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| 德邦新添利债券A(001367) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2768033 | ||||||||
| 基金代码 | 001367 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦新添利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦新添利债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 04 月 22 日 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦新添利债券 基金主代码 001367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 报告期末基金份额总额 34,561,443.01 份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较 基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增 值。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分 析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发 展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率 水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收 益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分 析，在有效控制风险的基础上，在不同的大类资产之间 进行动态调整和优化，以规避市场风险，获得基金资产 的稳定增值，提高基金收益率。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 001367 002441 报告期末下属分级基金的份额总额 29,911,390.98 份 4,650,052.03 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 1.本期已实现收益 837,846.73 115,322.19 2.本期利润 -477,871.41 -109,239.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0134 -0.0218 4.期末基金资产净值 35,157,471.39 5,558,041.34 5.期末基金份额净值 1.1754 1.1953 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦新添利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.64% 0.41% -1.42% 0.16% -0.22% 0.25% 过去六个月 0.72% 0.34% -0.72% 0.13% 1.44% 0.21% 过去一年 1.36% 0.29% 0.13% 0.12% 1.23% 0.17% 过去三年 14.96% 0.27% 4.14% 0.13% 10.82% 0.14% 过去五年 31.39% 0.26% 8.51% 0.13% 22.88% 0.13% 自基金合同 生效起至今 48.98% 0.26% -6.57% 0.48% 55.55% -0.22% 德邦新添利债券 C 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.73% 0.41% -1.42% 0.16% -0.31% 0.25% 过去六个月 0.52% 0.34% -0.72% 0.13% 1.24% 0.21% 过去一年 0.97% 0.29% 0.13% 0.12% 0.84% 0.17% 过去三年 13.65% 0.27% 4.14% 0.13% 9.51% 0.14% 过去五年 29.17% 0.26% 8.51% 0.13% 20.66% 0.13% 自基金合同 生效起至今 95.84% 1.24% 10.68% 0.45% 85.16% 0.79% 注：本基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 26 日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证 券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2016 年 7 月 28 日起，本基金由“德邦新添 利灵活配置混合型证券投资基金”转型为“德邦新添利债券型证券投资基金”，业绩比较基准由“沪 深 300 指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%”变更为“中债综合全价指数收益率× 90%+沪深 300 指数收益率×10%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金份额持有人大会于 2016 年 7 月 26 日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型 证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2016 年 7 月 28 日起，本基金由“德邦新 添利灵活配置混合型证券投资基金”转型为“德邦新添利债券型证券投资基金”，基金转型日起至 报告期期末，本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×50%+中证综合 债券指数收益率×50%”变更为“中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%”。本 基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图 1 所示日 期为 2015 年 6 月 19 日至 2022 年 3 月 31 日。 2、投资者自 2016 年 2 月 18 日起持有本基金 C 类份额，图 2 所示日期为 2016 年 2 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 本基金的 基金经理 2017 年 1 月 24 日 - 10 年 硕士，2010 年 6 月至 2013 年 8 月担任中 国人保资产管理股份有限公司组合管理 部投资经理助理；2013 年 9 月至 2015 年 3 月担任上海银行资产管理部投资交易 岗。2016 年 1 月加入德邦基金管理有限 公司，现任德邦新添利债券型证券投资基 金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债 券型证券投资基金、德邦安鑫混合型证券 投资基金、德邦安益 6 个月持有期混合型 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页 证券投资基金、德邦 90 天滚动持有中短 债债券型证券投资基金的基金经理。 黎莹 本基金的 基金经理 2018 年 3 月 21 日 - 11 年 硕士，2010 年 4 月至 2014 年 4 月担任群 益证券研究部研究员。2014 年 4 月加入 德邦基金管理有限公司，现任德邦大健康 灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添 利债券型证券投资基金、德邦乐享生活混 合型证券投资基金、德邦大消费混合型证 券投资基金、德邦科技创新一年定期开放 混合型证券投资基金、德邦价值优选混合 型证券投资基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 1-2 月经济数据大超预期，内部结构仍显示出经济修复有压力。外部俄乌冲突等地缘 政治冲击下，大宗商品价格飙升，国内企业成本压力加大，美联储加息节奏可能加快。国内疫情 局部爆发，一线城市复工难度大，对经济的影响可能超出 2020 年，实现全年经济增长难度加大。 一季度央行货币政策委员会例会提出“加大稳健的货币政策实施力度”，预计货币政策维持合理 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页 充裕局面；在疫情冲击下宽信用逐渐升温，国常会提出部署好用政府债券扩大有效投资，促进补 短板增后劲和经济稳定增长。目前疫情进展是主要变量，4 月为政策窗口期，待 4 月政治局会议 开完后，促增长政策或发力。一季度债券收益率先下后上，小幅震荡。 权益方面，本季度市场大幅调整，上证综指下跌 6%，沪深 300 指数下跌 9.2%，深成指下跌 15.5%，创业板指下跌 17.9%，从板块来看采掘房地产建筑银行板块领涨，军工电子汽车食品饮料 板块跌幅靠前。今年以来，股票市场调整幅度较大，尤其 3 月份市场经历了罕见的大幅急跌。本 轮调整是美联储货币收紧预期，国内经济承压，超预期的俄乌战争和国内疫情扩散多等多基本面 因素的共振，叠加了资金流动性负反馈的放大。不过基本面的负面因素在市场的跌幅中逐步消化， 边际的冲击力变弱，市场目前处于弱势盘整中，进入合理的价值区间。 本报告期内，本基金作为二级债基，纯债部分受制于规模原因，可操作空间有限。3 月份转 债跌幅加大，加仓了部分低价大盘可转债。本基金仍将保持债券整体仓位的流动性，并保持较高 的债券的信用资质要求。股票部分主要配置为估值合理的优质龙头企业，基本面良好，盈利稳定。 目前市场经过前期的大幅调整后，拉上时间维度来看，未来潜在回报率在逐步提升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦新添利债券 A 基金份额净值为 1.1754 元，本报告期基金份额净值增长率 为-1.64%；截至本报告期末德邦新添利债券 C 基金份额净值为 1.1953 元，本报告期基金份额净值 增长率为-1.73%；同期业绩比较基准收益率为-1.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内连续二十个工作日以上出现基金资产净值低于五千万元的情形，截至本报 告期末，本基金基金资产净值仍低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,639,282.22 16.50 其中：股票 7,639,282.22 16.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,704,902.83 77.12 其中：债券 35,704,902.83 77.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 846,309.46 1.83 8 其他资产 2,106,613.32 4.55 9 合计 46,297,107.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,703,792.22 14.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 162,200.00 0.40 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 1,773,290.00 4.36 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,639,282.22 18.76 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万科 A 92,600 1,773,290.00 4.36 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页 2 600585 海螺水泥 27,000 1,066,230.00 2.62 3 600801 华新水泥 47,000 928,720.00 2.28 4 002508 老板电器 20,500 598,395.00 1.47 5 002572 索菲亚 31,000 596,440.00 1.46 6 000333 美的集团 7,500 427,500.00 1.05 7 002250 联化科技 31,200 425,568.00 1.05 8 600176 中国巨石 27,539 419,694.36 1.03 9 601233 桐昆股份 23,400 409,032.00 1.00 10 000786 北新建材 12,500 378,875.00 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,703,234.08 11.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,138,186.30 24.90 其中：政策性金融债 10,138,186.30 24.90 4 企业债券 17,786,015.11 43.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,077,467.34 7.56 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,704,902.83 87.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210211 21 国开 11 100,000 10,138,186.30 24.90 2 019654 21 国债 06 46,000 4,703,234.08 11.55 3 1680384 16 哈密国资债 100,000 4,084,648.22 10.03 4 127492 PR 海盐债 50,000 3,201,241.37 7.86 5 136050 15 景德 01 30,000 3,073,949.59 7.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,939.44 2 应收证券清算款 2,092,603.88 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,070.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,106,613.32 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113516 苏农转债 598,655.73 1.47 2 113021 中信转债 546,205.75 1.34 3 113044 大秦转债 543,341.78 1.33 4 110067 华安转债 437,185.21 1.07 5 110079 杭银转债 122,472.63 0.30 6 113542 好客转债 107,372.60 0.26 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页 7 113024 核建转债 88,697.43 0.22 8 113050 南银转债 83,577.99 0.21 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦新添利债券 A 德邦新添利债券 C 报告期期初基金份额总额 40,446,309.67 5,370,254.48 报告期期间基金总申购份额 579,075.90 414,736.47 减:报告期期间基金总赎回份额 11,113,994.59 1,134,938.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 29,911,390.98 4,650,052.03 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220101-20220221 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - - 2 20220101-20220331 27,232,207.70 - - 27,232,207.70 78.79 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本 基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产 净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金 合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎 回申请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能 根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资 产净值低于 5000 万情形的，本基金将按照基金合同的约定，进入清算程序并终止，而无需召开基 金份额持有人大会审议，其他投资者可能面临基金提前终止的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难， 导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的 及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦新添利债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 德邦新添利债券 2022 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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