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| 国泰君安30天滚动持有中短债A(013281) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652879 | ||||||||
| 基金代码 | 013281 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安30天滚动持有中短债 基金主代码 013281 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年09月01日 报告期末基金份额总额 292,067,525.06份 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益 特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势， 自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内 部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策 略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上， 力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定 期存款基准利率（税后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 12页 下属分级基金的基金简称 国泰君安30天滚动持有 中短债A 国泰君安30天滚动持有 中短债C 下属分级基金的交易代码 013281 013282 报告期末下属分级基金的份额总 额 137,696,848.88份 154,370,676.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 国泰君安30天滚动持 有中短债A 国泰君安30天滚动持 有中短债C 1.本期已实现收益 1,633,405.85 1,760,128.26 2.本期利润 1,684,914.88 1,807,708.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0102 0.0098 4.期末基金资产净值 139,297,025.65 156,074,950.21 5.期末基金份额净值 1.0116 1.0110 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安30天滚动持有中短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.98% 0.01% 0.81% 0.02% 0.17% -0.01% 自基 金合 同生 1.16% 0.01% 0.93% 0.02% 0.23% -0.01% 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 12页 效起 至今 国泰君安30天滚动持有中短债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.94% 0.01% 0.81% 0.02% 0.13% -0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 1.10% 0.01% 0.93% 0.02% 0.17% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 12页 注：1、本基金合同生效日为 2021年 09月 01日，截至本报告期末基金合同生效不满一 年。 2、本基金建仓期自 2021年 09月 01日至 2022年 03月 01日，截至本报告期末，本基 金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杜浩 然 本产品的基金经理，国泰 君安君得利一号货币增强 集合资产管理计划投资经 理，国泰君安现金管家货 币市场基金基金经理，国 泰君安君得利三号货币集 合资产管理计划投资经 理，国泰君安君得盛债券 型证券投资基金基金经 2021- 09-01 - 7 年 复旦大学金融硕士，7年证 券从业经历。现任本公司 固定收益投资部基金经 理，主要负责固定收益类 产品的投资研究工作。自2 017年9月5日起担任“国泰 君安君得利三号货币集合 资产管理计划”投资经理， 自2018年6月21日起担任 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 12页 理，国泰君安中债1-3年政 策性金融债指数证券投资 基金基金经理，国泰君安 君得盈债券型集合资产管 理计划投资经理 “国泰君安君得利一号货 币增强集合资产管理计 划”投资经理,自2018年6 月21日起至2021年11月30 日担任“国泰君安君得利 二号货币增强集合资产管 理计划”投资经理, 自20 18年11月6日起至2021年1 2月2日担任“国泰君安现 金管家货币集合资产管理 计划”投资经理,自2020 年3月25日起至2021年8月 17日担任“国泰君安君得 诚混合型集合资产管理计 划”投资经理，自2020年9 月28日起至2021年12月6 日担任“国泰君安君得盛 债券型集合资产管理计 划”投资经理，自2021年1 月28日起担任“国泰君安 君得盈债券型集合资产管 理计划”投资经理，自20 21年5月25日至2021年12 月6日担任“国泰君安君得 惠中债1-3年政策性金融 债指数集合资产管理计 划”投资经理，自2021年9 月1日起担任“国泰君安3 0天滚动持有中短债债券 型证券投资基金”基金经 理，自2021年12月3日起担 任“国泰君安现金管家货 币市场基金”基金经理, 自2021年12月7日起担任 “国泰君安君得盛债券型 证券投资基金”、“国泰 君安中债1-3年政策性金 融债指数证券投资基金” 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 12页 基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易， 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过 该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1、市场回顾及运作分析 四季度经济增长预期偏弱，政策跨周期调节和稳增长力度有所加大，降准+LPR降息 释放了稳健偏宽松的政策预期，四季度收益率先上后下，并突破年内低点，配置盘资金 推动信用债利差持续压缩。2021年10-12月，中采制造业PMI分别为49.2、50.1和50.3， 跌入荣枯线之下后略有回升。12月初降准，市场对于宽松预期较为充分，资金中枢DR007 均值2.16%，维持略低于OMO利率2.2%，围绕政策利率附近波动。同业存单利率年底明显 下行，1年期AAA级CD利率从9月末的2.84%下行至12月末的2.6%附近。4季度，3年期国债 收益率下行5bp、10年国债下行10bp，3年AAA、AA+、AA中短期票据收益率下行22bp、25bp、 24bp，信用利差压缩。 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 12页 操作方面，报告期内基金以剩余期限中短期限信用债为主要配置资产，保持适度久 期和杠杆，适当参与利率债和存单的交易性机会，在关注收益的同时兼顾回撤控制。 2、市场展望和投资策略 展望22年，“稳”字当先，通胀温和，宏观政策积极可为，经济预计前低后高。一 季度尽管海外有加息收紧压力，但预计货币政策仍将“以我为主”、流动性合理充裕。 预计22年国内制造业成本端压力边际缓解，中下游和终端消费需求修复，地产政策相对 温和，信贷政策继续拉动，宽信用启动，社融增速作为前置指标2021年年底企稳回升， 经济将呈现企稳复苏的趋势。短期内考虑到稳增长的实际效果传导存在时滞、冬季多地 区疫情反复问题、冬奥会环保要求、出口增速回落等，一季度预计经济仍面临一定的压 力，整体上经济增速呈现前低后高。海外方面，美国库存周期进入下行阶段，零售及经 济恢复趋缓，就业结构性问题仍然突出，供应链问题出现缓解迹象，但短期扰动仍多， 预计后续CPI更可能随基数上行震荡回落。12月议息会议释放了偏鹰派的加息预期，对 整体风险偏好有负面影响。政策方面，财政政策发力前置，总体积极可为，不过力度和 效果上短期也受到地方政府隐性债务监管的掣肘；货币政策21年两次降准，并搭配结构 性货币政策工具，精准调控宏观流动性，资金利率始终围绕政策利率上下浮动，预计22 年一季度仍将维持流动性合理充裕，并适时通过公开市场操作熨平资金面波动，海外货 币政策偏紧对国内货币政策空间短期影响有限，国内将继续维持以我为主的基调。 基于上述判断，2022年1季度本基金将继续保持稳收益、控回撤的投资风格。根据 账户流动性情况灵活调整仓位和杠杆水平，配置上在久期适度、灵活性高的品种间择优 挑选，适当参与交易性机会增厚组合收益，发挥中短债基金久期中枢较短、调整灵活、 攻守兼备的特点，兼顾收益与回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安30天滚动持有中短债A基金份额净值为1.0116元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准收益率为0.81%；截至报告期 末国泰君安30天滚动持有中短债C基金份额净值为1.0110元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为0.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 12页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 365,011,400.00 91.87 其中：债券 365,011,400.00 91.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 23,512,366.48 5.92 8 其他资产 8,791,918.40 2.21 9 合计 397,315,684.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,982,000.00 6.77 其中：政策性金融债 19,982,000.00 6.77 4 企业债券 123,132,400.00 41.69 5 企业短期融资券 100,282,000.00 33.95 6 中期票据 121,615,000.00 41.17 7 可转债（可交换债） - - 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 12页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 365,011,400.00 123.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101900456 19首开MTN001 300,000 30,240,000.00 10.24 2 1580085 15郫县国投债 1,000,000 20,340,000.00 6.89 3 101758010 17西安高新MTN002 200,000 20,254,000.00 6.86 4 012102124 21叠石桥SCP002 200,000 20,096,000.00 6.80 5 012101965 21山东电工SCP001 200,000 20,084,000.00 6.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 12页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,560,143.98 5 应收申购款 231,774.42 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,791,918.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安30天滚动持有 中短债A 国泰君安30天滚动持有 中短债C 报告期期初基金份额总额 336,647,541.57 433,933,712.62 报告期期间基金总申购份额 43,803,149.17 129,041,691.85 减：报告期期间基金总赎回份额 242,753,841.86 408,604,728.29 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 137,696,848.88 154,370,676.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 国泰君安 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的相关批准文件； 2、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金托管协议》； 4、《国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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