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| 广发价值优选混合A(011134) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879339 | ||||||||
| 基金代码 | 011134 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发价值优选混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发价值优选混合 基金主代码 011134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 3月 22日 报告期末基金份额总额 650,014,123.39份 投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入 分析和把握，自下而上地精选具有综合比较优势、 价值被相对低估的公司股票，在严格控制风险的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为偏股混合型基金，其股票投资比例占基金 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法 规所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等 进行综合分析，合理地进行股票、债券等配置。在 境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下 因素进行两地股票的配置： （1）宏观经济因素； （2）估值因素； （3）政策因素（如财政政策、货币政策等）； （4）流动性因素等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+人民币计价的恒生综合 指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较 大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股 不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基 金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不 连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形 下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可 能带来一定的流动性风险）等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 下属分级基金的交易代 码 011134 011135 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 报告期末下属分级基金 的份额总额 500,098,533.75份 149,915,589.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 广发价值优选混合 A 广发价值优选混合 C 1.本期已实现收益 -32,081,397.15 -9,779,727.94 2.本期利润 27,022,706.98 7,933,250.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0534 0.0518 4.期末基金资产净值 502,465,471.22 149,858,795.07 5.期末基金份额净值 1.0047 0.9996 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发价值优选混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 5.82% 1.68% 4.98% 1.06% 0.84% 0.62% 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 过去六个 月 -13.59% 1.80% -5.78% 1.11% -7.81% 0.69% 过去一年 -6.07% 1.58% -10.38% 0.95% 4.31% 0.63% 自基金合 同生效起 至今 0.47% 1.46% -7.61% 0.90% 8.08% 0.56% 2、广发价值优选混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 5.72% 1.68% 4.98% 1.06% 0.74% 0.62% 过去六个 月 -13.76% 1.80% -5.78% 1.11% -7.98% 0.69% 过去一年 -6.44% 1.58% -10.38% 0.95% 3.94% 0.63% 自基金合 同生效起 至今 -0.04% 1.46% -7.61% 0.90% 7.57% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发价值优选混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 3月 22日至 2022年 6月 30日) 1、广发价值优选混合 A： 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 2、广发价值优选混合 C： 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符 合本基金合同有关规定。 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 王明旭 本基金的基 金经理；广发 内需增长灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发价 值优势混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发稳 健优选六个 月持有期混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 均衡优选混 合型证券投 资基金的基 金经理；广发 睿铭两年持 有期混合型 证券投资基 金的基金经 理 2021- 03-22 - 17年 王明旭先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任东北证券研究所策 略研究员，生命人寿资管中心 组合投资经理，恒泰证券资产 管理部资深投资经理，东方证 券研究所首席策略师，兴全基 金管理有限公司专户投资部 投资经理、广发均衡价值混合 型证券投资基金基金经理(自 2019年 12月 27日至 2021年 1月 12日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年宏观因素波动较大，出现了 40年来最大的能源危机与供给冲击及 40年来最 快的美债利率上行，疫情也对供应链产生冲击。在海内外经济双重影响下，A股市场 出现了较大波动，年初以来触发市场三次快速下跌的原因分别是美债利率上行、俄乌 冲突及疫情引发的供应链停产。4月底之后，以光伏、新能源车等为代表的高端制造 行业强势反弹，主要是因为核心矛盾得到了一定缓解以及国内外需求刺激政策不断加 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 码。 本轮疫情得到控制之后，短期经济延续修复趋势。但人员流动和货运物流或短时 间内难以恢复到往年同期水平，可能会持续压制经济活力。居民消费仍会持续受到压 制，增长中枢进一步下移。供应链虽难以完全恢复到 2021 年的水平，但在正常状态 下，制造业受到的扰动要小于消费服务业。 报告期内，本基金一直维持较高的权益仓位，行业配置有所调整。本基金继续持 有受益于“双碳”政策且处于长周期景气的绿电运营公司及在全球疫情逐步缓解背景 下面临景气底部复苏反转的航空公司，减持了新冠检测以及与新冠口服药相关的公司， 同时，增持了受益于区域经济高速发展和财务报表持续优化的优质城商银行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 5.82%，C类基金份额净值增长 率为 5.72%，同期业绩比较基准收益率为 4.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 620,700,671.93 94.02 其中：普通股 620,700,671.93 94.02 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 38,238,186.86 5.79 7 其他资产 1,244,789.54 0.19 8 合计 660,183,648.33 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 42,249,601.52元，占基金 资产净值比例 6.48%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,495,928.10 5.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 131,925,208.30 20.22 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 260,692,681.00 39.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,497.45 0.01 J 金融业 120,977,654.00 18.55 K 房地产业 30,443,364.00 4.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 814,296.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 578,451,070.41 88.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 42,249,601.52 6.48 房地产 - - 合计 42,249,601.52 6.48 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 603885 吉祥航空 3,940,860 70,896,071.40 10.87 2 601111 中国国航 5,806,660 67,415,322.60 10.33 3 600029 南方航空 8,560,700 62,578,717.00 9.59 4 600115 中国东航 10,893,00 0 59,802,570.00 9.17 5 600863 内蒙华电 13,456,71 8 49,117,020.70 7.53 6 601838 成都银行 2,721,400 45,120,812.00 6.92 7 600011 华能国际 5,066,800 35,670,272.00 5.47 7 00902 华能国际电力 股份 2,730,000 9,128,554.62 1.40 8 600926 杭州银行 2,988,500 44,767,730.00 6.86 9 600027 华电国际 8,834,100 34,718,013.00 5.32 10 603187 海容冷链 906,704 33,140,031.20 5.08 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。上海吉祥航空股份有限公司、中国东 方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国 民用航空局的处罚。中国国际航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方发 改委的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 111,951.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 293,034.91 4 应收利息 - 5 应收申购款 839,803.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,244,789.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发价值优选混合A 广发价值优选混合C 报告期期初基金份额总额 512,997,139.05 156,744,424.07 报告期期间基金总申购份额 9,909,099.20 17,302,252.53 减：报告期期间基金总赎回份额 22,807,704.50 24,131,086.96 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 广发价值优选混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 报告期期末基金份额总额 500,098,533.75 149,915,589.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发价值优选混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发价值优选混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发价值优选混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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