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| 嘉实致安3个月定期债券(007879) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2190916 | ||||||||
| 基金代码 | 007879 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 21日 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致安 3个月定期债券 基金主代码 007879 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 26日 报告期末基金份额总额 506,157,062.19份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略：运用大类资产配置策略，本基金将密切关注 股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分 析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估 值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的 不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估， 从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的 动态变化进行及时调整。本基金封闭期投资策略还包括：债券投资策 略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流 动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例 的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风 险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300指数 收益率*10%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担 汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 12页 来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -2,080,501.99 2.本期利润 5,393,989.06 3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 4.期末基金资产净值 531,605,009.64 5.期末基金份额净值 1.0503 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.03% 0.18% 2.64% 0.13% -1.61% 0.05% 过去六个月 0.96% 0.18% 2.23% 0.16% -1.27% 0.02% 过去一年 3.65% 0.17% 2.57% 0.19% 1.08% -0.02% 自基金合同 生效起至今 5.03% 0.16% 4.11% 0.18% 0.92% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赖礼辉 本基金、嘉实安益 混合、嘉实策略优 选混合、嘉实稳宏 债券基金经理 2020年 10月 19日 - 13年 曾任长城证券有限责任公司金融研 究所股票行业研究员、瑞银证券有 限责任公司财富管理部证券分析 师，2012年 2月加入嘉实基金管理 有限公司固定收益部，历任信用研 究员、投资经理。硕士研究生，具 有基金从业资格。 胡永青 本基金、嘉实稳固 收益债券、嘉实策 略优选混合、嘉实 稳宏债券、嘉实致 融一年定期债券、 嘉实致益纯债债 券、嘉实致嘉纯债 债券、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、 2019年 9月 26日 - 17年 曾任天安保险股份有限公司固定收 益组合经理，信诚基金管理有限公 司投资经理，国泰基金管理有限公 司固定收益部总监助理、基金经理。 2013年 11月加入嘉实基金管理有 限公司，现任固定收益投资总监。 硕士研究生，具有基金从业资格。 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 12页 嘉实稳惠 6个月 持有期混合基金 经理 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 市场回顾：四季度国内宏观经济继续修复，政策保持稳健中性但酝酿微调，海外经济复苏受 到疫情反复的冲击有所放缓，但趋势未改，主要经济体货币当局仍然坚持不同程度的量化宽松政 策，以刺激经济，海内外的经济与政策周期出现了显著的错位。 资本市场表现方面，沪深 300指数震荡走高，年末创出五年来新高，低碳经济行业领涨，食 品饮料、家电、汽车和家居等可选消费强势，医药和科技行业内部结构分化，同时行业内部龙头 强者恒强，除了白酒、光伏和新能源车行业，绝大部分行业内部分化的极致程度达到了历史高位。 可转债在季度初冲高之后，受制于流动性中性偏紧，一直高位震荡，消化偏高估值，年末受信用 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 12页 事件冲击继续下行，年末开始企稳。 债券市场：整体收益率高位波动，四季度初在社融增速见顶预期下，中长端债券收益率逐步 稳定，短端则在银行结构性负债压力加大，财政存款投放节奏扰动下，出现持续上行，11月初永 煤事件发生构成流动性阶段性宽松的拐点，收益率曲线呈现平坦化下移，中短端和超长端表现突 出。信用债内部分化加剧，部分债务规模庞大且结构依赖公开市场的主体存量债券被市场抛弃， 城投类主体也开始有高收益债定价苗头，长期我们觉得这是信用债市场理性定价的开始。 操作回顾：本基金在报告期内按照大类资产配置与行业、个体深度定价结合的模式，低配债 券资产，减持可转债资产，维持较高仓位股票资产。债券投资上，保持较低久期，在永煤事件之 后在控制组合久期前提下增加了部分杠杆,继续持有配置价值的超长利率；可转债减持了平衡型和 偏股型转债的配置，优选个券，结合估值的保护，以高景气度的正股替代品种和低转股溢价率的 质地优良平衡型品种为主。股票配置上，均衡配置的思路贯穿四季度，有得有失，部分汽车、家 电、化工等顺周期品种提供了超额收益；但银行和保险的品种则相对表现不佳。长期配置的高端 制造细分行业龙头则体现了持续的阿尔法收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0503元；本报告期基金份额净值增长率为 1.03%，业绩 比较基准收益率为 2.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,988,619.10 9.36 其中：股票 64,988,619.10 9.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 602,377,823.72 86.75 其中：债券 592,377,823.72 85.31 资产支持证券 10,000,000.00 1.44 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 1.30 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 8,992,797.67 1.30 8 其他资产 9,042,723.08 1.30 9 合计 694,401,963.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,020,556.00 7.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,477,640.00 0.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 22,490,423.10 4.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,988,619.10 12.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 002444 巨星科技 300,000 9,333,000.00 1.76 2 601336 新华保险 160,000 9,275,200.00 1.74 3 600519 贵州茅台 3,000 5,994,000.00 1.13 4 600699 均胜电子 200,000 5,072,000.00 0.95 5 601398 工商银行 1,000,000 4,990,000.00 0.94 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 12页 6 603583 捷昌驱动 64,000 4,944,000.00 0.93 7 600426 华鲁恒升 123,400 4,602,820.00 0.87 8 002120 韵达股份 285,200 4,477,640.00 0.84 9 000651 格力电器 70,000 4,335,800.00 0.82 10 601166 兴业银行 200,000 4,174,000.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 13,397,301.00 2.52 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,944,000.00 7.70 其中：政策性金融债 40,944,000.00 7.70 4 企业债券 89,926,000.00 16.92 5 企业短期融资券 10,043,000.00 1.89 6 中期票据 421,090,000.00 79.21 7 可转债（可交换债） 16,977,522.72 3.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 592,377,823.72 111.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101901748 19海淀国资 MTN003 500,000 49,165,000.00 9.25 2 101901000 19招商局 MTN007A 400,000 40,320,000.00 7.58 3 155870 19信保 Y1 400,000 39,984,000.00 7.52 4 101751032 17金隅 MTN001 300,000 30,693,000.00 5.77 5 101900425 19海宁城投 MTN001 300,000 30,612,000.00 5.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 169217 诚正 2A 100,000 10,000,000.00 1.88 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020年 4月 20日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚 决字〔2020〕7号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托 贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和 相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270万元。 本基金投资于“工商银行（601398）”的决策程序说明：基于对工商银行基本面研究以及二级 市场的判断，本基金投资于“工商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 115,311.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 12页 4 应收利息 8,927,411.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,042,723.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113545 金能转债 7,439,557.40 1.40 2 113011 光大转债 2,885,165.20 0.54 3 113579 健友转债 578,611.00 0.11 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 506,157,062.19 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 506,157,062.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 12页 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.98 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 1.98 10,000,000.00 1.98 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.98 10,000,000.00 1.98 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2020/10/01 至 2020/12/31 496,157,062.19 - - 496,157,062.19 98.02 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 嘉实致安 3个月定期债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 12页 支付赎回款项。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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