最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧瑾和灵活配置混合A(001173) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2196638 | ||||||||
| 基金代码 | 001173 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧瑾和灵活配置混合 基金主代码 001173 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年04月13日 报告期末基金份额总额 267,392,070.95份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险 控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置 比例。 业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 3 下属分级基金的基金简称 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001173 001174 报告期末下属分级基金的份额总 额 266,964,891.79份 427,179.16份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 主要财务指标 中欧瑾和灵活配置混 合A 中欧瑾和灵活配置混 合C 1.本期已实现收益 13,972,278.80 25,261.18 2.本期利润 35,471,904.74 64,692.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.1423 0.1295 4.期末基金资产净值 388,107,924.40 603,440.93 5.期末基金份额净值 1.454 1.413 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧瑾和灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.08% 0.70% 3.91% 0.68% 7.17% 0.02% 过去六个月 27.10% 1.18% 9.43% 0.99% 17.67% 0.19% 过去一年 21.88% 1.19% 11.49% 0.89% 10.39% 0.30% 过去三年 31.35% 0.83% 17.60% 0.51% 13.75% 0.32% 过去五年 39.67% 0.65% 23.71% 0.40% 15.96% 0.25% 自基金合同生 效起至今 45.40% 0.61% 26.24% 0.37% 19.16% 0.24% 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 4 中欧瑾和灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.82% 0.70% 3.91% 0.68% 6.91% 0.02% 过去六个月 26.39% 1.17% 9.43% 0.99% 16.96% 0.18% 过去一年 20.67% 1.19% 11.49% 0.89% 9.18% 0.30% 过去三年 29.87% 0.83% 17.60% 0.51% 12.27% 0.32% 过去五年 36.26% 0.65% 23.71% 0.40% 12.55% 0.25% 自基金合同生 效起至今 41.30% 0.61% 26.24% 0.37% 15.06% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：2020年2月26日起组合业绩比较基准变更为中证800行业中性低波指数收益率*80%+ 中证短债指数收益率*20%。 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 5 注：2020年2月26日起组合业绩比较基准变更为中证800行业中性低波指数收益率*80%+ 中证短债指数收益率*20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 王健 投资总监/基金经理 2016- 11-03 2020- 11-27 17 历任红塔证券研究中心医 药行业研究员（2003.07-2 007.08），光大保德信基 金管理有限公司医药行业 研究员、基金经理（2007.0 8-2015.05）。2015/06/01 加入中欧基金管理有限公 司,历任投资经理。 许文 星 基金经理 2018- 04-16 2020- 11-27 6 历任光大保德信基金管理 有限公司研究部行业研究 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 6 员（2014.03-2016.03）， 光大保德信基金管理有限 公司投资经理（2016.04-2018 .01）。2018/02/05加入中欧 基金管理有限公司。 张跃 鹏 基金经理 2020- 11-27 - 11 历任上海永邦投资有限公 司投资经理（2010.01-2013 .04），上海涌泉亿信投资 发展中心（有限合伙）策 略分析师（2013.05-2013.0 9）。2013/09/23加入中欧 基金管理有限公司,历任交 易员。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格 把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合 之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易，公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年4季度，A股整体延续震荡上涨的走势。创业板指表现突出，四季度大幅上涨 15.21%，其他指数表现也可圈可点，沪深300指数涨幅达到13.60%，上证50涨幅也达到 12.63%。在国际新冠疫情再次爆发的情况下，中国凭借前期对疫情的良好控制成为2020 年全球实现经济正增长的主要经济体。4季度A股在良好基本面的支撑下完成了周期和成 长的轮动表现。本组合较好把握了市场的轮动节奏，积极把握核心资产的竞争优势，配 置能够穿越经济周期保持长期稳定增长的投资品种。我们依然长期看好拥有核心竞争力、 所在行业高速发展相关公司的股价表现，在降低波动的同时努力实现净值稳健增长。 债券方面，市场走出结构性行情，短端利率债品种有所表现，但预计行情高度和时 间均有限。本组合保持较高的短久期利率债品种，期望获取较为稳定的票息收益。 此外，本组合也积极参与新股申购，以期取得较为确定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为11.08%，同期业绩比较基准收益率为3.91%；C 类份额净值增长率为10.82%，同期业绩比较基准收益率为3.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 295,398,239.08 75.65 其中：股票 295,398,239.08 75.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,666,538.90 22.71 其中：债券 88,666,538.90 22.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,700,000.00 0.69 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,067,754.44 0.53 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 8 8 其他资产 1,622,044.67 0.42 9 合计 390,454,577.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 166,036,947.92 42.71 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,079,047.00 1.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 22,482,865.97 5.78 J 金融业 54,153,853.00 13.93 K 房地产业 10,897,390.00 2.80 L 租赁和商务服务业 15,057,409.50 3.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 42,988.17 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,615,876.00 2.47 R 文化、体育和娱乐业 11,031,861.52 2.84 S 综合 - - 合计 295,398,239.08 75.99 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 9 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002415 海康威视 507,700 24,628,527.00 6.34 2 601012 隆基股份 215,358 19,856,007.60 5.11 3 601888 中国中免 53,310 15,057,409.50 3.87 4 600519 贵州茅台 6,400 12,787,200.00 3.29 5 601166 兴业银行 612,000 12,772,440.00 3.29 6 300454 深信服 50,064 12,416,372.64 3.19 7 601318 中国平安 132,200 11,498,756.00 2.96 8 600036 招商银行 254,300 11,176,485.00 2.88 9 002142 宁波银行 316,000 11,167,440.00 2.87 10 600703 三安光电 413,100 11,157,831.00 2.87 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 14,980,500.00 3.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 73,580,038.90 18.93 其中：政策性金融债 73,580,038.90 18.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 106,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,666,538.90 22.81 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 200202 20国开02 300,000 29,295,000.00 7.54 2 108604 国开1805 200,000 20,166,000.00 5.19 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 10 3 200402 20农发02 200,000 19,664,000.00 5.06 4 019640 20国债10 150,000 14,980,500.00 3.85 5 018006 国开1702 43,810 4,455,038.90 1.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的兴业银行的发行主体兴业银行股份有限公司于2020年9月4日受到 中国人民银行福州中心支行行政处罚（福银罚字〔2020〕35号），主要违法事实包括： （一）为无证机构提供转接清算服务；（二）为支付机构超范围（超业务、超地域）经 营提供支付服务；（三）违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务；（四）违反 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 11 银行卡收单外包管理规定；（五）未按规定履行客户身份识别义务。合计罚款1382.44 万元，没收违法所得1087.51万元。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序 符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有 被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,188.97 2 应收证券清算款 299,778.11 3 应收股利 - 4 应收利息 1,262,653.54 5 应收申购款 15,424.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,622,044.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧瑾和灵活配置混合 A 中欧瑾和灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 200,901,743.34 507,034.22 报告期期间基金总申购份额 74,867,758.97 227,456.15 减：报告期期间基金总赎回份额 8,804,610.52 307,311.21 报告期期间基金拆分变动份额 - - 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 12 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 266,964,891.79 427,179.16 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页 13 中欧基金管理有限公司 2021年01月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |