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| 融通债券C(161693) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 208593 | ||||||||
| 基金代码 | 161693 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-04-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之 融通债券投资基金2013年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1 重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称"本基金"）2013年第1季度报告。 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通债券 交易代码 161603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年9 月30 日 报告期末基金份额总额 513,846,706.38 份 投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数收益率 风险收益特征 属于相对低风险的基金品种 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称"中国工商银行"） 下属两级基金的基金简称 融通债券A/B 类 融通债券C 类 下属两级基金的交易代码 161603 161693 下属两级基金的前端交易代码 161603 - 下属两级基金的后端交易代码 161653 - 报告期末下属两级基金的份额总额 304,054,317.48 份 209,792,388.90 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年1 月1 日 － 2013 年3 月31 日） 融通债券A/B 类 融通债券C 类 1．本期已实现收益 4,629,504.71 5,593,455.70 2．本期利润 8,368,787.86 10,750,727.12 3．加权平均基金份额本期利润 0.0273 0.0272 4．期末基金资产净值 321,005,481.94 220,747,438.79 5．期末基金份额净值 1.056 1.052 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1 2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、融通债券A/B类 2、融通债券C类 2 2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、融通债券A/B 类 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.72% 0.06% 1.63% 0.03% 1.09% 0.03% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.53% 0.06% 1.63% 0.03% 0.90% 0.03% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日(含此日)之前采用"银行间债券综合指数"，2010年1月1日起使用新基准即"中信标普全债指数收益率"。 2、融通债券C类 §4 管理人报告 4.1基金经理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张 李 陵 本基金的基金经理、融通七天理财债券基金经理、融通标普中国可转债指数基金经理 2012 年8 月29 日 - 7 清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年7 月至2012 年7 月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012 年7 月加入融通基金管理有限公司。 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 2 3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 3 4报告期内基金投资策略和运作分析 今年1季度，宏观经济维持了弱复苏态势，各项经济指标均保持平稳增长。央行货币政策维持稳定，但受制于外汇占款较多，市场资金面稳中偏松。物价方面，受春节因素影响，2月份CPI涨幅超预期，但PPI仍然保持低位，后续通胀压力有待进一步观察。房地产价格上涨幅度较大引发了中央关注，政府出台了严厉的调控措施，预计可能对经济增长造成一定影响。 债券市场方面，从1月至春节前，外汇占款较多，流动性超预期宽松，而央行出台SLO被市场解读为利好，债券市场收益率持续下行。春节后至3月初处于数据真空期，债券市场基本保持稳定。3月中上旬，公布的通胀数据略超预期，同时债券供给有所增加，市场收益率有了一定程度的回调。3月下旬，随着严厉的楼市调控政策出台，市场收益率企稳回落。 投资运作上，1季度本基金保持了对中长久期公司债和企业债的参与，把握住了1季度债券市场上涨的行情，在享受息票收入的同时获得了价差收入。此外，本基金保持了一定的杠杆比例，充分获取了1季度融资成本较低所带来的杠杆收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，融通债券A/B类份额净值增长率为2.72%，同期业绩比较基准收益率为1.63%。融通债券C类份额净值增长率为2.53%，同期业绩比较基准收益率为1.63%。 §5 投资组合报告 1 1报告期末基金资产组合情况 5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2 4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 3 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。 4 6投资组合报告附注 5 6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 6 6.2其他资产构成 7 6.3报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 818,948,540.74 86.56 其中：债券 818,948,540.74 86.56 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 102,937,593.96 10.88 6 其他资产 24,270,095.40 2.57 7 合计 946,156,230.10 100.00 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,863,000.00 23.97 其中：政策性金融债 129,863,000.00 23.97 4 企业债券 403,886,540.74 74.55 5 企业短期融资券 40,072,000.00 7.40 6 中期票据 245,127,000.00 45.25 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 818,948,540.74 151.17 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 130201 13 国开01 600,000 59,976,000.00 11.07 2 1182386 11 宁发电MTN1 500,000 51,835,000.00 9.57 3 112094 11 中利债 480,000 47,401,440.00 8.75 4 122204 12 双良节 400,000 40,400,000.00 7.46 5 1282207 12 广汇MTN1 400,000 40,096,000.00 7.40 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,861.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,637,119.08 5 应收申购款 4,615,114.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,270,095.40 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期基金拆分变动份额 项目 融通债券A/B 类 融通债券C 类 本报告期期初基金份额总额 243,118,207.33 471,930,683.01 本报告期基金总申购份额 254,160,211.59 47,780,535.31 减:本报告期基金总赎回份额 193,224,101.44 309,918,829.42 - - 本报告期期末基金份额总额 304,054,317.48 209,792,388.90 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 2 3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 二〇一三年四月一十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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