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新华纯债添利债券发起A类(519152)  基金公开信息
流水号 221116
基金代码 519152
公告日期 2013-07-17
编号 1
标题 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年七月十七日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华纯债添利债券发起
基金主代码 519152
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2012年12月21日
报告期末基金份额总额 1,050,325,677.37份
投资目标 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置，力争在严格控制投资组合风险的同时，提高基金资产的流行性及收益率水平，为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资策略 基金的投资策略主要包括：利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类
下属两级基金的交易代码 519152 519153
报告期末下属两级基金的份额总额 140,500,029.95份 909,825,647.42份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)
新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类
1.本期已实现收益 3,733,624.56 29,900,590.93
2.本期利润 2,965,699.71 21,971,657.13
3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0115
4.期末基金资产净值 145,021,337.30 936,342,045.22
5.期末基金份额净值 1.032 1.029
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金于2012年12月21日基金合同生效。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、新华纯债添利债券发起A类：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.38% 0.10% 0.14% 0.10% 1.24% 0.00%

2、新华纯债添利债券发起C类：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.28% 0.10% 0.14% 0.10% 1.14% 0.00%

3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年12月21日至2013年6月30日）
1．新华纯债添利债券发起A类：


2．新华纯债添利债券发起C类：

注：1、本基金自2012年12月21日成立，至2013年6月30日披露日未满一年；
2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金正处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
于泽雨 本基金基金经理 2012-12-21 - 5 经济学博士，5 年证券从业经验。历任华安财产保险公司债券研究员、合众人寿保险公司债券投资经理，于2012年10月加入新华基金管理有限公司，现任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。
贲兴振 本基金基金经理，新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理 2012-12-21 - 6 经济学硕士，6 年证券从业经验。历任北京城市系统工程研究中心研究员。贲兴振先生于 2007 年 9 月加入新华基金管理有限公司，先后负责研究煤炭、电力、金融、通信设备、电子和有色金属等行业，担任过策略分析师、债券分析师。现任新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理，新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，新华基金管理有限公司作为新华纯债添利债券型发起式证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
受监管和政策因素影响，2季度债券市场波动较大。4月末受债市监管事件影响，收益率在快速调整一周后转为继续下行，但交易量出现大幅缩减；5月末资金紧张，收益率开始上行；随后在半年末效应以及央行促金融去杠杆态度的影响下，资金面开始严重吃紧，资金利率不断创历史新高，导致债券利率大幅上行，长短端出现明显倒挂。二季度基金操作相对稳健，特别在预期6月份资金偏紧的情况下，提前适当增加现金比例，一定程度上缓解了市场波动带来的冲击。
三季度预计经济基本面仍将继续维持孱弱态势，食品价格将扰动三季度CPI，但仍在"3"以下徘徊。政策方面，新一届政府不再简单执着于经济增速指标，经济增长让位于结构调整；货币政策强调"用好增量、盘活存量"，政策体现出整体中性，边际收紧的态度。国际方面，美国基本面复苏背景下的全球资本流动或对我国债市产生影响。三季度基本面对债市的影响偏中性，主要扰动因素在于资金面和供需。资金面主要关注资金运行的季节性因素、以及美国经济复苏和QE逐步退出预期引致的资本流出。供给方面，受"钱荒"影响而一度停发的短融供给将增加，另外企业债也可能在核查工作完成后逐步放行。综上，对于长端而言，三季度相对稳定的基本面阻止了长端上行的空间，而资金价格中枢上移也抑制了整个利率曲线回落的幅度。对于短端而言，一方面受到三季度资金面波动影响，另一方面也面临供给压力。总体而言，我们认为三季度仍存在波动操作机会，但是由于资金价格中枢上移，杠杆操作空间有限。品种方面，特别关注5年期和3年期品种，该品种在此阶段弹性较大。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金A类份额净值为1.032元，本报告期份额净值增长率为1.38%，同期比较基准的增长率为0.14%；本基金B类份额净值为1.029元，本报告期份额净值增长率为1.28%，同期比较基准的增长率为0.14%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,129,522,933.46 95.04
其中：债券 1,129,522,933.46 95.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 27,712,192.80 2.33
6 其他各项资产 31,189,312.68 2.62
7 合计 1,188,424,438.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末，本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,560,000.00 7.36
其中：政策性金融债 79,560,000.00 7.36
4 企业债券 874,768,265.10 80.89
5 企业短期融资券 80,238,000.00 7.42
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 中小企业私募债券 94,956,668.36 8.78
9 其他 - -
10 合计 1,129,522,933.46 104.45

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 1280415 12驻投资债 1,000,000 103,010,000.00 9.53
2 122642 12朝阳债 800,000 82,424,000.00 7.62
3 130201 13国开01 800,000 79,560,000.00 7.36
4 1280024 12东胜债 600,000 64,026,000.00 5.92
5 1280437 12立业债 600,000 60,966,000.00 5.64

5.6　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金合同约定本基金不能投资股指期货。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 158,082.79
2 应收证券清算款 2,145.43
3 应收股利 -
4 应收利息 28,657,084.46
5 应收申购款 2,372,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,189,312.68

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金持有前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 新华纯债添利债券发起A类 新华纯债添利债券发起C类
本报告期期初基金份额总额 178,355,940.00 1,415,510,902.79
本报告期基金总申购份额 156,606,407.22 1,774,781,805.53
减：本报告期基金总赎回份额 194,462,317.27 2,280,467,060.90
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 140,500,029.95 909,825,647.42

§7 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 9,999,900.00 0.95% 9,999,900.00 0.95% 3年
基金管理公司高级管理人员 - - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理公司股东 - - - -
其他 - - - -
合计 9,999,900.00 0.95% 9,999,900.00 0.95%
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准新华纯债添利债券型发起式证券投资基金募集的文件
（二）关于申请募集新华纯债添利债券型发起式证券投资基金之法律意见书
（三）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金托管协议》
（四）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金合同》
（五）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（六）《新华纯债添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理有限公司
二〇一三年七月十七日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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