最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宝盈盈旭纯债债券A(008684) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2317227 | ||||||||
| 基金代码 | 008684 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈盈旭纯债债券 基金主代码 008684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 15日 报告期末基金份额总额 23,640,632.46份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资 产的长期、稳定增值，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维 度为决策出发点，结合估值研究、投资者行为研 究，自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、 利率类、信用类的债券配置比例。同时，本基金 注重微观层面的投资研究及策略，尤其是在信用 债券领域，具体投资标的选取和估值评估侧重深 入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置 策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管 理策略。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、 收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基 本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严 格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以 期获得长期稳定收益。 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 业绩比较基准 中证全债指数收益率×90%+1 年期定期存款利率 （税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预 期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 008684 008685 报告期末下属分级基金的份额总额 21,646,517.35份 1,994,115.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 1．本期已实现收益 252,972.72 23,711.36 2．本期利润 130,610.87 9,112.45 3．加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0031 4．期末基金资产净值 21,956,934.79 2,017,189.51 5．期末基金份额净值 1.0143 1.0116 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈盈旭纯债债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.04% 0.92% 0.04% -0.52% 0.00% 过去六个月 1.43% 0.04% 2.15% 0.05% -0.72% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.43% 0.03% 2.31% 0.05% -0.88% -0.02% 宝盈盈旭纯债债券 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.31% 0.04% 0.92% 0.04% -0.61% 0.00% 过去六个月 1.23% 0.03% 2.15% 0.05% -0.92% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.16% 0.03% 2.31% 0.05% -1.15% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 注：1、本基金合同于 2020年 7月 15日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 高 宇 本基金、宝盈增强 收益债券型证券 投资基金、宝盈祥 泰混合型证券投 资基金、宝盈盈泰 纯债债券型证券 投资基金、宝盈安 泰短债债券型证 券投资基金、宝盈 2020 年 7 月 15日 - 12年 高宇先生，厦门大学投资学硕 士。2008年 6月至 2009年 8月 任职于第一创业证券资产管理 部，担任研究员；2009年 8 月 至 2010 年 10 月任职于国信证 券经济研究所，担任固定收益 分析师；2010 年 10 月至 2016 年 6 月任职于博时基金，先后 担任固定收益总部研究员、基 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 盈顺纯债债券型 证券投资基金、宝 盈祥明一年定期 开放混合型证券 投资基金基金经 理；固定收益部副 总经理、研究部副 总经理 金经理助理、基金经理等职位； 2016年 7月至 2017年 8月任职 于天风证券，担任机构业务总 部总经理助理。2017年 8月加 入宝盈基金管理有限公司固定 收益部，历任宝盈货币市场证 券投资基金、宝盈祥瑞混合型 证券投资基金、宝盈祥颐定期 开放混合型证券投资基金基金 经理。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本组合自成立以来，采取中短久期适度杠杆稳健策略。信用债则主要精选相对收益较高的中 短久期城投债和地产债，同时适当增加 3年期高等级信用债的配置，在享受票息收益的同时规避 信用风险。 一季度由于规模缩减影响，组合清仓了全部信用债，短期利率债为主要持仓品种。 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈盈旭纯债债券 A基金份额净值为 1.0143元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.40%；截至本报告期末宝盈盈旭纯债债券 C基金份额净值为 1.0116元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.31%；同期业绩比较基准收益率为 0.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管 理人后续将持续关注本基金资产净值情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 23,147,707.80 95.28 其中：债券 23,147,707.80 95.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 886,710.05 3.65 8 其他资产 260,310.44 1.07 9 合计 24,294,728.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 18,070,200.00 75.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,996,500.00 20.84 其中：政策性金融债 4,996,500.00 20.84 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 4 企业债券 81,007.80 0.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,147,707.80 96.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019645 20国债 15 180,000 18,070,200.00 75.37 2 200206 20国开 06 50,000 4,996,500.00 20.84 3 155404 19富力 01 820 81,007.80 0.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 20国开 06的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行出具银保监罚决字〔2020〕 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 67号，认定国家开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位、棚 改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求、 虚增存款、贷款风险分类不准确等问题，并决定对国家开发银行处以罚款 4880万元。 我们认为相关处罚措施对国家开发银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对国家开 发银行的债券偿还影响很小。本基金投资 20国开 06的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,905.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 246,134.98 5 应收申购款 10,269.91 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 260,310.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈盈旭纯债债券 A 宝盈盈旭纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 47,266,772.19 3,536,621.43 报告期期间基金总申购份额 516,048.57 561,282.83 减:报告期期间基金总赎回份额 26,136,303.41 2,103,789.15 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 21,646,517.35 1,994,115.11 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会准予宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金注册的文件； 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同》； 《宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金托管协议》； 法律意见书； 基金管理人业务资格批件、营业执照； 基金托管人业务资格批件、营业执照； 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |