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| 国泰中证影视主题ETF(516620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2773107 | ||||||||
| 基金代码 | 516620 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证影视主题 ETF 场内简称 影视 ETF 基金主代码 516620 交易代码 516620 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日 报告期末基金份额总额 34,267,541.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优 化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风 险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。2、债券投资策略；3、存托凭证投资策略；4、资产 支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转 融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证影视主题指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 影视主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场 组合的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 1月 1日-2022 年 3月 31 日) 1.本期已实现收益 -3,235,664.97 2.本期利润 -9,064,715.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2875 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 4 4.期末基金资产净值 32,999,991.61 5.期末基金份额净值 0.9630 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -23.53% 2.32% -23.85% 2.40% 0.32% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -3.70% 2.06% -1.56% 2.20% -2.14% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 10 月 20 日至 2022 年 3 月 31 日） 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 5 注：（1）本基金合同生效日为2021年10月20日，截止到2022年3月31日，本基金成立尚未满 一年。 （2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓 期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王玉 国泰上 证 5年 期国债 ETF、上 证 10 年期国 债 ETF、国 泰金龙 债券、 国泰信 2021-10-20 - 6 年 硕士研究生。曾任职于光大 银行上海分行。2016 年 1 月加入国泰基金管理有限 公司，历任交易员、基金经 理助理。2019 年 12 月起任 上证5年期国债交易型开放 式指数证券投资基金和上 证 10 年期国债交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2020 年 3月起兼任 国泰金龙债券证券投资基 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 6 用互利 债券、 国泰中 债 1-3 年国开 债、国 泰中证 细分化 工产业 主题 ETF、国 泰中证 环保产 业 50ETF、 国泰中 证环保 产业 50ETF 联接、 国泰中 证细分 化工产 业主题 ETF 联 接、国 泰中证 光伏产 业 ETF 发起联 接、国 泰中证 影视主 题 ETF、国 泰中证 新材料 主题 ETF、国 泰中证 港股通 50ETF 发起联 接、国 金和国泰信用互利债券型 证券投资基金（由国泰信用 互利分级债券型证券投资 基金转型而来）的基金经 理，2020 年 4 月至 2021 年 7 月任国泰聚瑞纯债债券型 证券投资基金的基金经理， 2020 年 6 月至 2021 年 7 月 任国泰惠泰一年定期开放 债券型发起式证券投资基 金的基金经理，2020 年 8 月起兼任国泰中债1-3年国 开行债券指数证券投资基 金的基金经理，2020 年 8 月至 2021 年 8 月任国泰添 福一年定期开放债券型发 起式证券投资基金和国泰 惠瑞一年定期开放债券型 发起式证券投资基金的基 金经理，2021 年 3月起兼任 国泰中证细分化工产业主 题交易型开放式指数证券 投资基金和国泰中证环保 产业 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月起兼任国泰中 证环保产业 50 交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金和国泰中证细 分化工产业主题交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经理， 2021 年 10 月起兼任国泰中 证光伏产业交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金和国泰中证影视 主题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2021 年 11 月起兼任国泰中 证新材料主题交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2021 年 12 月起兼 任国泰中证港股通 50 交易 型开放式指数证券投资基 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 7 泰中证 新材料 主题 ETF 发 起联接 的基金 经理 金发起式联接基金的基金 经理，2022 年 2 月起兼任国 泰中证新材料主题交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经 理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 8 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度，A股市场呈现了较为明显的下跌走势：上证指数下跌 10.65%，沪深 300 指数下挫 14.53%，以大盘蓝筹为代表的上证 50 指数一季度下跌 11.47%，而以成长股为代表 的创业板指数和科创 50指数的跌幅则分别为 19.96%和 21.97%。 一季度市场下跌的三个主要因素是：疫情冲击国内经济、美联储加息和俄乌冲突引发的 通胀上行。首先，从国内经济情况来看，尽管一季度统计局的数据显示国内一至二月份在消 费、进出口和固定资产投资增速方面都有不错表现，但三月份全国爆发新一轮疫情，使得很 多地区封控措施不断加码，国内上半年消费恐受影响，短期拖累实体经济；其次，从美联储 加息来看，3月中旬的加息开启了流动性收紧的周期，中美利差压缩到历史低位，也引起外 资从 A股出逃；最后，从俄乌冲突来看，这不仅是一次严重的地缘冲突，也冲击了全球供应 链，导致通胀上行，对全球经济修复产生了负面影响。分行业来看，申万一级行业中的煤炭 和房地产行业涨幅居前，主要原因在于供给不足导致的能源价格提升和房地产政策底部改 善；而电子、国防军工和汽车等行业的跌幅较大，主要由于通胀导致的上游成本提升、全球 利率调整带来的成长板块估值下行等原因造成。 作为跟踪标的指数的被动型基金，本基金紧密跟踪标的指数，在追求跟踪偏离度和跟踪 误差的同时，也会精细化操作以更好的跟踪市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-23.53%，同期业绩比较基准收益率为-23.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，一方面，随着美联储加息市场预期较高，年内加息对全球市场的影响逐步弱 化，海外流动性边际收敛的预期基本兑现，但地缘政治和能源价格抬升，对经济伤害较大， 全球股市或将持续结构性波动加剧的特征；另一方面，国内一季度疫情发酵，经济下行压力 加大，2022 年二季度稳增长政策有望进一步加码，美联储加息靴子落地之后，市场将在政 策底之后迎来市场底。 2022 年二季度等待疫情出现拐点，美联储加息落地，市场情绪见底修复。影视 ETF 指数整体估值处在合理区间，随着疫情后行业回暖，政策端至暗时刻已过，未来指数有望迎 来业绩和估值的戴维斯双击。 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自本报告期初至 2022 年 01 月 11 日、2022 年 01 月 13 日至 2022 年 03 月 23 日 期间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 31,705,326.15 95.45 其中：股票 31,705,326.15 95.45 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 677,651.11 2.04 7 其他各项资产 832,078.39 2.51 8 合计 33,215,055.65 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 10 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 799,056.00 2.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,743,180.00 20.43 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 297,540.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 23,865,550.15 72.32 S 综合 - - 合计 31,705,326.15 96.08 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002739 万达电影 238,001 2,910,752.23 8.82 2 300182 捷成股份 449,100 2,640,708.00 8.00 3 300413 芒果超媒 79,235 2,468,962.60 7.48 4 002624 完美世界 182,600 2,348,236.00 7.12 5 300251 光线传媒 260,115 2,132,943.00 6.46 6 600977 中国电影 156,762 1,765,140.12 5.35 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 11 7 000681 视觉中国 94,500 1,530,900.00 4.64 8 300027 华谊兄弟 460,600 1,446,284.00 4.38 9 300133 华策影视 247,600 1,257,808.00 3.81 10 002425 凯撒文化 165,000 1,174,800.00 3.56 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 12 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“凯撒文化”、“捷成股份”公 告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 凯撒文化因未依法履行其他职责,未及时披露公司重大事项，遭到深圳证券交易所予以监管 关注。 捷成股份因业绩预告披露的预计净利润与年度报告披露的经审计净利润相比，金额存在较大 差异且未及时修正等，业绩预测结果不准确或不及时,未依法履行其他职责，遭到中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所公开批评和责令整改。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 518,700.63 2 应收证券清算款 313,377.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 832,078.39 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 13 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 18,267,541.00 报告期期间基金总申购份额 67,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 51,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 34,267,541.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022 年 01 月 12 日，2022 年 03 月 24 日 3,188, 340.00 29,008 ,700.0 0 26,540,5 00.00 5,656,540.0 0 16.51% 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 14 2 2022 年 03 月 30 日至2022年03月 31 日 - 19,628 ,000.0 0 12,431,9 00.00 7,196,100.0 0 21.00% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 2、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 1季度报告 15 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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