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| 国投瑞银稳健增长混合(121006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 237085 | ||||||||
| 基金代码 | 121006 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2013年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2013年10月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银稳健增长混合 基金主代码 121006 交易代码 前端：121006 后端：128006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月11日 报告期末基金份额总额 2,185,152,071.57份 投资目标 通过股票与债券等资产的合理配置，追求收益与风险的平衡，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的平衡。借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经验，精选具有资源优势的优质上市公司股票和较高投资价值的债券，力求实现基金资产的长期稳定增长。 1、类别资产配置 股票投资比例为40%-80%，债券投资比例为0-60%，权证投资比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 2、股票投资管理 以自下而上的公司基本面全面分析为主，挖掘具有资源优势的优质上市公司股票，并使用GEVS 模型等方法评估股票的内在价值。 3、债券投资管理 借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 4、权证投资策略 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 中信标普300指数×60%＋中信标普全债指数×40% 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2013年7月1日-2013年9月30日） 1.本期已实现收益 -146,906,479.02 2.本期利润 254,546,588.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0964 4.期末基金资产净值 2,492,311,394.14 5.期末基金份额净值 1.141 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.82% 1.17% 6.60% 0.84% 3.22% 0.33% 注：1、本基金属于混合型基金，一般情况下，本基金股票投资占基金资产的比例为40%-80%，债券投资占基金资产的比例为0-60%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基于本基金的资产配置比例范围，我们选用市场代表性较好的中信标普300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体业绩比较基准为中信标普300指数×60%＋中信标普全债指数×40%。。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例76.53%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例3.13%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例19.69%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马少章 本基金基金经理 2009年4月8日 － 15 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金经理。现兼任国投瑞银景气行业基金、国投瑞银新兴产业基金(LOF)和国投瑞银策略精选基金基金经理。 朱红裕 本基金基金经理、研究部总监 2011年5月20日 2013年7月31日 8 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职2于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，2010年6月加入国投瑞银。曾任国投瑞银瑞福深证100指数分级基金基金经理。 张弘 本基金基金经理 2013年7月31日 － 6 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于华安基金管理有限公司，2010年7月加入国投瑞银。曾任本基金的基金经理助理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场2013年3季度呈上涨趋势，沪深300指数上涨9.47%，而创业板指则上涨35.21%；新兴成长类个股表现远好于传统股票。行业方面，信息服务、商贸、餐饮旅游位于涨幅榜前列，建筑建材、公用事业、采掘等涨幅落后。 回顾三季度的行情，可以看到流动性依然宽松，经济保持在7%的增长以上甚至在三季度比上半年还有所好转，市场热点不断。软件板块在各种利好刺激下不断上涨；传媒板块的基本面（电影票房、手游流水等）不断超预期，兼并收购消息不断，带动板块迭创新高；上海自贸区挂牌带动相关股票走出了非常大的一波行情；其他与改革相关的领域如土地流转等也有所表现。总体而言，电子、软件、传媒等代表信息消费相关方向的个股受到市场不断追捧，传统行业（典型的为零售）一旦与新兴产业发生关联，也会引发人们的想象。 本基金2013年3季度对持仓进行了比较大的调整，增持了TMT与消费相关个股，对受政策压制较大的地产行业进行了大幅减持，考虑到利率自由化的相关影响，对金融也进行了减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.141元，本报告期份额净值增长率为9.82%，同期业绩比较基准收益率为6.6%，基金份额净值增长率高于业绩比较基准，主要得益于本基金积极的股票仓位管理以及精选个股的超额收益。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，我们认为需要密切关注11月召开的十八届三中全会，可能对未来五年将要进行的一些改革进行比较系统性的阐述，改革措施能否达到市场预期以及具体能有哪些改革条款进入十八届三中全会的文件中都会对市场的走向和相关行业选择产生较大影响。我们认为以TMT为代表的新兴产业、以环保为代表的民生相关行业、以及以食品饮料、医药为代表的消费相关行业都可能成为未来政策的主要着力点，未来长期基本配置将从这些行业中做选择。短期到年底有些涨幅较大的行业个股可能会有一定回调，我们也将尽力避免。 操作方面，本基金将在三季报后增加医药行业的配置，对有些涨幅过大的TMT个股进行减持。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,907,301,727.02 71.66 其中：股票 1,907,301,727.02 71.66 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 77,916,755.40 2.93 其中：债券 77,916,755.40 2.93 资产支持证券 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 227,366,406.05 8.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 440,740,179.01 16.56 7 其他各项资产 8,184,858.56 0.31 8 合计 2,661,509,926.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 29,741,852.00 1.19 B 采矿业 － － C 制造业 1,039,806,526.34 41.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 21,546,000.00 0.86 F 批发和零售业 125,706,905.77 5.04 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 293,586,573.28 11.78 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 177,051,232.22 7.10 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 129,817,337.77 5.21 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 90,045,299.64 3.61 S 综合 － － 合计 1,907,301,727.02 76.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002557 洽洽食品 6,791,729 151,591,391.28 6.08 2 002415 海康威视 5,144,126 135,804,926.40 5.45 3 600138 中青旅 7,830,821 131,714,409.22 5.28 4 002376 新北洋 9,037,505 110,076,810.90 4.42 5 300070 碧水源 2,570,993 104,639,415.10 4.20 6 603000 人民网 804,115 75,506,398.50 3.03 7 002236 大华股份 1,618,053 73,750,855.74 2.96 8 002024 苏宁云商 5,017,737 64,477,920.45 2.59 9 000800 一汽轿车 4,474,393 59,375,195.11 2.38 10 600566 洪城股份 3,371,652 54,317,313.72 2.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 49,920,000.00 2.00 其中：政策性金融债 49,920,000.00 2.00 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 27,996,755.40 1.12 8 其他 － － 9 合计 77,916,755.40 3.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110203 11国开03 500,000 49,920,000.00 2.00 2 110015 石化转债 275,660 26,984,357.40 1.08 3 110018 国电转债 9,300 1,012,398.00 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,695,978.64 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 836,292.22 4 应收利息 1,571,508.91 5 应收申购款 2,081,078.79 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 8,184,858.56 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 26,984,357.40 1.08 2 110018 国电转债 1,012,398.00 0.04 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,177,003,804.79 本报告期基金总申购份额 219,674,562.84 减：本报告期基金总赎回份额 1,211,526,296.06 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 2,185,152,071.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 报告期内基金管理人未运用固有资金对本基金进行申购、赎回或者买卖基金份额。 §8影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人变更本基金的基金经理，指定媒体公告时间为2013年7月31日。 2、报告期内基金管理人对成立子公司国投瑞银资本管理有限公司进行公告，指定媒体公告时间为2013年8月17日。 3、报告期内基金管理人对本基金持有的招商地产（证券代码：000024）进行估值调整，指定媒体公告时间为2013年9月10日。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2008]449号） 《关于核准国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金备案的确认函》（基金部函[2008]247号） 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金2013年第三季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一三年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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