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| 融通核心价值混合(QDII)A(161620) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251888 | ||||||||
| 基金代码 | 161620 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通丰利四分法证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014 年1 月21 日 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 1 页 共10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年1 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 融通丰利四分法证券投资基金 交易代码 161620 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年2 月5 日 报告期末基金份额总额 450,222,493.63 份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资 风险；在降低组合波动性的同时，实现基金资产的长 期增值；通过投资较高分红回报的资产力求实现稳定 的分红。 投资策略 本基金通过全球化的均衡资产配置和组合管理，投资 于获取较高分红回报的资产，带来长期稳定的分红和 资产增值，降低单一区域和单一品种的投资风险。 本基金主要投资于具有良好流动性的四大类高息资 产,包括美国高息债券(US High-yield Bond)、能源 类的业主有限合伙制企业（MLPS）、亚太房地产投资 信托基金(REITs)及亚太高息股票。 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 2 页 共10 页 业绩比较基准 巴克莱美国高收益流通总收益指数(Barclays Capital US Corporate High-Yield Very Liquid Total Return Index)×30%+ Alerian MLP 价格指数 （Alerian MLP Price Index）×20%+ MSCI 亚太（除 日本）高息股票价格指数（MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Price Index）×25%+ MSCI 亚太REIT 价格指数（MSCI AC Asia Pacific IMI REIT Price Index）×20%+人民币活期存款收益率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为基金中基金，属于中等风险中等预期收益的 基金品种，其预期收益和风险高于债券型基金和货币 市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 Nikko Asset Management Co., Ltd. Brown Brothers Harriman & Co. 名称 中文 日兴资产管理有限公司 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目 七番一号 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 107-6242 日本东京都港区赤坂九丁目 七番一号 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 107-6242 NY 10005 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013 年10 月1 日 － 2013 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 -3,428,857.87 2.本期利润 13,598,695.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 4.期末基金资产净值 437,001,396.25 5.期末基金份额净值 0.971 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 3 页 共10 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 2.97% 0.35% -0.61% 0.32% 3.58% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 4 页 共10 页 胡允畧 本基金的 基金经理 2013 年2 月 5 日 - 8 8 年证券从业经验，具有证 券从业资格。加拿大麦基尔 大学经济及金融管理学士。 历任日亚证券有限公司（香 港）证券研究部副总裁，三 井住友资产管理有限公司 （香港）大中华区投资研究 部投资分析员，摩根大通银 行（日本东京总行）债券坐 盘交易部分析员，富达基金 有限公司（香港及东京分行） 财务部财务分析员。2011 年 至今任融通基金管理有限公 司国际业务部分析师。 注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工 作的时间为计算标准。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 梁伟雄 投资组合经理 8 Liang Weixiong 先生，国 籍新加坡，CFA，工商管理 学士，8 年证券从业经验。 历任United Overseas Bank (UOB)衍生工具交易 员，Standard Chartered Bank 投资策略师，Nikko Asset Management 股票投 资研究分析师； 2012 年3 月至今，担任Nikko Asset Management ASEAN-Focused Equity Fund 的基金经理，在管理 国际投资组合方面均有丰 富的投资经验。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通丰利 四分法基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符 合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 5 页 共10 页 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 环球金融市场在2013 年第4 季度持续反复波动。风险资产如股票，债券和商品仍然受到不确 定的货币及财政政策影响而导致其波动性有所增加。但总的来说，投资表现按季度比较都有改善。 在季度初，市场忧虑美国政府关门以及债务上限等问题会导致美国发生债务违约，导致全球 各个金融市场出现震荡局面。但随着美国国会两党就预算和提高债务上限等问题达成短暂共识避 免了违约风险，投资者风险偏好增加刺激风险资产表现大幅上扬。 在季度中，市场再次担心美联储会在2013 年最后一次议息会议上宣布退出QE，美国长期国 债利率迅速从2.48%上升至2.84%影响高收益资产的投资表现。然而，下任美联储主席耶伦向市场 表达了美联储会继续维持高度宽松的货币政策来支持经济稳定复苏。 言论对美股起了刺激作用导 致各个美股主要指数再创新高。 在季度末，美联储正式宣布启动退市程序并自2014 年1 月起缩减买债规模100 亿美元至750 亿美元。由于市场早已预期退市消息，因此会议结果没有再次造成金融市场大幅下跌压力。 相反 而言，市场反应十分正面主要是因为委员会重申其预期，对美国经济前景抱有信心，并预计未来 一段长时间都会维持超低利率政策来支持经济增长。年终前美国各个主要指数的升幅都不断放大 并以高位收盘。 在报告期内，我们采取了谨慎的投资策略并透过灵活仓位配置严格控制风险。这些紧急措施 都有助我们降低组合的总风险。我们组合的表现和稳定性是要透过比较长的时间来证明并且发挥 战略作用的。我们依然对各类资产的长期表现有信心。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为2.97%，同期业绩比较基准收益率为-0.61%。 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 6 页 共10 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,800,909.31 13.01 其中：普通股 34,752,625.99 7.82 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 23,048,283.32 5.19 2 基金投资 327,203,152.02 73.64 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 24,186,041.87 5.44 8 其他资产 35,134,769.89 7.91 9 合计 444,324,873.09 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 澳大利亚 22,353,772.31 5.12 香港 17,676,172.25 4.04 日本 11,820,928.72 2.70 台湾 5,950,036.03 1.36 合计 57,800,909.31 13.23 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 金融 49,266,605.36 11.27 科技 4,790,669.80 1.10 能源 2,829,641.77 0.65 工业 913,992.38 0.21 合计 57,800,909.31 13.23 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 7 页 共10 页 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称 (英 文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量（股） 公允价值（人民 币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 WESTPAC BANKING CORP 西太 平洋 银行 公司 WBC AT 澳大 利亚 证券 交易 所 澳大 利亚 63,000 11,126,417.69 2.55 2 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 中国 信达 资产 管理 股份 有限 公司 1359 HK 港交 所 香港 1,435,000 5,460,681.84 1.25 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 台积 电 2330 TT 台湾 证券 交易 所 台湾 222,000 4,790,669.80 1.10 4 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商 银行 3968 HK 港交 所 香港 144,500 1,876,841.08 0.43 5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 建设 银行 939 HK 港交 所 香港 398,000 1,830,579.31 0.42 6 BANK OF CHINA LTD 中国 银行 3988 HK 港交 所 香港 600,000 1,684,104.66 0.39 7 WESTFIELD RETAIL TRUST 西田 零售 信托 公司 WRT AT 澳大 利亚 证券 交易 所 澳大 利亚 100,000 1,619,923.16 0.37 8 BOC HONGKONG HOLDINGS LTD 中银 香港 2388 HK 港交 所 香港 81,000 1,582,563.06 0.36 9 INVESTA OFFICE FUND 写字 楼基 金 IOF AT 澳大 利亚 证券 交易 所 澳大 利亚 90,446 1,544,086.65 0.35 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 8 页 共10 页 10 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 农业 银行 1288 HK 港交 所 香港 500,000 1,497,768.15 0.34 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人民 币元） 占基金资产 净值比例(%) 1 JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX ETN 开放式 JP Morgan C hase & Co 48,323,114.87 11.06 2 SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG ETF 开放式 State Stree t Bank and Trust Compa ny 43,462,727.15 9.95 3 CREDIT SUISSE CUSHING 30 MLP ETN 开放式 Credit Suis se 22,042,067.70 5.04 4 SPDR EURO STOXX 50 ETF ETF 开放式 State Stree t Bank and Trust Compa ny 19,203,292.53 4.39 5 ISHARES DJ INTL SELECT DIV ETF 开放式 BlackRock F und Advisor s 18,524,820.96 4.24 6 WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ ETF 开放式 WisdomTree Asset Manag ement Inc 18,261,050.29 4.18 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 9 页 共10 页 7 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 开放式 ProShares T rust 17,974,636.70 4.11 8 VANGUARD FTSE EUROPE ETF ETF 开放式 The Vanguar d Group 16,885,242.61 3.86 9 ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF ETF 开放式 BlackRock F und Advisor s 16,343,959.83 3.74 10 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR ETF 开放式 ProShares T rust 14,969,108.88 3.43 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 34,493,238.91 3 应收股利 639,229.39 4 应收利息 814.64 5 应收申购款 1,486.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,134,769.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 融通丰利四分法证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 10 页 共10 页 单位：份 报告期期初基金份额总额 547,544,983.62 报告期期间基金总申购份额 26,065.32 减:报告期期间基金总赎回份额 97,348,555.31 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 450,222,493.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通丰利四分法证券投资基金设立的文件 （二）《融通丰利四分法证券投资基金基金合同》 （三）《融通丰利四分法证券投资基金托管协议》 （四）《融通丰利四分法证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二零一四年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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