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| 格林泓裕一年定开债C(008485) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2082816 | ||||||||
| 基金代码 | 008485 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 10 月 28 日 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 2 目录 §1 重要提示 ........................................................................................................................................................ 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................ 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................ 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 13 §9 备查文件目录 .............................................................................................................................................. 13 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 13 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 13 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 14 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林泓裕一年定开债 基金主代码 008484 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年03月26日 报告期末基金份额总额 600,226,732.98份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运 作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该 债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期 日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权 而不得持有至到期日。开放期内，基金规模将随着投资人 对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开 放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的 赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 4 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日 公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林泓裕一年定开债A 格林泓裕一年定开债C 下属分级基金的交易代码 008484 008485 报告期末下属分级基金的份额总额 600,163,569.91份 63,163.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 格林泓裕一年定开债A 格林泓裕一年定开债C 1.本期已实现收益 2,383,677.42 178.66 2.本期利润 2,383,677.42 178.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 0.0028 4.期末基金资产净值 604,797,513.39 63,503.48 5.期末基金份额净值 1.0077 1.0054 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓裕一年定开债A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.40% 0.01% 0.77% 0.01% -0.37% 0.00% 过去六个月 0.75% 0.01% 1.53% 0.01% -0.78% 0.00% 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 5 自基金合同 生效起至今 0.77% 0.01% 1.58% 0.01% -0.81% 0.00% 格林泓裕一年定开债C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.28% 0.00% 0.77% 0.01% -0.49% -0.01% 过去六个月 0.53% 0.01% 1.53% 0.01% -1.00% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.54% 0.01% 1.58% 0.01% -1.04% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 张 晓 圆 本基金基金经理、格林泓泰 三个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理、格林日 鑫月熠货币市场基金基金经 理、格林泓远纯债债券型证 券投资基金基金经理、格林 泓鑫纯债债券型证券投资基 金基金经理、格林泓利增强 债券型证券投资基金基金经 理 2020-06-12 - 7 张晓圆女士，天津财经大学 硕士。曾任渤海证券固定收 益总部承销项目经理、综合 质控部副经理、交易一部副 经理、投资交易部副经理， 先后从事债券承销、投资交 易等工作。2018年5月加入 格林基金，曾任专户投资经 理，现任格林基金固定收益 部基金经理。 杜 钧 天 本基金基金经理、格林日鑫 月 熠 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理、格林泓远纯债债券型证 2020-07-01 - 6 杜钧天先生，先后在川财证 券固定收益部、资产管理部 担任债券交易员；曾任九州 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 7 券投资基金基金经理、格林 泓泰三个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理 证券固收投顾部债券投资经 理、赣州银行金融市场部中 级债券交易员。2018年加入 格林基金，曾任特定客户资 产管理部投资经理、固定收 益部基金经理助理，现任固 定收益部基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日 内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 8 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年第三季度全球疫情进入稳定期，东亚地区疫情稳中有降，欧美疫情有所反复， 全球的疫苗开发和运用在今年底四月初有望得到进展。外围经济环境持续复苏，但由于 近年贸易争端的反反复复导致市场已对海外数据表现钝化，展望第四季度美国大选带来 的对华政策的变化是市场关注的焦点。 国内宏观经济的复苏前期基本依赖地产和基建支撑，7月以来生产端有所加速、消 费和出口也超出预期，后续需观察需求端修复的持续性。整体形势对债券市场基本面仍 然偏空。 债券市场第三季度以来收益率持续上行，主要是受到基本面复苏压制、资金面政策 引导短端利率及利率债供给增加三方面影响，第四季度大概率整体环境仍对债市不利。 报告期内，本基金仍然维持短久期，整体债市波动对组合净值影响不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓裕一年定开债A基金份额净值为1.0077元，本报告期内该类基 金份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准收益率为0.77%；截至报告期末格林泓 裕一年定开债C基金份额净值为1.0054元，本报告期内该类基金份额净值增长率为 0.28%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 9 3 固定收益投资 823,782,270.00 98.08 其中：债券 823,782,270.00 98.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 489,102.76 0.06 8 其他资产 15,637,754.05 1.86 9 合计 839,909,126.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,928,732.78 3.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 704,342,532.04 116.45 其中：政策性金融债 704,342,532.04 116.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 99,511,005.18 16.45 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 10 9 其他 - - 10 合计 823,782,270.00 136.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180203 18国开03 2,500,000 252,966,141.41 41.82 2 160206 16国开06 2,400,000 240,679,610.71 39.79 3 180402 18农发02 1,100,000 110,894,822.64 18.33 4 112015189 20民生银行CD189 1,000,000 99,511,005.18 16.45 5 2002120 20国开战疫120 600,000 59,848,615.17 9.89 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 20民生银行CD189（代码：112015189）为本基金前五大持仓债券之一。2019 年12月4月，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对民生银行同业票据业务管理失 控等违规行为，责令改正，并处以罚款700万元。2019年12月23日，中国银行保险监 督管理委员会临沂监管分局对民生银行临沂分行违反房地产信贷政策等违规行为，处以 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 11 罚款180万元。2020年1月13日，国家计算机病毒应急处理中心对 "民生银行"（版本 5.12）App"未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规"的情况，认定为违法 App。2020年2月10日，中国人民银行对民生银行未按规定履行客户身份识别义务等违 规行为，处以罚款2360万元。2020年7月14日，中国银行保险监督管理委员会民生银 行为"四证"不全的房地产项目提供融资等违规行为，没收违法所得296.47万元，并处以 罚款10486.47万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票，故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定 之备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,637,754.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,637,754.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林泓裕一年定开债A 格林泓裕一年定开债C 报告期期初基金份额总额 600,163,569.91 63,163.07 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 600,163,569.91 63,163.07 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701 - 20200930 300,012,500.00 - - 300,012,500.00 49.98% 2 20200701 - 20200930 300,053,000.00 - - 300,053,000.00 49.99% 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 13 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅 波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时， 根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回延缓 支付赎回款项。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进 行延缓支付的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，在开放期最后一个开放日，出现基金份额持有人数 量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金合同终止。该机构投资者在开放日大额赎 回后，可能出现本基金的基金资产净值低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告 14 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2020年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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