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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 228528 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2013年8月24日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 7 3.1 主要会计数据和财务指标 7 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 12 6.1 资产负债表 12 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 33 7.1 期末基金资产组合情况 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 39 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 39 7.10 投资组合报告附注 39 §8 基金份额持有人信息 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 41 §9 开放式基金份额变动 41 §10 重大事件揭示 41 10.1 基金份额持有人大会决议 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 42 10.4 基金投资策略的改变 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 42 10.8 其他重大事件 44 §11 备查文件目录 45 11.1 备查文件目录 45 11.2 存放地点 45 11.3 查阅方式 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 基金简称 国投瑞银核心企业股票 基金主代码 121003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月19日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,527,879,956.33份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是"追求基金资产长期稳定增值"。 投资策略 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 （一）投资管理方法 本基金将借鉴UBS Global AM投资管理流程和方法，并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 （二）战略资产配置 本基金战略资产配置遵循以下原则： （1）股票组合投资比例：60～95%。 （2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 （三）股票投资管理 国投瑞银的投资决策，以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的公司基本面分析，而公司分析的诸多前提条件又基于自上而下的宏观研究结果。 本基金筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是：确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。 （四）债券投资管理 本基金借鉴UBS Global AM固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘凯 赵会军 联系电话 400-880-6868 010-66105799 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798 注册地址 上海市虹口区东大名路638号7层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518035 100140 法定代表人 钱蒙 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日） 本期已实现收益 201,694,870.30 本期利润 -187,629,950.03 加权平均基金份额本期利润 -0.0332 本期加权平均净值利润率 -4.49% 本期基金份额净值增长率 -4.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日) 期末可供分配利润 -1,661,807,533.97 期末可供分配基金份额利润 -0.3006 期末基金资产净值 3,866,072,422.36 期末基金份额净值 0.6994 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年6月30日) 基金份额累计净值增长率 93.02% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.37% 1.46% -14.33% 1.75% 4.96% -0.29% 过去三个月 -4.69% 1.14% -10.69% 1.35% 6.00% -0.21% 过去六个月 -4.67% 1.22% -11.14% 1.39% 6.47% -0.17% 过去一年 -5.26% 1.18% -9.00% 1.26% 3.74% -0.08% 过去三年 -15.29% 1.18% -12.79% 1.28% -2.50% -0.10% 自基金合同生效日起至今 93.02% 1.60% 99.54% 1.85% -6.52% -0.25% 注：1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率，其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；中信标普300指数是中信证券股份有限公司和标准普尔（Standard & Poor's）共同开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例73.39%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例9.78%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例15.15%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2013年6月底，公司有员工141人,其中86人具有硕士或博士学位；公司管理20只基金，其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 綦缚鹏 本基金基金经理 2010年4月23日 2013年5月11日 10 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任华林证券研究员、中国建银投资证券高级研究员、泰信基金高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银。现任国投瑞银成长优选基金基金经理。 倪文昊 本基金基金经理 2013年5月11日 － 8 中国籍，管理学学士，具有基金从业资格。曾任职于平安证券、国泰君安证券；2009年7月加入国投瑞银。曾任国投瑞银核心企业基金和本基金的基金经理助理。现兼任国投瑞银中证下游消费与服务指数基金（LOF）基金经理。 桑俊 本基金基金经理助理、高级研究员。 2013年4月2日 － 5 中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年，A股市场在年初短暂冲高后，一路下行，以致在6月份末创下09年以来的新低。整体上A股市场呈现趋势性回落和结构性分化并存的格局。个中原因在于，经济增速回落的趋势成为市场的普遍共识，与此同时，流动性由宽松到紧缩在短期内即完成切换，6月份以来，受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多重因素叠加影响，货币市场利率出现大幅波动，流动性压力显著加大，给证券市场带来巨大冲击。 二季度以来，消费成长为主导的市场风格进一步扩张：基于经济疲弱、新兴产业高景气的背景，市场格局有利于中小市值成长股的表现；6月份流动性趋于紧张，成长股相对于周期股仍然具有相对收益。从行业表现上看，军工、医药、TMT、环保等成长股集中的行业涨幅居前，受经济增速趋势性放缓的预期，以煤炭、有色为代表的中上游周期品出现显著调整。 基金运作方面，本基金2季度保持中性偏高股票仓位，主要超配了地产、医药、传媒、机械等行业，并阶段性参与了周期性股票，但由于对以TMT为代表的成长股配置偏低，拖累了整体业绩。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.6994元，本报告期份额净值增长率-4.67%，同期业绩比较基准收益率为-11.14%。基金净值增长率领先于业绩比较基准，主要原因在于资产配置与个股选择上获得一定超额收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为，流动性趋紧的背景下，宏观经济将延续放缓的趋势。金融行业的去杠杆过程将使得房地产和基建投资融资活动承压，导致总需求增长乏力，通胀维持低水平。宏观经济的上行风险可能来自于出口，美国房地产行业的加速则将有助于中国出口改善。我们认为，下半年A股市场仍存在结构性机会，以TMT、医药等新兴产业为代表的成长股中，增长确定且估值有提升空间的个股，有望继续获得超额收益；金融地产等前期跌幅巨大的早周期行业中，基本面明确向好的龙头股同样值得关注。 操作方面，本基金将继续保持较高仓位，并适时调整仓位和持仓，业绩确定的成长股及基本面明确向好且估值便宜的早周期行业龙头股，仍将是本基金的配置重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本期已实现收益为201,694,870.30元，期末可供分配利润为-1,661,807,533.97元。 本基金本期未实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 报告截止日：2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 426,647,634.38 426,573,071.65 结算备付金 8,305,458.80 8,268,872.36 存出保证金 2,449,630.88 2,878,265.65 交易性金融资产 6.4.7.2 3,215,589,636.31 3,833,217,789.36 其中：股票投资 2,837,463,150.51 3,620,710,138.76 基金投资 － － 债券投资 378,126,485.80 212,507,650.60 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 398,930,769.47 48,230,192.35 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 3,784,584.80 1,461,120.97 应收股利 － － 应收申购款 50,844.40 194,027.30 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 4,055,758,559.04 4,320,823,339.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 178,502,138.29 85,032,286.99 应付赎回款 581,872.97 1,083,912.34 应付管理人报酬 5,012,905.98 4,883,592.34 应付托管费 835,484.33 813,932.06 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 2,545,394.73 6,550,156.66 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 2,208,340.38 2,610,079.28 负债合计 189,686,136.68 100,973,959.67 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 5,527,879,956.33 5,751,215,205.16 未分配利润 6.4.7.10 -1,661,807,533.97 -1,531,365,825.19 所有者权益合计 3,866,072,422.36 4,219,849,379.97 负债和所有者权益总计 4,055,758,559.04 4,320,823,339.64 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值人民币0.6994元，基金份额总额5,527,879,956.33份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 一、收入 -137,332,213.50 161,651,824.78 1.利息收入 6,454,975.83 6,541,920.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,461,212.88 1,609,605.12 债券利息收入 3,072,770.54 3,368,785.69 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 1,920,992.41 1,563,529.24 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） 245,527,252.41 -366,027,322.74 其中：股票投资收益 6.4.7.12 217,464,311.96 -387,795,440.52 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 1,540,249.76 -503,965.58 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 26,522,690.69 22,272,083.36 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 -389,324,820.33 521,128,018.29 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列 6.4.7.17 10,378.59 9,209.18 减：二、费用 50,297,736.53 54,867,649.77 1．管理人报酬 31,139,004.53 32,619,281.37 2．托管费 5,189,834.09 5,436,546.92 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 13,737,100.09 16,580,191.20 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.19 231,797.82 231,630.28 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -187,629,950.03 106,784,175.01 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -187,629,950.03 106,784,175.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,751,215,205.16 -1,531,365,825.19 4,219,849,379.97 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -187,629,950.03 -187,629,950.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -223,335,248.83 57,188,241.25 -166,147,007.58 其中：1.基金申购款 31,603,982.59 -8,061,279.57 23,542,703.02 2.基金赎回款（以"-"号填列） -254,939,231.42 65,249,520.82 -189,689,710.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 5,527,879,956.33 -1,661,807,533.97 3,866,072,422.36 项 目 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 6,021,089,317.47 -1,682,740,186.73 4,338,349,130.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 106,784,175.01 106,784,175.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -124,610,404.86 32,090,030.89 -92,520,373.97 其中：1.基金申购款 26,736,236.47 -7,243,596.72 19,492,639.75 2.基金赎回款（以"-"号填列） -151,346,641.33 39,333,627.61 -112,013,013.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 5,896,478,912.61 -1,543,865,980.83 4,352,612,931.78 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2006]38号文《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2006年4月19日正式生效，首次设立募集规模为2,658,682,699.78份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (以下简称"中国工商银行")。 本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；债券资产0-40%，现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为：5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 活期存款 426,647,634.38 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 426,647,634.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,899,769,990.86 2,837,463,150.51 -62,306,840.35 债券 交易所市场 52,410,424.88 48,531,485.80 -3,878,939.08 银行间市场 330,517,735.61 329,595,000.00 -922,735.61 合计 382,928,160.49 378,126,485.80 -4,801,674.69 资产支持证券 － － － 其他 － － － 合计 3,282,698,151.35 3,215,589,636.31 -67,108,515.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 140,000,000.00 － 银行间市场 258,930,769.47 － 合计 398,930,769.47 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应收活期存款利息 95,796.06 应收定期存款利息 － 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 3,363.66 应收债券利息 3,529,850.51 应收买入返售证券利息 154,582.41 应收申购款利息 － 其他 992.16 合计 3,784,584.80 6.4.7.6 其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,532,775.68 银行间市场应付交易费用 12,619.05 合计 2,545,394.73 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应付券商交易单元保证金 2,000,000.00 应付赎回费 65.49 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,767.52 合计 2,208,340.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,751,215,205.16 5,751,215,205.16 本期申购 31,603,982.59 31,603,982.59 本期赎回（以"-"号填列） -254,939,231.42 -254,939,231.42 本期末 5,527,879,956.33 5,527,879,956.33 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -567,163,560.69 -964,202,264.50 -1,531,365,825.19 本期利润 201,694,870.30 -389,324,820.33 -187,629,950.03 本期基金份额交易产生的变动数 12,984,638.32 44,203,602.93 57,188,241.25 其中：基金申购款 -2,199,213.22 -5,862,066.35 -8,061,279.57 基金赎回款 15,183,851.54 50,065,669.28 65,249,520.82 本期已分配利润 － － － 本期末 -352,484,052.07 -1,309,323,481.90 -1,661,807,533.97 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 活期存款利息收入 1,344,116.65 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 93,975.14 其他 23,121.09 合计 1,461,212.88 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出股票成交总额 4,732,714,392.30 减：卖出股票成本总额 4,515,250,080.34 买卖股票差价收入 217,464,311.96 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 32,920,993.20 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 31,219,591.03 减：应收利息总额 161,152.41 债券投资收益 1,540,249.76 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金于本期未进行衍生工具投资。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 股票投资产生的股利收益 26,522,690.69 基金投资产生的股利收益 － 合计 26,522,690.69 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 1.交易性金融资产 -389,324,820.33 --股票投资 -385,779,677.10 --债券投资 -3,545,143.23 --资产支持证券投资 － --基金投资 － 2.衍生工具 － --权证投资 － 3.其他 － 合计 -389,324,820.33 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金赎回费收入 9,586.57 转换费 792.02 合计 10,378.59 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 交易所市场交易费用 13,735,600.09 银行间市场交易费用 1,500.00 合计 13,737,100.09 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 审计费用 59,507.37 信息披露费 148,767.52 资金汇划费 13,922.93 其他费用 9,600.00 合计 231,797.82 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本报告送出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 7 关联方关系 6.4.97.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 于2013年上半度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.97.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 注： 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.108.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.108.2 关联方报酬 6.4.108.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 31,139,004.53 32,619,281.37 其中：支付销售机构的客户维护费 7,451,671.06 7,804,915.53 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法 如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.108.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,189,834.09 5,436,546.92 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 6.4.108.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.108.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.108.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资于本基金。 6.4.108.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.108.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 426,647,634.38 1,344,116.65 198,508,031.53 1,531,740.47 注： 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行间同业利率计息。 6.4.108.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.108.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.129.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新股/新债而持有的流通受限证券。 6.4.129.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 6.4.129.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.129.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.129.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。 本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的10%。 于2013年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例仅为5.89%（2012年12月31日：1.47%），因此本基金无重大信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分析，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。于本期末，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2013年6月30日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 426,647,634.38 426,647,634.38 结算备付金 8,305,458.80 8,305,458.80 存出保证金 2,449,630.88 2,449,630.88 交易性金融资产 49,975,000.00 19,866,000.00 259,754,000.00 48,531,485.80 － 2,837,463,150.51 3,215,589,636.31 买入返售证券 398,930,769.47 398,930,769.47 应收利息 － 3,784,584.80 3,784,584.80 应收申购款 198.81 50,645.59 50,844.40 资产总计 886,308,692.34 19,866,000.00 259,754,000.00 48,531,485.80 － 2,841,298,380.90 4,055,758,559.04 负债 应付证券清算款 － 178,502,138.29 178,502,138.29 应付赎回款 － 581,872.97 581,872.97 应付管理人报酬 － 5,012,905.98 5,012,905.98 应付托管费 － 835,484.33 835,484.33 应付交易费用 － 2,545,394.73 2,545,394.73 其他负债 － 2,208,340.38 2,208,340.38 负债总计 － － － 189,686,136.68 189,686,136.68 利率敏感度缺口 886,308,692.34 19,866,000.00 259,754,000.00 48,531,485.80 － 2,651,612,244.22 3,866,072,422.36 上年度末 2012年12月31日 1个月以内 1-3 个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 426,573,071.65 － － 426,573,071.65 结算备付金 8,268,872.36 － － 8,268,872.36 存出保证金 － － － 2,878,265.65 2,878,265.65 交易性金融资产 － 100,500,000.00 49,885,000.00 62,122,650.60 3,620,710,138.76 3,833,217,789.36 买入返售金融资产 48,230,192.35 48,230,192.35 应收利息 － － － 1,461,120.97 1,461,120.97 应收申购款 497.02 － － 193,530.28 194,027.30 资产总计 483,072,633.38 100,500,000.00 49,885,000.00 62,122,650.60 － 3,625,243,055.66 4,320,823,339.64 负债 应付证券清算款 － － － 85,032,286.99 85,032,286.99 应付赎回款 － － － 1,083,912.34 1,083,912.34 应付管理人报酬 － － － 4,883,592.34 4,883,592.34 应付托管费 － － － 813,932.06 813,932.06 应付交易费用 － － － 6,550,156.66 6,550,156.66 其他负债 － － － 2,610,079.28 2,610,079.28 负债总计 － － － － － 100,973,959.67 100,973,959.67 利率敏感度缺口 483,072,633.38 100,500,000.00 49,885,000.00 62,122,650.60 － 3,524,269,095.99 4,219,849,379.97 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2013年6月30日持有的交易性债券投资比例仅为9.78%，于2012年12月31日持有的交易性债券投资比例仅为5.04%，因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等方式，来主动应对可能发生的其他价格风险。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时对风险进行跟踪和控制。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60%-95%，债券为0％-40%，现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。于本期末及上年度末，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 公允价值 占基金资产净值比例 （%） 交易性金融资产-股票投资 2,837,463,150.51 73.39 3,620,710,138.76 85.80 交易性金融资产-债券投资 378,126,485.80 9.78 212,507,650.60 5.04 衍生金融资产－权证投资 － － － － 其他 － － － － 合计 3,215,589,636.31 83.17 3,833,217,789.36 90.84 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 基金业绩比较基准增加5% 151,572,636.71 189,016,742.84 基金业绩比较基准减少5% -151,572,636.71 -189,016,742.84 注：基金业绩比较基准＝5%×金融同业存款利率+95%×中信标普300指数收益率 6.4.14 10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,837,463,150.51 69.96 其中：股票 2,837,463,150.51 69.96 2 固定收益投资 378,126,485.80 9.32 其中：债券 378,126,485.80 9.32 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 398,930,769.47 9.84 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 434,953,093.18 10.72 6 其他资产 6,285,060.08 0.15 7 合计 4,055,758,559.04 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,525,570.13 0.48 B 采矿业 － － C 制造业 1,032,381,892.31 26.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 131,831,950.74 3.41 F 批发和零售业 315,020,768.28 8.15 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,809,452.00 1.00 J 金融业 294,011,915.52 7.60 K 房地产业 443,620,471.68 11.47 L 租赁和商务服务业 43,600,304.49 1.13 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 270,515,960.22 7.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 249,144,865.14 6.44 S 综合 － － 合计 2,837,463,150.51 73.39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000793 华闻传媒 24,864,757 249,144,865.14 6.44 2 000538 云南白药 2,867,457 240,895,062.57 6.23 3 000069 华侨城Ａ 44,677,554 230,982,954.18 5.97 4 600066 宇通客车 9,096,623 166,741,099.59 4.31 5 000024 招商地产 5,894,133 143,109,549.24 3.70 6 601318 中国平安 3,588,572 124,738,762.72 3.23 7 600383 金地集团 17,312,188 118,761,609.68 3.07 8 600837 海通证券 10,626,200 99,673,756.00 2.58 9 000961 中南建设 10,136,208 99,132,114.24 2.56 10 000625 长安汽车 9,284,815 86,255,931.35 2.23 11 000157 中联重科 15,303,180 83,096,267.40 2.15 12 601933 永辉超市 6,944,374 81,040,844.58 2.10 13 600036 招商银行 5,999,948 69,599,396.80 1.80 14 600422 昆明制药 2,579,763 68,363,719.50 1.77 15 600376 首开股份 12,057,131 66,917,077.05 1.73 16 000411 英特集团 7,670,420 65,198,570.00 1.69 17 000028 国药一致 2,325,715 64,933,962.80 1.68 18 600858 银座股份 6,110,899 47,970,557.15 1.24 19 600387 海越股份 2,999,916 43,918,770.24 1.14 20 600138 中青旅 3,335,907 43,600,304.49 1.13 21 300016 北陆药业 6,163,872 42,222,523.20 1.09 22 000651 格力电器 1,637,924 41,046,375.44 1.06 23 002028 思源电气 2,509,301 39,471,304.73 1.02 24 600048 保利地产 3,639,821 36,070,626.11 0.93 25 002022 科华生物 2,391,951 35,424,794.31 0.92 26 600486 扬农化工 999,945 35,118,068.40 0.91 27 002244 滨江集团 4,149,305 34,854,162.00 0.90 28 000525 红 太 阳 2,185,995 32,768,065.05 0.85 29 601668 中国建筑 9,999,950 32,699,836.50 0.85 30 600887 伊利股份 1,000,000 31,280,000.00 0.81 31 600266 北京城建 2,554,180 26,129,261.40 0.68 32 600309 烟台万华 1,282,673 20,548,421.46 0.53 33 000888 峨眉山Ａ 1,304,427 20,309,928.39 0.53 34 600519 贵州茅台 100,000 19,237,000.00 0.50 35 000826 桑德环境 595,695 19,223,077.65 0.50 36 002477 雏鹰农牧 1,173,247 18,525,570.13 0.48 37 002550 千红制药 542,098 18,284,965.54 0.47 38 000002 万 科Ａ 1,804,892 17,778,186.20 0.46 39 300170 汉得信息 769,545 17,453,280.60 0.45 40 600161 天坛生物 1,087,969 15,351,242.59 0.40 41 300182 捷成股份 570,310 15,136,027.40 0.39 42 600312 平高电气 1,549,976 14,290,778.72 0.37 43 000895 双汇发展 351,766 13,521,885.04 0.35 44 601258 庞大集团 2,023,361 11,958,063.51 0.31 45 600867 通化东宝 642,966 9,573,763.74 0.25 46 300121 阳谷华泰 919,981 8,335,027.86 0.22 47 600637 百视通 222,148 6,220,144.00 0.16 48 002108 沧州明珠 587,249 4,604,032.16 0.12 49 300274 阳光电源 204,988 3,312,606.08 0.09 50 600176 中国玻纤 345,866 2,638,957.58 0.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000024 招商地产 234,000,313.33 5.55 2 601318 中国平安 206,580,238.16 4.90 3 000793 华闻传媒 202,822,996.88 4.81 4 000538 云南白药 200,404,642.91 4.75 5 000157 中联重科 197,074,652.83 4.67 6 000528 柳 工 173,996,589.58 4.12 7 600383 金地集团 170,177,797.74 4.03 8 600376 首开股份 163,576,121.34 3.88 9 600867 通化东宝 141,110,239.12 3.34 10 000069 华侨城Ａ 116,933,565.00 2.77 11 600837 海通证券 104,998,907.82 2.49 12 600066 宇通客车 104,277,388.10 2.47 13 600702 沱牌舍得 96,151,652.73 2.28 14 600276 恒瑞医药 95,732,510.33 2.27 15 600031 三一重工 92,721,142.02 2.20 16 000625 长安汽车 79,999,813.54 1.90 17 600079 人福医药 75,118,006.14 1.78 18 600036 招商银行 74,695,285.87 1.77 19 002557 洽洽食品 73,756,488.17 1.75 20 002106 莱宝高科 69,688,122.78 1.65 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 414,700,034.71 9.83 2 600867 通化东宝 310,359,076.32 7.35 3 600028 中国石化 310,317,211.70 7.35 4 000002 万 科Ａ 219,997,050.05 5.21 5 000028 国药一致 170,940,737.41 4.05 6 002073 软控股份 169,152,621.25 4.01 7 600079 人福医药 165,972,372.65 3.93 8 002223 鱼跃医疗 153,583,210.24 3.64 9 000528 柳 工 150,571,800.71 3.57 10 000069 华侨城Ａ 148,381,581.35 3.52 11 600376 首开股份 130,539,985.85 3.09 12 600525 长园集团 129,852,947.05 3.08 13 600724 宁波富达 127,549,802.75 3.02 14 000157 中联重科 124,554,954.38 2.95 15 600436 片仔癀 124,105,736.02 2.94 16 600031 三一重工 98,202,242.99 2.33 17 600702 沱牌舍得 94,655,823.85 2.24 18 000926 福星股份 94,607,861.67 2.24 19 600594 益佰制药 87,731,253.84 2.08 20 002106 莱宝高科 86,812,209.08 2.06 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,117,782,769.19 卖出股票的收入（成交）总额 4,732,714,392.30 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 150,575,000.00 3.89 其中：政策性金融债 150,575,000.00 3.89 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 179,020,000.00 4.63 6 中期票据 － － 7 可转债 48,531,485.80 1.26 8 其他 － － 9 合计 378,126,485.80 9.78 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 090407 09农发07 1,000,000 100,600,000.00 2.60 2 041359002 13苏豪CP001 500,000 50,050,000.00 1.29 3 120228 12国开28 500,000 49,975,000.00 1.29 4 110015 石化转债 486,190 48,531,485.80 1.26 5 041356007 13穗地铁CP001 300,000 29,766,000.00 0.77 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证资产。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1本基金投资的前十名证券中，包括"中国平安"3,588,572股，市值12,474万元，占基金资产净值3.23%；根据中国平安保险（集团）股份有限公司2013年5月21日公告，该集团控股子公司"平安证券有限责任公司"收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》，决定对平安证券有限责任公司给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。2012年，平安证券投行业务承销佣金收入占该集团营业收入的0.19%，投行业务利润占该集团净利润的0.66%。基金管理人认为，本处罚对该集团经营活动没有产生实质性影响，未改变该集团基本面，本基金对该股票的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述股票外，本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.10.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,449,630.88 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,784,584.80 5 应收申购款 50,844.40 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 6,285,060.08 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 48,531,485.80 1.26 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 267,101 20,695.84 4,242,551.73 0.08% 5,523,637,404.60 99.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 407,026.71 0.01% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年4月19日)基金份额总额 2,658,682,699.78 本报告期期初基金份额总额 5,751,215,205.16 本报告期基金总申购份额 31,603,982.59 减：本报告期基金总赎回份额 254,939,231.42 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 5,527,879,956.33 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动如下： 1、自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理不再担任督察长，由刘凯先生担任公司督察长 2、自2013年3月29日起路博先生不再担任公司副总经理，由王书鹏先生接任，指定媒体公告时间为2013年3月30日。 3、自2013年5月2日起刘纯亮先生正式担任公司总经理。 上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 831,976,796.66 9.40% 750,391.82 9.39% 中信证券 2 709,855,969.79 8.02% 646,248.52 8.09% 浙商证券 1 682,047,459.37 7.71% 608,941.59 7.62% 广发证券 1 595,844,789.54 6.73% 533,965.70 6.68% 中银国际 2 503,688,173.96 5.69% 458,558.93 5.74% 东方证券 1 464,546,297.91 5.25% 422,924.22 5.29% 瑞银证券 2 462,889,388.33 5.23% 415,884.46 5.21% 中信建投证券 3 417,402,992.63 4.72% 379,003.78 4.74% 兴业证券 1 343,422,010.37 3.88% 312,647.78 3.91% 中金公司 1 315,165,014.07 3.56% 286,925.10 3.59% 信达证券 1 278,510,550.80 3.15% 250,803.70 3.14% 东兴证券 1 269,271,018.60 3.04% 239,839.62 3.00% 方正证券 1 253,254,306.66 2.86% 230,562.44 2.89% 新增 安信证券 3 230,072,480.94 2.60% 208,232.23 2.61% 国海证券 1 229,622,419.40 2.59% 204,159.81 2.56% 山西证券 1 208,133,312.53 2.35% 185,064.20 2.32% 齐鲁证券 1 200,618,553.52 2.27% 182,643.81 2.29% 中投证券 1 182,206,622.79 2.06% 161,720.03 2.02% 东北证券 1 180,777,672.47 2.04% 160,659.02 2.01% 华创证券 1 164,661,462.07 1.86% 146,677.77 1.84% 中原证券 1 155,199,968.47 1.75% 141,294.50 1.77% 新增 招商证券 1 144,444,569.74 1.63% 129,064.72 1.62% 华融证券 1 140,717,978.41 1.59% 128,109.27 1.60% 国元证券 2 120,265,019.31 1.36% 109,488.30 1.37% 银河证券 2 110,018,592.03 1.24% 100,161.21 1.25% 德邦证券 1 109,604,460.59 1.24% 99,788.40 1.25% 长江证券 1 100,088,749.56 1.13% 91,120.65 1.14% 民生证券 1 75,049,645.70 0.85% 68,324.89 0.86% 长城证券 1 69,640,944.22 0.79% 63,401.16 0.79% 国信证券 1 61,874,960.59 0.70% 55,797.73 0.70% 平安证券 1 57,459,910.72 0.65% 52,311.30 0.65% 广州证券 2 55,976,113.26 0.63% 50,961.02 0.64% 新增1个 申银万国 1 42,201,440.49 0.48% 37,344.02 0.47% 国金证券 1 35,580,777.64 0.40% 31,485.43 0.39% 东海证券 1 28,409,429.77 0.32% 25,864.05 0.32% 华泰证券 2 19,997,308.58 0.23% 18,205.40 0.23% 退租1个 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期本基金未发生交易所权证交易。 3、除上表列示租用证券公司交易单元外，本基金本报告期延续租用东吴证券、高华证券、西部证券、华宝证券、南京证券、宏源证券1个交易单元，上述租用证券公司交易单元本期均未发生交易量。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 海通证券 － － 400,000,000.00 25.16% 中银国际 － － 1,000,000,000.00 62.89% 中金公司 21,202,148.00 39.17% － － 中原证券 32,920,993.20 60.83% 50,000,000.00 3.14% 华泰证券 － － 140,000,000.00 8.81% 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于基金管理人高级管理人员变更的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2013-02-23 2 关于开通支付宝基金专户直销网上交易和费率优惠的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2013-03-06 3 关于基金管理人高级管理人员变更的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2013-03-30 4 关于开通通联支付直销网上交易和费率优惠的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2013-05-03 5 关于基金管理人高级管理人员变更的公告 《上海证券报》 2013-05-04 6 关于本基金基金经理变更的公告 《上海证券报》 2013-05-11 7 关于持有的因特殊事项而停牌的股票估值调整的公告 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 2013-06-26 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》（证监基金[2006]38号） 《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]84号） 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金2013年半年度报告原文 11.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一三年八月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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