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| 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 221120 | ||||||||
| 基金代码 | 165510 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)2013年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2013年7月17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(场内简称:信诚四国) 基金主代码 165510 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2010年12月17日 报告期末基金份额总额 64,058,340.18份 投资目标 通过对"金砖四国"各地区间的积极配置,以及对"金砖四国"相关ETF和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。 在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于ETF和股票等权益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但权益类资产的比例不低于基金资产的60%。 同时,本基金将运用积极的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。 业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)。 风险收益特征 本基金主要投资于与"金砖四国"相关的权益类资产。从所投资市场看,"金砖四国"均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;同时,"金砖四国"经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于一般的投资于全球或成熟市场的偏股型基金。 基金管理人 信诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:Eastspring Investments (Singapore) Limited 中文名称:瀚亚投资（新加坡）有限公司 境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 1.本期已实现收益 -1,631,738.87 2.本期利润 -4,232,283.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0635 4.期末基金资产净值 48,304,383.90 5.期末基金份额净值 0.754 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2013年第2季度 -7.94% 1.17% -9.69% 1.08% 1.75% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期自2010年12月17日至2011年6月16日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘儒明 本基金基金经理、信诚全球商品主题 (QDII-FOF-LOF)基金基金经理，信诚基金管理有限公司海外投资副总监 2010年12月17日 - 19 19年证券、基金从业经验, 其中包含8年海外基金经理的专业资历。曾先后任职于永昌证券投资信托股份有限公司、富邦证券投资信托股份有限公司、金复华证券投资信托股份有限公司、台湾工银证券投资信托股份有限公司和富国基金管理有限公司境外投资部,均从事证券投资研究工作,并曾担任股票型基金和基金中的基金(FOF)的基金经理。 王鼐 本基金基金经理 2013年1月18日 - 6 2005 至 2007 年间任职于毕马威会计师事务所（香港）担任中国税务顾问的职务；在2007至2010年间任职于国泰君安证券(香港)有限公司担任研究员的职务从事证券分析。2010 年加入信诚基金管理有限公司。现任信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Kelvin Blacklock 全球资产配置（GAA）首席投资官 22 Kelvin Blacklock先生于2001年加入瀚亚投资（新加坡）有限公司（公司前名为：保诚资产管理（新加坡）有限公司），在当时负责组建并管理三个核心投资领域：固定收益、衍生品及结构性产品、全球资产配置。Blacklock先生现任全球资产配置首席投资官，全面负责全球多资产基金的投资策略和战术性资产配置。在对保诚集团亚洲区域寿险资产的策略性资产配置以及资产/负债管理中， 他也扮演着重要角色。在加入瀚亚投资之前，他曾就职于施罗德投资管理公司长达11年，曾在伦敦担任固定收益基金经理，主要关注G10的债券市场及外汇市场；之后分别在香港和新加坡负责组建施罗德亚洲的新兴市场债券团队。 Nicholas Ferres 全球资产配置（GAA）投资总监 16 Nicholas Ferres先生于2007年加入瀚亚投资（新加坡）有限公司（原"英国保诚资产管理（新加坡）有限公司"），担任全球资产配置团队投资总监。主要负责GAA团队的权益类资产配置，具体包括制定大体投资策略及提供权益类资产的国家配置建议。同时负责保诚香港的相关人寿资产及零售基金、保诚泰国的相关人寿资产以及台湾相关零售基金的投资管理工作。在加入瀚亚投资之前，他曾就职于澳大利亚的高盛JBWere资产管理公司，担任平衡型基金的投资策略师及投资组合经理，管理资产规模约12亿澳元。他所管理的高盛JBWere多元化成长型基金，其五年期绩效排名在晨星数据同类型基金的前四分之一。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年第二季度金砖四国股票市场呈现普遍下跌态势。四月初延续了一季度以来的势头,五月份高位盘整,23日日本日经指数下跌7.3%,成为本轮下跌的导火线。由于日本长期国债利率开始陡然上升,意味着长期融资的成本大幅增加,之前日圆套息交易逐步被平仓,引发亚太市场证券市场的急速下挫的行情。这轮下跌一直延续到六月中旬才逐步平息下来,从六月下旬几天的市场反应看,市场还是较快的消化了利空,没有形成持续的恐慌下跌的局面。 从2013年第二季经济基本面看,美国方面,就业市场改善明显,初申失业人数渐低,非农就业人数屡超预期,失业率已经降到7.6%。美国房市的营建开工数据及存量房屋销售数据也超预期。房市回升给经济复苏带来增长动力,另一方面美国的消费者信心指数强劲攀升。唯有ISM制造业指数有所小幅回落。总体上看,经济仍然处于扩张的轨道上。欧洲的经济较前一季度改善,最新的欧元区制造业指数升到48.7,高于一季度末时的46.5,但仍然没有跨过50的荣枯分界线。欧元区整体失业率仍然在12.1%的高位,没有改善的迹象。零售和就业是欧元区的两大软肋。从根本上看,欧元区始终没能解决的矛盾是如何在进行紧缩财政,执行财政纪律的同时,保证经济增长。 巴西方面,内需不温不火,零售业环比微有改善,但PMI制造业指数下行。铁矿石等原材料价格,仍然受制于中国的基建规模和需求。俄罗斯方面,经济各方面数据基本符合预期,零售有所改善,但工业生产不理想,失业率有上行的趋势;投资规模下滑,通胀稳定。在金砖四国里,俄罗斯股市的估值水平仍然最具吸引力。印度方面,制造业下行,但服务业上行,部分抵消了制造业下行带来的经济影响,印度的通货膨胀的压力开始逐步缓解,为印度央行的货币政策的放松打开了空间,如果经济进一步下行,印度央行可以通过降息来应对。中国方面,最近的采购经理人指数显示经济较预期脆弱,经济转型的阵痛正在被市场感受到。房地产价格稳中有涨,汽车的销售数据也比预期强劲。六月下旬中国央行罕见的停逆回购,使得市场隔夜拆借利率和七天回购利率飙升,各金融机构出现"钱荒"的情形;可以视作央行对各金融机构的一次压力测试,旨在警告和整顿借贷期限严重错配的金融机构。从长期看,有利于金融机构控制风险,稳健运营,收敛信贷发放的节奏。总体上,目前新兴市场整体通胀较为温和,货币政策有较大的灵活度,随着发达国家经济增速抬头,新兴市场经济也有望在随后受益。 在第二季度,本基金的净值下跌,但领先基准,主要原因在于在第二季度低配印度指数和俄罗斯指数,基金在中国(含香港市场)主要持股较市场抗跌,取得了相对收益。展望未来,全球经济目前虽走缓,但在美国经济的带领下有望逐渐重拾升势,中国正处于调结构转型的契机,如能成功必将为未来的发展奠定基础。股票市场或有先抑后扬的机会,可谨慎参与。未来重点还是在选股上。在选股上,应该特别留意受益于中国转型期间的个股。操作策略上以稳健均衡为主,积极参与结构性行业改善的机会。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.754元,报告期内累计净值增长率为-7.94%, 同期比较基准的累计收益率为-9.69%,基金净值相对比较基准领先1.75%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 11,623,584.25 23.62 其中：普通股 11,623,584.25 23.62 优先股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 31,371,783.49 63.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,800,106.16 9.75 8 其他资产 1,424,258.76 2.89 9 合计 49,219,732.66 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 中国香港 11,623,584.25 24.06 合计 11,623,584.25 24.06 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%) 信息技术 3,836,463.59 7.94 非必须消费品 1,427,975.18 2.96 能源 1,420,973.51 2.94 保健 1,393,917.89 2.89 其他 1,320,600.24 2.73 金融 998,953.35 2.07 工业 991,226.82 2.05 必须消费品 156,569.87 0.32 材料 76,903.80 0.16 合计 11,623,584.25 24.06 注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 NETDRAGON WEBSOFT 网龙网络有限公司 777 HK 香港证券交易所 中国香港 98,000 1,511,278.38 3.13 2 TENCENT HOLDINGS 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 3,700 896,548.89 1.86 3 GREAT WALL MOTOR 长城汽车股份有限公司 2333 HK 香港证券交易所 中国香港 32,000 852,627.12 1.77 4 CHINA LONGYUAN-H 龙源电力集团股份有限公司 916 HK 香港证券交易所 中国香港 120,000 768,511.44 1.59 5 CHINA EVERBRIGHT 中国光大国际有限公司 257 HK 香港证券交易所 中国香港 157,000 750,350.10 1.55 6 HUANENG RENEWABLES CORP-H 华能新能源股份有限公司 958 HK 香港证券交易所 中国香港 320,000 716,257.76 1.48 7 SEMICONDUCTOR MFG 中芯国际集成电路制造有限公司 981 HK 香港证券交易所 中国香港 1,569,000 712,378.56 1.47 8 KUNLUN ENERGY CO 昆仑能源有限公司 135 HK 香港证券交易所 中国香港 60,000 657,631.68 1.36 9 TONG REN TANG-H 北京同仁堂科技发展股份有限公司 1666 HK 香港证券交易所 中国香港 32,000 604,103.52 1.25 10 WEIQIAO TEXTILE CO-H 魏桥纺织股份有限公司 2698 HK 香港证券交易所 中国香港 155,000 575,348.06 1.19 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 1 HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES II-HSI ETF ETF基金 契约型开放式 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 7,219,419.41 14.95 2 MARKET VECTORS RUSSIA ETF ETF基金 契约型开放式 VAN ECK ASSOCIATES CORP 5,151,814.89 10.67 3 TRACKER FUND OF HONG KONG ETF基金 契约型开放式 STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LTD 4,515,183.93 9.35 4 ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 3,754,060.72 7.77 5 ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK FUND ADVISORS 3,327,852.76 6.89 6 DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 DB PLATINUM ADVISORS 2,807,926.61 5.81 7 ISHARES MSCI BRAZIL ETF基金 契约型开放式 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD 2,233,435.80 4.62 8 CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 CHINA ASSET MANAGEMENT Co.,LTD 1,261,926.37 2.61 9 HANG SENG INVESTMENT INDEX FUNDS SERIES - H-SHARE INDEX ETF ETF基金 契约型开放式 HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LTD 1,100,163.00 2.28 注：本基金本报告期末仅持有上述9只基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,105,982.72 3 应收股利 317,840.03 4 应收利息 139.80 5 应收申购款 296.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,424,258.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况. 5.10.5.1 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 68,431,690.79 报告期期间基金总申购份额 779,863.18 减:报告期期间基金总赎回份额 5,153,213.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 64,058,340.18 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.xcfunds.com。 信诚基金管理有限公司 2013年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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