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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266842 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通丰利四分法证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF) 交易代码 161620 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年2 月5 日 报告期末基金份额总额 288,477,323.98 份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS） 、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI 亚太REIT 价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.2境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co. 中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014 年1 月1 日 － 2014年3 月31 日 ） 1.本期已实现收益 899,668.10 2.本期利润 -5,092,512.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132 4.期末基金资产净值 277,629,596.83 5.期末基金份额净值 0.962 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2基金净值表现 2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.93% 0.44% 1.91% 0.30% -2.84% 0.14% 注：同期业绩比较基准以人民币计价。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡允畧 本基金的基金经理 2013 年2 月5日 - 8 8 年证券从业经验，具有证券从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011 年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4公平交易专项说明 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Peter Monson 基金经理 7 Peter Monson 先生，拥有7 年的基金管理经验。布里斯托尔大学航空工程学学士，CFA 资格持有人。历任 Aviva Investors （伦敦）全球新兴市场股票团队投资分析师，Treasury Asia Asset Management （TAAM ）高级投资分析师；2013年至今, 担任Nikko Asset Management Asian High Dividend Yield Strategy Fund 的基金经理，在管理国际投资组合方面均有丰富的投资经验。 4.4.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.2异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发生异常交易。 5报告期内基金投资策略和运作分析全球金融市场在今年第1季度表现非常反复，走势普遍疲弱。一月份主要股票市场大幅震荡下跌，二月份恢复稳定并出现小幅反弹，三月份市场再次走弱向下调整。 总的来说，1季度外围股市情况不稳定，在众多负面因素笼罩下投资者对风险偏好按季度有所下降，市场避险情绪高导致大量资本回流到安全资产如债券及其它高收益资产。导致市场表现持续波动和表现欠佳的主要原因是： 1）美联储主席在季度内首次提出QE结束后六个月可能开始加息，市场对加息的忧虑再次升 温。 2）中国经济负面因素增加，例如疲弱经济数据，人民币贬值导致国际资金流出以及与金融系 统相关的违约风险事件，造成市场恐慌影响投资气氛。 3）美国生物和科技股暴跌，市场忧虑科技泡沫破灭。 4）美国和欧盟各国支持扩大对俄罗斯制裁，市场关注乌克兰危机升温影响经济增长。 在报告期内，我们采取了谨慎的投资策略并透过灵活仓位配置严格控制风险。这些紧急措施 都有助我们降低组合的总风险。 4.6报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准收益率为1.91%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,583,239.67 15.23 其中：普通股 20,712,047.20 7.08 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 23,871,192.47 8.16 2 基金投资 173,075,286.86 59.14 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 12,200,000.00 4.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,064,105.43 16.42 8 其他资产 14,729,890.27 5.03 9 合计 292,652,522.23 100.00 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 香港 20,712,047.20 7.46 澳大利亚 11,968,264.23 4.31 日本 11,902,928.24 4.29 合计 44,583,239.67 16.06 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 金融 42,281,142.41 15.23 非必需消费品 1,504,082.77 0.54 工业 798,014.49 0.29 合计 44,583,239.67 16.06 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 占基 属 金资 序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 国家 数量（股） 公允价值（人民币元） 产净值比 (地 例 区) （%） 中国信达 CHINA CINDA 资产管理 1359 1 ASSET 股份有限 HK 港交所 - 3,063,000 10,688,093.46 3.85 MANAGEMENT 公司 CHINA 939 2 CONSTRUCTI 建设银行 港交所 - 398,000 1,713,892.08 0.62 HK ON BANK-H WESTFIELD 澳大利 西田零售 WRT 3 RETAIL 亚证券 - 100,000 1,699,126.35 0.61 信托公司 AT TRUST 交易所 澳大利 INVESTA 写字楼基 IOF 4 亚证券 - 90,446 1,670,874.33 0.60 OFFICE FUND 金 AT 交易所 5 BANK OF 中国银行 3988 港交所 - 600,000 1,636,855.20 0.59 CHINA LTD-H HK CHINA 3968 6 MERCHANTS 招商银行 港交所 - 144,500 1,611,215.89 0.58 HK BANK-H FU SHOU 7 YUAN INTERNATIO 福寿园 1448 HK 港交所 - 437,000 1,504,082.77 0.54 NAL BOC HONG 8 KONG HOLDINGS 中银香港 2388 HK 港交所 - 81,000 1,419,638.81 0.51 LTD 澳大利 GOODMAN GMG 9 嘉民集团 亚证券 - 50,000 1,348,467.73 0.49 GROUP AT 交易所 澳大利 FEDERATION 联邦中心 FDC 10 亚证券 - 100,000 1,345,616.84 0.48 CENTRES 有限公司 AT 交易所 注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。 5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 10投资组合报告附注 11本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 12本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 12.1其他资产构成 12.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 1 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 37,700,684.01 13.58 2 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 State Street Bank and Trust Company 30,636,104.54 11.03 3 CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP ETN 开放式 Credit Suisse 16,636,951.77 5.99 4 PROSHARES ULTRASHORT R2000 ETF 开放式 ProShares Trust 9,764,010.21 3.52 5 WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ ETF 开放式 WisdomTree Asset Management Inc 9,003,114.92 3.24 6 PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF 开放式 ProShares Trust 7,968,698.24 2.87 7 YUANTA/P-SHRS TW TOP 50 ETF ETF 开放式 Yuanta Sec Investment Trust 7,108,541.63 2.56 8 ISHARES DJ INTL SELECT DIV ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 5,942,928.60 2.14 9 PIMCO ENHANCED SHORT MATURIT ETF 开放式 PIMCO ETF Trust 5,612,745.39 2.02 10 PROSHARES ULTRASHORT S&P500 ETF 开放式 ProShares Trust 5,406,773.09 1.95 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 14,562,454.17 3 应收股利 164,185.01 4 应收利息 1,851.09 5 应收申购款 1,400.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,729,890.27 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 450,222,493.63 报告期期间基金总申购份额 46,401.12 减:报告期期间基金总赎回份额 161,791,570.77 报告期期末基金份额总额 288,477,323.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 1.1基金管理人持有本基金份额变支情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.1.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 1备查文件目录（一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 2存放地点 基金管理人、基金托管人处。 3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二〇一四年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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