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| 中融量化精选FOFC(005759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891749 | ||||||||
| 基金代码 | 005759 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融量化精选FOF 基金主代码 005758 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年05月04日 报告期末基金份额总额 4,987,043.35份 投资目标 本基金以数量化投资技术为基础，并与基本面研究 紧密结合，努力把握市场投资机会，在严格控制风 险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增长。 投资策略 1、大类资产配置策略 （1）战略资产配置 （2）战术资产配置 2、基金投资策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 业绩比较基准 中证800指数收益率×20％＋中债综合财富指数收 益率×75％+同期银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高 于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金 第 2页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基 金中基金。本基金为风险收益特征相对稳健的基金 中基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C) 下属分级基金的交易代码 005758 005759 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,405,724.05份 1,581,319.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C) 1.本期已实现收益 -172,880.09 -78,699.82 2.本期利润 20,101.54 7,119.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0045 4.期末基金资产净值 3,617,490.04 1,636,581.57 5.期末基金份额净值 1.0622 1.0349 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融量化精选FOF（A）净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 0.59% 0.51% 1.92% 0.29% -1.33% 0.22% 第 3页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 月 过去 六个 月 -7.91% 0.60% -0.53% 0.30% -7.38% 0.30% 过去 一年 -5.58% 0.51% 1.22% 0.25% -6.80% 0.26% 过去 三年 6.44% 0.50% 14.99% 0.25% -8.55% 0.25% 自基 金合 同生 效起 至今 6.22% 0.46% 20.66% 0.26% -14.44% 0.20% 中融量化精选FOF（C)净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.44% 0.51% 1.92% 0.29% -1.48% 0.22% 过去 六个 月 -8.19% 0.60% -0.53% 0.30% -7.66% 0.30% 过去 一年 -6.17% 0.51% 1.22% 0.25% -7.39% 0.26% 过去 三年 4.47% 0.50% 14.99% 0.25% -10.52% 0.25% 自基 金合 同生 效起 至今 3.49% 0.46% 20.66% 0.26% -17.17% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 第 5页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 周桓 中融添益进取3个月持有 期混合型发起式基金中基 金（FOF）、中融量化精选 混合型基金中基金（FOF) 的基金经理及策略投资部 总经理。 2022- 06-02 - 12 周桓先生,中国国籍,毕业 于清华大学工商管理专 业,硕士研究生学历,具有 基金从业资格，证券从业 年限12年。2006年8月至2 007年11月曾任中国工商 银行股份有限公司光华路 分理处客户经理；2007年1 1月至2009年9月曾任星展 银行(中国)有限公司北京 分行企业金融部客户经 理；2009年9月至2021年6 月历任华夏基金管理有限 公司产品经理、基金营销 部B角、资产配置部研究 员、投资经理、基金经理。 2021年6月加入中融基金 管理有限公司,现任策略 投资部总经理。 赵楠 中融添益进取3个月持有 期混合型发起式基金中基 金（FOF）的基金经理。 2021- 01-26 2022- 06-02 15 赵楠先生,中国国籍,毕业 于山东大学金融数学与金 融工程专业,学士学历,具 有基金从业资格，证券从 业年限15年。2007年6月至 2008年11月曾任天相投顾 有限公司金融创新部基金 分析师；2008年12月至20 16年5月曾任农银人寿保 险股份有限公司基金投资 处负责人。2016年5月加入 中融基金管理有限公司, 现任策略投资部基金经 第 6页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年2季度，市场在多重利空的压力下出现调整，主要股票指数、股票型、混合 型基金出现大幅下跌，市场估值水平处于历史相对较低水平，得益于相对宽松的国内流 动性，债券型基金表现较好。进入5月，随着前期压制市场情绪的冲击事件逐渐明朗化， 市场开始修复前期情绪，在2季度走出了较好的表现。 今年的系统性下跌反映的是市场环境的剧烈变化和投资者情绪巨变，上半年冲击市 场的主要事件包括美联储的加息缩表、俄乌冲突以及奥密克戎病毒的广泛传播。美联储 的加息缩表历史也曾发生，通过常规宏观分析框架可以进行对比研究，另外两个事件在 历史上相对独立，难以系统研究，这类事件往往事前难以预测、事中难以跟踪，它们会 对上市公司的经营环境产生系统性影响，导致各类股票系统调整。在难以判断市场何时 第 7页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 转为相对可评估的状态前我们的产品保持了较高的权益基金仓位，这导致了产品净值出 现明显回撤。 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中 基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。在后续 管理中，我们会按照产品的风险收益特征管理产品，保持战略定力，按照产品契约保持 权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)在基金中的比例维持在相对适中的区 间，将投资管理精力聚焦于基金选择上，在基金选择上，我们会选择三类资产作为产品 持仓，一类是投资目标与我们相同、历史业绩较好、投资框架可以解释历史业绩并在未 来的市场中可以保持一定有效性的偏稳健特征的基金，它们将成为构建组合的核心持 仓，另外两类是纯债基金和权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)，通过动 态调整两类资产的比例完成组合管理。下一阶段，市场开始更为关注经济复苏状态，基 于基本面研究的各种投资策略开始进入有效阶段。在这一阶段，我们会保持对宏观层面 的关注，但投资决策会更加聚焦在中微观层面遴选更为适合市场状态的投资策略，通过 对基金投资策略的分类、评估、筛选、切换力争实现产品定位，在中长期为持有人创造 回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融量化精选FOF（A）基金份额净值为1.0622元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为0.59%，同期业绩比较基准收益率为1.92%；截至报告期末中融量 化精选FOF（C)基金份额净值为1.0349元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为1.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 4,436,883.83 82.41 3 固定收益投资 305,714.79 5.68 其中：债券 305,714.79 5.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 第 8页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 184,734.55 3.43 8 其他资产 456,510.29 8.48 9 合计 5,383,843.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 305,714.79 5.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 305,714.79 5.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债10 3,000 305,714.79 5.82 第 9页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除兴银收益增强债券(003628),华泰柏瑞季季 红债券C(015370),泰达睿智稳健混合C(013280)外其他证券的发行主体本期未出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上海市公安 局浦东分局2021年12月15日发布对兴银基金管理有限责任公司的处罚(沪公（浦）（网 安）行罚决字【2021】22221100032号),国家税务总局上海市浦东新区税务局第十三税 务所2021年11月03日发布对华泰柏瑞基金管理有限公司的处罚,北京证监局2021年08月 31日发布对泰达宏利基金管理有限公司的处罚。前述发行主体受到的处罚未影响其正常 业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金运作期未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 716.81 2 应收证券清算款 455,179.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 613.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 第 10页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 8 合计 456,510.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基 金 代 码 基金名称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例(%) 是否属于基金 管理人及管理 人关联方所管 理的基金 1 000 386 景顺长城景 颐双利债券 C 契约 型开 放式 520,344. 52 798,728. 84 15.20 否 2 003 628 兴银收益增 强债券 契约 型开 放式 579,490. 15 759,653. 64 14.46 否 3 015 370 华泰柏瑞季 季红债券C 契约 型开 放式 655,439. 58 700,533. 82 13.33 否 4 000 181 景顺长城四 季金利债券 A 契约 型开 放式 257,736. 51 303,871. 35 5.78 否 5 161 115 易基岁丰 契约 型开 放式 170,000. 00 263,670. 00 5.02 否 6 006 314 中融策略优 选混合A 契约 型开 放式 97,574.1 8 263,157. 56 5.01 是 7 013 泰达宏利睿 契约 183,665. 244,238. 4.65 否 第 11页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 280 智稳健灵活 配置混合C 型开 放式 35 18 8 002 058 中银新机遇 灵活配置混 合C 契约 型开 放式 191,808. 73 223,648. 98 4.26 否 9 011 230 创金合信数 字经济主题 股票C 契约 型开 放式 137,698. 51 213,074. 67 4.06 否 10 000 186 华泰柏瑞季 季红债券A 契约 型开 放式 176,453. 10 188,716. 59 3.59 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2022年04月01日至 2022年06月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 599.52 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 4,550.96 374.22 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 1,459.04 - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 7,464.57 798.75 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 1,691.80 133.15 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 注：本报告期持有的基金未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中融量化精选FOF（A） 中融量化精选FOF（C) 报告期期初基金份额总额 3,397,557.05 1,577,363.62 报告期期间基金总申购份额 106,607.97 17,453.21 减：报告期期间基金总赎回份额 98,440.97 13,497.53 第 12页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,405,724.05 1,581,319.30 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超 过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20220401-20220630 1,774,680.84 0.00 0.00 1,774,680.84 35.59% 2 20220401-20220407,20220617- 20220619,20220621-20220630 1,000,810.00 0.00 0.00 1,000,810.00 20.07% 3 20220407-20220407,20220617- 20220619,20220621-20220630 906,122.71 93,801.63 0.00 999,924.34 20.05% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生 流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融量化精选混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件 （2）《中融量化精选混合型基金中基金（FOF）基金合同》 （3）《中融量化精选混合型基金中基金（FOF）托管协议》 （4）关于申请募集中融量化精选混合型基金中基金（FOF）之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 第 13页 中融量化精选混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年07月21日 第 14页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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