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泰信均衡价值混合A(013757) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2874279 | ||||||||
基金代码 | 013757 | ||||||||
公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信均衡价值混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 20日 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同已于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信均衡价值混合 基金主代码 013757 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 12月 22日 报告期末基金份额总额 114,523,194.14份 投资目标 在保持良好流动性的基础上,优化资产的均衡配置,精 选具有价值优势的投资标的,力争实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金通过研究和把握经济周期的内在规律,判断市场 风格,优化各类资产的均衡配置,以期在控制投资组合 风险的前提下,实现本基金长期、稳健的投资收益。具 体包括:1、通过对宏观经济运行状况、货币金融运行状 况、证券市场运行状况及政策动态等因素“自上而下” 的分析,同时对市场风格进行判断,并且评估各类资产 的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,均衡合理 地进行股票、债券等各大类资产的配置;2、股票投资策 略:在风格配置上注重均衡,将根据对市场风格和估值 水平的判断和评估,精选匹配市场风格、具备核心竞争 力且估值合理的优质个股;3、债券投资策略;4、股指 期货投资策略;5、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C 下属分级基金的交易代码 013757 013758 报告期末下属分级基金的份额总额 79,301,480.19份 35,221,713.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C 1.本期已实现收益 -1,356,083.92 -751,699.22 2.本期利润 13,455,928.61 7,063,302.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.1216 0.1212 4.期末基金资产净值 85,120,448.24 37,705,391.17 5.期末基金份额净值 1.0734 1.0705 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信均衡价值混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.52% 1.71% 4.30% 0.86% 9.22% 0.85% 过去六个月 7.37% 1.39% -4.64% 0.87% 12.01% 0.52% 自基金合同 生效起至今 7.34% 1.35% -4.16% 0.85% 11.50% 0.50% 泰信均衡价值混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④ 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 ④ 过去三个月 13.38% 1.70% 4.30% 0.86% 9.08% 0.84% 过去六个月 7.09% 1.39% -4.64% 0.87% 11.73% 0.52% 自基金合同 生效起至今 7.05% 1.35% -4.16% 0.85% 11.21% 0.50% 注:本基金业绩比较基准:沪深 300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注:1、本基金基金合同于 2021年 12月 22日生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金 资产的 35-80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王博强 泰信先行 策略开放 式证券投 资基金基 金经理、 泰信现代 服务业混 合型证券 投资基金 基金经 理、泰信 景气驱动 12个月持 有期混合 型证券投 资基金基 金经理、 泰信均衡 价值混合 型证券投 资基金基 金经理、 公司旗下 资产管理 计划投资 经理 2021年 12月 22日 - 14年 王博强先生,英国城市大学投资管理专业 硕士。2008年 12月加入泰信基金管理有 限公司,历任基金投资部行政助理、集中 交易部交易员、研究部助理研究员、研究 员、高级研究员兼基金经理助理、基金经 理。2018 年 5至 2020年 5月任泰信竞 争优选灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2015年 3月至今任泰信现代服 务业混合型证券投资基金基金经理,2016 年 6月至今任泰信先行策略开放式证券 投资基金基金经理。2021年 4月至今任 泰信景气驱动 12个月持有期混合证券投 资基金基金经理,2021年 12月至今任泰 信均衡价值混合型证券投资基金基金经 理。2020年 8月至今兼任公司旗下资产 管理计划投资经理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 王博强 公募基金 4 1,157,524,909.33 2015年 03月 17日 私募资产管 理计划 2 335,504,230.32 2020年 08月 13日 其他组合 - - - 合计 6 1,493,029,139.65 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信均衡价值混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制 风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的 投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公 司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性 监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 2022年二季度,市场前期在国内疫情反复、美联储快速加息预期与俄乌冲突三大利空下快速 下行,后在国内疫情得到有效控制的背景下快速反弹。 本基金于二季度市场下跌过程中快速提高了仓位,我们配置了锂矿、电子、疫情受损类行业, 特别是维持了锂矿板块的高配置,在反弹中取得了良好的效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信均衡价值混合 A基金份额净值为 1.0734元,本报告期基金份额净值增长 率为 13.52%;截至本报告期末泰信均衡价值混合 C 基金份额净值为 1.0705 元,本报告期基金份 额净值增长率为 13.38%;同期业绩比较基准收益率为 4.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 106,640,156.28 85.11 其中:股票 106,640,156.28 85.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,968,078.22 4.76 其中:债券 5,968,078.22 4.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,570,617.54 7.64 8 其他资产 3,114,404.04 2.49 9 合计 125,293,256.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 5,001,994.00 4.07 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 B 采矿业 13,484,723.00 10.98 C 制造业 76,976,058.28 62.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,616,867.00 2.94 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,560,514.00 6.16 S 综合 - - 合计 106,640,156.28 86.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002466 天齐锂业 133,000 16,598,400.00 13.51 2 000762 西藏矿业 241,100 13,484,723.00 10.98 3 002460 赣锋锂业 86,000 12,788,200.00 10.41 4 002756 永兴材料 76,100 11,583,181.00 9.43 5 688722 同益中 513,502 8,596,023.48 7.00 6 688233 神工股份 113,139 6,358,411.80 5.18 7 300073 当升科技 70,000 6,323,800.00 5.15 8 300144 宋城演艺 375,200 5,759,320.00 4.69 9 300346 南大光电 104,600 3,763,508.00 3.06 10 002438 江苏神通 229,800 3,389,550.00 2.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,968,078.22 4.86 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,968,078.22 4.86 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128111 中矿转债 7,000 5,968,078.22 4.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,760.54 2 应收证券清算款 2,634,043.69 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 442,599.81 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,114,404.04 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128111 中矿转债 5,968,078.22 4.86 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信均衡价值混合 A 泰信均衡价值混合 C 报告期期初基金份额总额 116,471,205.11 60,884,576.06 报告期期间基金总申购份额 2,197,242.94 809,370.11 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 减:报告期期间基金总赎回份额 39,366,967.86 26,472,232.22 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 79,301,480.19 35,221,713.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 个人 1 20220401-20220630 40,007,111.11 - 15,000,000.00 25,007,111.11 21.84 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信均衡价值混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信均衡价值混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信均衡价值混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信均衡价值混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 泰信均衡价值混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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