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| 浙商沪深300指数分级进取(150077) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 238524 | ||||||||
| 基金代码 | 150077 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金2013年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商沪深300指数分级 基金主代码 166802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年05月07日 报告期末基金份额总额 113,144,331.28份 投资目标 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。 投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 下属分级基金的交易代码 150076 150077 166802 报告期末下属分级基金的份额总额 11,968,896.00份 11,968,897.00份 89,206,538.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年07月01日-2013年09月30日） 1.本期已实现收益 -368,374.36 2.本期利润 9,329,641.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0796 4.期末基金资产净值 103,309,659.91 5.期末基金份额净值 0.9130 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.47% 1.34% 9.02% 1.36% 0.45% -0.02% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月7日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年5月7日至2012年11月6日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 关永祥 本基金的基金经理、公司策略发展部副总监、首席金融工程师、投资决策委员会委员 2012年05月07日 - 11年 关永祥先生，北京大学金融学硕士，中科院研究生院软件系统分析工程硕士。历任华泰证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司研究员，长信基金管理有限公司数量策略研究员，国联安基金管理有限公司数量策略研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 随着流动性恐慌的逐渐缓解以及实体经济的止跌好于预期，2013年三季度市场在纠结中逐渐上涨。其中7月初流动性危机仍有所反复，市场宽幅震荡，而随着极端恐慌情绪的修复，市场逐渐走强并加速上行，最终沪深300指数收于2409.04点，上涨9.47%，之前表现强势的创业板指继续上行并创历史新高，报收于1367.91点，上涨35.21%。 从行业来看，23个申万一级行业指数三季度全部收涨，其中信息服务、商业贸易、餐饮旅游、信息设备以及交通运输涨幅较大，食品饮料、建筑建材及公用事业表现不佳。从市场热点来看，TMT为代表的新兴产业继续受到追捧，同时自贸区、土地改革、金融改革也给予了主题投资的机会，传统的周期性行业如煤炭、钢铁、石化行业依然承压，整体上市场依旧强调经济结构调整。 代表大盘蓝筹股的沪深300动态市盈率仍处于低位。截止9月30日，沪深300的市盈率（TTM）处于9.41倍；上证综指的市盈率(TTM)处于10.35倍；中小板和创业板的估值分别为35.70倍和60.82倍，明显高于主板市场，创业板对沪深300的溢价率达到6.46倍的历史最高位。 本基金在报告期内通过投资约束和数量化控制，按照基金合同的要求，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年9月30日为止，报告期内本基金份额净值增长率为9.47%，业绩比较基准增长率为9.02%，基金净值增长率高于业绩比较基准0.45%。本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为0.06%，年化跟踪误差为0.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 四季度经济基本面有望继续维持弱复苏，限售股解禁带来的冲击依然值得关注。另外，IPO重启、美国QE退出等不确定因素也将给市场运行造成不小的扰动。从半年报揭示情况来看，应收账款占营业收入比创历史新高而凸显的坏账风险在四季度会逐步显现。前期高估值行业所获得的市值成长并非源于业绩支撑，而是估值驱动，由于进入10月份后，上市公司将陆续披露三季报，预计高估值维持有难度。整体上看，四季度市场环境不太乐观。但是，十八届三中全会即将在11月份召开，经济改革预期将会提升。市场未来的两条逻辑主线，将是改革开放红利（如土地改革、金融改革）和转型升级红利（如信息消费、节能），交替影响市场热点切换。而行情要视经济复苏持续性和改革预期兑现程度做判断。 作为指数分级基金，本基金将继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件带来的冲击。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 97,349,219.40 93.67 其中：股票 97,349,219.40 93.67 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 6,539,277.35 6.29 7 其他各项资产 37,474.04 0.04 8 合计 103,925,970.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 731,961.77 0.71 B 采矿业 6,780,058.39 6.56 C 制造业 34,943,838.06 33.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,917,355.85 2.82 E 建筑业 3,465,585.66 3.35 F 批发和零售业 3,385,743.13 3.28 G 交通运输、仓储和邮政业 2,218,271.04 2.15 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,479,982.81 2.40 J 金融业 32,708,560.84 31.66 K 房地产业 4,845,864.81 4.69 L 租赁和商务服务业 741,359.18 0.72 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 723,848.60 0.70 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 382,161.82 0.37 S 综合 1,024,627.44 0.99 合计 97,349,219.40 94.23 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 431,886 4,128,830.16 4.00 2 600036 招商银行 315,510 3,445,369.20 3.33 3 601166 兴业银行 218,571 2,441,438.07 2.36 4 601318 中国平安 63,974 2,283,871.80 2.21 5 600000 浦发银行 214,001 2,159,270.09 2.09 6 600837 海通证券 154,711 1,935,434.61 1.87 7 000002 万 科Ａ 185,035 1,689,369.55 1.64 8 600030 中信证券 131,600 1,617,364.00 1.57 9 601328 交通银行 350,468 1,507,012.40 1.46 10 000651 格力电器 45,946 1,220,325.76 1.18 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 根据贵州茅台酒股份有限公司2013年2月23日的公告显示，该公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1号）。该决定书认为，贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。 根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年5月21日的公告显示，该集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称"万福生科"）发行上市项目中的业务收入人民币2555万元，并处以人民币5110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。 对此，本基金做出如下说明： 因本基金为被动投资基金，采用全复制的投资策略，为更好地遵守基金契约，减少跟踪误差，公司投资决策委员会决定，不将属于被监管机构处罚的贵州茅台和中国平安列入禁止限制库中，可以按基金契约要求进行权重配置。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,017.42 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 10,341.89 4 应收利息 1,204.18 5 应收申购款 14,910.55 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 37,474.04 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末未持有积极投资股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商稳健 浙商进取 浙商沪深300指数分级 本报告期期初基金份额总额 11,769,590.00 11,769,591.00 94,903,453.04 本报告期基金总申购份额 － － 1,547,789.78 减：本报告期基金总赎回份额 － － 6,846,092.54 本报告期基金拆分变动份额 199,306.00 199,306.00 -398,612.00 本报告期期末基金份额总额 11,968,896.00 11,968,897.00 89,206,538.28 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商沪深300指数分级证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商沪深300指数分级证券投资基金基金合同》； 4、《浙商沪深300指数分级证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 7.2 存放地点 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 7.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一三年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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