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| 大摩主题优选混合(233011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 290582 | ||||||||
| 基金代码 | 233011 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金2014年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2014年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩主题优选股票 基金主代码 233011 基金交易代码 233011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月13日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 27,164,213.96份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金力图通过把握中国经济发展和结构转型环境下的主题投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 （1） 资产配置策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析，采取“自上而下”的顺序，结合定性分析和定量分析方法的结论，以实现大类资产的动态配置。 （2） 主题选择策略 本基金采用自上而下的“主题投资分析框架”，通过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤，筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金所指的“主题”，是指国内外实体经济、政府政策、科学技术、社会变迁、金融市场等层面已经发生或预期将发生的，将导致行业或企业竞争力提升、盈利水平改善的驱动因素。 （3） 行业选择和配置 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。 （4） 股票选择 在前述主题配置和行业优选的基础上，本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具，采用自下而上方式精选主题特征鲜明，具有投资潜力的股票构建股票投资组合。 （5） 债券投资 在债券投资方面，本基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 （6） 权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。 （7） 资产支持证券的投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为一只主动投资的股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 田青 联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 67595096 传真 (0755) 82990384 (010) 66275853 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 ) 本期已实现收益 4,103,060.20 本期利润 1,945,589.94 加权平均基金份额本期利润 0.0633 本期基金份额净值增长率 5.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2014年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0965 期末基金资产净值 29,785,160.90 期末基金份额净值 1.096 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.49% 1.16% 0.49% 0.62% 5.00% 0.54% 过去三个月 6.61% 1.23% 1.22% 0.70% 5.39% 0.53% 过去六个月 5.69% 1.39% -4.89% 0.83% 10.58% 0.56% 过去一年 15.37% 1.37% -0.45% 0.94% 15.82% 0.43% 自基金合同生效起至今 9.60% 1.13% -12.93% 1.01% 22.53% 0.12% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2014年6月30日，公司旗下共管理十六只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金和摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周志超 基金经理 2014年3月20日 - 8 南开大学经济学硕士。曾任职于诺安基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司，从事研究工作。2011年5月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理，2013年11月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年3月起任本基金基金经理，2014年6月起担任摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金经理。 盛军锋 基金经理 2012年3月13日 2014年3月20日 8 暨南大学产业经济学博士。曾任中国人民银行深圳中心支行货币信贷管理科员，宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理。2011年4月加入本公司，2012年1月至2013年10月任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理，2012年3月至2014年3月任本基金基金经理，2012年9月至2014年3月任摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期、离任日期为根据本公司决定的聘任日期和解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、变更； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金始终贯彻“坚持成长、参与轮动”的投资策略。截至6月30日，本基金的股票仓位为87.77%。 ②债券资产配置——截至本报告期末，本基金未持有债券。 B、二级资产配置： 股票资产配置——报告期，本基金坚持“自下而上”精选个股的策略。重点持有行业景气向上、估值合理的成长股。主要集中在食品饮料、传媒、信息技术、医药、商业零售等行业。 C、报告期股票操作回顾： 上半年，基金总体仓位保持稳定适中。去年以及今年第一季度，包括TMT板块在内的部分创业板个股经过前期大幅上涨后，估值突破合理区间，市值也明显偏大，因此本基金减持了部分估值过高，业绩增长难以达到预期的品种，适当增配部分估值明显偏低的大盘蓝筹股。另外一方面，由于上半年市场板块轮动效应较强，主题投资迹象明显。基金在以成长股为主的基础上，也适当参与了板块主题投资。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2014年6月30日，本基金份额净值为1.096元，份额累计净值为1.096元，报告期内基金份额净值增长率为5.69%，同期业绩比较基准收益率为-4.89%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观方面，上半年我国宏观经济呈探底回升走势，二季度出口、消费数据都较一季度有所回升，投资还是比较低迷。今年以来，新一届政府出台了一系列定向宽松政策，对包括铁路在内的一系列基础建设加大了投资，但是房地产销售仍处于低迷期，影响了投资产业链的复苏。我们认为，从中长期来看，国内投资型经济高增长已经难以为继，围绕着居民生活水平提高、生活改善等消费性需求逐渐开始占据主流。 证券市场方面，我们继续坚定看好大消费、大健康、新能源、互联网、医疗、环保等新兴产业，认为这些行业在经济转型期能够保持持续稳定的成长。不过过去一年市场对于消费电子、互联网金融等创业板个股过度追逐使得短期内部分品种市值过高，或者业绩增长速度难以支撑目前的估值水平。另外考虑到下半年新的IPO逐渐有序放开，我们需要仔细斟酌持有的股票，摒弃那些业绩无法达到预期的创业板或中小板个股。总体而言，由于A股市场中地产金融板块已经过持续下跌，上证指数继续下跌的幅度不会很大，预计将围绕着2000点附近做一定幅度震荡。创业板指数方面，继续上涨也有一定难度，部分估值过高品种或有一定下行风险，存在一定幅度的调整需求。 配置方面，我们认为应该遵循两手抓原则。一方面继续坚定持有或者买入优质成长股，特别在信息服务、新能源和消费医疗领域精选个股。国内的经济处于转型期，未来这些板块势必会出现一系列较大市值的龙头公司。另外一方面，考虑到A股市场的大盘蓝筹股已经经过持续几年的调整期，估值已偏低，并且下半年沪港通的实施，以及保险机构修改权益投资规则，均有望带来增量资金入市，或将选择目前股价处于底部的大盘蓝筹股，利好这类公司的向上运行。所以我们下半年的策略将围绕着“成长为主，价值为辅”的这一理念精选个股，以成长股为主，适时增配一些业绩稳定增长，估值处于底部的大盘蓝筹股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 10,082,908.34 2,206,782.54 结算备付金 288,497.32 257,843.49 存出保证金 37,962.81 35,604.98 交易性金融资产 26,143,043.66 32,636,940.96 其中：股票投资 26,143,043.66 30,233,092.92 基金投资 - - 债券投资 - 2,403,848.04 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 1,286.11 37,955.20 应收股利 - - 应收申购款 3,121.04 12,880.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 36,556,819.28 35,188,008.11 负债和所有者权益 本期末 2014年6月30日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,351,872.24 3,420.40 应付赎回款 82,744.23 115,800.62 应付管理人报酬 38,063.28 44,345.80 应付托管费 6,343.89 7,390.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 214,181.18 121,810.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 78,453.56 264,563.70 负债合计 6,771,658.38 557,331.61 所有者权益： 实收基金 27,164,213.96 33,404,448.05 未分配利润 2,620,946.94 1,226,228.45 所有者权益合计 29,785,160.90 34,630,676.50 负债和所有者权益总计 36,556,819.28 35,188,008.11 注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值1.096元，基金份额总额27,164,213.96份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 2,873,228.66 3,508,459.10 1.利息收入 40,946.13 99,322.91 其中：存款利息收入 11,578.84 59,479.21 债券利息收入 29,367.29 9,514.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 30,329.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,960,288.39 9,878,824.04 其中：股票投资收益 4,688,245.77 9,248,665.74 基金投资收益 - - 债券投资收益 139,632.02 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 132,410.60 630,158.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,157,470.26 -6,532,474.28 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 29,464.40 62,786.43 减：二、费用 927,638.72 1,963,990.22 1．管理人报酬 240,128.09 816,680.08 2．托管费 40,021.38 136,113.36 3．销售服务费 - - 4．交易费用 562,871.09 819,371.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 84,618.16 191,825.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,945,589.94 1,544,468.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,945,589.94 1,544,468.88 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 33,404,448.05 1,226,228.45 34,630,676.50 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,945,589.94 1,945,589.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -6,240,234.09 -550,871.45 -6,791,105.54 其中：1.基金申购款 7,301,957.38 366,898.27 7,668,855.65 2.基金赎回款 -13,542,191.47 -917,769.72 -14,459,961.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 27,164,213.96 2,620,946.94 29,785,160.90 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 142,939,619.79 -4,549,842.86 138,389,776.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,544,468.88 1,544,468.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -62,711,933.57 -979,362.25 -63,691,295.82 其中：1.基金申购款 2,357,153.06 -6,022.42 2,351,130.64 2.基金赎回款 -65,069,086.63 -973,339.83 -66,042,426.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 80,227,686.22 -3,984,736.23 76,242,949.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______于华______ _____张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1378号《关于核准摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集442,672,779.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第50号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为442,752,834.36份基金份额，其中认购资金利息折合80,054.56份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括：国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%沪深300指数收益率+20%中信标普全债指数收益率。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2014年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014年6月30日的财务状况以及2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 26,446,520.29 7.23% 25,154,439.73 4.81% 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 24,077.17 7.23% 24,077.17 11.24% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 22,654.70 4.78% 7,720.80 3.27% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 240,128.09 816,680.08 其中：支付销售机构的客户维护费 109,453.31 454,142.96 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 40,021.38 136,113.36 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 10,082,908.34 9,279.93 3,341,544.05 52,281.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2014年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603328 依顿电子 2014年6月23日 2014年7月1日 新股流通受限 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002035 华帝股份 2014年6月27日 临时停牌 9.89 2014年7月2日 10.58 126,900 1,340,098.80 1,255,041.00 - 002524 光正集团 2014年4月2日 重大资产重组 6.36 2014年8月13日 7.00 194,000 1,243,605.50 1,233,840.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,143,043.66 71.51 其中：股票 26,143,043.66 71.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,371,405.66 28.37 7 其他各项资产 42,369.96 0.12 8 合计 36,556,819.28 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,023,922.66 67.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,233,840.00 4.14 F 批发和零售业 3,031,363.00 10.18 G 交通运输、仓储和邮政业 529,156.00 1.78 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 635,062.00 2.13 J 金融业 - - K 房地产业 583,500.00 1.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 106,200.00 0.36 合计 26,143,043.66 87.77 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300233 金城医药 81,600 2,046,528.00 6.87 2 002539 新都化工 169,280 1,843,459.20 6.19 3 600233 大杨创世 140,400 1,291,680.00 4.34 4 002519 银河电子 57,049 1,269,910.74 4.26 5 002035 华帝股份 126,900 1,255,041.00 4.21 6 600993 马应龙 79,600 1,250,516.00 4.20 7 000516 开元投资 185,500 1,246,560.00 4.19 8 600081 东风科技 89,000 1,236,210.00 4.15 9 000811 烟台冰轮 115,800 1,235,586.00 4.15 10 002524 光正集团 194,000 1,233,840.00 4.14 注：投资者欲了解本报告前末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（http://www.msfunds.com.cn）的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 8,490,166.00 24.52 2 600048 保利地产 7,002,465.84 20.22 3 300059 东方财富 3,968,305.09 11.46 4 300141 和顺电气 3,862,830.13 11.15 5 002519 银河电子 3,795,879.17 10.96 6 000002 万 科Ａ 3,747,462.00 10.82 7 000402 金 融 街 3,744,991.00 10.81 8 000530 大冷股份 3,644,594.20 10.52 9 600270 外运发展 3,175,970.55 9.17 10 600422 昆明制药 3,118,081.59 9.00 11 600376 首开股份 2,659,418.00 7.68 12 002329 皇氏乳业 2,577,685.35 7.44 13 002146 荣盛发展 2,504,281.20 7.23 14 600081 东风科技 2,466,003.64 7.12 15 000811 烟台冰轮 2,415,682.00 6.98 16 002108 沧州明珠 2,193,464.90 6.33 17 300291 华录百纳 2,178,418.66 6.29 18 600844 丹化科技 2,050,306.84 5.92 19 600406 国电南瑞 1,990,840.00 5.75 20 600589 广东榕泰 1,983,895.00 5.73 21 600233 大杨创世 1,982,229.13 5.72 22 002347 泰尔重工 1,942,531.00 5.61 23 300121 阳谷华泰 1,891,273.00 5.46 24 300110 华仁药业 1,819,761.50 5.25 25 002312 三泰电子 1,812,606.90 5.23 26 600791 京能置业 1,790,109.30 5.17 27 300233 金城医药 1,768,928.53 5.11 28 002539 新都化工 1,735,790.55 5.01 29 002126 银轮股份 1,489,947.00 4.30 30 000516 开元投资 1,396,386.00 4.03 31 600060 海信电器 1,383,017.78 3.99 32 600067 冠城大通 1,361,877.28 3.93 33 002508 老板电器 1,360,235.01 3.93 34 002035 华帝股份 1,340,098.80 3.87 35 002569 步森股份 1,324,382.60 3.82 36 000937 冀中能源 1,323,747.20 3.82 37 600266 北京城建 1,323,059.00 3.82 38 601328 交通银行 1,319,500.00 3.81 39 600370 三房巷 1,316,351.01 3.80 40 000718 苏宁环球 1,312,467.00 3.79 41 002099 海翔药业 1,301,701.00 3.76 42 000671 阳 光 城 1,288,502.00 3.72 43 600993 马应龙 1,287,885.00 3.72 44 000970 中科三环 1,286,193.10 3.71 45 600240 华业地产 1,278,279.00 3.69 46 000400 许继电气 1,273,415.00 3.68 47 600086 东方金钰 1,272,350.28 3.67 48 600587 新华医疗 1,260,610.00 3.64 49 000028 国药一致 1,248,578.00 3.61 50 002524 光正集团 1,243,605.50 3.59 51 000590 紫光古汉 1,227,333.00 3.54 52 300282 汇冠股份 1,223,185.46 3.53 53 002029 七 匹 狼 1,188,902.00 3.43 54 300130 新国都 1,184,524.84 3.42 55 002475 立讯精密 1,179,771.80 3.41 56 300176 鸿特精密 1,177,766.99 3.40 57 601880 大连港 1,139,347.00 3.29 58 002621 大连三垒 1,130,454.55 3.26 59 000651 格力电器 1,030,657.80 2.98 60 300075 数字政通 1,026,225.00 2.96 61 600887 伊利股份 945,000.00 2.73 62 000858 五 粮 液 929,912.00 2.69 63 002089 新 海 宜 873,317.00 2.52 64 300145 南方泵业 857,940.00 2.48 65 600893 航空动力 839,011.39 2.42 66 300044 赛为智能 768,166.00 2.22 67 002144 宏达高科 750,220.52 2.17 68 300357 我武生物 727,384.80 2.10 69 002192 路翔股份 712,910.16 2.06 70 300154 瑞凌股份 710,094.00 2.05 71 002576 通达动力 698,632.06 2.02 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000024 招商地产 8,461,864.34 24.43 2 600048 保利地产 7,246,523.60 20.93 3 600422 昆明制药 4,886,646.58 14.11 4 300141 和顺电气 4,171,494.46 12.05 5 300059 东方财富 3,957,675.32 11.43 6 000402 金 融 街 3,869,600.00 11.17 7 000002 万 科Ａ 3,644,129.26 10.52 8 002312 三泰电子 3,463,606.90 10.00 9 600270 外运发展 3,292,078.70 9.51 10 600587 新华医疗 3,102,949.70 8.96 11 002519 银河电子 2,753,822.16 7.95 12 002329 皇氏乳业 2,665,655.00 7.70 13 000530 大冷股份 2,589,370.00 7.48 14 600376 首开股份 2,552,863.04 7.37 15 002146 荣盛发展 2,540,700.00 7.34 16 600887 伊利股份 2,355,850.26 6.80 17 002108 沧州明珠 2,268,043.65 6.55 18 300291 华录百纳 2,203,962.00 6.36 19 300121 阳谷华泰 2,031,379.00 5.87 20 002347 泰尔重工 2,025,544.80 5.85 21 600406 国电南瑞 2,012,889.31 5.81 22 600844 丹化科技 1,950,681.00 5.63 23 002450 康得新 1,882,817.27 5.44 24 600519 贵州茅台 1,878,628.67 5.42 25 300110 华仁药业 1,847,241.26 5.33 26 600791 京能置业 1,833,381.88 5.29 27 300054 鼎龙股份 1,769,202.83 5.11 28 600081 东风科技 1,461,402.50 4.22 29 600637 百视通 1,458,919.20 4.21 30 002569 步森股份 1,453,879.00 4.20 31 600690 青岛海尔 1,437,772.00 4.15 32 600370 三房巷 1,418,752.90 4.10 33 300136 信维通信 1,390,207.07 4.01 34 300282 汇冠股份 1,378,420.00 3.98 35 600067 冠城大通 1,364,000.00 3.94 36 600060 海信电器 1,358,149.18 3.92 37 000937 冀中能源 1,345,181.82 3.88 38 600589 广东榕泰 1,342,043.86 3.88 39 601328 交通银行 1,326,500.00 3.83 40 600240 华业地产 1,325,759.02 3.83 41 600266 北京城建 1,318,159.57 3.81 42 000811 烟台冰轮 1,317,600.00 3.80 43 300058 蓝色光标 1,315,467.00 3.80 44 600332 白云山 1,296,003.49 3.74 45 002126 银轮股份 1,293,166.88 3.73 46 000970 中科三环 1,288,200.00 3.72 47 601058 赛轮股份 1,286,881.45 3.72 48 600079 人福医药 1,285,440.00 3.71 49 600201 金宇集团 1,284,198.40 3.71 50 600086 东方金钰 1,281,376.28 3.70 51 000718 苏宁环球 1,272,950.00 3.68 52 000590 紫光古汉 1,271,651.77 3.67 53 000400 许继电气 1,260,150.00 3.64 54 000028 国药一致 1,251,840.00 3.61 55 000671 阳 光 城 1,223,728.00 3.53 56 002508 老板电器 1,216,993.46 3.51 57 002099 海翔药业 1,175,000.20 3.39 58 002475 立讯精密 1,157,707.43 3.34 59 300075 数字政通 1,156,562.00 3.34 60 000651 格力电器 1,114,220.17 3.22 61 300176 鸿特精密 1,104,664.16 3.19 62 300004 南风股份 1,061,455.97 3.07 63 600893 航空动力 956,771.55 2.76 64 002236 大华股份 933,863.75 2.70 65 000858 五 粮 液 910,493.63 2.63 66 300126 锐奇股份 886,037.10 2.56 67 002089 新 海 宜 872,708.00 2.52 68 002241 歌尔声学 853,422.23 2.46 69 300145 南方泵业 852,305.00 2.46 70 300151 昌红科技 832,400.66 2.40 71 300071 华谊嘉信 799,622.28 2.31 72 300137 先河环保 786,564.94 2.27 73 002221 东华能源 744,175.00 2.15 74 002510 天汽模 741,575.00 2.14 75 300044 赛为智能 731,280.00 2.11 76 002576 通达动力 729,300.00 2.11 77 300357 我武生物 728,000.00 2.10 78 300154 瑞凌股份 724,224.00 2.09 79 300125 易世达 718,612.00 2.08 80 300232 洲明科技 715,290.00 2.07 81 600716 凤凰股份 713,906.00 2.06 82 002192 路翔股份 701,358.48 2.03 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 179,677,494.61 卖出股票收入（成交）总额 186,362,847.92 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,962.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,286.11 5 应收申购款 3,121.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,369.96 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002035 华帝股份 1,255,041.00 4.21 临时停牌 2 002524 光正集团 1,233,840.00 4.14 重大资产重组 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,669 16,275.74 0.00 0.00% 27,164,213.96 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 98,814.23 0.3638% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年3月13日 ）基金份额总额 442,752,834.36 本报告期期初基金份额总额 33,404,448.05 本报告期基金总申购份额 7,301,957.38 减:本报告期基金总赎回份额 13,542,191.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 27,164,213.96 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，沈良先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2014年1月15日公告了上述事项。 本报告期内，王文学先生不再担任基金管理人董事长，总经理于华先生代任董事长一职，公司于2014年3月8日公告了上述事项。 本报告期内，基金管理人增聘高见先生为公司副总经理，公司于2014年3月15日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人于2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东海证券 1 60,714,483.58 16.59% 55,274.41 16.59% - 中信证券（浙江） 1 54,145,898.23 14.79% 49,294.34 14.79% - 平安证券 1 38,737,615.26 10.58% 35,266.78 10.58% - 国海证券 1 38,650,906.53 10.56% 35,187.84 10.56% - 国泰君安 1 34,414,689.94 9.40% 31,331.29 9.40% - 民生证券 1 33,831,987.61 9.24% 30,800.36 9.24% - 华鑫证券 2 26,446,520.29 7.23% 24,077.17 7.23% - 中信建投 1 18,510,216.94 5.06% 16,851.77 5.06% - 瑞银证券 1 16,892,414.95 4.62% 15,379.12 4.62% - 光大证券 1 15,749,858.87 4.30% 14,338.50 4.30% - 中银国际 2 13,327,603.05 3.64% 12,133.45 3.64% - 海通证券 1 8,763,255.29 2.39% 7,978.10 2.39% - 华创证券 1 5,834,686.99 1.59% 5,311.83 1.59% - 齐鲁证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信证券（山东） 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续； 3.本报告期内，本基金新增了3家证券公司的3个专用交易单元：中信证券、长城证券、宏信证券交易单元各1个。 4. 本报告期内，“中信万通证券有限责任公司”（简称“中信万通”）于2014年4月15日起更名为“中信证券（山东）有限责任公司”（简称“中信证券（山东）”）。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东海证券 317,657.43 12.81% - - - - 中信证券（浙江） 500,500.00 20.19% - - - - 平安证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民生证券 1,500,004.40 60.50% - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 光大证券 161,257.60 6.50% - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券（山东） - - - - - - 中信证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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