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| 上银聚永益一年定开债券(009577) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2088811 | ||||||||
| 基金代码 | 009577 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2020年10月28日 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银聚永益一年定开债券 基金主代码 009577 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年06月12日 报告期末基金份额总额 260,010,799.34份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投 资组合策略、债券投资策略和资产支持证券投 资策略等。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的 中低风险品种，长期预期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年07月01日 - 2020年09月30日） 1.本期已实现收益 1,364,101.25 2.本期利润 1,822,154.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0070 4.期末基金资产净值 262,034,212.55 5.期末基金份额净值 1.0078 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金合同生效日为2020年06月12日，自合同生效日至本报告期末不足一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.03% -1.48% 0.08% 2.18% -0.05% 自基金合同生效起至 今 0.78% 0.03% -1.62% 0.08% 2.40% -0.05% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 注：本基金合同生效日为2020年6月12日，建仓期为2020年6月12日至2020年12月11日， 目前本基金仍处于建仓期；截至本报告期末，基金合同生效不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 高永 固收投资 副总监、 基金经理 2020-06-12 - 14.5年 硕士研究生，历任中国外 汇交易中心产品开发及风 险管理、货币经纪人员， 深圳发展银行资金交易中 心债券自营交易员，平安 银行金融市场部理财债券 资产投资经理，平安银行 资产管理事业部资深投资 经理，2016年8月加入上银 基金管理有限公司，2016 年12月担任上银慧盈利货 币市场基金基金经理， 2 017年12月担任上银聚增 富定期开放债券型发起式 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 证券投资基金基金经理，2 019年6月担任上银中债1- 3年农发行债券指数证券 投资基金基金经理,2019 年12月担任上银政策性金 融债债券型证券投资基金 基金经理，2020年4月担任 上银慧丰利债券型证券投 资基金基金经理，2020年6 月担任上银聚永益一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的 原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理 符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券市场整体较弱，信用利差进一步压缩。7月1日-7月13日，"股债跷跷板" 效应叠加债券供给压力，导致债券收益率快速上行；7月14日-7月23日，股市情绪回落、 基本面数据不及预期叠加中美关系出现恶化，债券市场在快速下跌后出现一波反弹；7 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 月底-9月底，债市基本呈现单边上行状态，期间海内外疫情得以控制后基本面共振修复， 资金面在货币政策保持定力、政府债大量发行及结构性存款压降的共同作用下保持紧平 衡，银行超储率保持低位，商业银行同业存单供给放量导致其发行利率快速上行，基本 面修复及资金面担忧共同导致债市下跌。期间信用债在宽信用及广义基金配置力量推动 下表现好于利率债，信用利差被动收窄。 本基金在报告期内整体维持中短久期和中低杠杆，重点关注信用债以获取票息收益 为主，期间获取较好投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银聚永益一年定开债券基金份额净值为1.0078元，本报告期内，基 金份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为-1.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本季度报告 中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 152,299,000.00 58.08 其中：债券 152,299,000.00 58.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 102,004,553.01 38.90 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,659,958.81 1.40 8 其他资产 4,257,299.45 1.62 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 9 合计 262,220,811.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,956,000.00 38.53 其中：政策性金融债 19,766,000.00 7.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 51,343,000.00 19.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 152,299,000.00 58.12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 101761003 17张保实业MTN001 200,000 20,566,000.00 7.85 2 101762011 17柳州投资MTN001 200,000 20,438,000.00 7.80 3 1721061 17无锡农商二级01 200,000 20,424,000.00 7.79 4 1720090 17洛阳银行二级 200,000 20,370,000.00 7.77 5 1720091 17宁夏银行二级01 200,000 20,306,000.00 7.75 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本 基金投资的前十名证券中，"17宁夏银行二级01"的发行人宁夏银行股份有限公司在报告 编制日前一年内有受到中国人民银行银川市中心支行罚款、警告的处罚，"20农发清发 01"的发行人中国农业发展银行在报告编制日前一年内有受到北京市西城区卫生健康委 员会罚款、警告的处罚。经分析，上述处罚事项对证券投资价值未产生实质影响；本基 金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外，本基金 投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,257,299.45 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 8 合计 4,257,299.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 260,010,799.34 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 260,010,799.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,549.34 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,549.34 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.85 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理 人固有资 金 10,000,549.34 3.85% 10,000,549.34 3.85% 不少于3年 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 基金管理 人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理 等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理 人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,549.34 3.85% 10,000,549.34 3.85% 不少于3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2020-07-01~ 2020-09-30 250,010,250.00 - - 250,010,250.00 96.15% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或 份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请， 基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的文 件 2、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 11页 11 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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