最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中邮核心主题混合A(590005) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 229836 | ||||||||
| 基金代码 | 590005 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心主题股票型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2013年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮核心主题股票型证券投资基金管理人-----中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年08月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中邮核心主题股票 基金主代码 590005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年5月19日 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,061,443,477.40份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会，采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1. 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2. 股票投资策略 本基金采用主题投资策略与核心投资策略相结合的方法进行股票投资：主题投资策略是自上而下挖掘出可能导致经济结构发生根本性变化的因素，分析这些根本变化的内涵，再形成与之相匹配的投资主题，然后再选择能够受益于该投资主题的上市公司，构建股票组合进行投资。本基金采用主题投资策略作为股票投资的主要策略，在具体的择股过程中还将核心投资策略作为辅助策略，同等条件下优先选择具有核心竞争力的企业进行投资。 (1) 主题挖掘 本基金在进行主题挖掘的时候采用纵向和横向相结合的方式，同时关注主题的生命周期。 本基金将通过自上而下的方式，从宏观经济、国家政策、社会文化、人口结构、科技进步等多个纵向角度出发，在深入研究的基础上，分析影响经济发展和企业盈利的关键性因素，从而前瞻性地挖掘出中国经济结构调整过程中不断涌现出的有深刻影响力的投资主题。横向的主题挖掘主要是指将"中国经济结构调整"从生产领域、流通领域、消费领域、区域经济和资本市场五个方向分解，把握经济结构调整的脉搏，细分出具有实际投资意义的细分主题。 在主题挖掘同时，本基金还将判断"主题的生命周期"并对其进行阶段划分。"主题的生命周期"是指投资主题对经济和资本市场的影响持续期。对"主题的生命周期"进行阶段划分的根据是投资主题对经济和资本市场影响力的强弱。主题的生命周期一般分为四个阶段：主题萌芽、主题形成、主题实现和主题衰退。 (2) 主题配置 在主题挖掘的基础上，基金管理人定期召开投资决策委员会会议，由宏观经济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主题进行评估，综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、主题市场容量、主题估值水平等因素，确定每个主题的配置权重范围，从而进行主题配置。 (3) 个股选择 本基金通过主题投资策略和核心投资策略相结合的方法构建股票备选库和精选库，重点投资核心主题企业。核心主题企业是指与本基金确立的投资主题相符且具有核心竞争力的企业。核心投资策略是指对企业核心竞争力的综合评价方法，主要从公司盈利模式、政策环境、财务状况、治理结构以及市场估值等方面进行评估。通过定性和定量分析相结合的方法筛选出具有如下特质的上市公司进行投资：主营业务突出，发展战略明晰，具有良好的创新能力，信息披露透明；主要股东资信良好，持股结构相对稳定，注重中小股东利益，无非经营性占款；管理规范，企业家素质突出，具有合理的管理层激励与约束机制，建立科学的管理与组织架构；具有持续经营能力和偿债能力，资产负债率合理；业务稳定运行，收入及利润保持合理增长，资产盈利能力较高，净资产收益率处在领先水平；财务管理能力较强，现金收支安排有序；股东回报良好，分红比例稳定。 备选库的构建 在确立投资主题及投资主题配置比例之后，本基金将选择与投资主题相关联的股票进入备选库，并依据个股的"主题相关度"排序。本基金主要根据企业能够受惠于投资主题的程度来确定"主题相关度"。具体来说，就是由研究员衡量主题因素对企业的主营业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打分，作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据主要有以下几个方面： 公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策的影响程度。 公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动幅度。 公司的盈利模式。 公司竞争力分析，包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等。 公司财务状况及财务管理能力，包括财务安全性指标，反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等。 精选库的构建 在备选库的基础上，精选主题相关度得分高、流动性好、市场估值合理且具有核心竞争力的优质上市公司构成本基金的精选库。 主题相关度由研究员根据公司业绩受主题驱动弹性的大小进行打分确定； 流动性指标主要参考流动市值、总市值和日均成交金额等指标； 估值指标选用市盈率、市净率和市销率； 企业核心竞争力的评价采用核心投资策略，兼顾价值和成长因素，采用定性和定量相结合的方法配合研究员实地调研结果筛选公司发展战略明晰、具备比较优势、治理结构良好的企业。具体而言，应从以下方面精选个股： 公司主营业务突出，发展战略明晰，具有良好的创新能力和优良的核心竞争力，信息披露透明。 主要股东资信良好，持股结构相对稳定，注重中小股东利益，无非经营性占款；管理规范，企业家素质突出，具有合理的管理层激励与约束机制，建立科学的管理与组织架构。 具有持续经营能力和偿债能力，资产负债率合理。主营业务稳定运行，收入及利润保持合理增长，资产盈利能力较高。净资产收益率处在领先水平。 财务管理能力较强，现金收支安排有序。 股东回报良好，分红比例较为稳定。 3. 债券投资策略 (1) 平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。 (2) 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略。 (3) 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。 (4) 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 整体业绩比较基准=沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 张燕 联系电话 010-82295160－157 0755-83199084 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 010－58511618 95555 传真 010-82295155 0755-83195201 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所. §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) 本期已实现收益 18,817,896.15 本期利润 44,376,698.31 加权平均基金份额本期利润 0.0391 本期基金份额净值增长率 4.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.3068 期末基金资产净值 810,779,954.10 期末基金份额净值 0.764 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -8.61% 1.66% -12.55% 1.49% 3.94% 0.17% 过去三个月 2.41% 1.24% -9.32% 1.16% 11.73% 0.08% 过去六个月 4.95% 1.22% -9.86% 1.20% 14.81% 0.02% 过去一年 3.52% 1.15% -7.65% 1.09% 11.17% 0.06% 过去三年 -9.08% 1.22% -8.79% 1.10% -0.29% 0.12% 自基金合同生效起至今 -11.71% 1.20% -14.19% 1.11% 2.48% 0.09% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准＝沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% 沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和上证国债指数每日分别计算收益率，然后按80%、20%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理有限公司成立于2006年5月18日，旗下目前管理8只开放式基金产品和7只专户理财产品，分别为中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮创业-兴业银行-灵活配置1号资产管理计划、中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划、中邮创业-农业银行-分级1号资产管理计划、中邮创业-农业银行-量化1号资产管理计划、中邮创业-农业银行-分级2号资产管理计划、中邮创业-农业银行-分级3号资产管理计划、中邮创业-光大银行-债券分级1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘霄汉 基金经理 2010年5月19日 - 11年 2005年4月至今，任中邮创业基金管理有限公司行业研究员，负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。 聂璐 基金经理助理 2012年7月12日 - 8年 商务管理硕士，现任中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心主题股票型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年，全球经济环境有所好转，美国复苏迹象明显，量化宽松政策何时退出，成为影响大宗商品以及资本市场的主要因素。国内经济增速下台阶已成必然，经济结构调整，房地产行业调控政策的继续实施，使得周期性板块出现深度调整。国内经济依靠投资继续保持高增长的空间有限，代表新经济方向的投资机会受到市场关注。1-6月份，A股市场波动巨大，传统行业在经济疲弱的背景下，连创新低；而代表未来经济发展方向的消费电子、环保行业、新材料、3D打印等板块表现出色。针对新的市场环境，我们积极控制仓位，精选投资品种。在一季度基金调整了持仓结构，降低周期性板块配制，超配环保行业，这一阶段，基金的表现保持在行业中游水平。进入二季度，市场宽幅震荡向下，我们加大了对医药行业、消费电子的配置，继续超配环保行业。上半年，考虑市场巨幅波动，本基金一直保持较低仓位操作，精选个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.764元。本报告期份额净值增长率为4.95%，同期业绩比较基准增长率为-9.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前国内经济处在转型期，代表未来经济增长的新方向成为各方关注的焦点。现阶段国内经济增速能否有效恢复仍然是影响A股市场的主要因素。经济转型带来的阵痛体现在企业盈利下滑，与之相关的板块投资风险巨大。国际方面，美元走强，资金回流明显，对包括中国在内的新经济体产生负面影响。短期看，通胀低位运行，PPI疲弱，资金紧张，房价高位运行，多重因素交织，政策难度较大，市场投资方向不明确。2013年外部需求出现好转，内需房地产调控政策不改，但固定资产投资会在轨道交通以及城镇化带动下增速有所恢复是大概率事件，我们预计，3季度末经济增速将出现一定程度恢复。通过对国内外经济环境分析，在国内经济疲弱，新经济尚未成为引擎的背景下，与经济增速相关的周期性行业，如重卡、基本金属、煤炭、工程机械板块暂时回避；继续持有环保及消费电子板块，重点关注"深度城镇化"主题催生的投资机会。由于市场大方向不明确，股指主要以震荡为主，本基金将侧重个股投资，优化结构，仓位保持75-80%。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人--招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 二O一三年八月二十七日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中邮核心主题股票型证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 139,220,730.62 171,921,680.09 结算备付金 3,092,942.12 1,173,123.48 存出保证金 489,295.73 750,000.00 交易性金融资产 629,694,803.42 724,027,298.77 其中：股票投资 629,694,803.42 724,027,298.77 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 40,754,239.35 - 应收利息 62,944.52 45,682.16 应收股利 - - 应收申购款 40,927.90 14,404.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 813,355,883.66 897,932,189.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 16,631,453.94 应付赎回款 328,257.74 868,256.53 应付管理人报酬 1,053,659.91 1,048,699.03 应付托管费 175,609.98 174,783.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 760,513.59 1,294,493.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 257,888.34 870,079.82 负债合计 2,575,929.56 20,887,765.98 所有者权益： 实收基金 1,061,443,477.40 1,204,916,650.19 未分配利润 -250,663,523.30 -327,872,226.83 所有者权益合计 810,779,954.10 877,044,423.36 负债和所有者权益总计 813,355,883.66 897,932,189.34 注：报告截至日2013年6月30日，基金份额净值0.764元，基金份额总额1,061,443,477.40份。 6.2 利润表 会计主体：中邮核心主题股票型证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 56,522,022.81 31,469,134.67 1.利息收入 1,455,103.02 1,224,810.42 其中：存款利息收入 1,143,287.95 1,141,662.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 311,815.07 83,147.62 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 29,498,434.96 -113,065,709.69 其中：股票投资收益 27,645,953.51 -116,659,751.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,852,481.45 3,594,041.83 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 25,558,802.16 143,250,989.31 4. 汇兑收益 （损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 9,682.67 59,044.63 减：二、费用 12,145,324.50 15,231,858.09 1．管理人报酬 6,472,160.23 7,513,791.43 2．托管费 1,078,693.42 1,252,298.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,317,298.47 6,186,151.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 277,172.38 279,616.91 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 44,376,698.31 16,237,276.58 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 44,376,698.31 16,237,276.58 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心主题股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,204,916,650.19 -327,872,226.83 877,044,423.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 44,376,698.31 44,376,698.31 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -143,473,172.79 32,832,005.22 -110,641,167.57 其中：1.基金申购款 8,249,587.75 -1,872,781.87 6,376,805.88 2.基金赎回款 -151,722,760.54 34,704,787.09 -117,017,973.45 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,061,443,477.40 -250,663,523.30 810,779,954.10 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,388,222,764.96 -378,205,376.19 1,010,017,388.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 16,237,276.58 16,237,276.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -108,904,764.09 26,441,082.42 -82,463,681.67 其中：1.基金申购款 10,658,847.94 -2,671,326.40 7,987,521.54 2.基金赎回款 -119,563,612.03 29,112,408.82 -90,451,203.21 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,279,318,000.87 -335,527,017.19 943,790,983.68 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____刘弢____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心主题股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监许可[2010] 319号《关于核准中邮核心主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》发起，并于2010年5月19日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集2,233,879,213.39元，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第057号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券资产占基金资产净值的比例为0%-40%，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模版3号〈年度报告和半年度报告〉》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得。 3．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4. 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国邮政储蓄银行有限责任公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.7.1 关联方报酬 6.4.7.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,472,160.23 7,513,791.43 其中：支付销售机构的客户维护费 1,203,754.77 2,594,972.28 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数 6.4.7.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,078,693.42 1,252,298.52 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数 6.4.7.2 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.2.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 基金合同生效日（ 2010年5月19日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 12,775,979.56 12,775,979.56 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 12,775,979.56 12,775,979.56 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.20% 1.00% 6.4.7.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 139,220,730.62 1,113,024.02 91,399,123.60 1,108,327.94 6.4.8 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600109 国金证券 2012年12月24日 - 非公开发行流通受限 10.21 10.86 2,000,000 20,420,000.00 21,720,000.00 - 注：以上非公开发行的股票估值方法为 (1)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。(2)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：FV=C+（P-C）*（D1-Dr）/D1其中：FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；D1为该非公开发行有明确锁定期的股票的锁定其所含的交易所的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300256 星星科技 2013年5月17日 重大事项 13.01 2013年8月9日 14.31 800,000 10,311,841.69 10,408,000.00 - 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 629,694,803.42 77.42 其中：股票 629,694,803.42 77.42 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 142,313,672.74 17.50 6 其他各项资产 41,347,407.50 5.08 7 合计 813,355,883.66 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） C 制造业 425,392,603.60 52.47 E 建筑业 66,460,300.00 8.20 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,124,427.00 0.88 J 金融业 21,720,000.00 2.68 K 房地产业 54,389,118.22 6.71 M 科学研究和技术服务业 44,928,000.00 5.54 N 水利、环境和公共设施管理业 9,680,354.60 1.19 合计 629,694,803.42 77.67 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002480 新筑股份 3,730,000 57,815,000.00 7.13 2 002630 华西能源 2,577,374 53,351,641.80 6.58 3 300055 万邦达 1,300,000 50,830,000.00 6.27 4 600771 东盛科技 2,660,000 46,363,800.00 5.72 5 002469 三维工程 2,880,000 44,928,000.00 5.54 6 000748 长城信息 4,368,389 40,014,443.24 4.94 7 002481 双塔食品 1,165,600 24,943,840.00 3.08 8 002465 海格通信 831,765 24,911,361.75 3.07 9 000024 招商地产 999,999 24,279,975.72 2.99 10 000801 四川九洲 2,500,000 24,000,000.00 2.96 注：600771股票在2013年7月2日正式更名为广誉远。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002630 华西能源 55,643,782.88 6.34 2 600048 保利地产 44,874,461.92 5.12 3 000989 九 芝 堂 42,391,313.12 4.83 4 600362 江西铜业 40,100,654.05 4.57 5 000748 长城信息 39,807,464.73 4.54 6 002385 大北农 38,620,857.75 4.40 7 002140 东华科技 34,460,026.06 3.93 8 600157 永泰能源 33,684,011.59 3.84 9 300055 万邦达 33,609,956.97 3.83 10 000401 冀东水泥 32,954,461.84 3.76 11 000801 四川九洲 32,857,668.22 3.75 12 600383 金地集团 31,802,824.77 3.63 13 002465 海格通信 29,533,149.42 3.37 14 000024 招商地产 24,491,348.47 2.79 15 002041 登海种业 23,543,784.23 2.68 16 000423 东阿阿胶 23,471,025.44 2.68 17 002628 成都路桥 23,180,086.50 2.64 18 601928 凤凰传媒 22,842,657.63 2.60 19 600101 明星电力 22,806,268.63 2.60 20 600108 亚盛集团 22,743,603.93 2.59 21 300009 安科生物 22,365,468.46 2.55 22 002481 双塔食品 22,191,623.57 2.53 23 000966 长源电力 21,662,140.87 2.47 24 601377 兴业证券 21,105,067.34 2.41 25 300256 星星科技 20,190,544.87 2.30 26 600284 浦东建设 20,103,669.10 2.29 27 002480 新筑股份 20,088,642.95 2.29 28 002342 巨力索具 20,000,063.77 2.28 29 000039 中集集团 19,725,275.19 2.25 30 600123 兰花科创 18,590,382.54 2.12 31 002665 首航节能 18,351,511.57 2.09 32 601699 潞安环能 18,156,514.32 2.07 33 002089 新 海 宜 17,816,303.46 2.03 注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 56,945,410.49 6.49 2 600383 金地集团 42,332,082.89 4.83 3 000401 冀东水泥 40,561,391.59 4.62 4 002480 新筑股份 40,437,527.46 4.61 5 600157 永泰能源 38,935,351.58 4.44 6 600362 江西铜业 38,823,985.60 4.43 7 600479 千金药业 38,188,993.70 4.35 8 002041 登海种业 35,934,888.65 4.10 9 300328 宜安科技 35,671,854.50 4.07 10 002481 双塔食品 35,467,708.89 4.04 11 002385 大北农 33,913,432.61 3.87 12 000989 九 芝 堂 30,388,105.25 3.46 13 000739 普洛药业 29,875,971.72 3.41 14 600086 东方金钰 27,703,210.32 3.16 15 002129 中环股份 26,754,295.80 3.05 16 600101 明星电力 24,396,429.67 2.78 17 600549 厦门钨业 23,816,501.82 2.72 18 601377 兴业证券 22,352,474.82 2.55 19 000966 长源电力 21,871,224.90 2.49 20 600489 中金黄金 21,410,635.10 2.44 21 600108 亚盛集团 21,364,108.79 2.44 22 002628 成都路桥 21,309,374.89 2.43 23 000826 桑德环境 21,060,786.39 2.40 24 000423 东阿阿胶 21,014,117.35 2.40 25 601928 凤凰传媒 20,727,540.56 2.36 26 002469 三维工程 20,106,200.14 2.29 27 000540 中天城投 19,640,936.18 2.24 28 600284 浦东建设 19,513,816.73 2.22 29 002342 巨力索具 19,446,935.10 2.22 30 000039 中集集团 18,351,634.59 2.09 31 002305 南国置业 18,247,999.97 2.08 32 002140 东华科技 18,136,132.68 2.07 33 002167 东方锆业 17,927,725.24 2.04 34 000581 威孚高科 17,583,123.83 2.00 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,325,496,503.13 卖出股票收入（成交）总额 1,473,033,754.15 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 7.6 投资组合报告附注 7.6.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.6.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 7.6.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 489,295.73 2 应收证券清算款 40,754,239.35 3 应收股利 - 4 应收利息 62,944.52 5 应收申购款 40,927.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,347,407.50 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 31,438 33,763.07 38,614,260.85 3.64% 1,022,829,216.55 96.36% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 461,320.64 0.0435% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010年5月19日 ）基金份额总额 2,233,879,213.39 本报告期期初基金份额总额 1,204,916,650.19 本报告期基金总申购份额 8,249,587.75 减:本报告期基金总赎回份额 151,722,760.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,061,443,477.40 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司总经理办公会审议通过，自2013年05月27日起增聘陈钢先生担任中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 瑞银证券有限责任公司 1 924,430,622.75 33.03% 828,793.48 32.89% - 方正证券股份有限公司 2 792,751,612.88 28.33% 707,283.93 28.07% - 申银万国证券股份有限公司 1 656,318,546.71 23.45% 597,512.86 23.72% - 中国中投证券有限责任公司 1 240,231,573.80 8.58% 217,687.16 8.64% - 中信证券股份有限公司 1 127,769,905.83 4.57% 116,322.84 4.62% - 长城证券有限责任公司 1 57,027,995.31 2.04% 51,918.13 2.06% - 中国民族证券有限责任公司 1 - - - - - 华泰证券有限责任公司 1 - - - - - 注：1. 选择专用交易单元的标准和程序： （1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 （2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 （3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 瑞银证券有限责任公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - 1,120,000,000.00 100.00% - - 中国中投证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 长城证券有限责任公司 - - - - - - 中国民族证券有限责任公司 - - - - - - 华泰证券有限责任公司 - - - - - - 中邮创业基金管理有限公司 2013年8月28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |