最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浦银安盛港股通量化混合A(005255) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2773999 | ||||||||
| 基金代码 | 005255 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 22日 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛港股通量化混合 基金主代码 005255 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 24日 报告期末基金份额总额 38,993,970.92份 投资目标 本基金通过积极主动的资产配置，在合理控制风险并保 证充分流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定 增值。 投资策略 资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经 济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框 架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及 其风险收益特征的相对变化，进行股票、债券和现金等 大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追 求基金资产的长期持续稳定增长。 本基金在个股选择策略上，注重有现金分红、成长性好、 基本面优良、相对 A 股市场估值合理的股票进行长期 投资。此外，将从香港股票市场与大陆股票市场存在的 差异对股票投资价值的影响和人民币与港币间的汇兑比 率变化等方面对投资策略进行调整。 业绩比较基准 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益预期的 基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛港股通量化混合 A 浦银安盛港股通量化混合 C 下属分级基金的交易代码 005255 013224 报告期末下属分级基金的份额总额 38,213,553.58份 780,417.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 浦银安盛港股通量化混合 A 浦银安盛港股通量化混合 C 1.本期已实现收益 -1,006,213.91 -16,392.55 2.本期利润 -8,145,761.28 -139,801.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2112 -0.2029 4.期末基金资产净值 34,474,913.01 703,540.62 5.期末基金份额净值 0.9022 0.9015 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、自 2021年 8月 5日起，本基金增加 C级基金份额类别。 5、本基金增加 C类基金份额类别后，本基金分设 A类和 C类两类基金份额，分别设置对应的 基金代码并分别计算基金份额净值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛港股通量化混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.87% 2.76% -4.11% 1.39% -14.76% 1.37% 过去六个月 -26.63% 2.11% -6.15% 1.05% -20.48% 1.06% 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 -31.47% 1.88% -12.37% 0.90% -19.10% 0.98% 过去三年 -6.80% 1.61% -1.55% 0.80% -5.25% 0.81% 自基金合同 生效起至今 -9.78% 1.44% -5.44% 0.78% -4.34% 0.66% 浦银安盛港股通量化混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -18.95% 2.76% -4.11% 1.39% -14.84% 1.37% 过去六个月 -26.77% 2.11% -6.15% 1.05% -20.62% 1.06% 自基金合同 生效起至今 -29.37% 1.98% -9.32% 0.98% -20.05% 1.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金于 2021年 8月 5日起新增 C类份额，具体内容详见本基金管理人于 2021年 8月 5日 刊登的《关于浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修订基 金合同相应条款的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗雯 本基金的 基金经理 2018年 1月 24 日 - 14年 罗雯女士，浙江大学理学院数学系金融数 学硕士。2007年 10月加盟浦银安盛基金 管理有限公司任金融工程分析师。2011 年 7月至 2018年 1月，担任公司旗下指 数基金基金经理助理。2018年 1月起， 担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2021年 11月起，担任浦银安盛中证沪港深游戏 及文化传媒交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合 经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环 节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易 过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同 日，3日，5日和 10日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进 行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及 其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执 行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 港股市场开年表现较好，但自俄乌战争后形势急转直下，叠加中概股退市的影响，港股市场 3月份出现暴跌，并在月中创出 6年新低。金融稳定委员会的讲话及时稳定了市场情绪，扭转了 悲观情绪的继续蔓延，恒指 3月下旬的反弹也非常显著。整体来看一季度恒指下跌了 5.99%，恒 生中国企业指数下跌 8.63%，权重股表现好于中小型股票。 自去年四季度稳增长发力以来，港股投资逻辑也转向了稳增长主线，虽然消费和投资数据乏， 但投资情绪还是倾向于复苏方向。同时，港股的估值水平处于全球资本市场偏低的水平，因此港 股年初表现要好于 A股和美股。 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 但是俄乌冲突爆发后，港股市场作为离岸市场的波动性就迅速放大。美股中概股开始公布年 报后，逐渐有上市公司被纳入退市警告清单，中概股持续暴跌，港股市场跟随下跌，港股波动率 指数突破 50，接近 2020年疫情时的高点。金融稳定委员会适时出台沟通，积极回应市场关注的 痛点，对于平抚市场起到决定性作用。港股市场在 3月下旬开启超跌反弹，反弹幅度要好于同期 A股。 站在当前时间点，国内疫情防控成为决定市场信心的决定性因素。目前处于疫情极其严峻的 时刻，疫情防控加大了经济保增长的压力，处于中小游的企业都承受着成本端和供应链短缺的双 重挤压，我们期待疫情可以尽快得到控制。 展望后市，美联储正式开启加息，对资本市场冲击最猛烈的时刻已经过去，但后续的缩表和 持续加息还会继续回收流动性，对全球资本市场带来考验。考虑到香港金管局去年提前收回流动 性，料今年的资金面的压力有所减轻。我们关注的重点还是在国内的疫情防控和政策面上，预期 短期内港股和 A股的相关性会提高，国内基本面对港股市场的影响更大。港股市场目前承受压力 最大的部分优质公司在疫情得到控制后有望迎来修复行情。 考虑到稳增长方向和通胀抬升的确定性较高，我们适当补充了受益于保障房建设和能源价格 上涨的品种，但疫情蔓延对消费和制造业的打击较为严重，因此部分消费品和制造行业优质公司 在 3月份的下跌中回调幅度较大。疫情如果能得到有效控制，相信受损行业也可以得到快速修复。 实体经济还在修复路上，行情切换也比较迅速，我们保持分散持股的风格，在景气度稳定的行业 精选优质公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛港股通量化混合 A的基金份额净值为 0.9022元，本报告期基金份额 净值增长率为-18.87%，同期业绩比较基准收益率为-4.11%，截至本报告期末浦银安盛港股通量化 混合 C 的基金份额净值为 0.9015 元，本报告期基金份额净值增长率为-18.95%，同期业绩比较 基准收益率为-4.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中 国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 31,846,109.57 90.02 其中：股票 31,846,109.57 90.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,522,904.94 9.96 8 其他资产 8,197.25 0.02 9 合计 35,377,211.76 100.00 注：其中港股通股票投资（30,873,889.42元）占总资产比例 87.27%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 455,432.15 1.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 254,146.00 0.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 262,642.00 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 S 综合 - - 合计 972,220.15 2.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 929,093.06 2.64 非周期性消费品 10,900,968.71 30.99 周期性消费品 3,051,421.07 8.67 能源 1,567,844.53 4.46 金融 3,569,498.32 10.15 医疗 2,819,209.43 8.01 工业 2,199,013.06 6.25 信息科技 1,186,312.99 3.37 电信服务 2,063,663.61 5.87 公用事业 - - 房地产 2,586,864.64 7.35 合计 30,873,889.42 87.76 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 6,800 2,063,663.61 5.87 2 03690 美团-W 15,300 1,930,755.29 5.49 3 01299 友邦保险 28,000 1,872,297.69 5.32 4 03968 招商银行 34,000 1,697,200.63 4.82 4 600036 招商银行 2,900 135,720.00 0.39 5 02331 李宁 32,500 1,781,788.97 5.07 6 00883 中国海洋石油 180,000 1,567,844.53 4.46 7 02238 广汽集团 294,000 1,559,377.59 4.43 8 02269 药明生物 28,000 1,477,173.61 4.20 9 00881 中升控股 32,500 1,460,223.51 4.15 10 01268 美东汽车 56,000 1,362,496.80 3.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国银行保险监督管理委员会的公开处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,197.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,197.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛港股通量化混合 A 浦银安盛港股通量化混合 C 报告期期初基金份额总额 38,797,941.66 488,298.62 报告期期间基金总申购份额 1,892,839.40 1,034,408.41 减:报告期期间基金总赎回份额 2,477,227.48 742,289.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 38,213,553.58 780,417.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 浦银安盛港股通量化混合 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2022年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |