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| 大摩多元收益债券C(233013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 264623 | ||||||||
| 基金代码 | 233013 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2014年第1号) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年5月21日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】678号文核准募集。本基金的基金合同于2012年8月28日正式生效。本基金为契约型开放式基金。 投资有风险，投资人投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2014年2月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日(财务数据未经审计)。 目 录 一、基金管理人 1 二、基金托管人 5 三、相关服务机构 7 四、基金的名称 23 五、基金的运作方式与类型 23 六、基金的投资目标 24 七、基金的投资方向 24 八、基金的投资策略 24 九、基金的业绩比较基准 30 十、基金的风险收益特征 31 十一、基金的投资组合报告 31 十二、基金的业绩 34 十三、基金的费用与税收 37 十四、对招募说明书更新部分的说明 42 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王文学 成立日期：2003年3月14日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号 注册资本：人民币22,750万元 联系人：赵婧 联系电话：（0755）88318883 股权结构应为：华鑫证券有限责任公司（39.560%）、摩根士丹利国际控股公司（37.363%）、深圳市招融投资控股有限公司（10.989%）、汉唐证券有限责任公司（6.593%）、深圳市中技实业（集团）有限公司（5.495%）。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 王文学先生，英国格林威治大学项目管理硕士。2011年6月起至今任摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事长，2011年11月起至今兼任华鑫证券有限责任公司副董事长。1993年7月至2011年11月先后担任西安证券有限责任公司副总经理、总经理、董事长，人民银行西安分行体改、外汇管理、稽核副处长，华鑫证券有限责任公司董事长。现任本公司董事长。 Carlos Alfonso Oyarbide Seco先生，西班牙巴塞罗那大学经济学学士，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院商业管理硕士。2007年6月起至今任摩根士丹利董事总经理及中国首席营运官，曾任摩根士丹利并购部门董事总经理、摩根士丹利西班牙财富管理子公司首席执行官，瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理及金融机构部主管。现任本公司副董事长。 Navtej Singh Nandra先生，德里大学商学学士，印度管理学院工商管理硕士。2010年6月起至今任摩根士丹利董事总经理、摩根士丹利投资管理国际业务主管、摩根士丹利房地产和商业银行策略主管，曾任博思艾伦咨询公司全球金融服务业务合伙人，美林证券全球投资银行首席运营官、Nuveen资产管理公司和MLITS印度董事、美林证券多样化金融服务业务主管、美林证券全球资产管理部首席运营官、Edelweiss资本董事，Edelweiss Tokio人寿保险有限公司董事，DTZ控股公司资深顾问。现任本公司董事。 于华先生，北京大学经济学学士，鲁汶大学工商管理硕士、金融博士，美国特许金融分析师（CFA）。曾任深圳证券交易所综合研究所所长，加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁，加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表，大成基金管理有限公司董事、总经理，摩根士丹利亚洲有限公司董事总经理、中国投资管理业务主管。现任本公司董事、总经理。 洪家新先生，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生，同济大学EMBA研究生。2000年10月起至今任华鑫证券有限责任公司副监事长、副总裁、总裁兼法定代表人。曾任飞乐音响证券投资公司总经理，西安证券有限责任公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司筹委会组长。现任本公司董事。 赵恒先生，西安大学计划统计学专业，经济学学士。1985年9月起至今任人民银行西安分行金融研究所研究室干部、西安证券有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理，华鑫证券有限责任公司总监、副总裁。现任本公司董事。 洪小源先生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士。2011年9月起至今任招商局集团有限公司总裁助理。2007年5月起至今任招商局金融集团有限公司总经理；任招商银行股份有限公司（上交所及香港联交所上市）、招商证券股份有限公司（上交所上市）、招商局中国基金有限公司（香港联交所上市）、长城证劵有限责任公司董事；任招商局中国投资管理有限公司、招商昆仑股权投资管理有限公司、海达远东保险顾问有限公司、海达保险经纪有限公司、招商局保险有限公司和招商局(英国)控股有限公司、深圳市招融投资控股有限公司、深圳新江南投资有限公司董事长。现任本公司董事。 张嵩涛先生，英国兰开夏大学工商管理学学士，拉夫堡大学金融学硕士。2007年9月起至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理助理。现任本公司董事。 Andrew Gordon Williamson先生，英国南安普顿大学社会科学理学士。曾任Coopers & Lybrand会计事务所（英国伦敦）审计师，Coopers & Lybrand会计事务所（香港）审计经理，汇丰银行集团（香港）财务会计师、香港区会计经理、亚太区首席会计师、亚太区财务策划主管。现任本公司独立董事；兼任杭州工商信托股份有限公司独立董事。 Paul M. Theil先生，耶鲁大学东亚研究学士、硕士，哈佛大学商学院工商管理硕士（MBA）、法学院法律博士（JD）。目前担任中安信业董事长，曾任摩根士丹利亚洲私募股权部门主管、美国驻华大使馆一秘。现任本公司独立董事。 苗复春先生，中国人民大学经济专业硕士。2007年5月起至今任中国人寿养老保险公司顾问。曾任内蒙古商业局、计委科长，中国社科院技术经济研究所助理研究员，国务院技术经济研究中心研究员，国务院办公厅副局长，外经贸部办公厅主任，中央财经领导小组办公室局长，中国人寿保险公司副总经理，中国人寿保险股份有限公司执行董事、执行副总裁，中国人寿保险集团公司副总裁。现任本公司独立董事。 陈宏民先生，加拿大英属哥伦比亚大学博士后。现任上海交通大学安泰产业组织与技术创新研究中心主任，教授，博士生导师。曾任教于上海新联纺织品进出口公司职工大学。现任本公司独立董事。 何斐先生，北京大学法学学士，美国南方卫理会大学法学硕士、法律博士。1992年5月起至今任北京市海问律师事务所合伙人。曾任教于北京大学法律系。现任本公司独立董事。 期后事项：王文学先生于2014年3月6日起不再担任本公司董事长，由于华先生代任董事长职务；Carlos Alfonso Oyarbide Seco先生于2014年3月6日起不再担任本公司副董事长，由洪家新先生担任副董事长；王文学先生和Carlos Alfonso Oyarbide Seco先生继续担任本公司董事职务；2014年3月6日起，增加Edmond Nicholas Moriarty先生为本公司董事，Navtej Singh Nandra先生和何斐先生不再担任本公司董事。 上述事项已经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过。董事长的变更已按规定报告中国证监会和中国证券投资基金业协会，同时根据法律法规的规定，公司于2014年3月8日公告该调整事项。 2、监事会成员 陈海东先生，南开大学经济学士，上海财经大学经济学硕士。2011年12月起至今任华鑫证券有限责任公司副总裁、合规总监，曾任天津住房公积金管理中心主管会计，厦门国际信托投资公司天津证券营业部部门副经理，天同证券有限责任公司资产管理部投资经理，兴安证券有限责任公司资产管理部副总经理，华鑫证券有限责任公司财务部副总经理、客户资产存管中心总经理、合规稽核部总经理。现任本公司监事长。 蒋蓓怡女士，新加坡南洋理工大学会计学士，美国特许金融分析师（CFA）。2011年12月起至今担任摩根士丹利中国区首席风险官执行董事，曾任德意志银行（中国）有限公司上海分行风险管理部董事、德意志银行亚太总部风险管理部助理副总裁、德勤会计师事务所高级分析师，安达信会计师事务所高级分析师。现任本公司监事。 吴慧峰先生，上海财经大学会计系学士，北京大学国家经济研究院硕士，1999年起至今担任招商局金融集团有限公司副总经理、总经理助理、财务部经理、人力资源部经理，兼任招商证券股份有限公司监事，曾任上海诚南房地产开发有限公司财务部副经理，中国南山开发集团股份有限公司结算中心主任。现任本公司监事。 成立立女士，英国兰开夏电子工程学士，英国兰卡斯特大学金融专业硕士。2005年起至今任深圳市中技实业（集团）有限公司金融事业部经理。现任本公司监事。 张力女士，中国人民大学劳动经济专业硕士。2008年10月加入本公司，现任助理总经理。曾就职于深圳达能益力饮品有限公司，深圳益力康源饮品有限公司和联合饼干（中国）有限公司。现任本公司职工监事。 梅萍女士，武汉理工大学第三产业经济专业经济学硕士。2006年6月加入本公司，现任渠道业务部副总监兼电商业务小组组长。曾就职于长江证券有限责任公司和武汉新兰德证券投资顾问有限公司。现任本公司职工监事。 3、公司高级管理人员 于华先生，总经理，简历同上。 徐卫先生，北京大学经济管理系硕士、具有法律职业资格证书，21年证券基金行业从业工作经历。先后在中国证监会深圳监管局政策法规处、市场处、机构监管处、基金监管处、机构监管二处等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长等职务。2009年7月加入本公司，现任本公司副总经理。 秦红女士，北京大学国民经济管理学学士，具有16年基金行业从业工作经历。曾任职博时基金管理有限公司行政管理部经理、市场发展部经理、北京分公司总经理，易方达基金管理有限公司北京分公司总经理，工银瑞信基金管理有限公司渠道销售部总监。2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理。 孙要国先生，英国格林威治大学项目管理专业硕士。17年证券基金行业从业工作经历。曾任职于西安证券有限责任公司总经理办公室，华鑫证券有限责任公司总裁办公室，曾任华鑫证券有限责任公司深圳营业部总经理，2009年4月加入本公司，现任本公司副总经理兼董事会秘书。 李锦女士，吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士研究生。17年证券基金行业从业工作经验。曾就职于巨田证券有限责任公司，历任交易管理总部综合管理部经理助理，总经理办公室主任助理，资产管理部理财部副经理、经理，研究所研究员，2003年9月加入本公司，曾任基金运营部副总监、总监，总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。 期后事项：高见先生于2014年3月14日起担任本公司副总经理。上述事项已经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并按规定报中国证券投资基金业协会备案。本公司已按法律法规的规定于2014年3月15日公告上述调整事项。 4、本基金基金经理 李轶女士 中央财经大学投资经济系国民经济学硕士，9年证券从业经验。2005年7月加入本公司，历任债券研究员、基金经理助理，2008年11月起任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任本基金基金经理，2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主任委员：徐卫先生，本公司副总经理。 副主任委员：钱斌，本公司助理总经理、基金投资部总监。 委员：陈强兵先生，研究管理部总监；张大铮先生，固定收益投资部总监；刘钊先生，数量化投资部总监、基金经理；胡明女士，交易管理部总监；卞亚军先生，基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010) 6759 5096 中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。 截至2013 年6月30日，中国建设银行资产总额148,592.14亿元，较上年末增长6.34%。2013年上半年，中国建设银行实现净利润1,199.64亿元，较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%，年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元，较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%，较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%，与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元，较上年同期增长12.76%。 中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行，拥有建行亚洲、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司，海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家，拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。 2013年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5，较上年上升1位；在美国《财富》世界500强排名第50位，较上年上升27位；在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2，较上年提升11位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。 中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工225人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年6月30日，中国建设银行已托管311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行在2005年及自2009年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”，在2007年及2008年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖，并获和讯网2011年度和2012年度中国“最佳资产托管银行”奖，和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012年度“最佳基金托管银行”奖。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 联系人：吴海灵 电话：（0755）88318898 传真：（0755）82990631 （2）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦1005室 联系人：杨雪 电话：（010）66155568-6100 传真：（010）66158135 （3）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦45楼011-111单元 联系人：田毅东 电话：（021）63343311-2100 传真：（021）63343988 （4）摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网上直销系统 交易系统网址：https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前支持的网上直销银行卡：中国建设银行龙卡借记卡、招商银行“一卡通”借记卡、光大银行借记卡、中信银行借记卡、兴业银行借记卡、上海浦东发展银行借记卡、广发银行借记卡、南京银行借记卡、金华银行借记卡、温州银行借记卡、浙商银行借记卡、顺德农村商业银行借记卡和上海农村商业银行借记卡。 全国统一客服电话：400-8888-668 客户服务信箱：Services@msfunds.com.cn 深圳、北京或上海的投资人单笔认（申）购金额超过100万元（含100万元）人民币以上的，可拨打直销中心的上述电话进行预约，本公司将提供上门服务。 2、销售机构 （1）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 网址：http://www.ccb.com （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 客户服务电话：95599 网址：http://www.abchina.com （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客户服务电话：95555 网址：http://www.cmbchina.com （5）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 客户服务电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com （6）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：吉晓辉 客户服务电话：95528 网址：http:// www.spdb.com.cn （7）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：叶文君 客户服务电话：4008-311-777 网址： http:// www.yantaibank.net （8）河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号 办公地址：石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 客户服务电话：400-612-9999 网址： http://www.hebbank.com （9）哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号 法定代表人：郭志文 客户服务电话：95537、400-60-95537 网址：http:// www.hrbb.com.cn （10）天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路15号 办公地址：天津市河西区友谊路15号 法定代表人：王金龙 客户服务电话：4006-960296 网址：www.bank-of-tianjin.com.cn （11）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 联系人：陈敏 联系电话：021-64339000-807 客户服务电话：021-32109999，029-68918888 网址：http://www.cfsc.com.cn （12）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-60838888 客户服务电话：95558 网址：http:// www.citics.com （13）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 联系电话：010-85130577 客户服务电话：400-8888-108 网址：http://www.csc108.com （14）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：田薇 联系电话：010-66568536 网址：http://www.chinastock.com.cn （15）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：400-800-8899 网址：http://www.cindasc.com (16) 民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 客户服务电话:4006-19-8888 网址：http://www.mszq.com （17）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：400-8888-001、95553 网址：http://www.htsec.com （18）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：万建华 联系人：芮敏祺 联系电话：021-38676161 客户服务电话：400-8888-666 网址：http://www.gtja.com （19）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：储晓明 联系电话：021-54033888 客户服务电话：95523或4008895523 网址：http://www.sywg.com （20）光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：400-8888-788、10108998 网址：http://www.ebscn.com （21）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 联系人：李良 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：http://www.95579.com （22）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：许刚 联系人：李丹 联系电话：021-20328216 客户服务电话：400-620-8888 网址：www.bocichina.com （23）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇 联系电话：（021）63325888 客户服务电话：95503 网址：http://www. dfzq.com.cn （24）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人：吴万善 联系人：庞晓芸 联系电话：025-82492193 客户服务电话：95597 网址：http://www.htsc.com.cn （25）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128 号 办公地址：济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：王霖 联系电话：0531-68889157 客户服务电话：95538 网址：http://www.qlzq.com.cn （26）中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客户咨询电话：0532-96577 公司网址：http://www.zxwt.com.cn （27）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22楼 法定代表人：沈强 联系人：丁思聪 联系电话：0571-87112510 客户服务电话：0571-95548 网址：http://www.bigsun.com.cn （28）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客户服务电话：400-666-1618 网址：http://www.i618.com.cn （29）华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-8784656 客户服务电话：400-689-8888 网址：http://www.hlzqgs.com （30）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：刘化军 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531；400-8888-588 网址：http://www.longone.com.cn （31）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客户服务电话：4008-601555 网址：http://www.dwzq.com.cn （32）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：彭博 联系电话：0731-85832343 客户服务电话：95571 网址：http://www.foundersc.com （33）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558305 客户服务电话：4008-001-001 网址：http://www.essence.com.cn （34）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 联系电话：0755-82023442 客户服务电话：400-600-8008、95532 网址：http:// www.china-invs.cn （35）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45楼 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 联系电话：0755-82960223 客户服务电话：400-8888-111、0755-26951111 网址：http://www.newone.com.cn （36）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 联系人：齐晓燕 联系电话：0755-82130833 客户服务电话：95536 网址：http://www.guosen.com.cn （37）平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽 联系电话：0755-22626391 客户服务电话：400-8816-168 网址：http:// stock.pingan.com （38）国海证券股份有限公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46 号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦30楼 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客户服务电话：400-8888-100（全国）、95563 网址：http://www.ghzq.com.cn （39）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41/42层 法人代表：卢长才 联系人：张婷 联系电话：0755-83199599 网址：http://www.csco.com.cn （40）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话：020-87555888 客户服务电话：95575 网址：http://www.gf.com.cn （41）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：0591-87383623 客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591） 网址： http://www.hfzq.com.cn （42）东莞证券有限责任公司 注册地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 办公地址：广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁 联系电话：（0769）22112062 客服电话：961130 网址：http://www.dgzq.com.cn （43）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045529 客户服务电话：010-66045678 网址： http://www.txsec.com （44）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：李延鹏 联系电话：0755-82721122-8625 客户服务电话：400-920-0022 网址： http://licaike.hexun.com （45）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：汤素娅 联系电话：0755-33227950 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 http://www.zlfund.cn 基金买卖网 http://www.jjmmw.com （46）杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻 联系电话：0571-28829790；（021）60897869 客户服务电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn （47）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 法定代表人：李晓涛 联系人：杨翼 联系电话：0571-88920897 ，0571-88911818-8565 客户服务电话：4008-773-772、0571-88920897 网址：http://www.5ifund.com （48）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613999 客户服务电话：400-700-9665 网址：http://www.ehowbuy.com （49）上海天天基金销售有限公司 注册地址：浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998-7019 客户服务电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn （50）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：沈雯斌 联系电话：021-58788678-8201 客户服务电话：400-089-1289 网址：http://www.erichfund.com （51）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人：汪静波 联系人：方成 联系电话：021-38602377 客户服务电话：400-821-5399 网址：http://www.noah-fund.com （52）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 法定代表人：马令海 联系人： 侯敏 联系电话： 0755-88394666 客户服务电话：400-850-7771 网址：http://t.jrj.com （53）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 法定代表人：沈伟桦 联系联系人：王巨明 电话：010-52855650 客户服务电话：400-6099-500 网址：http://www.yixinfund.com （54）中期时代基金销售（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英建 联系电话：010-65807865 客户服务电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）注册登记机构 名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 法定代表人：王文学 联系人：刘芳冰 电话：（0755）88318721 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系人：安冬 电话：021-31358666 经办律师：吕红、安冬 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604－1608室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法人代表：杨绍信 联系人：傅琛慧 联系电话：（021）23236850 经办注册会计师：薛竞、傅琛慧 四、基金的名称 本基金名称：摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 五、基金的运作方式与类型 （一）本基金运作方式：契约型开放式 （二）本基金类型：债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种；本基金也可投资于权益类金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等；同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1、大类资产配置策略 本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、股票二级市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 （1）整体资产配置策略 目前我国证券市场环境变动较大，具有明显的新兴市场的特征，因此基金管理人主要采用自上而下的方法，通过情景分析和历史预测相结合，将市场细分为固定收益和新股申购、股票交易市场三个子市场。通过对经济环境、市场环境、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，采取策略轮动投资方法，在各子市场之间进行资产的动态配置。 （2）类属资产配置策略 类属配置策略主要包括固定收益资产类属选择、投资组合中各类固定收益资产的适当混合以及对这些混合资产进行的适时管理。基金管理人通过对固定收益市场的分析和预测，采取积极投资策略，定期对普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产支持证券、金融创新(各类金融衍生工具等)四种主要固定收益工具确定类属资产的最优权数，以确定最能满足投资者风险—回报率要求的资产组合。 （3）明细资产配置策略 在明细资产配置上，首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合；其次，根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合；最后，根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间)，决定投资总量。 2、普通债券投资策略 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略、公司/企业债券策略等。 （1）利率预期策略 本基金通过对经济增长、通货膨胀、就业以及国际收支等经济因素进行研究分析，判断经济运行的周期特征，在当前市场利率水平的基础上预测将来一段时间财政政策、货币政策等宏观经济政策的变动趋势，分析金融市场资金供求状况的变化，进而预测市场利率水平的变动趋势。在市场利率水平上升前降低普通债券投资组合的平均久期以规避利率风险，下降前提高组合的平均久期，以获取额外的资本利得收益。 （2）收益率曲线策略 本基金根据利率预测的结果，通过对市场利率期限结构历史数据的分析检验，把握收益率曲线变动的周期特征和结构特征，在当前收益率曲线形状的基础上预测将来收益率曲线的形状，据此在短期、中期和长期债券的合理配置，建立不同类型的组合期限构成（子弹型、哑铃型或阶梯型等），以获取风险优化的超额期限结构收益。 （3）信用利差策略 本基金参考权威评级机构的信用评级，根据经济、行业和发行机构的现状和前景，重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息，对各种有信用风险债券的发行机构及证券本身进行信用评估，分析违约和损失的概率变化趋势。同时，本基金结合信用利差的历史统计数据，判断当前信用利差的合理性、相对投资价值和风险，相应地优化投资组合的信用质量配置，选择最具有投资价值的品种，通过信用利差获取额外的投资收益。 （4）公司/企业债券策略 公司/企业债券是信用类证券的主要部分，包括公司债、企业债、中期票据、短期融资券等。公司/企业债券相对于国债或央行票据等非信用类债券由于额外的信用风险、系统性风险、流动性风险和赋税等原因，其利率高于流动性良好的非信用类证券。 本基金对上述公司/企业债券特有的风险进行综合分析和评估，结合市场利率变化趋势、久期配置、市场供需、组合总体投资策略和组合流动性要求等因素，选择相对投资价值较高的证券投资。信用评级为投资级以上的公司/企业债券是本基金在正常情况下着重投资的类别。 对于含有附加期权债券，本基金采用期权调整后的利差（OAS）的方法对债券进行合理估值。 （6）回购杠杆放大策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会（包括期限较长或同期限不同市场的逆回购），以获取额外收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。 （7）其它辅助策略 除了以上所述的主要投资策略外，本基金积极寻找债券市场其它有吸引力的辅助投资机会，在考虑投资组合总体策略和控制投资风险的基础上采用适当的方法获取额外的增强收益。可利用的辅助投资策略包括但不限于： （1）骑乘收益率曲线 收益率曲线向上倾斜的情况下购入收益率曲线最陡峭处顶端的债券，通过随期限缩短、收益率下降而导致债券价格的上涨获取额外资本利得。 （2）跨市场套利 利用同一债券在不同市场（银行间或交易所市场、一级或二级市场）交易价格的差异套利。 （3）跨品种套利 通过期限相近的品种由于某些特性（市场供需、流动性或赋税等）不同而导致的收益率差异套利。 3、附权债券投资策略 附权债券指对债券发行体授予某种期权，或者赋予债券投资者某种期权，从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地，增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性，也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。 （1）可转换公司债券投资策略 可转换公司债券不同于一般的企业（公司）债券，其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利，因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值，是一种既具有债性，又具有股性的混合债券产品，具有抵御价格下行风险，分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有。 同时，由于可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票，因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中，会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。 （2）其它附权债券投资策略 本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS），作为此类债券投资估值的主要依据。 分离交易可转换公司债券，是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证可择机卖出，分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构化安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 5、权益类投资工具投资策略 本基金在一级资产策略轮动配置方案的基础上，主要采取定量与定性分析相结合的方法，投资于权益类投资工具类资产（股票、权证等），其比例不超过基金资产的20%。 （1）权证投资策略 本基金可以通过投资可转换债券（包括可分离交易品种）间接投资权证，或持有股票派发或可转换债券分离交易的权证，也可主动在二级市场上投资权证，但持有比例不超过基金净值的3%。可转换债券实际上是普通公司/企业债券和认股权证的合成品。 本基金对可转换债券权证部分发行主体的基本面、标的股票的价格和转换条款（包括回售和赎回等）深入研究分析，利用期权估值模型对权证部分进行估值，同时对其债券部分根据固定收益分析方法进行估值，在考虑组合总体投资策略的基础上选择相对投资价值较高的可转换债券投资。 在转股期限内，本基金密切监视所投资可转债权证的目标股票的基本面和价格，并选择适当时机出售一级市场购入的股票、可转换债券转股后的股票或售出可分离交易的权证，在控制组合波动性风险的前提下获取额外的权益增值。 （2）一级市场股票策略 在新股申购上，本基金将研究股票首次发行(IPO)及增发新股的上市公司基本面因素，利用现金流贴现定价模型对股票进行绝对估值，同时根据上市公司的盈利水平、主营业务收入和股票市场整体定价水平，对上市公司进行相对估值，根据两种估值方法的结果判断股票交易的合理价格，从长期价值投资的角度，判断新股的申购价值，进而制定相应的一级市场股票策略，以增强基金资产的收益率水平。 （3）二级市场股票投资策略 在资产配置策略的基础上，本基金可以直接参与股票二级市场投资。在构建二级市场股票投资组合时，本基金将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 A.行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况，国内财政政策和产业政策等政策取向，深入分析此类政策对国民经济各行业发展的影响，结合行业景气分析，对具有良好发展前景和国家政策扶持的行业进行重点配置。 B.个股精选策略 本基金认为，上市公司持续的利润增长和稳定的现金流收益，是推动股票价格上涨的核心动力。本基金在个股选择中将坚持价值投资理念，从估值水平、现金管理、盈利能力和资金周转四个方面，理性的分析挖掘价值低估的、具有长期发展潜力的股票，争取最大程度地赢得比较稳定的收益。 (二) 投资决策程序 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。研究团队对宏观经济、市场走势、收益率曲线、信用利差等因素进行分析，为投资决策委员会和基金经理提供决策支持。投资决策委员会根据基金经理的建议和研究团队的分析等信息确定本基金的总体投资策略、大类资产配置比例和投资风险控制指标等重要投资决策，并对基金的投资进行总体监控。基金经理根据投资委员会确定的总体投资策略和原则以及研究团队提供的分析和建议等信息制定和实施具体的投资方案和构建投资组合，并对组合进行跟踪和动态调整，交易团队根据基金经理的投资指令结合市场情况执行相应的交易，并和基金经理就交易的执行情况保持及时沟通。交易团队同时负责投资交易的一线监控。 1、投资决策依据 （1）决策依据的主要内容 1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 2）国内外宏观经济发展状况、上市公司的经济运行状况； 3）国家财政政策、货币政策、产业政策； 4）证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资者状况； 5）投资品种的预期收益率和风险水平； 6）影响证券市场未来走势的其他因素。 （2）决策依据的主要来源 决策依据主要来源于研究团队定期或不定期的宏观经济分析报告、证券市场分析报告、行业分析报告、上市公司研究报告以及个券研究报告等。上述报告综合了内外部研究成果。 （3）决策依据的主要用途 投资决策依据主要用于资产配置策略、固定收益类投资策略、权益类投资策略等投资决策，最终决定证券具体的交易行为。 2、投资程序 本基金管理人建立了严格、规范的投资决策程序，分为投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险与绩效评估、组合调整六个环节，具体如下： （1）投资研究 本基金研究团队独立开展研究工作，依托内部研究平台，充分利用整合外部信息以及券商等外部研究机构的研究成果，强化研究对投资决策的支持，防止投资决策的随意性。研究员在熟悉基金投资目标和投资策略的基础上，对其分工的行业和行业内上市公司进行跟踪研究、深度分析，撰写研究报告、投资建议报告，供基金经理及投资决策委员会参考。本基金管理人设立固定收益投资部，专门负责债券投资研究。此外，研究团队设有专门的宏观经济研究员，负责跟踪分析各种宏观经济数据以及政府的产业政策，为资产配置决策提供支持。 （2）投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构，依据研究团队提供的研究成果以及风险管理团队提供的风险监测指标等，负责判断未来一段时间内证券市场的走势，决定基金总体投资策略及基金资产在权益类、固定收益类等资产间的配置比例范围。如遇重大事项，投资决策委员会随时召开临时会议做出决议。 （3）组合构建 基金经理根据投资决策委员会的资产配置比例等决议，参考研究团队的研究成果，遵照基金合同的前提下，依据专业经验进行分析判断，决定具体投资品种并选择交易时机，在授权范围内构建具体的投资组合，进行组合的日常管理。重大单项投资决定须经投资决策委员会批准。 （4）交易执行 本基金实行集中交易制度。基金经理将投资指令下达给交易团队，由交易团队的交易主管分配给交易员执行交易指令。交易团队同时承担一线风险监控职责。 （5）风险与绩效评估 投资风险管理团队由风险管理团队和监察稽核团队组成。风险管理团队定期或不定期对基金投资风险与绩效进行评估，并提供相应报告；监察稽核团队对基金投资的合规性进行日常监控。投资决策委员会和基金经理通过风险报告能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了预期投资目标、组合收益的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据以检讨投资策略，进而调整投资组合。同时，风险管理委员会根据投资风险管理团队提供的报告，结合市场、法律等环境的变化，对基金进行风险评估，并提出风险防范措施及改进建议。 （6）组合调整 基金经理将跟踪行业状况、证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回的现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行动态调整，使之不断得到优化。 本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在更新的招募说明书中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 90%×中信标普全债指数收益率+10%×沪深300指数收益率。 中信标普全债指数是中信标普指数信息服务有限公司所开发的债券系列指数之一，该系列指数包括5只固定收益指数，分别跟踪中国国债、企业债、银行间债和可转债市场的业绩表现以及具有综合意义的全债指数。中信标普全债指数旨在追踪中国的国债、企业债、银行间债券和可转换债券市场，它涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市的债券。纳入中信标普全债指数的债券的剩余期限至少在一年以上，债券的面值余额在一亿元人民币以上，债券的信用评级也都在投资级以上。中信标普全债指数把符合以上标准的交易所债券全部纳入了指数，银行间债券则根据券种和久期进行抽样选取。中信标普全债指数的基期是2002年11月29日，基值为1000点。从2002 年发布至今，中信标普全债指数已成为广大机构投资者认可的投资中国固定收益市场的基础指标，并且它易于观察，任何投资人都可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准，保证了基金业绩评价的透明性。适合作为本基金的固定收益投资部分业绩基准。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性，投资人可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。同时，该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金的权益投资部分业绩基准。 如果今后由于本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布、市场中有更科学客观的业绩比较基准、外部投资环境或法律法规发生变化等情形发生，本基金的管理人可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,080,745.00 6.31 其中：股票 9,080,745.00 6.31 2 固定收益投资 112,741,668.96 78.33 其中：债券 112,741,668.96 78.33 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 21,235,364.81 14.75 6 其他各项资产 878,011.27 0.61 7 合计 143,935,790.04 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,115,245.00 3.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,444,800.00 1.39 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,584,400.00 3.46 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 936,300.00 0.90 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,080,745.00 8.76 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300030 阳普医疗 144,500 2,544,645.00 2.46 2 600637 百视通 60,000 2,218,200.00 2.14 3 002024 苏宁云商 160,000 1,444,800.00 1.39 4 300059 东方财富 90,000 1,366,200.00 1.32 5 300015 爱尔眼科 30,000 936,300.00 0.90 6 002650 加加食品 30,000 570,600.00 0.55 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,003,000.00 9.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 23,437,344.00 22.62 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 79,301,324.96 76.54 8 其他 - - 9 合计 112,741,668.96 108.81 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 306,280 31,041,478.00 29.96 2 1080124 10云南工投债 240,000 22,934,400.00 22.13 3 128001 泰尔转债 149,140 15,435,840.86 14.90 4 019302 13国债02 100,000 10,003,000.00 9.65 5 110023 民生转债 96,490 9,314,179.70 8.99 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1） 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 （3）本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 9、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 58,666.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 781,068.66 5 应收申购款 38,276.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 878,011.27 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 31,041,478.00 29.96 2 128001 泰尔转债 15,435,840.86 14.90 3 110023 民生转债 9,314,179.70 8.99 4 110018 国电转债 6,189,000.00 5.97 5 110015 石化转债 5,721,600.00 5.52 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、自基金合同生效以来至2013年12月31日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 大摩多元收益债券A： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2012年8月28日至2012年12月31日 1.70% 0.04% 2.20% 0.14% -0.50% -0.10% 2013年1月1日至2013年12月31日 3.34% 0.64% 1.00% 0.16% 2.34% 0.48% 自基金合同生效起至2013年12月31日 5.10% 0.55% 3.22% 0.16% 1.88% 0.39% 大摩多元收益债券C： 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2012年8月28日至2012年12月31日 1.50% 0.05% 2.20% 0.14% -0.70% -0.09% 2013年1月1日至2013年12月31日 2.86% 0.64% 1.00% 0.16% 1.86% 0.48% 自基金合同生效起至2013年12月31日 4.40% 0.55% 3.22% 0.16% 1.18% 0.39% 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： 大摩多元收益债券A （2012年8月28日至2013年12月31日） 大摩多元收益债券C （2012年8月28日至2013年12月31日） 十三、基金的费用与税收 (一) 与基金运作有关的费用 1、 基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金财产拨划支付的银行费用； （4）基金合同生效后的基金信息披露费用； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （7）基金的证券交易费用； （8）基金的开户费用、账户维护费用; （9）销售服务费：本基金从C类基金份额的基金资产中计提销售服务费； （10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日C 类基金份额的资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 （4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费用 投资人申购A类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购C类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 A类基金份额以申购金额为基数采用比例费率计算申购费，投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金自2013年11月1日起，对于通过本公司直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.32% 100万元≤M＜500万元 0.2% M≥500万元 每笔交易1000元 除养老金客户外的其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率见下表： 申购金额（M） A类基金份额前端申购费率 M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜500万元 0.5% M≥500万元 每笔交易1000元 持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额，不收取相应的申购费用。 2、赎回费用 A类基金份额的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减，赎回C类基金份额不收取赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下： 持有年限（Y） 赎回费率 Y＜1年 0.1% 1年≤Y＜2年 0.05% Y≥2年 0 注：1年指365天。 3、申购份额的计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （1）A类基金份额的申购 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。计算公式如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 举例： 某非养老金客户投资100,000.00元申购本基金的A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.040元，申购费率为0.8%，则其可得到的申购份额为： 申购总金额＝100,000.00元 净申购金额=100,000.00/（1+0.8%）=99,206.35元 申购费用=100,000.00-99,206.35=793.65元 申购份额=（100,000.00-793.65）/1.040=95,390.72份 （2）C类基金份额的申购 如果投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 举例：某投资人投资100,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为1.040元，则其可得到的申购份额为： 申购份额＝100,000.00/1.040＝96,153.85份 4、净赎回金额的计算 （1）A类基金份额的赎回 如果投资人赎回A类基金份额，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 计算公式如下： 赎回金额＝赎回份数×赎回价格 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 赎回价格＝申请日基金份额净值 净赎回金额＝赎回金额-赎回费用 举例：假定某投资人在赎回10,000.00份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.1%，申请日基金份额净值为1.280元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额＝10,000.00×1.280＝12,800.00元 赎回费用＝12,800.00×0.1%＝12.80元 净赎回金额＝12,800.00－12.80＝12,787.20元 （2）C类基金份额的赎回 投资人赎回C类基金份额，赎回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回份数×申请日C类基金份额净值 举例：某投资人赎回100,000.00份C类基金份额，假设赎回申请日C类基金份额净值是1.250 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=100,000.00×1.250=125,000.00 元 5、转换费用 本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，计算方法如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额-转出基金赎回费 申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率） 转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费 （1）对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用。 （2）转出基金赎回费不低于25％的部分归入转出基金资产。 （3）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求，对2013年10月10日刊登的《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，主要更新的内容如下： 序号 修改部分 说明 1 重要提示 更新了本招募说明书所载内容截止日期 2 三、基金管理人 更新了“主要人员情况”的有关信息 3 五、相关服务机构 根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息 4 八、基金份额的申购与赎回 更新了“申购份额与净赎回金额的计算”中对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率的相关说明 5 九、基金的投资 更新了最近一期投资组合报告的内容，即截至2013年12月31日的基金投资组合报告 6 十、基金的业绩 更新了基金的投资业绩，即截至2013年12月31日的基金投资业绩 7 二十一、对基金份额持有人的服务 修改了对基金份额持有人服务的有关内容 8 二十二、其他应披露事项 根据最新情况对相关应披露事项进行了更新 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一四年四月十一日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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