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| 新华纯债添利债券发起A(519152) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 265461 | ||||||||
| 基金代码 | 519152 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年四月十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华纯债添利债券发起 基金主代码 519152 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2012年12月21日 报告期末基金份额总额 161,364,770.37份 投资目标 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 下属两级基金的交易代码 519152 519153 报告期末下属两级基金的份额总额 30,802,689.14份 130,562,081.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 1.本期已实现收益 -1,691,796.85 -7,047,401.02 2.本期利润 1,655,134.66 6,179,878.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0363 0.0335 4.期末基金资产净值 32,559,510.03 137,169,465.37 5.期末基金份额净值 1.057 1.051 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、新华纯债添利债券发起A类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.73% 0.26% 1.63% 0.08% 2.10% 0.18% 2、新华纯债添利债券发起C类： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.65% 0.25% 1.63% 0.08% 2.02% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2012年12月21日至2014年3月31日） 1． 新华纯债添利债券发起A类 2．新华纯债添利债券发起C类 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于泽雨 本基金基金经理，新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理，新华信用增益债券型证券投资基金基金经理，新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理。 2012-12-21 - 6 经济学博士，6 年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理，于2012年10月加入新华基金管理有限公司，现任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华信用增益债券型证券投资基金基金经理、新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金经理。 贲兴振 本基金基金经理，新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理，新华壹诺宝货币市场基金基金经理。 2012-12-21 2014-1-2 7 经济学硕士，7年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中小市值优选股票型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 节后宽松的资金面叠加机构配置需求以及基本面经济指标的配合造就了一季度信用债的上涨行情。信用债1月份需求依旧疲弱，一级市场中标利率高企。2月份春节过后，市场出现超预期变化，配置性需求大量涌出，一二级市场收益率快速下行。随后，3月初央行重启28天正回购，市场对央行态度和资金面预期出现变化，债券收益率跟随资金价格有所回升；3月中下旬受财税上缴和季末因素影响，资金价格和现券收益率涨幅均较大。本基金在一季度坚持较高杠杆操作，品种主要专注于中等资质以上城投债，立足于较高的票息收益和利差收益，在一季度的市场反弹中取得了较好的阶段性收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日，本基金A类份额净值为1.057元，本报告期份额净值增长率为3.73%，同期比较基准的增长率为1.63%；本基金C类份额净值为1.051元，本报告期份额净值增长率为3.65%，同期比较基准的增长率为1.63%。 4.6 市场展望和投资策略 目前宏观经济依旧疲弱，PMI分项数据显示内外需均显疲态，通胀温和，PPI下行信号明显,基本面对债市影响偏正面。流动性方面可能较一季度有所收紧，一是外汇占款的趋势性减少；二是央行持续正回购操作可能会导致货币市场利率回升。但宏观经济的下滑又不支持央行的持续收紧，预计二季度流动性或小幅收紧，资金面整体看相对平稳。信用债供给在4月份由于年报因素会有所释放，但5、6月份的供给量在全年当中可能相对较小，供给压力不大。非公募产品开户问题继续压制银行间需求，如果放开将会大幅增加信用品的需求。货币基金收益率随资金价格的回落已经下行较多，而债市年初向好，投资者对债券型投资产品的偏好或会转暖，短端需求或会回到中长端。本基金在策略上继续以持有中等以上资质城投债为主，维持适当杠杆，追求相对确定的票息收益和息差收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 372,440,463.52 95.40 其中：债券 372,440,463.52 95.40 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,513,598.28 1.92 7 其他资产 10,435,798.03 2.67 8 合计 390,389,859.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末，本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,014,000.00 5.90 其中：政策性金融债 10,014,000.00 5.90 4 企业债券 362,426,463.52 213.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 372,440,463.52 219.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 124487 14邵城投 149,930 15,472,776.00 9.12 2 122568 12随州债 156,310 15,398,098.10 9.07 3 124479 14丰城01 150,000 15,157,500.00 8.93 4 124465 13黄冈01 149,980 15,147,980.00 8.92 5 122539 12阜城投 153,260 15,108,370.80 8.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金合同约定本基金不能投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金合同约定本基金不能投资国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金合同约定本基金不能投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 90,156.79 2 应收证券清算款 1,294,528.21 3 应收股利 - 4 应收利息 8,963,143.69 5 应收申购款 87,969.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,435,798.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金合同约定本基金不能投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 报告期期初基金份额总额 59,818,654.50 232,494,530.35 报告期基金总申购份额 444,583.46 50,145,585.08 减：报告期基金总赎回份额 29,460,548.82 152,078,034.20 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 30,802,689.14 130,562,081.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,900 - 报告期期间买入总份额 - - 报告期期间卖出总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,900 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 6.20 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期内未运用固有资金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,999,900.00 6.20% 9,999,900.00 6.20% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - 基金经理等人员 - - - - 基金管理人股东 - - - - 其他 - - - - 合计 9,999,900.00 6.20% 9,999,900.00 6.20% §9 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书 （三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一四年四月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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