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| 凯石沣混合A(007257) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2412884 | ||||||||
| 基金代码 | 007257 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 凯石沣混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 21日 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石沣混合 基金主代码 007257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月23日 报告期末基金份额总额 26,743,959.26份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将结合对 证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类 资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通 过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产 分布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利 率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金 的风险评估灵活调整各类资产在基金投资组合中的 比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率 ×40% 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 14页 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 凯石沣混合A 凯石沣混合C 下属分级基金的交易代码 007257 007258 报告期末下属分级基金的份额总 额 19,931,072.04份 6,812,887.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 凯石沣混合A 凯石沣混合C 1.本期已实现收益 859,944.52 287,331.72 2.本期利润 2,311,923.11 1,036,452.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.1053 0.1166 4.期末基金资产净值 26,404,546.77 8,896,787.84 5.期末基金份额净值 1.3248 1.3059 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石沣混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 8.86% 1.03% 2.33% 0.59% 6.53% 0.44% 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 14页 月 过去 六个 月 -5.38% 1.49% 0.49% 0.79% -5.87% 0.70% 过去 一年 10.82% 1.45% 14.85% 0.79% -4.03% 0.66% 自基 金合 同生 效起 至今 32.48% 1.27% 20.04% 0.78% 12.44% 0.49% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。 凯石沣混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 8.64% 1.03% 2.33% 0.59% 6.31% 0.44% 过去 六个 月 -5.77% 1.49% 0.49% 0.79% -6.26% 0.70% 过去 一年 9.92% 1.45% 14.85% 0.79% -4.93% 0.66% 自基 金合 同生 效起 至今 30.59% 1.27% 20.04% 0.78% 10.55% 0.49% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 付柏 瑞 基金经理 2021- 03-04 - 17 年 中国国籍，硕士，历任华 宝兴业基金管理有限公司 研究员，农银汇理基金管 理公司研究员、基金经理， 前海开源基金管理有限公 司联席投资总监、投资经 理等职。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度权益市场呈现震荡上行的局面，上证综指、深证成指及沪深300指数 涨跌幅分别为4.34%、10.04%、3.48%。此外，创业板指涨跌幅为26.05%。各申万一级行 业指数中，表现相对较好的五个行业中，电力设备及新能源行业变化幅度为30.7%，电 子行业变化幅度为21.22%，汽车行业变化幅度为18.99%，综合行业变化幅度为17.54%， 化工行业变化幅度为16.78%。表现相对较差的五个行业中，家用电器行业幅度为-8.51%， 农林牧渔行业变化幅度为-8.16%，房地产行业变化幅度为-7.88%，公用事业行业变化幅 度-5.61%，建筑装饰行业变化幅度为-4.48%。 经济方面：2021年二季度在去年低基数的情况下增幅明显。 1-5月份，社会消费品零售总额174319亿元，同比增长25.7%，两年平均增速为4.3%。 其中，除汽车以外的消费品零售额156304亿元，增长24.4%。 1-5月份，规模以上工业增加值同比增长17.8%，两年平均增长7.0%。从环比看，5 月份规模以上工业增加值比上月增长0.52%；前五个月进出口增速（人民币计）分别为 25.9%、30.1%，其中五月进、出口增速分别为39.5%、18.1%。 1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）193917亿元，同比增长15.4%，比2019年 1~5月份增长8.5%，两年平均增长4.2%。 从二季度的行业表现来看，中小创公司表现明显优于大市值公司，成长股的表现明 显优于价值股，这存在以下两个方面的原因： 首先，越是低增长的环境，成长股就越稀缺，就会有更多的资金愿意去追逐这些成 长股；其次，利率下滑是造成成长股比价值股投资价值更高的一个很重要原因。这两个 因素也导致价值股和成长股的估值分化的比较厉害。 展望未来，7月份超预期全面降准，未来流动性有望持续改善，上市公司的业绩预 期也在兑现的过程中，因此今年的市场可能要以成长性换取估值的支撑。 从投资策略上来讲，根据以往的经验，流动性趋于宽松，经济在复苏过程中，通胀 的威胁在下降，类似于2012-2015年的市场，创业板、科创板的表现将更为突出。因此， 凯石沣基金逐渐选了一批高成长且估值合理的上市公司作为配置重点。今年预计小市值 的股票表现会优于大市值的股票表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石沣混合A基金份额净值为1.3248元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为8.86%，同期业绩比较基准收益率为2.33%；截至报告期末凯石沣混合C基 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 14页 金份额净值为1.3059元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为8.64%，同期业绩比 较基准收益率为2.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2021年4月1日起至2021年5月18日连续30个工作日及自2021年5月26日至 2021年6月30日连续25个工作日出现基金资产净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 23,168,361.73 64.94 其中：股票 23,168,361.73 64.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 272,777.20 0.76 其中：债券 272,777.20 0.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,227,143.84 34.27 8 其他资产 7,035.72 0.02 9 合计 35,675,318.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,409.73 0.02 C 制造业 20,789,116.75 58.89 D 电力、热力、燃气及水生 9,430.00 0.03 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 14页 产和供应业 E 建筑业 10,118.07 0.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 11,583.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 391,505.38 1.11 J 金融业 3,842.00 0.01 K 房地产业 880,000.00 2.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,058,590.80 3.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 2,089.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,677.00 0.01 S 综合 - - 合计 23,168,361.73 65.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002810 山东赫达 62,873 2,965,090.68 8.40 2 688005 容百科技 20,000 2,424,000.00 6.87 3 688006 杭可科技 25,000 2,125,000.00 6.02 4 688366 昊海生科 10,000 2,093,000.00 5.93 5 603369 今世缘 30,000 1,624,800.00 4.60 6 603486 科沃斯 7,100 1,619,368.00 4.59 7 688198 佰仁医疗 7,000 1,596,000.00 4.52 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 14页 8 688363 华熙生物 5,000 1,389,300.00 3.94 9 688388 嘉元科技 15,100 1,373,496.00 3.89 10 002568 百润股份 14,000 1,327,060.00 3.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 272,777.20 0.77 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 272,777.20 0.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 113013 国君转债 2,020 227,876.20 0.65 2 127022 恒逸转债 100 12,280.00 0.03 3 113605 大参转债 100 11,554.00 0.03 4 110034 九州转债 100 10,824.00 0.03 5 110059 浦发转债 100 10,243.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 14页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,939.60 5 应收申购款 4,096.12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,035.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页，共 14页 1 113013 国君转债 227,876.20 0.65 2 127022 恒逸转债 12,280.00 0.03 3 113605 大参转债 11,554.00 0.03 4 110034 九州转债 10,824.00 0.03 5 110059 浦发转债 10,243.00 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石沣混合A 凯石沣混合C 报告期期初基金份额总额 23,012,710.72 8,421,423.59 报告期期间基金总申购份额 74,799.75 9,844,687.38 减：报告期期间基金总赎回份额 3,156,438.43 11,453,223.75 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 19,931,072.04 6,812,887.22 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期间基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 凯石沣混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页，共 14页 者 类 别 号 例达到或者超过 20%的时间区间 机 构 1 20210519-20210 525 - 9,570,904.45 9,570,904.45 - - 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基 金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金 管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立凯石沣混合型证券投资基金的文件 2、《凯石沣混合型证券投资基金基金合同》 3、《凯石沣混合型证券投资基金托管协议》 4、《凯石沣混合型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石沣混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2021年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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