984.43 385,004,061.33 其中：股票投资 62,030,300.49 57,800,909.31 基金投资 134,822,683.94 327,203,152.02 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,700,000.00 - 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 11 页 应收证券清算款 402,170.63 34,493,238.91 应收利息 6.4.7.5 1,940.90 814.64 应收股利 1,044,936.12 639,229.39 应收申购款 525.15 1,486.95 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 223,481,869.66 444,324,873.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 9,335,203.92 6,310,830.04 应付管理人报酬 332,753.09 693,931.28 应付托管费 64,701.99 134,931.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 206,180.23 183,784.43 负债合计 9,938,839.23 7,323,476.84 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 216,271,839.83 450,222,493.63 未分配利润 6.4.7.10 -2,728,809.40 -13,221,097.38 所有者权益合计 213,543,030.43 437,001,396.25 负债和所有者权益总计 223,481,869.66 444,324,873.09 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.987，基金份额总额216,271,839.83份。 6.2 利 润表 . 会计主体：融通丰利四分法证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 一、收入 4,897,691.03 -26,346,371.68 1.利息收入 222,342.63 4,248,784.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,812.55 319,617.15 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 12 页 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 181,530.08 3,929,167.02 其他利息收入 - - 2.投资收益 1,378,614.73 -6,381,522.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -120,507.47 -8,674,920.77 基金投资收益 6.4.7.13 -1,631,601.02 -2,780,676.49 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 3,130,723.22 5,074,074.45 3.公允价值变动收益 6.4.7.18 1,732,321.58 -24,260,267.79 4.汇兑收益 1,408,462.22 -98,507.33 5.其他收入 6.4.7.19 155,949.87 145,142.08 减：二、费用 3,684,953.03 6,422,739.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,729,561.64 4,906,542.14 2．托管费 6.4.10.2.2 530,748.04 954,049.83 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 236,076.75 418,246.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.21 188,566.60 143,901.08 三、利润总额 1,212,738.00 -32,769,110.96 减：所得税费用 - - 四、净利润 1,212,738.00 -32,769,110.96 6.3 所 有者权益（基金净值）变动表 . 会计主体：融通丰利四分法证券投资基金 本报告期：2014年1月1日 至 2014年6月30日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 450,222,493.63 -13,221,097.38 437,001,396.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,212,738.00 1,212,738.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -233,950,653.80 9,279,549.98 -224,671,103.82 其中：1.基金申购款 76,714.88 -3,352.03 73,362.85 2.基金赎回款 -234,027,368.68 9,282,902.01 -224,744,466.67 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 13 页 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 216,271,839.83 -2,728,809.40 213,543,030.43 项目 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 740,856,169.49 - 740,856,169.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -32,769,110.96 -32,769,110.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -116,541,819.64 1,123,281.45 -115,418,538.19 其中：1.基金申购款 695,432.31 -1,836.24 693,596.07 2.基金赎回款 -117,237,251.95 1,125,117.69 -116,112,134.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 624,314,349.85 -31,645,829.51 592,668,520.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报 表附注 . 6.4.1 基金基本 情况 . 融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1360号《关于核准融通丰利四分法证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币740,585,039.13元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2013)第031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》于2013年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,856,169.49份基金份额，其中认购资金利息折合271,130.36份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 14 页 券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”)；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金主要投资于以下四大类资产：包括美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及基金。其中，美国高息债券及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太房地产投资信托凭证(REITs)及基金占基金资产的比例不低于5%，不高于30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。 本基金的业绩比较基准为巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。 6.4.2 会计报 表的编制基础 . 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企 业会计准则及其他有关规定的声明 . 本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采 用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 . 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正 的说明 . 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 . 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 15 页 6.4.7.1 (3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财 务报表项目的说明 .. 银行存款 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 9,469,812.43 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 9,469,812.43 交易性金融 资产 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 67,118,772.78 62,030,300.49 -5,088,472.29 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 128,355,097.83 134,822,683.94 6,467,586.11 其他 - - - 合计 195,473,870.61 196,852,984.43 1,379,113.82 衍生金融资 产/负债 .. 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售 金融资产 . 各项买入返售 金融资产期末余额 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所 14,700,000.00 - 合计 14,700,000.00 - 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 16 页 6.4.7.4.2 6.4.7.5 期末买断式逆回购 交易中取得的债券 . 本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 应收利息 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 - 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 408.87 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,532.03 合计 1,940.90 其他资产 . 本基金本报告期末无其他资产。 应付交易费 用 . 本基金本报告期末无应付交易费用。 其他负债 . 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 17,741.13 预提费用 188,439.10 合计 206,180.23 实收基金 . 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 450,222,493.63 450,222,493.63 本期申购 76,714.88 76,714.88 本期赎回 -234,027,368.68 -234,027,368.68 本期末 216,271,839.83 216,271,839.83 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 17 页 6.4.7.10 未分配利润 . 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,088,213.70 4,867,116.32 -13,221,097.38 本期利润 -519,583.58 1,732,321.58 1,212,738.00 本期基金份额交易产生的变动数 8,980,083.84 299,466.14 9,279,549.98 其中：基金申购款 -2,836.75 -515.28 -3,352.03 基金赎回款 8,982,920.59 299,981.42 9,282,902.01 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,627,713.44 6,898,904.04 -2,728,809.40 存款利息收 入 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 29,275.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 11,536.88 其他 - 合计 40,812.55 股票投资 收益 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出股票成交总额 20,577,012.93 减：卖出股票成本总额 20,697,520.40 买卖股票差价收入 -120,507.47 基金投资收 益 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 453,510,915.30 减：卖出/赎回基金成本总额 455,142,516.32 基金投资收益 -1,631,601.02 债券投资 收益 . 本基金本报告期无债券投资收益/损失。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 18 页 6.4.7.15 6.4.7.16 6.4.7.17 贵金属投资 收益 ... 本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 衍生工具收 益 . 本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 股利收益 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 股票投资产生的股利收益 919,244.30 基金投资产生的股利收益 2,211,478.92 合计 3,130,723.22 公允价值变 动收益 . 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 1,732,321.58 ——股票投资 1,103,286.36 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 629,035.22 ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,732,321.58 其他收入 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 155,949.87 合计 155,949.87 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 交易费用 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 236,076.75 银行间市场交易费用 - 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 19 页 合计 236,076.75 其他费用 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 127.50 合计 188,566.60 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 . 或有事项 . 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债 表日后事项 . 截至报表批准报出日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方 关系 . 本报告期存在控制 关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 . 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方 . 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.） 境外资产托管人 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年 度可比期间的关联方交易 . 通过关联方交 易单元进行的交易 . 基金交易 . 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 布朗兄弟哈里曼银行 271,572,416.91 37.95% - - 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 20 页 6.4.10.1.2 应支付关联方 的佣金 . 金额单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 布朗兄弟哈里曼银行 54,314.56 33.07% - - 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 布朗兄弟哈里曼银行 - - - - 注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 . 基金管理费 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,729,561.64 4,906,542.14 其中：支付销售机构的客户维护费 1,403,152.81 3,217,594.12 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 基金托管费 . 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 530,748.04 954,049.83 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)交易 . 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 21 页 6.4.10.4 6.4.10.4.1 6.4.10.4.2 6.4.10.5 各关联方投 资本基金的情况 . 报告期内基金管 理人运用固有资金投资本基金的情况 . 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 . 本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 由关联方保 管的银行存款余额及当期产生的利息收入 . 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 925,052.99 25,275.39 2,215,394.13 142,104.84 布朗兄弟哈里曼银行 8,544,759.44 4,000.28 76,067,219.73 9,174.27 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情况 . 1.本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券； 2.本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 其他关联交 易事项的说明 . 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配 情况 . 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2014年 6月30日）本基金持有的流通受限证券 . 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 . 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 . 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。 期末债券正 回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券 正回购 . 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 交易所市场债券 正回购 . 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 22 页 6.4.13.1 6.4.13.2 6.4.13.3 6.4.13 金融工具 风险及管理 . 风险管理政 策和组织架构 . 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于境外证券市场，证券市场的价格可能会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、财政政策和货币政策、汇率变化、市场流动程度、交易制度等多种因素的变化而波动，从而产生市场风险。本基金主要投资于美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 . 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年6月30日，本基金未持有信用类债券。 流动性风险 . 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 23 页 6.4.13.4 6.4.13.4.1 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 市场风险 . 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 . 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 9,469,812.43 - - - 9,469,812.43 结算备付金 1,009,500.00 - - - 1,009,500.00 交易性金融资产 - - - 196,852,984.43 196,852,984.43 买入返售金融资产 14,700,000.00 - - - 14,700,000.00 应收证券清算款 - - - 402,170.63 402,170.63 应收股利 - - - 1,044,936.12 1,044,936.12 应收利息 - - - 1,940.90 1,940.90 应收申购款 19.88 - - 505.27 525.15 资产总计 25,179,332.31 - - 198,302,537.35 223,481,869.66 负债 应付赎回款 - - - 9,335,203.92 9,335,203.92 应付管理人报酬 - - - 332,753.09 332,753.09 应付托管费 - - - 64,701.99 64,701.99 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 24 页 其他负债 - - - 206,180.23 206,180.23 负债总计 - - - 9,938,839.23 9,938,839.23 利率敏感度缺口 25,179,332.31 - - 188,363,698.12 213,543,030.43 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 23,434,137.11 - - - 23,434,137.11 结算备付金 751,904.76 - - - 751,904.76 交易性金融资产 - - - 385,004,061.33 385,004,061.33 应收证券清算款 - - - 34,493,238.91 34,493,238.91 应收股利 - - - 639,229.39 639,229.39 应收利息 - - - 814.64 814.64 应收申购款 98.81 - - 1,388.14 1,486.95 资产总计 24,186,140.68 - - 420,138,732.41 444,324,873.09 负债 应付赎回款 - - - 6,310,830.04 6,310,830.04 应付管理人报酬 - - - 693,931.28 693,931.28 应付托管费 - - - 134,931.09 134,931.09 其他负债 - - - 183,784.43 183,784.43 负债总计 - - - 7,323,476.84 7,323,476.84 利率敏感度缺口 24,186,140.68 - - 412,815,255.57 437,001,396.25 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 . 本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 外汇风险 . 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 . 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 8,039,285.70 42,067.81 464,055.54 8,545,409.05 交易性金融资产 114,777,393.46 28,006,754.37 54,068,836.60 196,852,984.43 应收股利 160,836.35 192,279.10 691,820.67 1,044,936.12 资产合计 122,977,515.51 28,241,101.28 55,224,712.81 206,443,329.60 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 25 页 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 122,977,515.51 28,241,101.28 55,224,712.81 206,443,329.60 上年度末 2013年12月31日 项目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 19,560,981.25 3,782,290.90 - 23,343,272.15 交易性金融资产 307,417,348.94 20,240,068.28 57,346,644.11 385,004,061.33 应收股利 244,326.80 29,955.36 364,947.23 639,229.39 应收证券清算款 10,587,152.78 6,948,054.33 3,150,209.88 20,685,416.99 资产合计 337,809,809.77 31,000,368.87 60,861,801.22 429,671,979.86 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 337,809,809.77 31,000,368.87 60,861,801.22 429,671,979.86 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 . 除汇率以外的其他市场变量保持不变。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2014年6月30日） 上年度末（2013年12月31日） 分析 所有外币相对于人民币贬值5% -10,322,166.48 -21,483,598.99 所有外币相对于人民币升值5% 10,322,166.48 21,483,598.99 其他价格风险 . 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票、基金和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。美国高息债券及基金占基金资产的比例为10%-40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例为10%-40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例为10%-40%；亚太房地产投资信托凭证(REITs)及基金占基金资产的比例为5%-30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 26 页 (FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞 口 . 金额单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 62,030,300.49 29.05 57,800,909.31 13.23 交易性金融资产－基金投资 134,822,683.94 63.14 327,203,152.02 74.87 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 196,852,984.43 92.18 385,004,061.33 88.10 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的 敏感性分析 . 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2014年6月30日 ） 上年度末（ 2013年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 9,075,578.79 23,379,574.70 业绩比较基准下降5% -9,075,578.79 -23,379,574.70 分析 6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项 . 无。 §7 投资组合报告 . 7.1 期 末基金资产组合情况 ... 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,030,300.49 27.76 其中：普通股 22,650,761.83 10.14 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 39,379,538.66 17.62 2 基金投资 134,822,683.94 60.33 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 27 页 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 14,700,000.00 6.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,479,312.43 4.69 8 其他各项资产 1,449,572.80 0.65 9 合计 223,481,869.66 100.00 7.2 期 末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 . 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 28,006,754.37 13.12 日本 13,117,217.77 6.14 澳大利亚 12,772,352.42 5.98 新加坡 8,133,975.93 3.81 合计 62,030,300.49 29.05 7.3 期 末按行业分类的权益投资组合 . 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 59,795,330.68 28.00 非必需消费品 1,467,254.81 0.69 工业 767,715.00 0.36 合计 62,030,300.49 29.05 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 . 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 中国信达资产管理股份有限公司 1359 HK 港交所 香港 3,063,000 9,360,336.56 4.38 2 FORTUNE REIT 置富产业信托 778 HK 港交所 香港 815,000 4,398,962.50 2.06 3 LINK REIT 领汇房 823 港交所 香港 119,500 3,955,375.31 1.85 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 28 页 地产 HK 4 CAPITAMALL TRUST 嘉茂信托 CT SP 新加坡证券交易所 新加坡 280,000 2,729,422.75 1.28 5 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 腾飞房地产投资信托 AREIT SP 新加坡证券交易所 新加坡 240,000 2,724,487.08 1.28 6 SUNTEC REIT 新达房地产投资信托公司 SUN SP 新加坡证券交易所 新加坡 300,000 2,680,066.10 1.26 7 SCENTRE GROUP - SCG AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 116,720 2,168,942.45 1.02 8 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设银行 939 HK 港交所 香港 398,000 1,851,247.25 0.87 9 INVESTA OFFICE FUND INVESTA写字楼基金 IOF AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 90,446 1,785,751.62 0.84 10 CHINA MERCHANTS BANK-H 招商银行 3968 HK 港交所 香港 144,500 1,752,568.25 0.82 11 BANK OF CHINA-H 中国银行 3988 HK 港交所 香港 600,000 1,652,587.50 0.77 12 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 福寿园 1448 HK 港交所 香港 437,000 1,467,254.81 0.69 13 GOODMAN GROUP 嘉民集团 GMG AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 50,000 1,466,270.69 0.69 14 FEDERATION CENTRES 联邦中心有限公司 FDC AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 100,000 1,445,946.15 0.68 15 BOC HONG KONG HO 中银香港 2388 HK 港交所 香港 81,000 1,443,394.69 0.68 16 UNITED URBAN INVESTMENT CORP 联合城市投资公司 8960 JT 日本证券交易所 日本 140 1,392,055.35 0.65 17 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 1288 HK 港交所 香港 500,000 1,357,312.50 0.64 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 29 页 18 DEXUS PROPERTY GROUP Dexus房产集团 DXS AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 210,000 1,353,614.65 0.63 19 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT - 8952 JT 日本证券交易所 日本 35 1,255,829.75 0.59 20 NIPPON BUILDING FUND INC - 8951 JT 日本证券交易所 日本 33 1,188,081.84 0.56 21 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR CFS零售地产信托 CFX AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 100,000 1,184,630.58 0.55 22 STOCKLAND Stockland 公司 SGP AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 50,000 1,126,560.45 0.53 23 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT - 8953 JT 日本证券交易所 日本 80 1,108,292.56 0.52 24 KENEDIX REALTY INVESTMENT CO - 8972 JT 日本证券交易所 日本 29 971,762.89 0.46 25 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FU - 8959 JT 日本证券交易所 日本 33 960,299.26 0.45 26 NIPPON ACCOMMODATIONS FUND - 3226 JT 日本证券交易所 日本 40 934,118.40 0.44 27 ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT - 3269 JT 日本证券交易所 日本 60 934,118.40 0.44 28 GPT GROUP GPT 集团 GPT AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 40,000 891,957.14 0.42 29 JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN - 8955 JT 日本证券交易所 日本 40 884,250.10 0.41 30 WESTFIELD CORP 西田集团 WFD AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 20,000 830,402.81 0.39 31 JAPAN - 8987 日本证券 日本 100 818,569.90 0.38 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 30 页 EXCELLENT INC JT 交易所 32 CHINA COM CONS-H 中国交建 1800 HK 港交所 香港 186,000 767,715.00 0.36 33 ACTIVIA PROPERTIES INC - 3279 JT 日本证券交易所 日本 14 758,606.31 0.36 34 JAPAN LOGISTICS FUND INC - 8967 JT 日本证券交易所 日本 50 730,692.23 0.34 35 MORI TRUST SOGO REIT INC - 8961 JT 日本证券交易所 日本 60 623,597.01 0.29 36 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP - 8976 JT 日本证券交易所 日本 19 556,943.77 0.26 37 MIRVAC GROUP Mirvac 集团 MGR AT 澳大利亚证券交易所 澳大利亚 50,000 518,275.88 0.24 注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 7.5 报 告期内权益投资组合的重大变动 . 7.5.1 累计买 入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT 1359 HK 6,422,137.00 1.47 2 FORTUNE REIT 778 HK 4,179,740.86 0.96 3 LINK REIT 823 HK 3,681,990.51 0.84 4 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT AREIT SP 2,715,771.37 0.62 5 CAPITAMALL TRUST CT SP 2,698,379.98 0.62 6 SUNTEC REIT SUN SP 2,680,713.16 0.61 8 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL 1448 HK 1,719,281.67 0.39 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5.2 累计卖 出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 WESTPAC BANKING WBC AT 11,554,361.02 2.64 2 TSMC 2330 TT 5,038,939.86 1.15 3 CHINA PETROLEU-H 386 HK 1,640,404.84 0.38 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 31 页 4 PETROCHINA CO-H 857 HK 1,253,225.65 0.29 5 FUBON FINANCIAL 2881 TT 1,090,081.56 0.25 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.5.3 权益投 资的买入成本总额及卖出收入总额 . 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 26,676,089.54 卖出收入（成交）总额 20,577,012.93 注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.6 期 末按债券信用等级分类的债券投资组合 . 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 . 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 . 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 . 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 32,002,435.58 14.99 2 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 State Street Bank and Trust Company 23,204,423.81 10.87 3 CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP ETN 开放式 Credit Suisse 18,647,610.91 8.73 4 YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF ETF 开放式 Yuanta Sec Investment Trust 11,289,702.01 5.29 5 POWERSHARES FINANCIAL PREFRD ETF 开放式 Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC 9,294,419.68 4.35 6 ISHARES DJ INTL SELECT DIV ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 7,363,055.76 3.45 7 SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 6,932,421.29 3.25 8 PIMCO 0-5 YEAR H/Y CORP BOND ETF 开放式 PIMCO ETF Trust 5,260,397.89 2.46 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 32 页 9 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR ETF 开放式 ProShares Trust 4,856,774.21 2.27 10 SPDR S&P/ASX 200 LISTED PROP ETF 开放式 State Street Global Advisors, Australia Services Ltd 4,840,805.29 2.27 注：基金前十名持仓主要是ETF(交易所买卖基金)和ETN(交易所买卖票据)，投资较高分红回报的资产如美国高息债券，美国MLP，亚太高息股和亚太REITs。当中也有ETF投资于发达市场如欧美日的股票。 7.11 投资 组合报告附注 ... 7.11.1 本基金投资的前 十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 . 7.11.2 本基金投资的前 十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 . 7.11.3 期末其他 各项资产构成 .. 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 402,170.63 3 应收股利 1,044,936.12 4 应收利息 1,940.90 5 应收申购款 525.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,449,572.80 7.11.4 期末持有的 处于转股期的可转换债券明细 . 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十 名股票中存在流通受限情况的说明 . 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 . 8.1 期 末基金份额持有人户数及持有人结构 . 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,538 85,213.49 - - 216,271,839.83 100.00% 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 33 页 8.2 期 末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 . 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,058.38 0.0028% 8.3 期 末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 . 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 . 单位：份 基金合同生效日（2013年2月5日）基金份额总额 740,856,169.49 本报告期期初基金份额总额 450,222,493.63 本报告期基金总申购份额 76,714.88 减:本报告期基金总赎回份额 234,027,368.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 216,271,839.83 §10 重大事件揭示 . 10.1 基金 份额持有人大会决议 . 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 . 10.2.1基金管理人重大人事变动 自2014年4月12日起，增聘刘冬为融通丰利四分法证券投资基金基金经理，胡允畧继续任融通丰利四分法证券投资基金基金经理；具体内容请参阅2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任中国工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使中国工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 . 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金 投资策略的改变 . 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况 . 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 34 页 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 . 本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金 租用证券公司交易单元的有关情况 .. 10.7.1 基金租用证 券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 . 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 巴克莱 1 20,800,498.04 46.56% 33,704.16 20.52% - JPMorgan 1 11,949,794.02 26.75% 9,934.35 6.05% - MASTERLINK 1 6,129,021.41 13.72% 3,742.34 2.28% - Morganstanley 1 5,795,714.01 12.97% 38,077.30 23.18% - 布朗兄弟哈里曼银行 1 - - 54,314.56 33.07% - CITI Group Global Markets Asia Limited 1 - - 24,492.99 14.91% - 星展 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - Flow Traders 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点，在对券商的选择上，着重考察以下因素： （1）在全球范围内研究的综合实力； （2）在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量； （3）在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。 2、券商选择的流程如下： （1）针对券商等级评分，由国际业务部提出券商候选名单，风险管理部进行尽职调查，并提出评估报告； （2）组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商进行综合评分； （3）评分记录归档并送国际业务部备案。 3、本基金本报告期新增Morganstanley1个交易单元，无终止的券商交易单元。 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 35 页 10.7.2 基金租用证 券公司交易单元进行其他证券投资的情况 . 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例 巴克莱 - - - - - - 81,695,442.19 11.42% JPMorgan - - - - - - 9,117,013.70 1.27% MASTERLINK - - - - - - 3,256,067.93 0.45% Morganstanley - - - - - - 175,540,079.21 24.53% 布朗兄弟哈里曼银行 - - - - - - 271,572,416.91 37.95% CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - - - 141,241,351.88 19.74% Flow Traders - - - - - - 33,221,556.58 4.64% 星展 - - - - - - - - 中银国际 - - - - - - - - 申银万国 - - 1,408,800,000.00 100.00% - - - - 中信建投 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 10.8 其他 重大事件 . 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 关于融通基金参加深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-21 2 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-3-31 3 融通基金关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-8 4 融通丰利四分法证券投资基金基金经理增聘公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-12 5 融通基金关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-4-23 融通丰利四分法证券投资基金 2014 年半年度报告 第 页 共 36 36 页 告 6 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-16 7 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-5-23 8 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-6-6 9 融通基金关于新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2014-6-23 §11 备查文件目录 . （一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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