最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富恒裕6个月定期开放债券(005822) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2302739 | ||||||||
| 基金代码 | 005822 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 16 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富恒裕 6个月定期开放债券 基金主代码 005822 交易代码 005822 基金运作方式 契约型定期开放 基金合同生效日 2018年 4月 10日 报告期末基金份额总额 510,000,000.00份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过定期开放的 形式保持适度流动性，通过积极主动的资产配置和组 合管理，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 包括久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、个 债选择、信用风险分析、资产支持证券投资及杠杆策 略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防 范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属 于较低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 3,523,482.36 2.本期利润 4,226,482.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 4.期末基金资产净值 569,184,272.77 5.期末基金份额净值 1.1160 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 0.02% 0.20% 0.04% 0.54% -0.02% 过去六个月 1.41% 0.02% 0.84% 0.04% 0.57% -0.02% 过去一年 0.83% 0.08% -1.68% 0.08% 2.51% 0.00% 自基金合同 生效起至今 11.60% 0.06% 4.76% 0.07% 6.84% -0.01% 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2018年 4月 10日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈竹熙 公司固定收益投 资副总监，国富 恒裕 6 个月定期 开放债券基金、 国富新趋势混合 基金、国富恒嘉 短债债券基金及 国富恒博 63个月 定期开放债券基 金的基金经理 2018年 5月 26日 - 10年 沈竹熙女士，长沙理工大学 金融学学士。历任平安银行 股份有限公司交易员，华融 湘江银行股份有限公司交 易员及平安证券股份有限 公司金融市场部固定收益 团队执行副总经理。截至本 报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司固定收 益投资副总监，国富恒裕 6 个月定期开放债券基金、国 富新趋势混合基金、国富恒 嘉短债债券基金及国富恒 博 63 个月定期开放债券基 金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋 求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基 金合同的约定。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 16 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度全球疫情得到控制，生产经营活动较之前有所改善。国内经济持续恢复性增长。从关 键经济数据来看，1-2月份全国规模以上工业增加值同比增长 35.1%，过去两年平均增长 8.1%， 为近年来同期较高水平。固定资产投资同比增长 35.0%，两年平均增速为 1.7%。货物进出口总额 同比增长 32.2%，其中出口增长 50.1%；进口增长 14.5%。社会消费品零售总额同比增长 33.8%， 比 2019年 1-2月份增长 6.4%，两年平均增长 3.2%。1-2月份，全国居民消费价格同比下降 0.3%； 全国工业生产者出厂价格同比上涨 1.0%。 一季度国内经济结构上工业生产、出口、地产投资维持强劲势头，是经济复苏的主要拉动力 量，基建投资较为平稳，制造业投资受预期影响仍较疲弱。食品、工业品价格涨幅相对温和。信 贷投放、社融需求仍强劲，结构良好。 货币政策“不急转弯”的表述意味着短期将保持平稳，随着信用违约事件引发的系统性风险 担忧逐步缓解，中美利差收窄，央行货币政策有望回归到确保经济持续修复，兼顾控制宏观杠杆 率增长的目标上来，货币、融资增速与经济潜在增速相匹配大概率仍是未来方向。 一季度债市呈现上涨态势，中债总指数上涨 0.69%，中债国债总指数上涨 0.78%，中债信用债 总指数上涨 0.96%。收益率曲线震荡走平，票息贡献了主要的收益。 本基金在一季度采取中性策略。投资品种上以利率债、高等级国企信用品种为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，本基金份额净值为 1.1160元，本报告期份额净值上涨 0.74%，同期 业绩基准上涨 0.20%，本基金跑赢业绩比较基准 0.54%。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 16 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办 法》第四十一条第一款的规定。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 542,392,000.00 95.24 其中：债券 542,392,000.00 95.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,064,000.00 2.65 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,218,253.11 0.21 8 其他资产 10,808,139.75 1.90 9 合计 569,482,392.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 121,059,000.00 21.27 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 16 页 5 企业短期融资券 238,222,000.00 41.85 6 中期票据 183,111,000.00 32.17 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 542,392,000.00 95.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 101751004 17中节能 MTN001 500,000 51,340,000.00 9.02 2 101900723 19中电投 MTN009A 500,000 50,695,000.00 8.91 3 1922021 19交银租 赁债 01 500,000 50,610,000.00 8.89 4 101901014 19苏国信 MTN002 500,000 50,545,000.00 8.88 5 042000472 20晋煤 CP008 500,000 50,035,000.00 8.79 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 16 页 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,019.15 2 应收证券清算款 201,873.97 3 应收股利 - 4 应收利息 10,568,246.63 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,808,139.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 510,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 510,000,000.00 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 1.96 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 14 页 共 16 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.96 10,000,000.00 1.96 自合同生效 之日起不少 于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.96 10,000,000.00 1.96 自合同生效 之日起不少 于 3年 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 15 页 共 16 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 1 月 1 日至 2021年 3 月 31日 500,000,000.00 - - 500,000,000.00 98.04% 产品特有风险 1.流动性风险 本基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规设立，本基金采取定期开放运作方式，每 个封闭期为 6个月，封闭期结束后设置开放期。本基金不向个人投资者公开销售。 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 16 页 共 16 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文 件； 2、《富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海恒裕 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 10.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |