财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
融通核心价值混合(QDII)A(161620)  基金公开信息
流水号 260862
基金代码 161620
公告日期 2014-03-27
编号 1
标题 融通丰利四分法证券投资基金2013年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
§1 重要提示及目录
1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通丰利四分法证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标
准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2013年2月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................2
1.1 重要提示.....................................................................................................................................2
1.2 目录.............................................................................................................................................3 §2 基金简介.............................................................................................................................................5
1 基金基本情况.............................................................................................................................5
1 基金产品说明.............................................................................................................................5
1 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5
1 境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................6
1 信息披露方式.............................................................................................................................6
2.6 其他相关资料.............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................6
1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6
1 基金净值表现.............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................9 §4 管理人报告.........................................................................................................................................9
1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
1 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.......................................................10
1 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................11
1 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................11
1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................11
1 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12
1 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................13
1 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14 §5 托管人报告.......................................................................................................................................14
1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14
1 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14 §6 审计报告...........................................................................................................................................142014年3月21日....................................................................................................................................15§7 年度财务报表...................................................................................................................................15
1 资产负债表...............................................................................................................................15
1 利润表.......................................................................................................................................17
1 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18
7.4 报表附注...................................................................................................................................18 §8 投资组合报告...................................................................................................................................37
1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................37
1 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...........................................................37
1 期末按行业分类的权益投资组合...........................................................................................37
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...............................38
1 报告期内权益投资组合的重大变动.......................................................................................41
1 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...........................................................................43
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...........................43
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...............43
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...............43
1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.........................43
8.11 投资组合报告附注.................................................................................................................44 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................................45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................45 §10 开放式基金份额变动.....................................................................................................................46§11 重大事件揭示.................................................................................................................................46
1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................46
1 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................46
1 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................46
1 基金投资策略的改变.............................................................................................................46
1 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................46
1 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................46
1 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................46
2 其他重大事件.........................................................................................................................48 §12 备查文件目录.................................................................................................................................50

§2 基金简介
1 1基金基本情况
2 2基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4境外投资顾问和境外资产托管人
3 5信息披露方式
4 6其他相关资料

基金名称 融通丰利四分法证券投资基金
基金简称 融通丰利四分法(QDII-FOF)
基金主代码 161620
前端交易代码 161620
后端交易代码 161621
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年2 月5 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 450,222,493.63 份
基金合同存续期 不定期

投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定的分红。
投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资产,包括美国高息债券(US High-yield Bond) 、能源类的业主有限合伙制企业（MLPS） 、亚太房地产投资信托基金(REITs)及亚太高息股票。
业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI 亚太REIT 价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+ 人民币活期存款收益率(税后)×5%。
风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4 00-883-8088、（0755） 26948088 95588

传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清

项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co.
中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七番一号 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目七番一号 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 107-6242 NY 10005

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年2 月5 日(基金合同生效日) 2013年12 月31 日
本期已实现收益 -23,147,451.22
本期利润 -23,226,269.65
加权平均基金份额本期利润 -0.0380
本期加权平均净值利润率 -3.92%
本期基金份额净值增长率 -2.90%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末

期末可供分配利润 -18,088,213.70
期末可供分配基金份额利润 -0.0402
期末基金资产净值 437,001,396.25
期末基金份额净值 0.971
3.1.3 累计期末指标 2013 年末
基金份额累计净值增长率 -2.90%

注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日，截止报告期末本基金合同生效未满一年，相关数据根据实际存续期计算；
1 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

1 2基金净值表现
2 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.97% 0.35% -0.61% 0.32% 3.58% 0.03%
过去六个月 2.32% 0.33% 0.96% 0.37% 1.36% -0.04%
自基金合同生效起至今 -2.90% 0.37% -2.95% 0.47% 0.05% -0.10%

注：同期业绩比较基准以美元计价，未包含人民币汇率变动等因素产生的影响。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为2013年2月5日。合同生效当年按实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式 发放总额 年度利润 分配合计 备注
2013 - - - -
合计 - - - -

§4 管理人报告
1 1基金管理人及基金经理情况
2 1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时

代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。截至2013年12月31日，公司管理的基金共有二十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金和融通通源一年目标触发式混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡允畧 本基金的基金经理 2013 年2 月5日 - 8 8 年证券从业经验，具有证券从业资格。加拿大麦基尔大学经济及金融管理学士。历任日亚证券有限公司（香港）证券研究部副总裁，三井住友资产管理有限公司（香港）大中华区投资研究部投资分析员，摩根大通银行（日本东京总行）债券坐盘交易部分析员，富达基金有限公司（香港及东京分行）财务部财务分析员。2011 年至今任融通基金管理有限公司国际业务部分析师。

注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
今，担任NikkoAsset Management ASEAN-Focused Equity Fund 的基金经理，在管理国际投资组合方面均有丰富的投资经验。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
2 4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度和控制方法为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.4.2公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
3 4.3异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未发生异常交易。
4 5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
5 5.1报告期内基金投资策略和运作分析

姓名 在境外投资顾问所任职位 证券从业年限 说明
梁伟雄 投资组合经理 8 Liang Weixiong 先生，国籍新加坡，CFA， 工商管理学士，8 年证券从业经验。历任United Overseas Bank (UOB )衍生工具交易员，Standard Chartered Bank投资策略师，Nikko Asset Management 股票投资研究分析师； 2012年3 月至

回顾2013年，环球金融市场毫无疑问是充满矛盾与颠覆的一年，我们见证了发达地区如欧洲、美国和日本的经济复苏，但同时扮演全球经济火车头的中国却显露疲态。发达经济体的经济虽然有改善但速度还是缓慢,不足以取代中国经济放缓留下来的空缺,这促使很多依赖中国经济增长的国家如澳大利亚和亚洲新兴经济体的成长前景蒙上阴影。
自2013年下半年以来，国际间发生的一些重大宏观和政治事件继续影响金融市场的表现和加剧了市场的波动性。８月下旬，美国对叙利亚的军事行动危机，在战争疑云的推动下，国际原油价格一度大幅飙升，环球股票市场迅速下跌，黄金避险地位也再次显现并得到短暂支持。９月份美联储宣布不启动退市机制和继续维持量化宽松政策，同时属于鸽派的耶伦获得奥巴马总统提名担任下届美联储主席，投资者风险偏好增加导致风险资产价格大幅上扬。10月初，美国国会两党因无法就债务上限等财政问题达成共识,导致美国政府关门16天。虽然此次美国政府部关门事件对全球市场冲击不大,但对美国经济复苏产生了一定的负面影响。11月市场再次忧虑美联储退出QE3，美国10年期国债利率再次飙升至接近３%的水平引发投资者抛售风险资产。12月美联储开完最后一次议息会议终于正式宣布启动退市程序并会自2014年1月起缩减买债规模，但是由于市场早已预期退市消息并作出相应部署，此次会议结果没有再次造成金融市场大幅下跌压力。此外，人民币在过去一年继续升值，在世界主要货币中表现得最为强势。单在2013年的下半年已升值了接近1.4%。人民币在国际的影响力日益放大，成为国际货币的趋势日渐明显。虽然人民币升值不利于海外投资和中国企业的出口，但是对于走向国际化进程中升值仍然是一个有利因素。
报告期内我们透过谨慎和灵活的仓位配置将基金部分资产分散投资于美国和亚太市场的四个资产类别，包括美国高息债券，美国MLP，亚太高息股和亚太REITs。同时我们也在基金合同的投资范围内采取了主动型的操作策略，积极作出四类资产以外的其它证券投资。这些资产的回报在报告期内有助基金取得一定成效和分散投资风险。
1 5.2报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为-2.90%，同期业绩比较基准收益率为-2.95%。
2 6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年美联储会正式启动退市机制并减少购买债券的规模。这一次美联储的决定反映了美国经济复苏持续，也标志着美国货币政策正常化过程正式开始。目前为止，美联储进一步减少买债的步伐和规模，仍然存在不明朗的因素。美联储何时减少，何时停止买债，以及何时提高基准利率主要视乎美国的失业率和通胀数据。美国货币政策正常化无可避免会造成市场变得波动。一方面，市场会随着美国经济数据变化而作出不同的预期和反应。另一方面，美联储在过去几年的量

化宽松政策中释放了大量资金流入新兴市场，因此随着美国退出QE，市场流动性和资金流向可能逆转，导致新兴市场资产价格出现下调压力。但我们必须明白，超低利率和量化宽松政策都是非常措施，不可能永远持续下去。如果这些政策维持越久，新兴市场所面对的通胀压力和资产泡沫风险就会越高。因此，美国有序地退出QE对环球金融市场都是好事。
除了美国之外，中国的经济增长会否继续放慢将会是全球其他主要央行的看点。我们认为以上因素仍将会为市场在未来一段时间增加不确定性。短期内金融市场难免出现波动。因此，我们将风险防范放在首位，维持谨慎的投资策略，避免基金净值出现较大幅度的波动。
4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及
后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。
2 8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研

究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2013年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.0402元，依据基金合同的约
定，暂不进行利润分配。 §5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年，本基金托管人在对融通丰利四分法证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2013年，融通丰利四分法证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通丰利四分法证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通丰利四分法证券投资基金未进行利润分配。
2 3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通丰利四分法证券投资基金2013 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告 普华永道中天审字(2014)第21292号
融通丰利四分法证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通丰利四分法证券投资基金的财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通丰利四分法证券投资基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
1 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
2 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为，上述融通丰利四分法证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通丰利四分法证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师 汪棣
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 王灵
中国?上海市
2014 年3 月21 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表

会计主体：融通丰利四分法证券投资基金 报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2013 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 23,434,137.11
结算备付金 751,904.76
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 385,004,061.33
其中：股票投资 57,800,909.31
基金投资 327,203,152.02
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 34,493,238.91
应收利息 7.4.7.5 814.64
应收股利 639,229.39
应收申购款 1,486.95
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 444,324,873.09
负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 6,310,830.04
应付管理人报酬 693,931.28
应付托管费 134,931.09
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 183,784.43
负债合计 7,323,476.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 450,222,493.63
未分配利润 7.4.7.10 -13,221,097.38

所有者权益合计
437,001,396.25
负债和所有者权益总计
444,324,873.09
注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.971，基金份额总额450,222,493.63份。
7.2利润表
会计主体：融通丰利四分法证券投资基金 本报告期：2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通丰利四分法证券投资基金
项 目 附注号 本期 2013 年2 月5 日( 基金合同生效日)至2013 年12 月31 日
一、收入 -9,901,019.60
1.利息收入 4,764,867.55
其中：存款利息收入 7.4.7.11 373,160.56
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,391,706.99
其他利息收入 -
2.投资收益 -12,309,868.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -25,533,657.50
基金投资收益 7.4.7.13 801,864.99
债券投资收益 7.4.7.14 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.15 59,318.54
股利收益 7.4.7.16 12,362,605.39
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 -78,818.43
4.汇兑收益 -2,629,311.49
5.其他收入 7.4.7.18 352,111.35
减： 二、费用 13,325,250.05
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,656,017.29
2．托管费 7.4.10.2.2 1,877,558.88
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.19 1,471,460.38
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.20 320,213.50
三、利润总额 -23,226,269.65
减：所得税费用
四、净利润 -23,226,269.65

本报告期：2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日( 基金合同生效日)至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 740,856,169.49 - 740,856,169.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -23,226,269.65 -23,226,269.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -290,633,675.86 10,005,172.27 -280,628,503.59
其中：1.基金申购款 1,080,938.72 -23,536.23 1,057,402.49
2.基金赎回款 -291,714,614.58 10,028,708.50 -281,685,906.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 450,222,493.63 -13,221,097.38 437,001,396.25

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
____ __奚星华______ ______ 朱建华______ ____ 刘美丽____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

融通丰利四分法证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1360号《关于核准融通丰利四分法证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币740,585,039.13元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2013)第031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》于2013年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,856,169.49份基金份额，其中认购资金利息折合271,130.36份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)，境外投资顾问为日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”)；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及中国证监会许可的其他金融工具。本基金主要投资于以下四大类资产：包括美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及基金。其中，美国高息债券及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例不低于10%，不高于40%；亚太房地产投资信托凭证(REITs)及基金占基金资产的比例不低于5%，不高于30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。
本基金的业绩比较基准为巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital USCorporate High-Yield VeryLiquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数（Alerian MLPPrice Index）×20%+MSCI亚太（除日本）高息股票价格指数（MSCI AC AsiaPacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI亚太REIT价格指数（MSCI AC AsiaPacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。
7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12
月31日的财务状况以及2013年2月5日（基金合同生效日）至2013年12月31日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
2 4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日。
3 4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
4 4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
1 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
2 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
1 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
2 4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金作为境外投资者在各个国家和地区证券市场的投资所得的相关税负是基于其现行的税法法规。各个国家和地区的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致本基
金在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提和处理税收费用时，本基金需要作出相关会计估计。
2 4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
3 4.5.1会计政策变更的说明
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计变更。
4 4.5.3差错更正的说明
5 4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

本基金本报告期内未发生会计政策变更。
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
第 23 页 共50 页

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
1 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
2 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

1 4.7重要财务报表项目的说明
2 4.7.1银行存款 单位：人民币元
3 4.7.2交易性金融资产

项目 本期末 2013 年12 月31 日
活期存款 23,434,137.11
定期存款 -
其中：存款期限1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 23,434,137.11

单位：人民币元
项目 本期末 2013 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 63,718,278.63 57,800,909.31 -5,917,369.32
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 321,364,601.13 327,203,152.02 5,838,550.89
其他 - - -
合计 385,082,879.76 385,004,061.33 -78,818.43

7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
第 24 页 共50 页
1 4.7.4买入返售金融资产
2 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
3 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
4 4.7.5应收利息 单位：人民币元
5 4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。
6 4.7.7应付交易费用本基金本报告期末无应付交易费用。
7 4.7.8其他负债

项目 本期末 2013 年12 月31 日
应收活期存款利息 476.24
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 338.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 814.64

单位：人民币元
项目 本期末 2013 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 23,784.43
预提费用 160,000.00
合计 183,784.43

7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元 本期
项目
2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日 740,856,169.49 740,856,169.49
本期申购 1,080,938.72 1,080,938.72
本期赎回 -291,714,614.58 -291,714,614.58
本期末 450,222,493.63 450,222,493.63

注：本基金自2013 年1 月14 日至2013 年2 月1 日期间公开发售，共募集有效净认购资金740,585,039.13元。根据《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入271,130.36元在本基金成立后，折算为271,130.36份基金份额，划入基金份额持有人账户。
1 4.7.10未分配利润单位：人民币元
2 4.7.11存款利息收入

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -23,147,451.22 -78,818.43 -23,226,269.65
本期基金份额交易产生的变动数 5,059,237.52 4,945,934.75 10,005,172.27
其中：基金申购款 -6,695.36 -16,840.87 -23,536.23
基金赎回款 5,065,932.88 4,962,775.62 10,028,708.50
本期已分配利润 - - -
本期末 -18,088,213.70 4,867,116.32 -13,221,097.38

单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至20 13 年12 月31 日
活期存款利息收入 176,439.09
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 196,284.00
其他 437.47
合计 373,160.56

注：“其他”项目为认购款利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日) 至2013 年12 月31 日
卖出股票成交总额 210,492,613.37
减：卖出股票成本总额 236,026,270.87
买卖股票差价收入 -25,533,657.50

7.4.7.13基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日日 )至2013 年12 月31
卖出/赎回基金成交总额 1,102,474,705.81
减：卖出/赎回基金成本总额 1,101,672,840.82
基金投资收益 801,864.99

1 4.7.14债券投资收益本基金本报告期无债券投资收益/损失。
2 4.7.14.1资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
3 4.7.15衍生工具收益
4 4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至201 3 年12 月31 日
卖出权证成交总额 59,318.54
减：卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 59,318.54

1 衍生工具收益 ——其他投资收益 无。
2 4.7.16股利收益

单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 5,220,594.79
基金投资产生的股利收益 7,142,010.60
合计 12,362,605.39

7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)日 至2013 年12 月31
1.交易性金融资产 -78,818.43
——股票投资 -5,917,369.32

——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 5,838,550.89
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -78,818.43

7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至2013 年12 月31 日
基金赎回费收入 352,110.94
其他 0.41
合计 352,111.35

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日
交易所市场交易费用 1,471,460.38
银行间市场交易费用 -
合计 1,471,460.38

7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至2013 年12 月31日
审计费用 80,000.00
信息披露费 240,000.00
银行汇划费 213.50
合计 320,213.50

1 4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
2 4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
3 4.8.2资产负债表日后事项

截至报表批准报出日，本基金无需要做披露的资产负债表日后事项。 第 28 页 共50 页
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman &Co.） 境外资产托管人
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1 4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
2 4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
3 4.10.1.1基金交易 金额单位：人民币元
4 4.10.1.2应支付关联方的佣金

关联方名称 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至2013 年12 月31 日
成交金额 占当期基金成交总额的比例
布朗兄弟哈里曼银行 319,724,907.56 12.69%

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
布朗兄弟哈里曼银行 35,620.00 3.02% - -

注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
1 4.10.2关联方报酬
2 4.10.2.1基金管理费单位：人民币元

项目 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 9,656,017.29
其中：支付销售机构的客户维护 6,328,768.14


注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.8%的
年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元

注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
1 4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
2 4.10.4各关联方投资本基金的情况
3 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
4 4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
5 4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元

关联方 名称 本期 2013 年2 月5 日(基金合同生效日)至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 91,093.65 158,531.31
布朗兄弟哈里曼银行 23,343,043.46 17,907.78

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按适用利率计息。 第 30 页 共50 页
1 4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1.本基金本报告期未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；
2.本基金本报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
2 4.10.7其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项的说明。
3 4.11利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。
4 4.12期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
5 4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限股票。
7 4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
8 4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
9 4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
10 4.13金融工具风险及管理
11 4.13.1风险管理政策和组织架构证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于境外证券市场，证券市场的价格可能会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、财政政策和货币政策、汇率变化、市场流动程度、交易制度等多种因素的变化而波动，从而产生市场风险。本基金主要投资于美国高息债券及基金、美国能源类高分红上市公司及基金、亚太高息股票及基金、亚太房地产投资信托凭证（REITs）及基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人

制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由总经理办公会决定的投资专业人员和金融工程人员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013年12月31日，本基金未持有信用类债券。
7.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口单位：人民币元
注：本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
2 4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

本期末 2013 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产

银行存款 23,434,137.11 - - - 23,434,137.11
结算备付金 751,904.76 - - - 751,904.76
交易性金融资产 - - - 385,004,061.33 385,004,061.33
应收证券清算款 - - - 34,493,238.91 34,493,238.91
应收股利 - - - 639,229.39 639,229.39
应收利息 - - - 814.64 814.64
应收申购款 98.81 - - 1,388.14 1,486.95
资产总计 24,186,140.68 - - 420,138,732.41 444,324,873.09
负债
应付赎回款 - - - 6,310,830.04 6,310,830.04
应付管理人报酬 - - - 693,931.28 693,931.28
应付托管费 - - - 134,931.09 134,931.09
其他负债 - - - 183,784.43 183,784.43
负债总计 - - - 7,323,476.84 7,323,476.84
利率敏感度缺口 24,186,140.68 - - 412,815,255.57 437,001,396.25

项目 本期末 2013 年12 月31 日
美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 19,560,981.25 3,782,290.90 - 23,343,272.15
交易性金融资产 307,417,348.94 20,240,068.28 57,346,644.11 385,004,061.33
应收股利 244,326.80 29,955.36 364,947.23 639,229.39
应收证券清算款 10,587,152.78 6,948,054.33 3,150,209.88 20,685,416.99
资产合计 337,809,809.77 31,000,368.87 60,861,801.22 429,671,979.86

以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 337,809,809.77 31,000,368.87 60,861,801.22 429,671,979.86

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变。
相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2013年12 月31 日）
所有外币相对于人民币贬值5% -21,483,598.99
所有外币相对于人民币升值5% 21,483,598.99

注：本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票、基金和衍生工具，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。美国高息债券及基金占基金资产的比例为10%-40%；美国能源类高分红上市公司及基金占基金资产的比例为10%-40%；亚太高息股票及基金占基金资产的比例为10%-40%；亚太房地产投资信托凭证(REITs)及基金占基金资产的比例为5%-30%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金为基金中基金(FOF)，本基金投资基金的比例不低于本基金资产净值的60%。此外，本基金的基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元
注：本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
2 4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

项目 本期末 2013 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 57,800,909.31 13.23
交易性金融资产－基金投资 327,203,152.02 74.87
交易性金融资产－债券投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 385,004,061.33 88.10

假 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2013年12 月31 日）
业绩比较基准上升5% 23,379,574.70
业绩比较基准下降5% -23,379,574.70

注：本基金基金合同自2013年2月5日生效，无上年度可比期间。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
2 (b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为385,004,061.33元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。


(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 57,800,909.31 13.01
其中：普通股 34,752,625.99 7.82
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 23,048,283.32 5.19
2 基金投资 327,203,152.02 73.64
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 24,186,041.87 5.44
8 其他各项资产 35,134,769.89 7.91
9 合计 444,324,873.09 100.00

8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
澳大利亚 22,353,772.31 5.12
香港 17,676,172.25 4.04
日本 11,820,928.72 2.70
台湾 5,950,036.03 1.36
合计 57,800,909.31 13.23


金融 49,266,605.36 11.27
科技 4,790,669.80 1.10
能源 2,829,641.77 0.65
工业 913,992.38 0.21
合计 57,800,909.31 13.23

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
1 WESTPAC BANKING CORP 西太平洋银行公司 WBC AT 澳大利亚 澳大利亚 63,000 11,126,417.69 2.55
证券
交易
所
2 CHINA CINDA ASSET 中国信达资产管理 1359 HK 港交所 香港 1,435,000 5,460,681.84 1.25
MANAGEMENT 股份有限
公司
3 TAIWAN SEMICONDUCTOR 台积电 2330 TT 台湾证券 台湾 222,000 4,790,669.80 1.10
MANUFAC 交易
所
4 CHINA 招商银行 3968 港交 香港 144,500 1,876,841.08 0.43
MERCHANTS HK 所
BANK-H
5 CHINA 建设银行 939 港交 香港 398,000 1,830,579.31 0.42
CONSTRUCTION HK 所
BANK-H
6 BANK OF CHINA LTD-H 中国银行 3988 HK 港交所 香港 600,000 1,684,104.66 0.39
7 WESTFIELD RETAIL TRUST 西田零售信托公司 WRT AT 澳大利亚 澳大利亚 100,000 1,619,923.16 0.37
证券
交易
所
8 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 中银香港 2388 HK 港交所 香港 81,000 1,582,563.06 0.36
9 INVESTA OFFICE 写字楼基 IOF 澳大 澳大 90,446 1,544,086.65 0.35

FUND 金 AT 利亚证券交易所 利亚
10 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 农业银行 1288 HK 港交所 香港 500,000 1,497,768.15 0.34
11 CHINA 中国石化 386 港交 香港 300,000 1,493,050.77 0.34
PETROLEUM & HK 所
CHEMICAL-H
12 PETROCHINA CO LTD-H 中国石油 857 HK 港交所 香港 200,000 1,336,591.00 0.31
13 GOODMAN GROUP 嘉民集团 GMG AT 澳大利亚 澳大利亚 50,000 1,289,938.81 0.30
证券
交易
所
14 FEDERATION CENTRES 联邦中心有限公司 FDC AT 澳大利亚 澳大利亚 100,000 1,276,303.10 0.29
证券
交易
所
15 UNITED URBAN INVESTMENT 联合城市投资公司 8960 JT 日本证券 日本 140 1,223,705.32 0.28
CORP 交易
所
16 NIPPON BUILDING FUND - 8951 JT 日本证券 日本 33 1,166,743.12 0.27
INC 交易
所
17 FUBON FINANCIAL 富邦金 2881 TT 台湾证券 台湾 130,000 1,159,366.23 0.27
HOLDING CO 交易
所
18 DEXUS PROPERTY GROUP Dexus 房产集团 DXS AT 澳大利亚 澳大利亚 210,000 1,151,127.22 0.26
证券
交易
所
19 JAPAN REAL ESTATE - 8952 JT 日本证券 日本 35 1,140,399.54 0.26
INVESTMENT 交易
所
20 WESTFIELD 西田集团 WDC 澳大 澳大 20,000 1,100,675.06 0.25
GROUP AT 利亚 利亚
证券

交易
所
21 CFS RETAIL PROPERTY TRUST CFS 零售地产信托 CFX AT 澳大利亚 澳大利亚 100,000 1,060,858.77 0.24
GR 证券
交易
所
22 JAPAN RETAIL FUND - 8953 JT 日本证券 日本 80 989,963.86 0.23
INVESTMENT 交易
所
23 STOCKLAND Stockland 公司 SGP AT 澳大利亚 澳大利亚 50,000 984,498.76 0.23
证券
交易
所
24 NOMURA REAL ESTATE OFFICE - 8959 JT 日本证券 日本 33 932,250.63 0.21
FU 交易
所
25 CHINA 中国交建 1800 港交 香港 186,000 913,992.38 0.21
COMMUNICATIONS HK 所
CONST-H
26 KENEDIX REALTY INVESTMENT CO - 8972 JT 日本证券 日本 29 836,841.82 0.19
交易
所
27 NIPPON ACCOMMODATIONS - 3226 JT 日本证券 日本 20 818,037.36 0.19
FUND 交易
所
28 ADVANCE RESIDENCE - 3269 JT 日本证券 日本 60 786,841.02 0.18
INVESTMENT 交易
所
29 JAPAN PRIME REALTY - 8955 JT 日本证券 日本 40 778,753.08 0.18
INVESTMEN 交易
所
30 GPT GROUP GPT 集团 GPT AT 澳大利亚 澳大利亚 40,000 741,783.00 0.17
证券
交易
所
31 JAPAN - 8987 日本 日本 100 712,316.43 0.16

EXCELLENT INC JT 证券
交易
所
32 ACTIVIA PROPERTIES INC - 3279 JT 日本证券 日本 14 670,490.23 0.15
交易
所
33 JAPAN LOGISTICS FUND - 8967 JT 日本证券 日本 10 644,146.65 0.15
INC 交易
所
34 MORI TRUST SOGO REIT INC - 8961 JT 日本证券 日本 12 580,945.18 0.13
交易
所
35 DAIWA OFFICE INVESTMENT - 8976 JT 日本证券 日本 19 539,494.48 0.12
CORP 交易
所
36 MIRVAC GROUP Mirvac 集团 MGR AT 澳大利亚 澳大利亚 50,000 458,160.09 0.10
证券
交易
所

注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。
1 5报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
2 5.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 WESTPAC BANKING CORP WBC AT 23,183,589.33 5.31
2 NIPPON BUILDING FUND INC 8951 JT 14,251,547.09 3.26
3 LINK REIT 823 HK 13,596,362.76 3.11
4 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 TT 12,787,045.48 2.93
5 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA AT 11,527,482.72 2.64
6 WESTFIELD GROUP WDC AT 10,791,046.88 2.47
7 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 8952 JT 9,764,532.98 2.23
8 AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ AT 9,636,243.03 2.21

9 CHINA MOBILE LTD 941 HK 7,862,928.60 1.80
10 WESTFIELD RETAIL TRUST WRT AT 6,468,428.31 1.48
11 UNITED URBAN INVESTMENT CORPORATION 8960 JT 5,797,802.64 1.33
12 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 5,384,293.56 1.23
13 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H 1359 HK 5,240,338.03 1.20
14 CNOOC LTD 883 HK 4,917,556.32 1.13
15 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 8953 JT 4,648,385.31 1.06
16 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT AREIT SP 4,598,827.48 1.05
17 FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT 8964 JT 4,541,295.04 1.04
18 CAPITAMALL TRUST CT SP 4,476,693.25 1.02
19 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FUND 8959 JT 4,404,672.69 1.01
20 STOCKLAND SGP AT 4,311,460.16 0.99

金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 NIPPON BUILDING FUND INC 8951 JT 12,277,892.94 2.81
2 LINK REIT 823 HK 12,007,756.37 2.75
3 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA AT 10,473,966.70 2.40
4 WESTPAC BANKING CORP WBC AT 9,761,026.08 2.23
5 AUST AND NZ BANKING GROUP ANZ AT 8,430,384.88 1.93
6 WESTFIELD GROUP WDC AT 8,371,296.12 1.92
7 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2330 TT 7,852,247.95 1.80
8 CHINA MOBILE LTD 941 HK 7,814,747.30 1.79
9 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 8952 JT 7,691,493.36 1.76
10 CNOOC LTD 883 HK 4,921,259.41 1.13
11 FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT 8964 JT 4,326,603.27 0.99
12 UNITED URBAN 8960 JT 4,239,125.68 0.97

INVESTMENT CORPORATION
13 WESTFIELD RETAIL TRUST WRT AT 3,765,962.67 0.86
14 MALAYAN BANKING BHD MAY MK 3,680,097.12 0.84
15 CAPITAMALL TRUST CT SP 3,641,411.01 0.83
16 SINGAPORE TELECOMMUNICATION ST SP 3,617,958.56 0.83
17 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT AREIT SP 3,577,865.27 0.82
18 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT 8953 JT 3,018,981.90 0.69
19 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 3,010,325.10 0.69
20 SUNTEC REIT SUN SP 2,978,173.17 0.68

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
买入成本（成交）总额
299,744,549.50
卖出收入（成交）总额
236,026,270.87
注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
1 6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
2 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
3 8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
4 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5 10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细金额单位：人民币元

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 JPMORGAN ETN 开放式 JP Morgan 48,323,114.87 11.06

ALERIAN MLP INDEX Chase & Co
2 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 43,462,727.15 9.95
3 CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP ETN 开放式 Credit Suisse 22,042,067.70 5.04
4 SPDR EURO STOXX 50 ETF ETF 开放式 State Street Bank and Trust Company 19,203,292.53 4.39
5 ISHARES DJ INTL SELECT DIV ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 18,524,820.96 4.24
6 WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ ETF 开放式 WisdomTree Asset Management Inc 18,261,050.29 4.18
7 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 开放式 ProShares Trust 17,974,636.70 4.11
8 VANGUARD FTSE EUROPE ETF ETF 开放式 The Vanguard Group 16,885,242.61 3.86
9 ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 16,343,959.83 3.74
10 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR ETF 开放式 ProShares Trust 14,969,108.88 3.43

注：基金前十名持仓主要是ETF(交易所买卖基金)和ETN(交易所买卖票据)，投资较高分红回报的资产如美国高息债券，美国MLP，亚太高息股和亚太REITs。当中也有ETF投资于发达市场如欧美日的股票。
1 11投资组合报告附注
2 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
3 11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
4 11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 34,493,238.91
3 应收股利 639,229.39
4 应收利息 814.64
5 应收申购款 1,486.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,134,769.89

1 11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息

2 1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
3 2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有人户数 户均持有的 持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4,186 107,554.35 0.00 0.00% 450,222,493.63 100.00%


注：1.本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间：0。
2．本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年2 月5 日）基金份额总额 740,856,169.49
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 1,080,938.72
减：本报告期基金总赎回份额 291,714,614.58
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 450,222,493.63

§11 重大事件揭示
1 .1基金份额持有人大会决议本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
2 .2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
3 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
4 .4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币80,000.00元。
5 .6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
6 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况
7 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
Barclays - 408,838,238.13 80.13% 651,917.23 55.27% -

JPMorgan - 59,756,978.83 11.71% 264,680.54 22.44% -
CITI Group Global Markets Asia Limited - 35,036,180.34 6.87% 211,758.31 17.95% -
布朗兄弟哈里曼银行 - - - 35,620.00 3.02% -
星展 - 5,632,853.82 1.10% 13,975.76 1.18% -
中银国际 - 972,911.99 0.19% 1,459.37 0.12% -
Flow Traders - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -

注：1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点，在对券商的选择上，着重考察以下因素：
1 在全球范围内研究的综合实力；
2 在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量；
3 在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。 2、券商选择的流程如下：

1 针对券商等级评分，由国际业务部提出券商候选名单，风险管理部进行尽职调查，并提出评估报告；
2 组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商进行综合评分；

（3）评分记录归档并送国际业务部备案。 3、本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。
1 .7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
2 .8其他重大事件

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金 成交总额的比例

Barclays - - - - - - 978,064,992.11 38.83%
JPMorgan - - - - - - 460,832,675.67 18.30%
CITI Group Global Markets Asia Limited - - - - - - 574,287,190.49 22.80%
布朗兄弟哈里曼银行 - - - - - - 319,724,907.56 12.69%
星展 - - - - - - - -
中银国际 - - - - - - - -
Flow Traders - - - - - - 185,962,326.05 7.38%
中信建投 - - 20,655,000,000.00 78.23% - - - -
申银万国 - - 5,746,400,000.00 21.77% - - - -
海通证券 - - - - - - - -
中信证券 - - - - - - - -

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 融通丰利四分法证券投资基金托管协议 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年1 月10 日
2 融通丰利四分法证券投资基金基金合同及其摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年1 月10 日
3 融通丰利四分法证券投资基金份额发售公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年1 月10 日
4 融通丰利四分法证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年1 月10 日
5 关于融通丰利四分法证券投资基金新增代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年1 月28 日
6 融通丰利四分法证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年2 月6 日
7 关于融通丰利四分法证券投资基金新增代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管 2013 年3 月4 日

理人网站
8 融通丰利四分法证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年3 月6 日
9 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金开通网上直销定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年3 月19 日
10 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年3 月29 日
11 关于融通基金在上海好买基金销售有限公司开通基金定期定额申购业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年4 月22 日
12 融通基金关于新增和讯信息科技有限公司为代销机构及参加和讯信息科技有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年4 月24 日
13 关于融通旗下开放式基金参加部分代销机构定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年5 月20 日
14 关于融通旗下部分开放式基金参加渤海银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年6 月6 日
15 融通基金关于新增中期时代基金销售（北京）有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年6 月19 日
16 关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年6 月29 日
17 融通基金关于新增北京展恒基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年9 月4 日
18 融通基金关于新增深圳腾元基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年9 月17 日
19 融通基金关于调低网上直销定投申购金额下限的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年9 月30 日
20 融通基金关于新增北京增财基金销售有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2013 年12 月13 日

§12 备查文件目录（一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com 查询。
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑