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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290992 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 2014年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 1 页 共 34 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要 提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2014年半年度报告。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，于2014年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 2 页 共 34 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................1 1.1 重要提示..................................................................1 1.2 目录......................................................................2 §2 基金简介.....................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人....................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标....................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................6 §4 管理人报告...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................11 §5 托管人报告..................................................................11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................11 6.1 资产负债表...............................................................11 6.2 利润表...................................................................12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................13 6.4 报表附注.................................................................14 §7 投资组合报告................................................................28 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................28 7.2 期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............29 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......29 7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...........29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............29 7.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................30 7.8 投资组合报告附注.........................................................30 §8 基金份额持有人信息..........................................................30 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................30 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................31 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................31 §9 开放式基金份额变动..........................................................31 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 3 页 共 34 页 §10 重大事件揭示...............................................................31 10.1 基金份额持有人大会决议..................................................31 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................31 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................32 10.4 基金投资策略的改变......................................................32 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................32 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................32 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................32 10.8 其他重大事件............................................................33 §11 备查文件目录...............................................................34 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 4 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 融通债券投资基金 基金简称 融通债券 基金主代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年9月30日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”） 报告期末基金份额总额 905,956,116.87份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 融通债券A/B类 融通债券C类 下属分级基金的交易代码： 161603 161693 下属分级基金的前端交易代码 161603 161693 下属分级基金的后端交易代码 161653 - 报告期末下属分级基金的份额总额 377,783,450.93份 528,172,665.94份 2.2 基金 产品说明 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 2.3 基金 管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 涂卫东 赵会军 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 信息披露负责人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518053 100140 法定代表人 田德军 姜建清 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 5 页 共 34 页 2.4 信息 披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要 会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 融通债券A/B类 融通债券C类 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日) 本期已实现收益 4,353,887.43 4,129,291.24 本期利润 20,850,851.77 15,770,302.26 加权平均基金份额本期利润 0.0592 0.0604 本期加权平均净值利润率 5.81% 5.89% 本期基金份额净值增长率 6.03% 5.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配利润 20,912,521.95 28,343,318.05 期末可供分配基金份额利润 0.0554 0.0537 期末基金资产净值 398,695,972.88 556,515,983.99 期末基金份额净值 1.055 1.054 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 74.48% 14.74% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 6 页 共 34 页 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、融通债券A/B类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.96% 0.06% 0.80% 0.04% 0.16% 0.02% 过去三个月 4.15% 0.08% 2.41% 0.04% 1.74% 0.04% 过去六个月 6.03% 0.11% 3.87% 0.05% 2.16% 0.06% 过去一年 3.04% 0.12% 3.02% 0.05% 0.02% 0.07% 过去三年 13.06% 0.13% 12.64% 0.05% 0.42% 0.08% 自基金合同生效起至今 74.48% 0.18% 45.02% 0.10% 29.46% 0.08% 2、融通债券C类 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.05% 0.06% 0.80% 0.04% 0.25% 0.02% 过去三个月 4.15% 0.08% 2.41% 0.04% 1.74% 0.04% 过去六个月 5.93% 0.12% 3.87% 0.05% 2.06% 0.07% 过去一年 2.73% 0.12% 3.02% 0.05% -0.29% 0.07% 自基金合同生效起至今 14.74% 0.10% 9.45% 0.05% 5.29% 0.05% 注：1、融通债券A/B类的基金业绩比较基准表现分段计算，其中：2009年12月31日（含此日）之前采用“银行间债券综合指数”，2010年1月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。 2、融通债券C类“自基金合同生效起至今”即指2012年2月20日（基金份额分类日）起至本报告期末。 3.2.2 自基金合 同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、融通债券A/B类 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 2、融通债券C类 第 7 页 共 34 页 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 8 页 共 34 页 §4 管理人报告 4.1 基金 管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管 理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。 截至2014年6月30日，公司管理的基金共有二十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源一年目标触发式混合基金和融通通瑞一年目标触发式债券基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理 （或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 韩海平 本基金的基金经理、融通通福分级债及融通通泰保本混合的基金经理，固定收益部总监 2013年12月19日 - 11 韩海平先生，CFA，FRM，中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士，具有证券从业资格。2003年10月至2007年4月在招商基金管理有限公司工作，从事数量化投资策略研究工作；2007年5月至2012年9月在国投瑞银基金管理有限公司工作，历任高级研究员、基金经理、固定收益组副总监；2012年9月加入融通基金管理有限公司。 王超 本基金的基金经理、融通标普可转债指数的基金 2013年12月27日 - 7 金融工程硕士，经济学、数学双学士，具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月在深圳发展银行（现更名为平安银行）工作，主要从事债券自营交易盘投资与理财投资管 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 9 页 共 34 页 经理 理。2012年8月加入融通基金管理公司任投资经理。 张李陵 本基金的基金经理、融通七天理财债券基金经理、融通标普中国可转债指数基金经理 2012年8月29日 2014年1月7日 8 清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012年7月加入融通基金管理有限公司。 注：任职日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理 人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交 易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交 易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理 人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 2014年上半年，经济增速下行，货币政策由去年偏紧转向中性，资金面较为宽松。央行在此期间进行了两次定向降准，在5、6月份通过公开市场进行了资金投放，资金面在春节过后即开始大幅宽松，银行间质押式回购利率中枢始终维持在低位水平，且资金利率非常平稳，回购利率波动幅度很小。基本面和货币宽松共同推动了债券市场收益率大幅度下行。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 10 页 共 34 页 投资方面，本基金在上半年继续加强了对高资质债券品种的配置，降低了低评级债券的仓位，根据市场情况灵活调整了仓位。 4.4.2 报告期 内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为6.03%，融通债券C类份额净值增长率为5.93%，同期业绩比较基准收益率为3.87%。 4.5 管理 人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在出口需求改善和政府稳增长措施的共同作用下，经济在5、6月份有明显改善迹象，中采PMI数据连续4个月出现改善。但从经济结构上看，房地产投资尚未出现企稳的痕迹；工业品的价格也未见明显回升，复苏能否持续仍存在不确定性。 资金面方面，银行间回购利率中枢已经低于去年“钱荒”之前的正常水平，且波动较以往更加平稳。预计在下半年，资金面仍有望保持正常水平，信用债绝对收益率仍在高位，具备较高投资价值 本基金下半年将保持目前杠杆水平，继续配置流动性好资质高的债券，提高信用债占比。 4.6 管理 人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 11 页 共 34 页 4.7 管理 人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告 期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通债券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通债券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通债券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通债券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产 负债表 会计主体：融通债券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 14,611,804.77 29,044,722.70 结算备付金 17,658,308.20 26,129,415.22 存出保证金 12,821.07 35,867.83 交易性金融资产 6.4.7.2 1,437,214,478.40 827,483,987.44 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 12 页 共 34 页 债券投资 1,437,214,478.40 827,483,987.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 27,987,802.75 应收利息 6.4.7.5 23,739,778.05 18,410,711.64 应收股利 - - 应收申购款 3,811,781.32 1,480,305.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,497,048,971.81 930,572,813.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 527,078,830.88 344,699,397.75 应付证券清算款 10,040,880.24 52,166,111.43 应付赎回款 977,332.98 3,189,552.95 应付管理人报酬 449,235.18 273,963.18 应付托管费 149,745.06 91,321.06 应付销售服务费 147,825.68 60,495.38 应付交易费用 6.4.7.7 77,843.02 61,817.75 应交税费 2,564,994.27 2,564,994.27 应付利息 72,096.94 42,944.62 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 278,230.69 353,097.64 负债合计 541,837,014.94 403,503,696.03 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 905,956,116.87 529,799,219.24 未分配利润 6.4.7.10 49,255,840.00 -2,730,102.12 所有者权益合计 955,211,956.87 527,069,117.12 负债和所有者权益总计 1,497,048,971.81 930,572,813.15 注：报告截止日2014年6月30日，本基金基金份额总额905,956,116.87份。 其中：本基金A/B类基金份额净值1.055元，基金份额总额377,783,450.93份； 本基金C类基金份额净值1.054元，基金份额总额528,172,665.94份。 6.2 利润 表 会计主体：融通债券投资基金 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 13 页 共 34 页 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年6月30日 一、收入 45,945,487.91 33,645,088.79 1.利息收入 26,846,781.00 18,819,130.62 其中：存款利息收入 6.4.7.11 278,685.12 295,326.66 债券利息收入 26,568,095.88 18,523,803.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 -9,192,163.75 11,105,970.41 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -9,192,163.75 11,105,970.41 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.15 28,137,975.36 3,601,878.96 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.16 152,895.30 118,108.80 减：二、费用 9,324,333.88 7,457,157.61 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,852,430.41 1,850,998.47 2．托管费 6.4.10.2.2 617,476.79 616,999.50 3．销售服务费 6.4.10.2.3 459,667.45 575,544.88 4．交易费用 6.4.7.17 18,071.57 16,630.12 5．利息支出 6,147,375.78 4,159,449.04 其中：卖出回购金融资产支出 6,147,375.78 4,159,449.04 6．其他费用 6.4.7.18 229,311.88 237,535.60 三、利润总额 36,621,154.03 26,187,931.18 减：所得税费用 - - 四、净利润 36,621,154.03 26,187,931.18 6.3 所有 者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通债券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 529,799,219.24 -2,730,102.12 527,069,117.12 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 14 页 共 34 页 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 36,621,154.03 36,621,154.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 376,156,897.63 15,364,788.09 391,521,685.72 其中：1.基金申购款 751,216,123.07 25,225,973.30 776,442,096.37 2.基金赎回款 -375,059,225.44 -9,861,185.21 -384,920,410.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 905,956,116.87 49,255,840.00 955,211,956.87 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 715,048,890.34 19,055,286.16 734,104,176.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 26,763,476.06 26,763,476.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -159,711,558.94 -6,863,976.34 -166,575,535.28 其中：1.基金申购款 739,694,691.00 41,165,713.54 780,860,404.54 2.基金赎回款 -899,406,249.94 -48,029,689.88 -947,435,939.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 555,337,331.40 38,954,785.88 594,292,117.28 注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基本情况 本基金是融通通利系列证券投资基金之子基金。融通通利系列证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》（后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》）发起，并于2003年9月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币873,320,777.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第138号验资报告予以验证。有效认购金额产生的利息折份额为141,916.58份基金份额,共计实收基金873,462,694.11份基金份额。本基金的基金管 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 15 页 共 34 页 理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债（包括可转换债券）等。其中投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，持有的全部资产支持证券的市值不得超过该基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数收益率。 6.4.2 会计报 表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企 业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年1月1日至2014年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正 的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 16 页 共 34 页 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 重要财 务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 活期存款 14,611,804.77 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 14,611,804.77 6.4.7.2 交易性金融 资产 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 525,731,084.64 524,185,186.40 -1,545,898.24 银行间市场 907,607,171.41 913,029,292.00 5,422,120.59 债券 合计 1,433,338,256.05 1,437,214,478.40 3,876,222.35 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,433,338,256.05 1,437,214,478.40 3,876,222.35 6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售 金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 17 页 共 34 页 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应收活期存款利息 4,366.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,151.67 应收债券利息 23,728,254.58 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.22 合计 23,739,778.05 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费 用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 交易所市场应付交易费用 54,849.34 银行间市场应付交易费用 22,993.68 合计 77,843.02 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 1,505.31 预提费用 26,725.38 合计 278,230.69 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 融通债券A/B类 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 340,414,505.10 340,414,505.10 本期申购 239,372,275.06 239,372,275.06 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 18 页 共 34 页 本期赎回 -202,003,329.23 -202,003,329.23 本期末 377,783,450.93 377,783,450.93 金额单位：人民币元 融通债券C类 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 189,384,714.14 189,384,714.14 本期申购 511,843,848.01 511,843,848.01 本期赎回 -173,055,896.21 -173,055,896.21 本期末 528,172,665.94 528,172,665.94 注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 融通债券A/B类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,361,630.51 -20,117,039.58 -1,755,409.07 本期利润 4,353,887.43 16,496,964.34 20,850,851.77 本期基金份额交易产生的变动数 2,486,279.04 -669,199.79 1,817,079.25 其中：基金申购款 13,281,587.48 -8,210,158.81 5,071,428.67 基金赎回款 -10,795,308.44 7,540,959.02 -3,254,349.42 本期已分配利润 - - - 本期末 25,201,796.98 -4,289,275.03 20,912,521.95 单位：人民币元 融通债券C类 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 10,178,763.46 -11,153,456.51 -974,693.05 本期利润 4,129,291.24 11,641,011.02 15,770,302.26 本期基金份额交易产生的变动数 19,956,593.93 -6,408,885.09 13,547,708.84 其中：基金申购款 30,207,557.51 -10,053,012.88 20,154,544.63 基金赎回款 -10,250,963.58 3,644,127.79 -6,606,835.79 本期已分配利润 - - - 本期末 34,264,648.63 -5,921,330.58 28,343,318.05 6.4.7.11 存款利息收 入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 活期存款利息收入 54,544.93 定期存款利息收入 - 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 19 页 共 34 页 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 173,325.45 其他 50,814.74 合计 278,685.12 6.4.7.12 债券投资 收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券及债券到期兑付成交总额 1,001,974,600.72 减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 990,441,497.03 减：应收利息总额 20,725,267.44 债券投资收益 -9,192,163.75 6.4.7.13 贵金属投资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益/损失。 6.4.7.14 衍生工具收 益 本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 6.4.7.15 公允价值变 动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 1.交易性金融资产 28,137,975.36 ——股票投资 - ——债券投资 28,137,975.36 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 28,137,975.36 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 基金赎回费收入 146,759.54 转换费收入 6,135.76 合计 152,895.30 注：本基金A/B类份额的赎回费率按持有期间递减，C类份额持有期小于30天收取赎回费。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 20 页 共 34 页 赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 交易所市场交易费用 2,596.57 银行间市场交易费用 15,475.00 合计 18,071.57 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 审计费用 27,273.08 信息披露费 66,119.30 交易佣金 109,095.94 其他项目 600.00 银行汇划费用 17,223.56 债券账户维护费 9,000.00 合计 229,311.88 6.4.8 或有事 项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方 关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发 生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 21 页 共 34 页 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,852,430.41 1,850,998.47 其中：支付销售机构的客户维护费 27,241.22 73,594.88 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 617,476.79 616,999.50 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.1.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 融通债券A/B类 融通债券C类 合计 融通基金管理有限公司 - 404,866.62 404,866.62 中国工商银行 - 40,941.34 40,941.34 合计 - 445,807.96 445,807.96 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 22 页 共 34 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通债券A/B类 融通债券C类 合计 融通基金管理有限公司 - 187,229.32 187,229.32 中国工商银行 - 224,027.55 224,027.55 合计 - 411,256.87 411,256.87 注：1、本基金A/B类基金份额不收取销售服务费。 2、支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝融通债券C类基金份额前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。 6.4.10.2 与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - 19,730,227.12 - - - - 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - - - 6.4.10.3 各关联方投 资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投本基金。 6.4.10.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.4 由关联方保 管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 14,611,804.77 54,544.93 2,849,005.61 68,610.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 23 页 共 34 页 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券。 2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 6.4.10.6 其他关联交 易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配 情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2014年6月30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 124725 14曲靖投 2014-4-29 2014-7-2 新债未上市 99.97 99.97 300,000 29,990,163.29 29,990,163.29 - 124782 14遵国投 2014-6-3 2014-7-7 新债未上市 99.89 99.89 300,000 29,968,010.96 29,968,010.96 - 124811 14滇投债 2014-6-19 2014-7-28 新债未上市 99.96 99.96 400,000 39,982,509.59 39,982,509.59 - 124835 14渝南债 2014-6-19 2014-8-12 新债未上市 99.95 99.95 400,000 39,981,457.54 39,981,457.54 - 6.4.12.2 期末债券正 回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债 券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额286,078,830.88元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 101456035 14昆山经技MTN001 2014-7-1 100.06 400,000 40,024,000.00 101458021 14厦国贸MTN001 2014-7-1 100.02 200,000 20,004,000.00 1180031 11广西农垦债 2014-7-3 105.29 200,000 21,058,000.00 1180074 11高密国投债 2014-7-3 101.15 200,000 20,230,000.00 1382036 13鲁宏桥MTN1 2014-7-3 96.48 120,000 11,577,600.00 130243 13国开43 2014-7-4 100.11 300,000 30,033,000.00 140203 14国开03 2014-7-4 104.62 300,000 31,386,000.00 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 24 页 共 34 页 140429 14农发29 2014-7-4 100.37 220,000 22,081,400.00 140203 14国开03 2014-7-7 104.62 600,000 62,772,000.00 140429 14农发29 2014-7-7 100.37 80,000 8,029,600.00 090205 09国开05 2014-7-7 100.16 300,000 30,048,000.00 合计 2,920,000 297,243,600.00 6.4.12.2.2 交易所市场债 券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额241,000,000.00元，于2014年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具 风险及管理 6.4.13.1 风险管理政 策和组织架构 本基金是债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及资产资产证券等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 25 页 共 34 页 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为120.72%(2013年12月31日：133.31%)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列 示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 A-1 90,072,000.00 - A-1以下 - - 未评级 60,144,000.00 29,997,000.00 合计 150,216,000.00 29,997,000.00 注：未评级债券为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 AAA 90,682,292.00 8,777,043.60 AAA以下 972,415,186.40 693,844,943.84 未评级 223,901,000.00 94,865,000.00 合计 1,286,998,478.40 797,486,987.44 注：未评级债券为国债和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 26 页 共 34 页 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年6月30日，除卖出回购金融资产款527,078,830.88元将在一个月以内到期且计息外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 27 页 共 34 页 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 14,611,804.77 - - - 14,611,804.77 结算备付金 17,658,308.20 - - - 17,658,308.20 存出保证金 12,821.07 - - - 12,821.07 交易性金融资产 278,993,190.00 813,617,833.11 344,603,455.29 - 1,437,214,478.40 应收利息 - - - 23,739,778.05 23,739,778.05 应收申购款 1,225,635.34 - - 2,586,145.98 3,811,781.32 资产总计 312,501,759.38 813,617,833.11 344,603,455.29 26,325,924.03 1,497,048,971.81 负债 卖出回购金融资产款 527,078,830.88 - - - 527,078,830.88 应付证券清算款 - - - 10,040,880.24 10,040,880.24 应付赎回款 - - - 977,332.98 977,332.98 应付管理人报酬 - - - 449,235.18 449,235.18 应付托管费 - - - 149,745.06 149,745.06 应付销售服务费 - - - 147,825.68 147,825.68 应付交易费用 - - - 77,843.02 77,843.02 应付利息 - - - 72,096.94 72,096.94 应交税费 - - - 2,564,994.27 2,564,994.27 其他负债 - - - 278,230.69 278,230.69 负债总计 527,078,830.88 - - 14,758,184.06 541,837,014.94 利率敏感度缺口 -214,577,071.50 813,617,833.11 344,603,455.29 11,567,739.97 955,211,956.87 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 29,044,722.70 - - - 29,044,722.70 结算备付金 26,129,415.22 - - - 26,129,415.22 存出保证金 35,867.83 - - - 35,867.83 交易性金融资产 59,937,000.00 679,042,999.40 88,503,988.04 - 827,483,987.44 应收证券清算款 - - - 27,987,802.75 27,987,802.75 应收利息 - - - 18,410,711.64 18,410,711.64 应收申购款 5,865.11 - - 1,474,440.46 1,480,305.57 资产总计 115,152,870.86 679,042,999.40 88,503,988.04 47,872,954.85 930,572,813.15 负债 卖出回购金融资产款 344,699,397.75 - - - 344,699,397.75 应付证券清算款 - - - 52,166,111.43 52,166,111.43 应付赎回款 - - - 3,189,552.95 3,189,552.95 应付管理人报酬 - - - 273,963.18 273,963.18 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 28 页 共 34 页 应付托管费 - - - 91,321.06 91,321.06 应付销售服务费 - - - 60,495.38 60,495.38 应付交易费用 - - - 61,817.75 61,817.75 应付利息 - - - 42,944.62 42,944.62 应交税费 - - - 2,564,994.27 2,564,994.27 其他负债 - - - 353,097.64 353,097.64 负债总计 344,699,397.75 - - 58,804,298.28 403,503,696.03 利率敏感度缺口 -229,546,526.89 679,042,999.40 88,503,988.04 -10,931,343.43 527,069,117.12 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感 性分析 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 市场利率上升25个基点 -12,139,086.43 -5,369,595.31 市场利率下降25个基点 12,303,046.77 5,429,070.72 分析 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于 理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末 基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,437,214,478.40 96.00 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 29 页 共 34 页 其中：债券 1,437,214,478.40 96.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 32,270,112.97 2.16 7 其他各项资产 27,564,380.44 1.84 8 合计 1,497,048,971.81 100.00 7.2 期末 按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 50,000,000.00 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 234,045,000.00 24.50 其中：政策性金融债 234,045,000.00 24.50 4 企业债券 638,101,478.40 66.80 5 企业短期融资券 90,072,000.00 9.43 6 中期票据 424,996,000.00 44.49 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,437,214,478.40 150.46 7.3 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140203 14国开03 900,000 94,158,000.00 9.86 2 130018 13附息国债18 500,000 50,000,000.00 5.23 3 130233 13国开33 500,000 49,695,000.00 5.20 4 122070 11海航01 500,000 49,350,000.00 5.17 5 101463004 14豫交投MTN001 400,000 42,200,000.00 4.42 7.4 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.5 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.6 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 30 页 共 34 页 7.7 报告 期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.7.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.7.2 报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.7.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.8 投资 组合报告附注 7.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.2 期末其 他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,821.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,739,778.05 5 应收申购款 3,811,781.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,564,380.44 7.8.3 期末持有 的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末 基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额级别 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 31 页 共 34 页 额比例 额比例 融通债券A/B类 11,080 34,095.98 239,377,224.70 63.36% 138,406,226.23 36.64% 融通债券C类 1,021 517,309.17 509,865,412.08 96.53% 18,307,253.86 3.47% 合计 12,101 74,866.22 749,242,636.78 82.70% 156,713,480.09 17.30% 8.2 期末 基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 融通债券A/B类 3,298.64 0.0009% 融通债券C类 17,644.18 0.0033% 基金管理人所有从业人员持有本基金 合计 20,942.82 0.0023% 8.3 期末 基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 . 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 融通债券A/B类 0 融通债券C类 0 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 融通债券A/B类 0 融通债券C类 0 本基金基金经理持有本开放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通债券A/B类 融通债券C类 基金合同生效日（2003年9月30日）基金份额总额 873,462,694.11 - 本报告期期初基金份额总额 340,414,505.10 189,384,714.14 本报告期基金总申购份额 239,372,275.06 511,843,848.01 减:本报告期基金总赎回份额 202,003,329.23 173,055,896.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 377,783,450.93 528,172,665.94 §10 重大事件揭示 10.1 基金份 额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金管理人无重大人事变更。 2、本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任工商银行资产托管部总经理。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投 资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 备 注 上海证券 1 134,427,589.00 60.87% 20,815,100,000.00 92.48% 59,507.37 54.55% - 中信建投 1 86,419,166.38 39.13% 1,692,500,000.00 7.52% 49,588.57 45.45% - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： （1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 第 32 页 共 34 页 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 33 页 共 34 页 骤： （1）券商服务评价； （2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； （3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； （4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金租用交易单元无变更。 10.8 其他重 大事件 序号 公告事项 披露方式 披露日期 1 融通债券投资基金基金经理离任公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-1-7 2 融通基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-1-7 3 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“11泰矿债”和“13湛基投”债券估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-14 4 关于融通基金参加深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-21 5 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-31 6 融通基金关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-4-23 7 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-16 8 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-23 9 融通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“13宛城投”债券估值调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-29 10 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-6 11 融通基金关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-13 12 融通基金关于新增太平洋证券股份有限 中国证券报、上海证券报、证券 2014-6-23 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金 2014 年半年度报告 第 34 页 共 34 页 公司为代销机构的公告 时报、证券日报、管理人网站 §11 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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